有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月30日-平成27年9月24日)
新光外国株式変動抑制型マザーファンド
貸借対照表
注記表
2 有価証券関係
3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| 平成27年 9月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 11,165,851 |
| コール・ローン | 508,078,170 |
| 株式 | 3,191,428,547 |
| 投資証券 | 580,865,015 |
| 未収入金 | 226,531,471 |
| 未収配当金 | 13,127,112 |
| 未収利息 | 754 |
| 差入委託証拠金 | 31,339,348 |
| 流動資産合計 | 4,562,536,268 |
| 資産合計 | 4,562,536,268 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 7,428,978 |
| 流動負債合計 | 7,428,978 |
| 負債合計 | 7,428,978 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,789,856,445 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | △234,749,155 |
| 元本等合計 | 4,555,107,290 |
| 純資産合計 | 4,555,107,290 |
| 負債純資産合計 | 4,562,536,268 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 区分 | 自 平成27年 3月30日 至 平成27年 9月24日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。 | |
| 投資証券 | |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | |
| 為替予約取引 | |
| 原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成27年 9月24日現在 | |||
| 1. | 計算日における受益権の総数 | ||
| 4,789,856,445口 | |||
| 2. | 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | ||
| 元本の欠損 234,749,155円 | |||
| 3. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 0.9510円 | ||
| (1万口当たり純資産額) | (9,510円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 平成27年 3月30日 至 平成27年 9月24日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため及び為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式、投資証券であり、株価変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。株価指数先物取引には株価の変動によるリスク、為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを有しております。 |
| 3.金融商品に係るリスクの管理体制 | コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成27年 9月24日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 自 平成27年 3月30日 至 平成27年 9月24日 | |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) |
| 1 元本の移動 |
| 区分 | 平成27年 9月24日現在 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 297,000,000円 |
| 期中追加設定元本額 | 6,417,427,272円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,924,570,827円 |
| 同期末における元本の内訳 | |
| 新光グローバル・バランス型ファンド(適格機関投資家私募) | 2,658,444円 |
| 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型) | 11,755,750円 |
| 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型) | 61,048,749円 |
| 新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型) | 110,909,243円 |
| みずほラップファンド(堅実型コース) | 608,627,939円 |
| みずほラップファンド(安定成長型コース) | 2,557,234,932円 |
| みずほラップファンド(成長型コース) | 1,437,621,388円 |
| 合計 | 4,789,856,445円 |
2 有価証券関係
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 平成27年 9月24日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | △160,846,394 |
| 投資証券 | △60,538,180 |
| 合計 | △221,384,574 |
| (注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。 |
取引の時価等に関する事項
| (株式関連) |
| 種類 | 平成27年 9月24日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引 | ||||
| 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 355,213,337 | - | 347,755,509 | △7,457,828 |
| S&P500 EMINI | 355,213,337 | - | 347,755,509 | △7,457,828 |
| 合計 | 355,213,337 | - | 347,755,509 | △7,457,828 |
| 時価の算定方法 |
| 先物取引 |
| 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。 契約額等には手数料相当額を含んでおります。 契約額等及び時価の邦貨換算額は計算日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | SIGMA-ALDRICH | 2,700 | 139.60 | 376,920.00 | |
| ROCKWELL COLLINS INC. | 3,800 | 81.35 | 309,130.00 | ||
| STERICYCLE INC | 2,800 | 138.50 | 387,800.00 | ||
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON | 7,600 | 46.01 | 349,714.00 | ||
| AUTOZONE INC | 500 | 746.23 | 373,115.00 | ||
| ROSS STORES INC | 5,400 | 49.10 | 265,140.00 | ||
| SIGNET JEWELERS LTD | 2,900 | 141.67 | 410,843.00 | ||
| BROWN-FORMAN CORPORATION-CLASS B | 4,200 | 98.58 | 414,036.00 | ||
| CAMPBELL SOUP COMPANY | 7,900 | 51.36 | 405,744.00 | ||
| CONAGRA FOODS INC | 2,700 | 39.50 | 106,650.00 | ||
| GENERAL MILLS INC | 6,900 | 57.41 | 396,129.00 | ||
| KELLOGG COMPANY | 1,600 | 67.29 | 107,664.00 | ||
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 5,100 | 82.55 | 421,005.00 | ||
| REYNOLDS AMERICAN INC | 4,188 | 42.94 | 179,832.72 | ||
