有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)

(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
次の有価証券および先物取引を主要投資対象とします。
1.わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)
2.わが国の株価指数先物取引
3.ストックインデックス225・マザーファンドの受益証券
4.ダイワ・マネーアセット・マザーファンドの受益証券
5.わが国の債券等
② 投資態度
イ.主として、わが国の株式に投資し、日経平均株価の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ.原則として、日経平均株価採用の全銘柄に等株数投資を行ないます。ただし、投資対象とする企業の財務状況を考慮したうえで、日経平均株価採用銘柄であっても投資を行なわない場合があります。また、日経平均株価採用銘柄の入れ替え等に際しては、流動性等を勘案して対応する場合があります。これらの場合、組入銘柄に等株数投資を行なわないことがあります。
ハ.運用の効率化をはかるため、ストックインデックス225・マザーファンドの受益証券およびわが国の株価指数先物取引を利用することがあります。このため、株式およびストックインデックス225・マザーファンドの受益証券の組入総額ならびに株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ.上記イ.～ハ.にかかわらず、基準価額(1万口当たり。既払分配金を加算しません。)が一度でも12,000円を超えた場合、ダイワ・マネーアセット・マザーファンドの受益証券およびわが国の債券等による安定運用に順次切り替えを行ないます。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、日経平均株価が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご参照下さい。