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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月27日-平成29年4月26日)

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    2017/07/20 9:38
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    67項目
    外国債券パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成28年 4月26日現在)(平成29年 4月26日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金656,087,540909,198,394
    金銭信託197,479,81989,862,543
    コール・ローン41,436,442186,971,239
    国債証券176,600,324,596207,417,666,531
    派生商品評価勘定-7,088
    未収入金52,000,000600,120,347
    未収利息1,591,010,2851,583,663,555
    前払費用29,000,885146,186,993
    流動資産合計179,167,339,567210,933,676,690
    資産合計179,167,339,567210,933,676,690
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定-8,764,406
    未払解約金8,544,129800,627,417
    未払利息121542
    その他未払費用3,98414,649
    流動負債合計8,548,234809,407,014
    負債合計8,548,234809,407,014
    純資産の部
    元本等
    元本105,109,279,423125,322,708,862
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)74,049,511,91084,801,560,814
    元本等合計179,158,791,333210,124,269,676
    純資産合計179,158,791,333210,124,269,676
    負債純資産合計179,167,339,567210,933,676,690

    注記表
    (重要な会計方針の注記)

    項 目自 平成28年 4月27日
    至 平成29年 4月26日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。

    (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
    金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。

    (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
    金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。

    (3)時価が入手できなかった有価証券
    直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建資産等の会計処理
    「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

    (貸借対照表に関する注記)

    項 目(平成28年 4月26日現在)(平成29年 4月26日現在)
    1.当計算期間の末日における受益権の総数105,109,279,423口125,322,708,862口
    2.1単位当たり純資産の額1口当たり純資産額1.7045円1口当たり純資産額1.6767円
    (10,000口当たりの純資産額17,045円)(10,000口当たりの純資産額16,767円)

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

    項 目自 平成28年 4月27日
    至 平成29年 4月26日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク(1)金融商品の内容
    1) 有価証券
    当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。

    2) デリバティブ取引
    当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
    当計算期間については、為替予約取引を行っております。

    3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
    (2)金融商品に係るリスク
    有価証券およびデリバティブ取引等
    当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
    3.金融商品に係るリスク管理体制リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
    また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。
    なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

    項 目(平成29年 4月26日現在)
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1) 有価証券(国債証券)
    「重要な会計方針の注記」に記載しております。
    (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
    デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
    (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。


    (デリバティブ取引に関する注記)
    (平成28年 4月26日現在)

    該当事項はありません。
    (平成29年 4月26日現在)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    (単位:円)

    区 分種 類契 約 額 等時 価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    買建847,369-854,4577,088
    米ドル847,369-854,4577,088
    売建560,188,139-568,952,545△8,764,406
    米ドル255,232,706-258,558,288△3,325,582
    カナダドル81,635,782-82,613,155△977,373
    ユーロ223,319,651-227,781,102△4,461,451
    合計561,035,508-569,807,002△8,757,318

    (注)1.時価の算定方法
    (1)為替予約取引の時価の算定方法について
    1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
    ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
    2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    自 平成28年 4月27日
    至 平成29年 4月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

    (その他の注記)

