有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
貸借対照表
注記表
2 有価証券関係
3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| 平成27年 9月24日現在 | 平成28年 3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,434,699 | 17,227,887 |
| 金銭信託 | - | 12,752,862,744 |
| コール・ローン | 6,767,921,788 | - |
| 国債証券 | 17,922,104,160 | 18,610,177,520 |
| 地方債証券 | 102,650,000 | - |
| 社債券 | 14,474,195,040 | 13,455,438,022 |
| 投資信託受益証券 | 4,091,419,476 | 4,748,656,206 |
| 派生商品評価勘定 | 9,143,800 | 6,505,280 |
| 未収入金 | - | 65,796,258 |
| 未収利息 | 35,854,060 | 41,169,497 |
| 前払金 | - | 7,200,000 |
| 前払費用 | 3,209,039 | 388,491 |
| 差入委託証拠金 | 154,423,724 | 150,383,048 |
| 流動資産合計 | 43,568,355,786 | 49,855,804,953 |
| 資産合計 | 43,568,355,786 | 49,855,804,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,385,920 |
| 未払解約金 | - | 117,000,000 |
| 流動負債合計 | - | 124,385,920 |
| 負債合計 | - | 124,385,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,338,449,263 | 45,062,731,254 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,229,906,523 | 4,668,687,779 |
| 元本等合計 | 43,568,355,786 | 49,731,419,033 |
| 純資産合計 | 43,568,355,786 | 49,731,419,033 |
| 負債純資産合計 | 43,568,355,786 | 49,855,804,953 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 区分 | 自 平成27年 9月25日 至 平成28年 3月22日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、社債券 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。 | |
| 投資信託受益証券 | |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | |
| 為替予約取引 | |
| 原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 | |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成27年 9月24日現在 | 平成28年 3月22日現在 | ||||||
| 1. | 計算日における受益権の総数 | 1. | 計算日における受益権の総数 | ||||
| 41,338,449,263口 | 45,062,731,254口 | ||||||
| 2. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | 2. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たり純資産額 | 1.0539円 | 1口当たり純資産額 | 1.1036円 | ||||
| (1万口当たり純資産額) | (10,539円) | (1万口当たり純資産額) | (11,036円) | ||||
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 平成27年 3月30日 至 平成27年 9月24日 | 自 平成27年 9月25日 至 平成28年 3月22日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため及び為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、国債証券、地方債証券、社債券、投資信託受益証券であり、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、債券先物取引及び為替予約取引であります。債券先物取引には市場金利の変動によるリスク、為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスクの管理体制 | コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。 | 同左 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成27年 9月24日現在 | 平成28年 3月22日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
| 投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 自 平成27年 3月30日 至 平成27年 9月24日 | 自 平成27年 9月25日 至 平成28年 3月22日 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
| (その他の注記) |
| 1 元本の移動 |
| 区分 | 平成27年 9月24日現在 | 平成28年 3月22日現在 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 21,244,036,426円 | 41,338,449,263円 |
| 期中追加設定元本額 | 21,283,328,740円 | 5,568,176,357円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,188,915,903円 | 1,843,894,366円 |
| 同期末における元本の内訳 | ||
| 債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(適格機関投資家私募/年金信託専用) | 20,200,676,566円 | 20,153,798,389円 |
| 債券アロケーション戦略ファンド(適格機関投資家私募) | 15,553,711,453円 | 18,804,161,561円 |
| 絶対収益追求型為替ヘッジ内外債券アロケーションファンド(適格機関投資家私募) | 9,414,097円 | 9,293,302円 |
