有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

新光外国株式変動抑制型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 9月24日現在	平成28年 3月22日現在
資産の部
流動資産
預金	11,165,851	1,914,425
金銭信託	-	128,988,345
コール・ローン	508,078,170	-
株式	3,191,428,547	2,782,142,579
投資証券	580,865,015	497,803,115
派生商品評価勘定	-	3,119
未収入金	226,531,471	87,096,156
未収配当金	13,127,112	9,522,722
未収利息	754	-
差入委託証拠金	31,339,348	-
流動資産合計	4,562,536,268	3,507,470,461
資産合計	4,562,536,268	3,507,470,461
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,428,978	19,808
未払解約金	-	88,000,000
流動負債合計	7,428,978	88,019,808
負債合計	7,428,978	88,019,808
純資産の部
元本等
元本	4,789,856,445	3,557,430,426
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△234,749,155	△137,979,773
元本等合計	4,555,107,290	3,419,450,653
純資産合計	4,555,107,290	3,419,450,653
負債純資産合計	4,562,536,268	3,507,470,461

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成27年 9月25日 至 平成28年 3月22日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	為替予約取引
	原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 9月24日現在				平成28年 3月22日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			4,789,856,445口				3,557,430,426口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損 234,749,155円				元本の欠損 137,979,773円
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額			3.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9510円			1口当たり純資産額	0.9612円
		(1万口当たり純資産額)	(9,510円)			(1万口当たり純資産額)	(9,612円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成27年 3月30日 至 平成27年 9月24日	自 平成27年 9月25日 至 平成28年 3月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため及び為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式、投資証券であり、株価変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。株価指数先物取引には株価の変動によるリスク、為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成27年 9月24日現在	平成28年 3月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成27年 3月30日 至 平成27年 9月24日	自 平成27年 9月25日 至 平成28年 3月22日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成27年 9月24日現在	平成28年 3月22日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	297,000,000円	4,789,856,445円
期中追加設定元本額	6,417,427,272円	522,937,966円
期中一部解約元本額	1,924,570,827円	1,755,363,985円
同期末における元本の内訳
新光グローバル・バランス型ファンド(適格機関投資家私募)	2,658,444円	-円
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)	11,755,750円	15,826,043円
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)	61,048,749円	103,072,788円
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)	110,909,243円	108,304,185円
みずほラップファンド(堅実型コース)	608,627,939円	388,875,725円
みずほラップファンド(安定成長型コース)	2,557,234,932円	1,711,372,599円
みずほラップファンド(成長型コース)	1,437,621,388円	875,771,236円
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)	-円	354,207,850円
合計	4,789,856,445円	3,557,430,426円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成27年 9月24日現在	平成28年 3月22日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△160,846,394	65,826,749
投資証券	△60,538,180	14,730,189
合計	△221,384,574	80,556,938

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

種類	平成27年 9月24日現在				平成28年 3月22日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	355,213,337	-	347,755,509	△7,457,828	-	-	-	-
S&P500 EMINI	355,213,337	-	347,755,509	△7,457,828	-	-	-	-
合計	355,213,337	-	347,755,509	△7,457,828	-	-	-	-

時価の算定方法

先物取引

原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。 契約額等には手数料相当額を含んでおります。 契約額等及び時価の邦貨換算額は計算日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

種類	平成27年 9月24日現在				平成28年 3月22日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	-	-	-	-	54,751,712	-	54,768,401	△16,689
米ドル	-	-	-	-	29,959,112	-	29,972,502	△13,390
カナダドル	-	-	-	-	3,545,203	-	3,543,420	1,783
ユーロ	-	-	-	-	4,275,650	-	4,274,800	850
英ポンド	-	-	-	-	371,758	-	371,725	33
スイスフラン	-	-	-	-	2,357,398	-	2,358,010	△612
オーストラリアドル	-	-	-	-	2,220,268	-	2,220,706	△438
ニュージーランドドル	-	-	-	-	955,268	-	954,815	453
香港ドル	-	-	-	-	4,039,720	-	4,040,221	△501
シンガポールドル	-	-	-	-	4,969,967	-	4,971,178	△1,211
イスラエルシュケル	-	-	-	-	2,057,368	-	2,061,024	△3,656
合計	-	-	-	-	54,751,712	-	54,768,401	△16,689