    (平成28年 4月26日現在)
    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額125,038,069,926円
    同期中における追加設定元本額6,887,957,759円
    同期中における一部解約元本額26,816,748,262円
    平成28年 4月26日現在における元本の内訳
    三井住友・DC外国債券インデックスファンドS7,346,122,605円
    三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)294,158,923円
    三井住友・DC年金バランス50(標準型)867,016,532円
    三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)445,519,150円
    SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)51,994,867円
    スミセイ・DCターゲットイヤーファンド20208,071,455円
    スミセイ・DCターゲットイヤーファンド202520,293,188円
    スミセイ・DCターゲットイヤーファンド203058,678,871円
    スミセイ・DCターゲットイヤーファンド203537,995,060円
    スミセイ・DCターゲットイヤーファンド204020,804,114円
    スミセイ・DCターゲットイヤーファンド204544,568,324円
    三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)1,187,989円
    アセットアロケーション・ファンド(安定型)116,419,683円
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)198,602,167円
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)265,051,792円
    SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>1,500,589,758円
    SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>3,821,555,609円
    SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>19,243,724,359円
    SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>7,379,971,636円
    SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>16,312,945,354円
    SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>45,968,708円
    SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>130,038,973円
    世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>13,644,843円
    SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>939,503,001円
    SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>142,165,035円
    SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>1,513,583,466円
    SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>1,924,991,258円
    SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>4,909,027,048円
    SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>9,047,341,588円
    SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>150,974,873円
    SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>14,447,331,155円
    三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)1,238,240,133円
    三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)4,140,231,510円
    SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>250,225,830円
    SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>861,343,324円
    三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)3,639,387,901円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>185,069,203円
    SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>52,811,680円
    SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>16,896,401円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>209,180,765円
    SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>717,216,112円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>226,773,526円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>203,301,882円
    SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>57,130,687円
    SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>6,475,605円
    SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>1,767,576,019円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>27,895,415円
    SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>2,078,450円
    SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>13,397,833円
    SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>395,826円
    SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-01<適格機関投資家限定>193,809,937円
    合計105,109,279,423円


    (平成29年 4月26日現在)
    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額105,109,279,423円
    同期中における追加設定元本額35,679,990,046円
    同期中における一部解約元本額15,466,560,607円
    平成29年 4月26日現在における元本の内訳
    三井住友・DC外国債券インデックスファンドS8,554,397,919円
    三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)411,070,090円
    三井住友・DC年金バランス50(標準型)1,116,063,124円
    三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)561,304,415円
    SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)41,542,505円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)9,468,356円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)28,493,735円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)72,784,819円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)58,581,648円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)28,913,333円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)70,375,265円
    三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)9,342,476円
    アセットアロケーション・ファンド(安定型)260,587,749円
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)507,159,946円
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)649,852,762円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド20501,732,409円
    SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>1,888,364,489円
    SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>2,436,806,632円
    SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>17,116,828,663円
    SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>7,291,831,583円
    SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>16,468,671,654円
    SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>44,556,535円
    SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>130,729,850円
    世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>5,171,525円
    SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>1,003,979,229円
    SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>152,420,385円
    SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>1,498,884,649円
    SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>1,946,874,902円
    SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>5,025,358,072円
    SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>8,690,839,456円
    SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>145,519,059円
    SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>13,871,863,878円
    三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)1,218,981,709円
    三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)2,746,130,830円
    SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>243,908,916円
    SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>789,873,249円
    三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)3,043,553,302円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>184,222,109円
    SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>51,598,551円
    SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>16,758,843円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>192,439,673円
    SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>668,513,101円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>220,923,296円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>200,754,871円
    SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>58,420,979円
    SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>7,027,104円
    SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>1,723,836,681円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>25,670,897円
    SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>5,275,114,213円
    SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>2,697,490,904円
    SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>8,378,009,216円
    SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>6,839,966,607円
    SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>177,313円
    SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>235,574円
    SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>402,977円
    SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>302,296,032円
    SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限定>144,824,274円
    SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>191,206,529円
    合計125,322,708,862円