| THE JM SMUCKER COMPANY | 3,100 | 113.55 | 352,005.00 | ||
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 4,200 | 84.10 | 353,220.00 | ||
| CLOROX COMPANY | 3,200 | 114.35 | 365,920.00 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 5,500 | 62.10 | 341,550.00 | ||
| EDGEWELL PERSONAL CARE CO | 3,900 | 80.51 | 313,989.00 | ||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 3,200 | 107.86 | 345,152.00 | ||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 3,100 | 102.82 | 318,742.00 | ||
| DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC | 4,500 | 75.52 | 339,840.00 | ||
| HENRY SCHEIN INC | 2,700 | 135.07 | 364,689.00 | ||
| LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS | 2,900 | 116.80 | 338,720.00 | ||
| QUEST DIAGNOSTICS | 4,900 | 66.06 | 323,694.00 | ||
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 3,000 | 139.29 | 417,870.00 | ||
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | 3,900 | 76.79 | 299,481.00 | ||
| PERRIGO CO PLC | 2,400 | 170.87 | 410,088.00 | ||
| HUDSON CITY BANCORP INC | 35,500 | 9.27 | 329,262.50 | ||
| NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC | 8,500 | 18.07 | 153,595.00 | ||
| PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC | 24,300 | 15.46 | 375,678.00 | ||
| PAYCHEX INC | 7,100 | 46.39 | 329,369.00 | ||
| SYNOPSYS INC | 7,700 | 47.57 | 366,289.00 | ||
| VERISIGN INC | 3,200 | 70.25 | 224,800.00 | ||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 500 | 55.02 | 27,510.00 | ||
| CENTERPOINT ENERGY INC | 4,600 | 17.75 | 81,650.00 | ||
| DTE ENERGY COMPANY | 4,500 | 78.33 | 352,485.00 | ||
| EDISON INTERNATIONAL | 5,800 | 61.08 | 354,264.00 | ||
| ENTERGY CORP | 4,600 | 63.54 | 292,284.00 | ||
| EVERSOURCE ENERGY | 7,200 | 47.72 | 343,584.00 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 2,500 | 96.98 | 242,450.00 | ||
| PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION | 5,700 | 62.23 | 354,711.00 | ||
| PPL CORPORATION | 10,700 | 31.08 | 332,556.00 | ||
| TALEN ENERGY CORPORATION | 1,748 | 10.62 | 18,563.76 | ||
| 米ドル 建小計 | 242,936 | 13,567,733.98 | |||
| (1,630,977,301) | |||||
| カナダドル | SHAW COMMUNICATIONS INC-B | 16,500 | 25.77 | 425,205.00 | |
| CANADIAN TIRE CORP -CL A | 2,200 | 120.16 | 264,352.00 | ||
| GEORGE WESTON LIMITED | 4,500 | 107.41 | 483,345.00 | ||
| LOBLAW COMPANIES LTD | 700 | 68.86 | 48,202.00 | ||
| METRO INC | 13,400 | 35.81 | 479,854.00 | ||
| SAPUTO INC | 13,000 | 29.76 | 386,880.00 | ||
| BCE INC | 100 | 53.91 | 5,391.00 | ||
| ROGERS COMMUNICATIONS -CL B | 10,500 | 45.99 | 482,895.00 | ||
| TELUS CORPORATION | 1,000 | 42.48 | 42,480.00 | ||
| カナダドル 建小計 | 61,900 | 2,618,604.00 | |||
| (236,276,638) | |||||
| ユーロ | COLRUYT SA | 8,490 | 41.39 | 351,401.10 | |
| BEIERSDORF AG | 1,790 | 74.68 | 133,677.20 | ||
| HENKEL AG & CO KGAA | 3,530 | 76.75 | 270,927.50 | ||
| MERCK KGAA | 3,270 | 80.28 | 262,515.60 | ||
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG | 62,920 | 5.65 | 355,749.68 | ||
| ENDESA SA | 3,930 | 18.76 | 73,726.80 | ||
| ユーロ 建小計 | 83,930 | 1,447,997.88 | |||
| (194,581,955) | |||||
| スイスフラン | KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG-REG | 1,640 | 124.10 | 203,524.00 | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT&SPRUNGLI AG | 10 | 68,705.00 | 687,050.00 | ||
| SONOVA HOLDING AG-REG | 2,630 | 125.20 | 329,276.00 | ||
| SWISSCOM AG-REG | 650 | 479.00 | 311,350.00 | ||
| スイスフラン 建小計 | 4,930 | 1,531,200.00 | |||
| (187,816,992) | |||||
| デンマーククローネ | TDC A/S | 7,570 | 36.64 | 277,364.80 | |
| デンマーククローネ 建小計 | 7,570 | 277,364.80 | |||
| (4,995,340) | |||||
| オーストラリアドル | COCA-COLA AMATIL LIMITED | 44,250 | 8.66 | 383,205.00 | |
| RAMSAY HEALTH CARE LIMITED | 7,210 | 60.31 | 434,835.10 | ||
| SONIC HEALTHCARE LTD | 24,130 | 19.05 | 459,676.50 | ||
| COMPUTERSHARE LIMITED | 36,240 | 10.37 | 375,808.80 | ||
| オーストラリアドル 建小計 | 111,830 | 1,653,525.40 | |||
| (139,276,444) | |||||
| 香港ドル | MTR CORPORATION | 72,500 | 34.55 | 2,504,875.00 | |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LIMITED | 31,000 | 28.30 | 877,300.00 | ||
| HANG SENG BANK LTD | 10,500 | 143.00 | 1,501,500.00 | ||
