有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月30日-平成27年9月24日)

新光日本株式変動抑制型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 9月24日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	50,766,509
株式	3,958,821,100
未収入金	1,232,840,700
未収配当金	5,246,800
未収利息	75
流動資産合計	5,247,675,184
資産合計	5,247,675,184
負債の部
流動負債
未払金	1,188,645,600
流動負債合計	1,188,645,600
負債合計	1,188,645,600
純資産の部
元本等
元本	4,445,200,485
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△386,170,901
元本等合計	4,059,029,584
純資産合計	4,059,029,584
負債純資産合計	5,247,675,184

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成27年 3月30日 至 平成27年 9月24日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 9月24日現在
1.	計算日における受益権の総数
			4,445,200,485口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損 386,170,901円
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9131円
		(1万口当たり純資産額)	(9,131円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成27年 3月30日 至 平成27年 9月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成27年 9月24日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成27年 3月30日 至 平成27年 9月24日
	該当事項はありません。

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成27年 9月24日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	148,500,000円
期中追加設定元本額	6,091,648,660円
期中一部解約元本額	1,794,948,175円
同期末における元本の内訳
新光グローバル・バランス型ファンド(適格機関投資家私募)	1,396,881円
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)	9,465,901円
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)	49,934,902円
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)	90,926,618円
みずほラップファンド(堅実型コース)	570,404,394円
みずほラップファンド(安定成長型コース)	2,396,131,551円
みずほラップファンド(成長型コース)	1,326,940,238円
合計	4,445,200,485円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成27年 9月24日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△163,657,419
合計	△163,657,419