    附属明細表

    該当事項はありません。

    (b)株式以外の有価証券

    種類通貨銘 柄券面総額評価額備考
    国債証券米ドルUS TREASURY N/B 0.6253,000,000.002,984,531.25
    US TREASURY N/B 0.6252,000,000.001,987,343.76
    US TREASURY N/B 0.754,000,000.003,985,625.00
    US TREASURY N/B 0.752,000,000.001,992,187.50
    US TREASURY N/B 0.753,000,000.002,983,593.75
    US TREASURY N/B 0.753,500,000.003,478,671.87
    US TREASURY N/B 0.753,000,000.002,980,312.50
    US TREASURY N/B 0.752,000,000.001,985,468.76
    US TREASURY N/B 0.752,000,000.001,981,562.50
    US TREASURY N/B 0.752,000,000.001,974,218.76
    US TREASURY N/B 0.753,000,000.002,959,453.14
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    US TREASURY N/B 0.8752,000,000.001,979,375.00
    US TREASURY N/B 0.8753,000,000.002,965,312.50
    US TREASURY N/B 13,000,000.002,995,781.25
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    US TREASURY N/B 1.1253,000,000.002,966,953.14
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    US TREASURY N/B 1.253,000,000.002,983,125.00
    US TREASURY N/B 1.254,000,000.003,930,937.52
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    US TREASURY N/B 1.3753,000,000.003,006,796.89
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    US TREASURY N/B 1.3753,000,000.003,006,562.50
    US TREASURY N/B 1.3752,000,000.002,003,984.38
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    US TREASURY N/B 1.54,000,000.003,886,562.52
    US TREASURY N/B 1.53,000,000.002,911,406.25
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    US TREASURY N/B 1.754,500,000.004,475,390.62
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    US TREASURY N/B 1.753,000,000.002,982,421.89
    US TREASURY N/B 1.753,000,000.002,969,765.64
    US TREASURY N/B 1.753,000,000.002,958,281.25
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    US TREASURY N/B 1.8754,000,000.004,006,562.52
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    US TREASURY N/B 22,300,000.002,330,906.25
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    US TREASURY N/B 24,000,000.004,041,562.52
    US TREASURY N/B 23,000,000.003,027,656.25
    US TREASURY N/B 23,000,000.003,024,843.75
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    US TREASURY N/B 23,000,000.003,013,359.39
    US TREASURY N/B 23,000,000.003,003,515.64
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    US TREASURY N/B 28,000,000.007,774,375.04
    US TREASURY N/B 2.1253,500,000.003,561,523.45
    US TREASURY N/B 2.1254,000,000.004,065,625.00
    US TREASURY N/B 2.1254,000,000.004,060,625.00
    US TREASURY N/B 2.1255,000,000.005,075,390.65
    US TREASURY N/B 2.1253,000,000.003,041,953.14
    US TREASURY N/B 2.1254,000,000.004,054,375.00
    US TREASURY N/B 2.1253,000,000.003,033,046.89
    US TREASURY N/B 2.1254,000,000.004,028,125.00
    US TREASURY N/B 2.1254,000,000.004,006,250.00
    US TREASURY N/B 2.1252,000,000.001,999,531.26
    US TREASURY N/B 2.1257,000,000.006,933,828.16
