有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

新光日本株式変動抑制型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 9月24日現在	平成28年 3月22日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	77,230,025
コール・ローン	50,766,509	-
株式	3,958,821,100	2,392,219,080
未収入金	1,232,840,700	63,980,000
未収配当金	5,246,800	9,750,700
未収利息	75	-
流動資産合計	5,247,675,184	2,543,179,805
資産合計	5,247,675,184	2,543,179,805
負債の部
流動負債
未払金	1,188,645,600	-
未払解約金	-	54,000,000
流動負債合計	1,188,645,600	54,000,000
負債合計	1,188,645,600	54,000,000
純資産の部
元本等
元本	4,445,200,485	2,597,665,613
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△386,170,901	△108,485,808
元本等合計	4,059,029,584	2,489,179,805
純資産合計	4,059,029,584	2,489,179,805
負債純資産合計	5,247,675,184	2,543,179,805

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成27年 9月25日 至 平成28年 3月22日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 9月24日現在				平成28年 3月22日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			4,445,200,485口				2,597,665,613口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損 386,170,901円				元本の欠損 108,485,808円
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額			3.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9131円			1口当たり純資産額	0.9582円
		(1万口当たり純資産額)	(9,131円)			(1万口当たり純資産額)	(9,582円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成27年 3月30日 至 平成27年 9月24日	自 平成27年 9月25日 至 平成28年 3月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成27年 9月24日現在	平成28年 3月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成27年 3月30日 至 平成27年 9月24日	自 平成27年 9月25日 至 平成28年 3月22日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成27年 9月24日現在	平成28年 3月22日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	148,500,000円	4,445,200,485円
期中追加設定元本額	6,091,648,660円	535,391,291円
期中一部解約元本額	1,794,948,175円	2,382,926,163円
同期末における元本の内訳
新光グローバル・バランス型ファンド(適格機関投資家私募)	1,396,881円	-円
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)	9,465,901円	10,484,298円
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)	49,934,902円	66,785,186円
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)	90,926,618円	70,349,622円
みずほラップファンド(堅実型コース)	570,404,394円	284,752,320円
みずほラップファンド(安定成長型コース)	2,396,131,551円	1,254,153,006円
みずほラップファンド(成長型コース)	1,326,940,238円	642,913,977円
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)	-円	268,227,204円
合計	4,445,200,485円	2,597,665,613円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成27年 9月24日現在	平成28年 3月22日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△163,657,419	19,906,534
合計	△163,657,419	19,906,534