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
石油資源開発	11,900	3,275.00	38,972,500
コムシスホールディングス	23,600	1,372.00	32,379,200
東建コーポレーション	4,300	8,130.00	34,959,000
錢高組	53,000	623.00	33,019,000
東鉄工業	15,700	2,449.00	38,449,300
大東建託	3,300	12,150.00	40,095,000
NIPPO	20,000	2,001.00	40,020,000
パナホーム	48,000	758.00	36,384,000
ライト工業	34,100	1,109.00	37,816,900
協和エクシオ	34,000	1,149.00	39,066,000
雪印メグミルク	18,500	2,132.00	39,442,000
日本ハム	16,000	2,420.00	38,720,000
日清オイリオグループ	97,000	411.00	39,867,000
不二製油	26,500	1,536.00	40,704,000
日本たばこ産業	9,800	3,992.00	39,121,600
わらべや日洋	15,500	2,125.00	32,937,500
日本毛織	40,000	975.00	39,000,000
ホギメディカル	7,100	5,510.00	39,121,000
旭化成	33,000	881.50	29,089,500
日油	44,000	808.00	35,552,000
三洋化成工業	34,000	796.00	27,064,000
太陽ホールディングス	9,500	3,765.00	35,767,500
マンダム	2,200	3,820.00	8,404,000
ドクターシーラボ	19,300	2,192.00	42,305,600
JSP	18,300	1,900.00	34,770,000
久光製薬	9,700	3,975.00	38,557,500
持田製薬	5,400	7,170.00	38,718,000
ツムラ	14,900	2,585.00	38,516,500
栄研化学	19,200	1,994.00	38,284,800
東和薬品	4,900	7,720.00	37,828,000
沢井製薬	5,600	6,890.00	38,584,000
ゼリア新薬工業	25,300	1,520.00	38,456,000
第一三共	18,400	2,125.50	39,109,200
キョーリン製薬ホールディングス	20,300	1,852.00	37,595,600
大塚ホールディングス	10,200	3,895.00	39,729,000
東燃ゼネラル石油	34,000	1,140.00	38,760,000
出光興産	20,700	1,880.00	38,916,000
JXホールディングス	88,600	454.00	40,224,400
オカモト	40,000	1,129.00	45,160,000
住友大阪セメント	86,000	450.00	38,700,000
ニチアス	55,000	745.00	40,975,000
平和	18,300	2,150.00	39,345,000
SANKYO	9,000	4,365.00	39,285,000
日東工業	16,500	2,056.00	33,924,000
EIZO	14,500	2,806.00	40,687,000
キヤノン	9,700	3,520.00	34,144,000
ユニプレス	13,100	2,176.00	28,505,600
ダイハツ工業	22,300	1,421.00	31,688,300
タムロン	17,200	2,190.00	37,668,000
パラマウントベッドホールディングス	11,600	3,510.00	40,716,000
トッパン・フォームズ	25,800	1,442.00	37,203,600
リンテック	15,200	2,483.00	37,741,600
イトーキ	31,200	744.00	23,212,800
タカラスタンダード	40,000	793.00	31,720,000
コクヨ	34,400	1,201.00	41,314,400
岡村製作所	39,500	1,042.00	41,159,000
アデランス	34,100	866.00	29,530,600
中国電力	23,600	1,657.00	39,105,200
沖縄電力	14,000	2,688.00	37,632,000
電源開発	10,800	3,560.00	38,448,000
東日本旅客鉄道	3,900	10,175.00	39,682,500
西日本旅客鉄道	5,400	7,365.00	39,771,000
東海旅客鉄道	1,700	18,755.00	31,883,500
山九	28,000	559.00	15,652,000
センコー	48,000	809.00	38,832,000
日立物流	21,400	1,899.00	40,638,600
NECネッツエスアイ	19,000	2,161.00	41,059,000
コーエーテクモホールディングス	21,000	1,849.00	38,829,000
ティーガイア	22,200	1,807.00	40,115,400
伊藤忠テクノソリューションズ	15,700	2,624.00	41,196,800
ネットワンシステムズ	57,200	705.00	40,326,000
テレビ東京ホールディングス	20,500	1,997.00	40,938,500
日本電信電話	8,800	4,329.00	38,095,200
光通信	5,000	8,280.00	41,400,000
NTTドコモ	16,400	2,153.50	35,317,400
DTS	7,200	2,754.00	19,828,800
あい ホールディングス	15,800	2,819.00	44,540,200
長瀬産業	24,700	1,393.00	34,407,100
三井物産	24,300	1,505.00	36,571,500
三菱商事	16,500	2,077.00	34,270,500
キヤノンマーケティングジャパン	23,700	1,772.00	41,996,400
PALTAC	20,000	2,192.00	43,840,000
オートバックスセブン	19,100	2,043.00	39,021,300
因幡電機産業	10,800	3,605.00	38,934,000
スズケン	10,000	4,005.00	40,050,000
ローソン	4,900	8,400.00	41,160,000
カワチ薬品	19,000	1,888.00	35,872,000
ゲオホールディングス	22,900	1,926.00	44,105,400
コーナン商事	27,500	1,487.00	40,892,500
ユナイテッドアローズ	9,300	4,775.00	44,407,500
ファミリーマート	7,700	5,340.00	41,118,000
島忠	15,400	2,564.00	39,485,600
AOKIホールディングス	28,000	1,458.00	40,824,000
コメリ	15,200	2,585.00	39,292,000
しまむら	3,400	12,390.00	42,126,000
ユニーグループ・ホールディングス	14,000	724.00	10,136,000
イズミ	8,600	4,620.00	39,732,000
平和堂	17,200	2,297.00	39,508,400
王将フードサービス	10,100	4,060.00	41,006,000
プレナス	21,700	1,869.00	40,557,300
アークス	18,400	2,128.00	39,155,200
あおぞら銀行	10,000	434.00	4,340,000
池田泉州ホールディングス	78,700	515.00	40,530,500
アコーディア・ゴルフ	34,500	1,150.00	39,675,000
みらかホールディングス	6,800	5,080.00	34,544,000
アルプス技研	17,300	2,157.00	37,316,100
明光ネットワークジャパン	34,100	1,222.00	41,670,200
合 計	2,388,600		3,958,821,100

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。