    US TREASURY N/B 2.252,000,000.002,026,250.00
    US TREASURY N/B 2.254,000,000.004,081,875.00
    US TREASURY N/B 2.252,000,000.002,040,937.50
    US TREASURY N/B 2.254,000,000.004,080,000.00
    US TREASURY N/B 2.254,000,000.004,033,750.00
    US TREASURY N/B 2.252,000,000.002,016,093.76
    US TREASURY N/B 2.258,000,000.008,028,750.00
    US TREASURY N/B 2.257,500,000.007,474,804.72
    US TREASURY N/B 2.255,000,000.004,964,843.75
    US TREASURY N/B 2.255,000,000.004,266,406.25
    US TREASURY N/B 2.3752,000,000.002,028,281.26
    US TREASURY N/B 2.3752,000,000.002,051,875.00
    US TREASURY N/B 2.3758,000,000.008,111,250.00
    US TREASURY N/B 2.56,000,000.006,150,937.50
    US TREASURY N/B 2.58,000,000.008,188,125.04
    US TREASURY N/B 2.55,500,000.004,983,945.34
    US TREASURY N/B 2.55,300,000.004,789,460.96
    US TREASURY N/B 2.55,000,000.004,514,062.50
    US TREASURY N/B 2.6252,000,000.002,030,000.00
    US TREASURY N/B 2.6254,000,000.004,137,187.52
    US TREASURY N/B 2.6255,500,000.005,688,632.84
    US TREASURY N/B 2.753,000,000.003,079,921.89
    US TREASURY N/B 2.756,200,000.006,450,421.90
    US TREASURY N/B 2.757,000,000.007,281,093.75
    US TREASURY N/B 2.752,000,000.001,922,031.26
    US TREASURY N/B 2.758,000,000.007,677,500.00
    US TREASURY N/B 2.8753,000,000.002,945,859.39
    US TREASURY N/B 2.8754,000,000.003,910,625.00
    US TREASURY N/B 2.8754,500,000.004,398,750.00
    US TREASURY N/B 32,800,000.002,823,843.76
    US TREASURY N/B 34,000,000.004,014,375.00
    US TREASURY N/B 34,000,000.004,009,687.52
    US TREASURY N/B 36,000,000.006,010,781.28
    US TREASURY N/B 31,000,000.001,003,828.13
    US TREASURY N/B 3.1252,000,000.002,073,437.50
    US TREASURY N/B 3.1253,000,000.003,164,062.50
    US TREASURY N/B 3.1252,000,000.002,064,531.26
    US TREASURY N/B 3.1252,500,000.002,579,882.82
    US TREASURY N/B 3.1256,000,000.006,167,812.50
    US TREASURY N/B 3.3755,000,000.005,246,484.40
    US TREASURY N/B 3.3754,000,000.004,303,750.00
    US TREASURY N/B 3.54,500,000.004,767,539.08
    US TREASURY N/B 3.52,000,000.002,222,343.76
    US TREASURY N/B 3.6255,000,000.005,258,984.40
    US TREASURY N/B 3.6256,000,000.006,357,656.28
    US TREASURY N/B 3.6255,000,000.005,362,109.40
    US TREASURY N/B 3.6256,000,000.006,732,656.28
    US TREASURY N/B 3.6255,000,000.005,616,406.25
    US TREASURY N/B 3.753,000,000.003,115,664.07
    US TREASURY N/B 3.752,000,000.002,286,875.00
    US TREASURY N/B 3.754,000,000.004,587,187.52
    US TREASURY N/B 3.8756,000,000.006,172,031.28
    US TREASURY N/B 3.8752,000,000.002,332,656.26
    US TREASURY N/B 42,500,000.002,591,406.25
    US TREASURY N/B 4.252,000,000.002,463,125.00
    US TREASURY N/B 4.252,000,000.002,461,562.50
    US TREASURY N/B 4.3751,200,000.001,509,843.75
    US TREASURY N/B 4.3751,500,000.001,878,632.82
    US TREASURY N/B 4.3752,500,000.003,129,296.87
    US TREASURY N/B 4.3752,000,000.002,509,843.76
