有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月30日-平成27年9月24日)

(1)【投資状況】
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)

(平成27年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	502,026,122	98.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,654,309	1.88
純資産総額		511,680,431	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド

(平成27年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,972,620,740	96.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	132,174,803	3.22
純資産総額		4,104,795,543	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド

(平成27年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,766,844,486	39.45
	カナダ	250,690,630	5.59
	ドイツ	178,970,776	3.99
	イタリア	43,593,474	0.97
	スペイン	11,163,112	0.24
	ベルギー	43,944,302	0.98
	アイルランド	66,295,894	1.48
	スイス	156,677,045	3.49
	デンマーク	5,782,810	0.12
	オーストラリア	149,305,211	3.33
	バミューダ諸島	171,361,541	3.82
	香港	378,267,902	8.44
	シンガポール	212,872,405	4.75
	イスラエル	198,710,433	4.43
	小計	3,634,480,021	81.16
投資証券	アメリカ	325,333,919	7.26
	カナダ	40,249,278	0.89
	オーストラリア	107,386,574	2.39
	香港	41,656,680	0.93
	シンガポール	126,781,736	2.83
	小計	641,408,187	14.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	201,793,246	4.50
純資産総額		4,477,681,454	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

(平成27年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	18,505,512,340	41.59
地方債証券	日本	101,440,000	0.22
社債券	日本	13,630,860,000	30.63
	アメリカ	201,160,000	0.45
	フランス	501,185,320	1.12
	オランダ	100,170,000	0.22
	小計	14,433,375,320	32.43
投資信託受益証券	アメリカ	4,432,414,036	9.96
	アイルランド	2,192,071,389	4.92
	小計	6,624,485,425	14.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,827,764,039	10.85
純資産総額		44,492,577,124	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

(平成27年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	992,314,624	42.09
	カナダ	47,764,103	2.02
	メキシコ	22,920,715	0.97
	ドイツ	179,907,697	7.63
	イタリア	227,892,055	9.66
	フランス	225,453,886	9.56
	オランダ	58,853,668	2.49
	スペイン	124,139,737	5.26
	ベルギー	60,705,862	2.57
	オーストリア	39,187,324	1.66
	フィンランド	15,280,764	0.64
	アイルランド	19,300,844	0.81
	イギリス	204,109,952	8.65
	スウェーデン	10,551,204	0.44
	ノルウェー	6,859,762	0.29
	デンマーク	16,041,602	0.68
	ポーランド	13,143,237	0.55
	オーストラリア	37,120,643	1.57
	シンガポール	8,858,789	0.37
	南アフリカ	10,696,412	0.45
	小計	2,321,102,880	98.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,404,686	1.54
純資産総額		2,357,507,566	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド

(平成27年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	8,822,314	0.20
	ニュージーランド	13,100,789	0.29
	小計	21,923,103	0.49
投資証券	日本	333,144,990	7.56
	アメリカ	2,843,289,088	64.59
	カナダ	74,380,999	1.68
	ドイツ	7,066,301	0.16
	イタリア	4,609,144	0.10
	フランス	190,369,449	4.32
	オランダ	15,354,929	0.34
	スペイン	20,949,031	0.47
	ベルギー	26,590,439	0.60
	アイルランド	10,424,476	0.23
	イギリス	288,168,318	6.54
	オーストラリア	297,766,914	6.76
	ニュージーランド	4,351,465	0.09
	香港	64,889,683	1.47
	シンガポール	120,023,520	2.72
	イスラエル	1,762,680	0.04
	ガーンジー	1,927,989	0.04
	マン島	3,398,963	0.07
	小計	4,308,468,378	97.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	71,256,615	1.61
純資産総額		4,401,648,096	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

(平成27年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,419,998,788	60.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	941,000,345	39.85
純資産総額		2,360,999,133	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。