| 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型) | 264,258,849円 | 204,058,561円 |
| 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型) | 248,976,537円 | 173,245,326円 |
| 新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型) | 117,444,296円 | 60,403,133円 |
| みずほラップファンド(堅実型コース) | 2,477,010,897円 | 1,816,518,487円 |
| みずほラップファンド(安定成長型コース) | 2,043,717,655円 | 2,061,815,206円 |
| みずほラップファンド(成長型コース) | 423,238,913円 | 583,305,389円 |
| 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) | -円 | 1,196,131,900円 |
| 合計 | 41,338,449,263円 | 45,062,731,254円 |
2 有価証券関係
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 平成27年 9月24日現在 | 平成28年 3月22日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 157,389,650 | 1,451,489,380 |
| 地方債証券 | 2,300,000 | - |
| 社債券 | 53,632,700 | 244,257,682 |
| 投資信託受益証券 | 38,342,182 | 103,791,004 |
| 合計 | 251,664,532 | 1,799,538,066 |
| (注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。 |
取引の時価等に関する事項
| (債券関連) |
| 種類 | 平成27年 9月24日現在 | 平成28年 3月22日現在 | ||||||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち1年超 | うち1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 債券先物取引 | ||||||||
| 売建 | - | - | - | - | 2,420,134,080 | - | 2,427,520,000 | △7,385,920 |
| 長期国債標準物先物 | - | - | - | - | 2,420,134,080 | - | 2,427,520,000 | △7,385,920 |
| 合計 | - | - | - | - | 2,420,134,080 | - | 2,427,520,000 | △7,385,920 |
| 時価の算定方法 |
| 先物取引 |
| 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。 契約額等には手数料相当額を含んでおります。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (通貨関連) |
| 種類 | 平成27年 9月24日現在 | 平成28年 3月22日現在 | ||||||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち1年超 | うち1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | 4,200,982,800 | - | 4,191,839,000 | 9,143,800 | 4,848,886,180 | - | 4,842,380,900 | 6,505,280 |
| 米ドル | 4,200,982,800 | - | 4,191,839,000 | 9,143,800 | 3,693,888,000 | - | 3,689,070,000 | 4,818,000 |
| ユーロ | - | - | - | - | 1,154,998,180 | - | 1,153,310,900 | 1,687,280 |
| 合計 | 4,200,982,800 | - | 4,191,839,000 | 9,143,800 | 4,848,886,180 | - | 4,842,380,900 | 6,505,280 |
| 時価の算定方法 |
| 為替予約取引 |
| 1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。 |
| ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。 |
| 2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 日本円 | 国債証券 | 第116回利付国債(5年) | 800,000,000 | 809,376,000 | |
| 第117回利付国債(5年) | 600,000,000 | 607,668,000 | |||
| 第123回利付国債(5年) | 500,000,000 | 506,540,000 | |||
| 第299回利付国債(10年) | 600,000,000 | 627,438,000 | |||
| 第303回利付国債(10年) | 400,000,000 | 422,808,000 | |||
| 第305回利付国債(10年) | 1,400,000,000 | 1,480,570,000 | |||
| 第309回利付国債(10年) | 1,100,000,000 | 1,162,150,000 | |||
| 第312回利付国債(10年) | 900,000,000 | 961,245,000 | |||
| 第318回利付国債(10年) | 100,000,000 | 106,783,000 | |||
| 第327回利付国債(10年) | 300,000,000 | 320,832,000 | |||
| 第333回利付国債(10年) | 100,000,000 | 106,365,000 | |||
| 第1回利付国債(30年) | 420,000,000 | 577,122,000 | |||
| 第2回利付国債(30年) | 300,000,000 | 398,229,000 | |||
| 第10回利付国債(30年) | 700,000,000 | 806,162,000 | |||
| 第18回利付国債(30年) | 760,000,000 | 1,042,438,800 | |||
| 第32回利付国債(30年) | 300,000,000 | 429,465,000 | |||
| 第42回利付国債(30年) | 600,000,000 | 799,350,000 | |||
| 第43回利付国債(30年) | 300,000,000 | 400,485,000 | |||
| 第46回利付国債(30年) | 100,000,000 | 128,741,000 | |||