    US TREASURY N/B 4.51,500,000.001,917,421.87
    US TREASURY N/B 4.51,000,000.001,278,906.25
    US TREASURY N/B 4.51,000,000.001,273,906.25
    US TREASURY N/B 4.6253,000,000.003,886,171.89
    US TREASURY N/B 4.751,500,000.001,980,468.75
    US TREASURY N/B 51,000,000.001,355,859.38
    US TREASURY N/B 5.251,000,000.001,285,468.75
    US TREASURY N/B 5.25500,000.00645,195.31
    US TREASURY N/B 5.3751,320,000.001,774,265.63
    US TREASURY N/B 5.51,000,000.001,306,640.63
    US TREASURY N/B 61,000,000.001,299,453.13
    US TREASURY N/B 6.1251,000,000.001,351,953.13
    US TREASURY N/B 6.25800,000.00999,812.50
    US TREASURY N/B 6.251,000,000.001,425,703.13
    US TREASURY N/B 6.5500,000.00679,921.87
    US TREASURY N/B 81,300,000.001,651,507.81
    US TREASURY N/B 8.751,000,000.001,230,937.50
    US TREASURY N/B 8.8751,100,000.001,251,937.50
    米ドル 小計815,020,000.00824,318,791.04
    (91,771,411,006)
    カナダドルCANADA-GOV'T 0.52,000,000.001,994,960.00
    CANADA-GOV'T 0.52,000,000.001,993,560.00
    CANADA-GOV'T 0.52,000,000.001,992,000.00
    CANADA-GOV'T 0.52,000,000.001,946,800.00
    CANADA-GOV'T 0.752,000,000.001,999,700.00
    CANADA-GOV'T 0.751,000,000.00995,400.00
    CANADA-GOV'T 0.752,000,000.001,984,898.00
    CANADA-GOV'T 0.752,000,000.001,978,000.00
    CANADA-GOV'T 11,000,000.00942,960.00
    CANADA-GOV'T 1.251,000,000.001,004,950.00
    CANADA-GOV'T 1.251,000,000.001,007,300.00
    CANADA-GOV'T 1.52,000,000.002,037,500.00
    CANADA-GOV'T 1.52,000,000.002,031,960.00
    CANADA-GOV'T 1.52,000,000.001,998,800.00
    CANADA-GOV'T 1.751,000,000.001,018,720.00
    CANADA-GOV'T 1.751,000,000.001,022,580.00
    CANADA-GOV'T 2.251,000,000.001,063,190.00
    CANADA-GOV'T 2.52,000,000.002,158,080.00
    CANADA-GOV'T 2.751,000,000.001,081,800.00
    CANADA-GOV'T 2.752,000,000.002,255,000.00
    CANADA-GOV'T 3.251,000,000.001,090,650.00
    CANADA-GOV'T 3.52,000,000.002,161,120.00
    CANADA-GOV'T 3.51,500,000.001,903,425.00
    CANADA-GOV'T 3.752,500,000.002,655,250.00
    CANADA-GOV'T 42,000,000.002,667,400.00
    CANADA-GOV'T 4.251,500,000.001,558,500.00
    CANADA-GOV'T 51,500,000.002,199,225.00
    CANADA-GOV'T 5.751,500,000.002,141,970.00
    CANADA-GOV'T 5.751,500,000.002,271,315.00
    CANADA-GOV'T 8500,000.00797,480.00
    カナダドル 小計47,500,000.0051,954,493.00
    (4,262,866,150)
    メキシコペソMEXICAN BONOS 1040,000,000.0046,712,000.00
    MEXICAN BONOS 5.7520,000,000.0018,172,000.00
    MEXICAN BONOS 6.530,000,000.0029,265,000.00
    MEXICAN BONOS 7.7520,000,000.0020,130,000.00
    MEXICAN BONOS 850,000,000.0051,375,000.00
    MEXICAN BONOS 820,000,000.0020,950,000.00
    MEXICAN BONOS 8.520,000,000.0020,522,000.00
    MEXICAN BONOS 8.550,000,000.0054,600,000.00
    MEXICAN BONOS 8.540,000,000.0043,604,000.00
    メキシコペソ 小計290,000,000.00305,330,000.00
    (1,804,500,300)
    ユーロBELGIAN 0326 41,000,000.001,392,010.00
    BELGIAN 0.21,000,000.001,003,080.00
    BELGIAN 0.82,000,000.002,048,260.00