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED | 16,700 | 183.80 | 3,069,460.00 | ||
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 326,000 | 7.75 | 2,526,500.00 | ||
| SWIRE PACIFIC LTD 'A' | 28,500 | 86.90 | 2,476,650.00 | ||
| HKT TRUST AND HKT LIMITED | 292,000 | 9.19 | 2,683,480.00 | ||
| CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 44,000 | 69.15 | 3,042,600.00 | ||
| CLP HOLDINGS LTD | 46,000 | 64.60 | 2,971,600.00 | ||
| HONG KONG & CHINA GAS COMPANY LIMITED | 189,400 | 14.82 | 2,806,908.00 | ||
| POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED | 39,000 | 72.80 | 2,839,200.00 | ||
| 香港ドル 建小計 | 1,095,600 | 27,300,073.00 | |||
| (423,424,132) | |||||
| シンガポールドル | KEPPEL CORPORATION LIMITED | 58,500 | 6.89 | 403,065.00 | |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 150,800 | 2.90 | 437,320.00 | ||
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 162,800 | 2.64 | 429,792.00 | ||
| DBS GROUP HOLDINGS LIMITED | 25,800 | 16.90 | 436,020.00 | ||
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 19,200 | 8.91 | 171,072.00 | ||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 121,300 | 3.70 | 448,810.00 | ||
| シンガポールドル 建小計 | 538,400 | 2,326,079.00 | |||
| (196,274,546) | |||||
| イスラエルシュケル | ISRAEL CHEMICALS LIMITED | 44,130 | 22.26 | 982,333.80 | |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED | 4,960 | 249.40 | 1,237,024.00 | ||
| BANK HAPOALIM BM | 44,420 | 20.10 | 892,842.00 | ||
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 91,210 | 14.90 | 1,359,029.00 | ||
| BEZEQ ISRAELI TELECOM CORPORATION LTD | 173,630 | 7.89 | 1,369,940.70 | ||
| イスラエルシュケル 建小計 | 358,350 | 5,841,169.50 | |||
| (177,805,199) | |||||
| 合 計 | 2,505,446 | 3,191,428,547 | |||
| (3,191,428,547) | |||||
| (注)外貨建株式の評価額の単価は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 米ドル | 投資証券 | AMERICAN CAPITAL AGENCY CORPORATION | 16,900 | 331,916.00 | |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 34,800 | 365,748.00 | |||
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION | 4,200 | 322,686.00 | |||
| GENERAL GROWTH PROPERTIES INC | 12,000 | 307,560.00 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS | 17,000 | 274,890.00 | |||
| PLUM CREEK TIMBER COMPANY | 8,300 | 331,253.00 | |||
| PUBLIC STORAGE | 2,200 | 458,480.00 | |||
| WEYERHAEUSER COMPANY | 10,600 | 292,454.00 | |||
| 米ドル建小計 | 106,000 | 2,684,987.00 | |||
| (322,762,287) | |||||
| カナダドル | 投資証券 | RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2,800 | 67,984.00 | |
| カナダドル建小計 | 2,800 | 67,984.00 | |||
| (6,134,196) | |||||
| オーストラリアドル | 投資証券 | FEDERATION CENTRES | 189,964 | 497,705.68 | |
| GPT GROUP | 103,030 | 448,180.50 | |||
| SCENTRE GROUP | 64,630 | 243,008.80 | |||
| オーストラリアドル建小計 | 357,624 | 1,188,894.98 | |||
| (100,140,624) | |||||
| 香港ドル | 投資証券 | LINK REIT | 62,500 | 2,659,375.00 | |
| 香港ドル建小計 | 62,500 | 2,659,375.00 | |||
| (41,246,906) | |||||
| シンガポールドル | 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 199,800 | 447,552.00 | |
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 305,800 | 406,714.00 | |||
| CAPITALAND MALL TRUST | 241,400 | 456,246.00 | |||
| シンガポールドル建小計 | 747,000 | 1,310,512.00 | |||
| (110,581,002) | |||||
| 合計 | 580,865,015 | ||||
| (580,865,015) | |||||
| (注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 |
| 有価証券明細表注記 |
| 1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 3.外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 44銘柄 | 35.8% | ― | 43.2% |
| 投資証券 | 8銘柄 | ― | 7.1% | 8.6% | |
| カナダドル | 株式 | 9銘柄 | 5.2% | ― | 6.3% |
| 投資証券 | 1銘柄 | ― | 0.1% | 0.2% | |
| ユーロ | 株式 | 6銘柄 | 4.3% | ― | 5.2% |
| スイスフラン | 株式 | 4銘柄 | 4.1% | ― | 5.0% |
| デンマーククローネ | 株式 | 1銘柄 | 0.1% | ― | 0.1% |
| オーストラリアドル | 株式 | 4銘柄 | 3.1% | ― | 3.7% |
| 投資証券 | 3銘柄 | ― | 2.2% | 2.7% | |
| 香港ドル | 株式 | 11銘柄 | 9.3% | ― | 11.2% |
| 投資証券 | 1銘柄 | ― | 0.9% | 1.1% | |
| シンガポールドル | 株式 | 6銘柄 | 4.3% | ― | 5.2% |
| 投資証券 | 3銘柄 | ― | 2.4% | 2.9% | |
| イスラエルシュケル | 株式 | 5銘柄 | 3.9% | ― | 4.7% |
| (注1)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。 |
| (注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