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
コムシスホールディングス	13,400	1,809.00	24,240,600
東建コーポレーション	2,500	9,150.00	22,875,000
錢高組	31,000	510.00	15,810,000
西松建設	50,000	496.00	24,800,000
前田建設工業	30,000	847.00	25,410,000
奥村組	32,000	613.00	19,616,000
東鉄工業	7,600	3,400.00	25,840,000
大東建託	1,500	16,280.00	24,420,000
NIPPO	11,000	1,845.00	20,295,000
パナホーム	28,000	869.00	24,332,000
ライト工業	19,900	1,053.00	20,954,700
協和エクシオ	18,800	1,294.00	24,327,200
大氣社	8,600	2,864.00	24,630,400
東芝プラントシステム	17,700	1,406.00	24,886,200
森永乳業	43,000	591.00	25,413,000
雪印メグミルク	9,000	2,721.00	24,489,000
日本ハム	9,000	2,520.00	22,680,000
S Foods	10,000	2,468.00	24,680,000
日清オイリオグループ	49,000	483.00	23,667,000
不二製油グループ本社	12,500	1,985.00	24,812,500
日本たばこ産業	5,000	4,592.00	22,960,000
わらべや日洋	9,000	2,494.00	22,446,000
日本毛織	23,300	781.00	18,197,300
ホギメディカル	4,100	6,170.00	25,297,000
北越紀州製紙	25,800	696.00	17,956,800
レンゴー	18,000	600.00	10,800,000
日油	26,000	803.00	20,878,000
マンダム	1,300	4,935.00	6,415,500
シーズ・ホールディングス	11,300	2,337.00	26,408,100
JSP	10,200	2,182.00	22,256,400
久光製薬	4,700	5,030.00	23,641,000
持田製薬	2,900	8,060.00	23,374,000
ツムラ	8,200	2,731.00	22,394,200
栄研化学	11,000	2,155.00	23,705,000
沢井製薬	3,200	7,270.00	23,264,000
ゼリア新薬工業	14,800	1,525.00	22,570,000
キョーリン製薬ホールディングス	10,800	2,159.00	23,317,200
大塚ホールディングス	5,700	4,070.00	23,199,000
出光興産	12,100	1,960.00	23,716,000
JXホールディングス	49,900	459.20	22,914,080
オカモト	23,000	910.00	20,930,000
住友大阪セメント	50,000	466.00	23,300,000
ニチアス	32,000	706.00	22,592,000
アサヒホールディングス	7,500	1,575.00	11,812,500
平和	5,100	2,439.00	12,438,900
SANKYO	5,300	4,360.00	23,108,000
新晃工業	13,500	1,683.00	22,720,500
EIZO	8,200	2,893.00	23,722,600
エレコム	13,300	1,942.00	25,828,600
キヤノン	5,600	3,356.00	18,793,600
パラマウントベッドホールディングス	5,700	4,310.00	24,567,000
トッパン・フォームズ	15,100	1,266.00	19,116,600
タカラトミー	18,800	875.00	16,450,000
リンテック	8,900	2,151.00	19,143,900
イトーキ	18,200	781.00	14,214,200
タカラスタンダード	23,000	1,064.00	24,472,000
コクヨ	20,100	1,256.00	25,245,600
岡村製作所	23,000	1,052.00	24,196,000
アデランス	19,900	638.00	12,696,200
中部電力	8,300	1,525.50	12,661,650
中国電力	13,800	1,502.00	20,727,600
沖縄電力	8,000	2,850.00	22,800,000
電源開発	6,300	3,430.00	21,609,000
東日本旅客鉄道	2,300	10,195.00	23,448,500
西日本旅客鉄道	3,100	6,935.00	21,498,500
東海旅客鉄道	1,000	20,080.00	20,080,000
センコー	28,000	680.00	19,040,000
福山通運	40,000	571.00	22,840,000
日立物流	12,500	1,734.00	21,675,000
日本航空	5,700	4,144.00	23,620,800
NECネッツエスアイ	11,100	1,841.00	20,435,100
ティーガイア	13,000	1,425.00	18,525,000
伊藤忠テクノソリューションズ	9,200	2,236.00	20,571,200
ネットワンシステムズ	33,400	643.00	21,476,200
日本ユニシス	16,800	1,411.00	23,704,800
テレビ東京ホールディングス	12,000	2,005.00	24,060,000
日本電信電話	5,000	4,972.00	24,860,000
光通信	2,800	8,530.00	23,884,000
NTTドコモ	9,300	2,613.50	24,305,550
DTS	4,200	2,148.00	9,021,600
あい ホールディングス	7,800	3,095.00	24,141,000
TOKAIホールディングス	39,600	599.00	23,720,400
長瀬産業	14,400	1,281.00	18,446,400
キヤノンマーケティングジャパン	12,500	2,040.00	25,500,000
岩谷産業	20,000	648.00	12,960,000
PALTAC	1,900	2,052.00	3,898,800
オートバックスセブン	11,100	1,950.00	21,645,000
因幡電機産業	6,300	3,630.00	22,869,000
ローソン	2,600	9,460.00	24,596,000
カワチ薬品	11,100	2,059.00	22,854,900
ゲオホールディングス	12,900	1,979.00	25,529,100
コーナン商事	14,300	1,726.00	24,681,800
ユナイテッドアローズ	4,600	4,770.00	21,942,000
ファミリーマート	4,200	5,760.00	24,192,000
島忠	9,000	2,677.00	24,093,000
コメリ	8,900	2,399.00	21,351,100
しまむら	1,800	13,010.00	23,418,000
ユニーグループ・ホールディングス	8,100	787.00	6,374,700
イズミ	5,000	4,850.00	24,250,000
平和堂	10,000	2,404.00	24,040,000
王将フードサービス	5,900	4,215.00	24,868,500
プレナス	11,800	2,039.00	24,060,200
アークス	9,500	2,595.00	24,652,500
バローホールディングス	7,600	2,873.00	21,834,800
池田泉州ホールディングス	45,900	424.00	19,461,600
アコーディア・ゴルフ	20,100	1,074.00	21,587,400
みらかホールディングス	4,000	4,755.00	19,020,000
明光ネットワークジャパン	19,900	1,215.00	24,178,500
ラウンドワン	29,400	675.00	19,845,000
ビー・エム・エル	5,300	4,645.00	24,618,500
ベルシステム24ホールディングス	23,000	1,196.00	27,508,000
合 計	1,612,300		2,392,219,080

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。