ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト12 Ver2-の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成29年9月20日から平成30年3月19日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

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#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年9月21日至平成29年3月20日	当中間計算期間自平成29年9月20日至平成30年3月19日
営業収益
	受取配当金	19,536,350	3,716,900
	有価証券売買等損益	286,473,233	118,141,336
	派生商品取引等損益	11,543,160	2,339,460
	その他収益	3,730	597
	営業収益合計	317,556,473	124,198,293
営業費用
	支払利息	23,103	82,634
	受託者報酬	316,429	58,632
	委託者報酬	4,019,263	744,754
	その他費用	39,467	11,682
	営業費用合計	4,398,262	897,702
営業利益		313,158,211	123,300,591
経常利益		313,158,211	123,300,591
中間純利益		313,158,211	123,300,591
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		198,666,474	30,505,769
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△449,590,651	87,451,772
剰余金増加額又は欠損金減少額		361,278,401	6,217,901
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	361,278,401	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,217,901
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	29,155,362
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	29,155,362
中間剰余金又は中間欠損金(△)		26,179,487	157,309,133

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#4 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間自 平成29年9月20日至 平成30年3月19日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末平成29年9月19日現在	当中間計算期間末平成30年3月19日現在
1.	※1	期首元本額	3,488,380,997円	1,025,889,324円
		期中追加設定元本額	340,722,238円	68,782,098円
		期中一部解約元本額	2,803,213,911円	340,722,238円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	1,025,889,324口	753,949,184口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成28年9月21日至 平成29年3月20日	当中間計算期間自 平成29年9月20日至 平成30年3月19日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末平成30年3月19日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

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#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0010
平成29年9月20日～平成30年3月19日	-

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#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△8.5
第2計算期間	△4.8
第3計算期間	24.7
平成29年9月20日～平成30年3月19日	11.4

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(1) 投資状況 (平成30年4月27日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,583,602,266	100.00
純資産総額		13,583,602,266	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2018/06/12 9:42

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2018/06/12 9:42

#10 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (平成30年4月27日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		479,780,223	60.79
	内 日本	479,780,223	60.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		309,465,354	39.21
純資産総額		789,245,577	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2018/06/12 9:42

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)2018/06/12 9:42

#13 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(平成27年9月24日)	2,649,728,369	2,649,728,369	0.9149	0.9149
第2計算期間末(平成28年9月20日)	3,038,790,346	3,038,790,346	0.8711	0.8711
平成29年4月末日	704,024,333	-	1.0275	-
5月末日	720,506,170	-	1.0516	-
6月末日	793,851,422	-	1.0727	-
7月末日	789,208,804	-	1.0665	-
8月末日	978,895,576	-	1.0517	-
第3計算期間末(平成29年9月19日)	1,113,341,096	1,114,366,985	1.0852	1.0862
9月末日	1,198,675,578	-	1.0950	-
10月末日	1,071,177,503	-	1.1837	-
11月末日	1,027,622,374	-	1.2089	-
12月末日	911,419,836	-	1.2089	-
平成30年1月末日	911,344,279	-	1.2088	-
2月末日	911,329,005	-	1.2087	-
3月末日	911,248,087	-	1.2086	-
4月末日	789,245,577	-	1.2085	-

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#14 設定及び解約の実績（連結）

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	3,358,268,987	487,027,835
第2計算期間	1,126,602,819	534,462,974
第3計算期間	340,722,238	2,803,213,911
平成29年9月20日～平成30年3月19日	68,782,098	340,722,238

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2018/06/12 9:42