| 第47回利付国債(30年) | 800,000,000 | 1,054,072,000 | |||
| 第48回利付国債(30年) | 600,000,000 | 760,290,000 | |||
| 第49回利付国債(30年) | 100,000,000 | 126,748,000 | |||
| 第97回利付国債(20年) | 444,000,000 | 559,479,960 | |||
| 第105回利付国債(20年) | 444,000,000 | 561,535,680 | |||
| 第113回利付国債(20年) | 444,000,000 | 567,893,760 | |||
| 第121回利付国債(20年) | 444,000,000 | 561,784,320 | |||
| 第130回利付国債(20年) | 444,000,000 | 559,582,080 | |||
| 第140回利付国債(20年) | 444,000,000 | 555,208,680 | |||
| 第146回利付国債(20年) | 444,000,000 | 557,504,160 | |||
| 第150回利付国債(20年) | 444,000,000 | 534,722,520 | |||
| 第154回利付国債(20年) | 444,000,000 | 517,588,560 | |||
| 国債証券 小計 | 15,776,000,000 | 18,610,177,520 | |||
| 社債券 | 第1回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債 | 100,000,000 | 98,970,000 | ||
| 第1回ソシエテジェネラル円貨社債(2015) | 200,000,000 | 199,460,000 | |||
| 第1回コーペラティブ・セントラル・ラボバンク円貨社債 | 100,000,000 | 98,530,000 | |||
| 第15回ルノー円貨社債(2014) | 100,000,000 | 100,123,440 | |||
| 第16回ルノー円貨社債(2014) | 100,000,000 | 100,550,000 | |||
| 第17回ルノー円貨社債(2015) | 100,000,000 | 99,350,000 | |||
| 第9回モルガン・スタンレー円貨社債(2014) | 200,000,000 | 201,200,000 | |||
| 第26回東日本高速道路社債 | 200,000,000 | 201,740,000 | |||
| 第53回中日本高速道路社債 | 100,000,000 | 100,220,000 | |||
| 第9回長谷工コーポレーション社債 | 100,000,000 | 100,640,000 | |||
| 第6回西松建設社債 | 100,000,000 | 100,810,000 | |||
| 第7回西松建設社債 | 100,000,000 | 102,370,000 | |||
| 第28回双日社債 | 100,000,000 | 103,310,000 | |||
| 第29回双日社債 | 100,000,000 | 103,310,000 | |||
| 第30回双日社債 | 100,000,000 | 105,120,000 | |||
| 第5回野村不動産ホールディングス社債 | 100,000,000 | 103,040,000 | |||
| 第11回森ビル社債 | 100,000,000 | 102,390,000 | |||
| 第1回沢井製薬社債 | 100,000,000 | 102,050,000 | |||
| 第23回太平洋セメント社債 | 100,000,000 | 101,300,000 | |||
| 第17回日立製作所社債 | 100,000,000 | 111,060,000 | |||
| 第47回日本電気社債 | 100,000,000 | 100,710,000 | |||
| 第48回日本電気社債 | 100,000,000 | 101,820,000 | |||
| 第12回パナソニック社債 | 200,000,000 | 201,600,000 | |||
| 第13回パナソニック社債 | 200,000,000 | 202,680,000 | |||
| 第14回パナソニック社債 | 200,000,000 | 207,500,000 | |||
| 第57回日産自動車社債 | 200,000,000 | 201,240,000 | |||
| 第18回豊田通商社債 | 100,000,000 | 105,840,000 | |||
| 第19回豊田通商社債 | 200,000,000 | 209,960,000 | |||
| 第20回豊田通商社債 | 200,000,000 | 216,540,000 | |||
| 第71回三井物産社債 | 200,000,000 | 215,080,000 | |||
| 第81回三菱商事社債 | 200,000,000 | 228,260,000 | |||
| 第28回丸井グループ社債 | 200,000,000 | 203,040,000 | |||
| 第48回クレディセゾン社債 | 100,000,000 | 104,110,000 | |||
| 第21回イオン社債 | 200,000,000 | 201,640,000 | |||
| 第22回イオン社債 | 100,000,000 | 101,970,000 | |||
| 第1回三井住友トラスト・ホールディングス社債 | 300,000,000 | 308,430,000 | |||
| 第1回三井住友フィナンシャルグループ社債 | 200,000,000 | 205,360,000 | |||
| 第1回千葉銀行社債 | 100,000,000 | 102,630,000 | |||
| 第12回東京センチュリーリース社債 | 100,000,000 | 100,310,000 | |||
| 第13回東京センチュリーリース社債 | 200,000,000 | 199,880,000 | |||
| 第17回ポケットカード社債 | 200,000,000 | 201,300,000 | |||
| 第3回イオンフィナンシャルサービス社債 | 200,000,000 | 201,780,000 | |||
| 第4回イオンフィナンシャルサービス社債 | 200,000,000 | 202,320,000 | |||
| 第65回アコム社債 | 100,000,000 | 101,270,000 | |||
| 第66回アコム社債 | 100,000,000 | 102,210,000 | |||
| 第67回アコム社債 | 100,000,000 | 100,550,000 | |||
| 第68回アコム社債 | 400,000,000 | 409,720,000 | |||
| 第70回アコム社債 | 100,000,000 | 100,160,000 | |||
| 第71回アコム社債 | 100,000,000 | 100,710,000 | |||
| 第2回アプラスフィナンシャル社債 | 200,000,000 | 200,580,000 | |||
| 第3回アプラスフィナンシャル社債 | 100,000,000 | 101,320,000 | |||