時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。

②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。

2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	AIRGAS INC	2,100	141.59	297,339.00
	ROCKWELL COLLINS INC.	3,300	92.67	305,811.00
	STERICYCLE INC	2,100	123.00	258,300.00
	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	6,200	48.48	300,576.00
	CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	2,300	32.99	75,877.00
	AUTOZONE INC	400	786.58	314,632.00
	BED BATH & BEYOND INC	4,800	50.44	242,112.00
	BEST BUY CO INC	1,200	32.21	38,652.00
	ROSS STORES INC	4,000	58.43	233,720.00
	RITE AID CORPORATION	37,100	7.99	296,429.00
	BROWN-FORMAN CORPORATION-CLASS B	3,000	97.72	293,160.00
	CAMPBELL SOUP COMPANY	4,600	64.31	295,826.00
	CONAGRA FOODS INC	2,500	43.14	107,850.00
	GENERAL MILLS INC	4,800	61.30	294,240.00
	HORMEL FOODS CORPORATION	600	43.63	26,178.00
	KELLOGG COMPANY	3,900	75.49	294,411.00
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	3,100	94.14	291,834.00
	REYNOLDS AMERICAN INC	5,788	50.74	293,683.12
	THE JM SMUCKER COMPANY	2,300	128.34	295,182.00
	CHURCH & DWIGHT CO INC	3,200	92.00	294,400.00
	CLOROX COMPANY	2,400	127.45	305,880.00
	COLGATE-PALMOLIVE CO	4,300	70.43	302,849.00
	EDGEWELL PERSONAL CARE CO	2,400	82.17	197,208.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	2,200	135.26	297,572.00
	AMERISOURCEBERGEN CORP	3,300	87.13	287,529.00
	BARD (C.R.) INC	500	196.10	98,050.00
	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	4,100	72.29	296,389.00
	HENRY SCHEIN INC	1,800	167.16	300,888.00
	IMS HEALTH HOLDINGS INC	11,200	26.20	293,440.00
	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	2,600	114.12	296,712.00
	QUEST DIAGNOSTICS	4,200	70.02	294,084.00
	RESMED INC	1,900	56.19	106,761.00
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	3,400	78.76	267,784.00
	PERRIGO CO PLC	1,200	131.27	157,524.00
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	16,400	15.67	256,988.00
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,600	116.17	302,042.00
	PAYCHEX INC	5,600	54.25	303,800.00
	SYNOPSYS INC	6,100	47.60	290,360.00
	VERISIGN INC	2,800	88.58	248,024.00
	EMC CORP/MASSACHUSETTS	7,000	26.48	185,360.00
	F5 NETWORKS INC	2,900	103.01	298,729.00
	AGL RESOURCES INC	4,600	64.33	295,918.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	4,600	64.80	298,080.00
	CONSOLIDATED EDISON INC	4,000	74.75	299,000.00
	DTE ENERGY COMPANY	3,300	88.91	293,403.00
	EDISON INTERNATIONAL	4,200	71.38	299,796.00
	ENTERGY CORP	3,800	78.40	297,920.00
	EVERSOURCE ENERGY	5,200	57.35	298,220.00
	NEXTERA ENERGY INC	2,200	117.57	258,654.00
	PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	4,100	72.86	298,726.00
	PPL CORPORATION	8,200	37.19	304,958.00
	SOUTHERN CO	1,200	50.48	60,576.00
	TECO ENERGY INC	10,700	27.49	294,143.00
米ドル 建小計		242,288		13,537,579.12
				(1,515,261,230)
カナダドル	CANADIAN TIRE CORP -CL A	1,800	132.88	239,184.00
	GEORGE WESTON LIMITED	3,500	115.56	404,460.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	800	72.99	58,392.00
	METRO INC	9,000	43.40	390,600.00
	SAPUTO INC	9,900	40.11	397,089.00
	BCE INC	1,200	58.37	70,044.00
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	7,800	50.94	397,332.00
	TELUS CORPORATION	1,000	41.66	41,660.00
カナダドル 建小計		35,000		1,998,761.00
				(170,914,053)
ユーロ	MAN SE	2,820	94.86	267,505.20
	FRAPORT AG	4,700	53.56	251,732.00
	COLRUYT SA	5,300	50.79	269,187.00
	DELHAIZE GROUP	1,870	92.40	172,788.00
	BEIERSDORF AG	1,590	81.17	129,060.30
	HENKEL AG & CO KGAA	3,130	84.79	265,392.70
	MERCK KGAA	2,900	74.03	214,687.00
	ILIAD SA	210	233.65	49,066.50
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	56,530	4.77	269,987.28
	ENDESA SA	3,540	17.49	61,932.30
ユーロ 建小計		82,590		1,951,338.28
				(245,478,355)
英ポンド	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	16,200	8.57	138,834.00
英ポンド 建小計		16,200		138,834.00
				(22,338,390)
スイスフラン	SIKA AG-BR	60	3,725.00	223,500.00
	KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG-REG	2,110	135.50	285,905.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT&SPRUNGLI AG	4	69,930.00	279,720.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,350	120.20	282,470.00
	SWISS PRIME SITE AG-REG	3,430	83.85	287,605.50
	SWISSCOM AG-REG	560	521.00	291,760.00
スイスフラン 建小計		8,514		1,650,960.50
				(190,570,370)
オーストラリアドル	COCA-COLA AMATIL LIMITED	40,210	8.69	349,424.90
	RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	6,380	60.86	388,286.80
	SONIC HEALTHCARE LTD	9,940	17.82	177,130.80
オーストラリアドル 建小計		56,530		914,842.50
				(77,560,347)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LIMITED	39,460	7.75	305,815.00
	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	121,240	3.46	419,490.40
ニュージーランドドル 建小計		160,700		725,305.40
				(54,898,365)
香港ドル	MTR CORPORATION	61,500	37.85	2,327,775.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	286,000	7.61	2,176,460.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	25,000	81.25	2,031,250.00
	HKT TRUST AND HKT LIMITED	211,000	10.94	2,308,340.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	10,000	74.70	747,000.00
	CLP HOLDINGS LTD	33,500	69.15	2,316,525.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	29,500	78.60	2,318,700.00
香港ドル 建小計		656,500		14,226,050.00
				(205,424,162)
シンガポールドル	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD	129,500	3.23	418,285.00
	COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED	136,900	3.00	410,700.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	35,600	11.58	412,248.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	102,400	4.04	413,696.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	16,700	9.10	151,970.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	106,000	3.86	409,160.00
シンガポールドル 建小計		527,100		2,216,059.00
				(182,004,925)
イスラエルシュケル	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED	4,630	208.50	965,355.00
	BANK HAPOALIM BM	47,730	19.60	935,508.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	72,910	13.90	1,013,449.00
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORPORATION LTD	129,370	8.80	1,138,456.00
イスラエルシュケル 建小計		254,640		4,052,768.00
				(117,692,382)
合 計		2,040,062		2,782,142,579
				(2,782,142,579)