| 第164回オリックス社債 | 100,000,000 | 103,170,000 | |||
| 第175回オリックス社債 | 100,000,000 | 104,090,000 | |||
| 第177回オリックス社債 | 100,000,000 | 103,210,000 | |||
| 第179回オリックス社債 | 100,000,000 | 102,800,000 | |||
| 第16回大和証券グループ本社社債 | 200,000,000 | 203,980,000 | |||
| 第21回野村ホールディングス社債 | 100,000,000 | 106,430,000 | |||
| 第43回野村ホールディングス社債 | 100,000,000 | 100,710,000 | |||
| 第46回野村ホールディングス社債 | 100,000,000 | 100,320,000 | |||
| 第48回野村ホールディングス社債 | 100,000,000 | 100,080,000 | |||
| 第49回野村ホールディングス社債 | 100,000,000 | 100,730,000 | |||
| 第4回NECキャピタルソリューション社債 | 100,000,000 | 101,300,000 | |||
| 第5回京阪神ビルディング社債 | 100,000,000 | 103,010,000 | |||
| 第9回日本リテールファンド投資法人投資法人債 | 100,000,000 | 102,560,000 | |||
| 第5回森トラスト総合リート投資法人投資法人債 | 100,000,000 | 100,110,000 | |||
| 第3回日本ロジスティクスファンド投資法人投資法人債 | 100,000,000 | 111,790,000 | |||
| 第31回相鉄ホールディングス社債 | 100,000,000 | 104,660,000 | |||
| 第82回東京急行電鉄社債 | 100,000,000 | 111,210,000 | |||
| 第39回京浜急行電鉄社債 | 200,000,000 | 221,340,000 | |||
| 第68回小田急電鉄社債 | 200,000,000 | 217,500,000 | |||
| 第83回近畿日本鉄道社債 | 200,000,000 | 201,860,000 | |||
| 第37回南海電気鉄道社債 | 100,000,000 | 103,940,000 | |||
| 第39回南海電気鉄道社債 | 100,000,000 | 102,650,000 | |||
| 第48回名古屋鉄道社債 | 100,000,000 | 101,800,000 | |||
| 第1回ヤマトホールディングス社債 | 100,000,000 | 99,980,000 | |||
| 第2回神奈川中央交通社債 | 100,000,000 | 100,930,000 | |||
| 第29回全日本空輸社債 | 100,000,000 | 105,360,000 | |||
| 第491回関西電力社債 | 100,000,000 | 100,216,952 | |||
| 第492回関西電力社債 | 100,000,000 | 101,260,000 | |||
| 第495回関西電力社債 | 100,000,000 | 102,600,000 | |||
| 第496回関西電力社債 | 200,000,000 | 208,560,000 | |||
| 第377回中国電力社債 | 100,000,000 | 106,700,000 | |||
| 第378回中国電力社債 | 100,000,000 | 105,920,000 | |||
| 第379回中国電力社債 | 100,000,000 | 102,350,000 | |||
| 第473回東北電力社債 | 100,000,000 | 102,090,000 | |||
| 第425回九州電力社債 | 200,000,000 | 200,277,887 | |||
| 第437回九州電力社債 | 100,000,000 | 102,610,000 | |||
| 第319回北海道電力社債 | 200,000,000 | 202,440,000 | |||
| 第320回北海道電力社債 | 100,000,000 | 102,040,000 | |||
| 第326回北海道電力社債 | 100,000,000 | 103,790,000 | |||
| 第328回北海道電力社債 | 100,000,000 | 101,050,000 | |||
| 第329回北海道電力社債 | 100,000,000 | 102,620,000 | |||
| 第2回エイチ・アイ・エス社債 | 100,000,000 | 101,630,000 | |||
| 第3回ファーストリテイリング社債 | 300,000,000 | 305,490,000 | |||
| 第4回ファーストリテイリング社債 | 300,000,000 | 311,550,000 | |||
| 第42回ソフトバンク社債 | 100,000,000 | 100,659,743 | |||
| 社債券 小計 | 13,100,000,000 | 13,455,438,022 | |||
| 日本円建小計 | 28,876,000,000 | 32,065,615,542 | |||
| 米ドル | 投資信託受益証券 | ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA ETF | 184,000 | 21,632,880.00 | |
| ISHARES US TREASURY BOND ETF | 405,000 | 10,363,950.00 | |||
| 米ドル建小計 | 589,000 | 31,996,830.00 | |||
| (3,581,405,181) | |||||
| ユーロ | 投資信託受益証券 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 75,000 | 9,278,625.00 | |
| ユーロ建小計 | 75,000 | 9,278,625.00 | |||
| (1,167,251,025) | |||||
| 合計 | 36,814,271,748 | ||||
| (4,748,656,206) | |||||
| (注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
| 有価証券明細表注記 |
| 1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 3.外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資信託 受益証券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 投資信託受益証券 | 2銘柄 | 7.2% | 9.7% |
| ユーロ | 投資信託受益証券 | 1銘柄 | 2.3% | 3.2% |
| (注1)組入投資信託受益証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。 |
| (注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