(注)外貨建株式の評価額の単価は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORPORATION	16,000	297,760.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	28,800	300,672.00
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	3,400	292,128.00
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	10,100	293,910.00
		IRON MOUNTAIN INC	4,300	139,277.00
		LIBERTY PROPERTY TRUST	9,400	306,158.00
		PUBLIC STORAGE	1,200	317,112.00
		VEREIT INC	23,500	201,395.00
		WEYERHAEUSER COMPANY	9,380	283,932.60
米ドル建小計			106,080	2,432,344.60
				(272,252,331)
カナダドル	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,000	379,540.00
カナダドル建小計			14,000	379,540.00
				(32,454,465)
オーストラリアドル	投資証券	GPT GROUP	81,110	397,439.00
		SCENTRE GROUP	58,690	254,714.60
オーストラリアドル建小計			139,800	652,153.60
				(55,289,582)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	51,000	2,386,800.00
香港ドル建小計			51,000	2,386,800.00
				(34,465,392)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	170,900	423,832.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	286,500	419,722.50
		CAPITALAND MALL TRUST	194,700	414,711.00
シンガポールドル建小計			652,100	1,258,265.50
				(103,341,345)
	合計			497,803,115
				(497,803,115)

(注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
米ドル	株式	53銘柄	44.3%	―	46.2%
	投資証券	9銘柄	―	8.0%	8.3%
カナダドル	株式	8銘柄	5.0%	―	5.2%
	投資証券	1銘柄	―	0.9%	1.0%
ユーロ	株式	10銘柄	7.2%	―	7.5%
英ポンド	株式	1銘柄	0.7%	―	0.7%
スイスフラン	株式	6銘柄	5.6%	―	5.8%
オーストラリアドル	株式	3銘柄	2.3%	―	2.4%
	投資証券	2銘柄	―	1.6%	1.7%
ニュージーランドドル	株式	2銘柄	1.6%	―	1.7%
香港ドル	株式	7銘柄	6.0%	―	6.3%
	投資証券	1銘柄	―	1.0%	1.1%
シンガポールドル	株式	6銘柄	5.3%	―	5.5%
	投資証券	3銘柄	―	3.0%	3.2%
イスラエルシュケル	株式	4銘柄	3.4%	―	3.6%

(注1)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。