    BELGIAN 0.81,000,000.00997,430.00
    BELGIAN 0291 5.52,000,000.002,988,340.00
    BELGIAN 0304 52,500,000.004,008,750.00
    BELGIAN 0308 41,500,000.001,811,760.00
    BELGIAN 0315 41,500,000.001,631,610.00
    BELGIAN 0318 3.752,000,000.002,288,100.00
    BELGIAN 0320 4.252,500,000.003,856,250.00
    BELGIAN 0321 4.251,700,000.002,043,145.00
    BELGIAN 0324 4.51,000,000.001,346,220.00
    BELGIAN 0325 4.252,000,000.002,472,640.00
    BELGIAN 0327 32,000,000.002,170,860.00
    BELGIAN 0328 2.252,000,000.002,271,680.00
    BELGIAN 0329 1.251,000,000.001,021,000.00
    BELGIAN 0332 2.62,000,000.002,325,840.00
    BELGIAN 0333 3500,000.00634,535.00
    BELGIAN 12,000,000.002,063,180.00
    BELGIAN 11,000,000.00979,150.00
    BELGIAN 1.91,000,000.001,076,260.00
    BELGIAN 2.15500,000.00505,440.00
    BELGIAN 3.751,000,000.001,460,000.00
    BTPS 0.051,000,000.00994,710.00
    BTPS 0.11,000,000.001,001,540.00
    BTPS 0.252,000,000.002,009,280.00
    BTPS 0.31,000,000.001,005,370.00
    BTPS 0.352,000,000.001,961,440.00
    BTPS 0.452,000,000.001,987,060.00
    BTPS 0.652,000,000.002,015,340.00
    BTPS 0.652,000,000.001,902,320.00
    BTPS 0.72,000,000.002,020,240.00
    BTPS 0.952,000,000.001,964,380.00
    BTPS 1.052,000,000.002,040,120.00
    BTPS 1.21,000,000.001,007,500.00
    BTPS 1.253,000,000.002,784,450.00
    BTPS 1.352,000,000.002,032,140.00
    BTPS 1.452,000,000.002,034,000.00
    BTPS 1.52,000,000.002,059,000.00
    BTPS 1.52,000,000.001,943,380.00
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    BTPS 1.652,000,000.001,786,400.00
    BTPS 22,000,000.002,001,640.00
    BTPS 2.152,000,000.002,117,320.00
    BTPS 2.21,000,000.00996,040.00
    BTPS 2.251,000,000.00914,880.00
    BTPS 2.53,000,000.003,144,630.00
    BTPS 2.52,000,000.002,099,080.00
    BTPS 2.72,000,000.001,790,080.00
    BTPS 2.81,000,000.00839,560.00
    BTPS 3.251,500,000.001,502,070.00
    BTPS 3.52,400,000.002,495,496.00
    BTPS 3.52,000,000.002,111,540.00
    BTPS 3.53,000,000.003,324,420.00
    BTPS 3.753,000,000.003,369,870.00
    BTPS 3.752,000,000.002,248,180.00
    BTPS 3.753,300,000.003,717,912.00
    BTPS 3.752,000,000.002,273,900.00
    BTPS 42,500,000.002,795,350.00
    BTPS 43,000,000.003,473,940.00
    BTPS 4.252,400,000.002,578,248.00
    BTPS 4.253,500,000.003,828,930.00
    BTPS 4.253,300,000.003,664,848.00
    BTPS 4.53,000,000.003,175,350.00
    BTPS 4.52,700,000.002,921,643.00
    BTPS 4.52,700,000.003,011,499.00
    BTPS 4.52,800,000.003,305,848.00
    BTPS 4.53,000,000.003,557,730.00
    BTPS 4.53,000,000.003,592,110.00
    BTPS 4.752,600,000.003,040,752.00
    BTPS 4.752,500,000.003,004,400.00
    BTPS 4.753,000,000.003,699,420.00
    BTPS 4.752,000,000.002,533,820.00
    BTPS 53,000,000.003,566,370.00
    BTPS 53,000,000.003,690,240.00
    BTPS 52,470,000.003,198,230.10
    BTPS 52,000,000.002,613,220.00
    BTPS 52,500,000.003,237,575.00
    BTPS 5.253,700,000.004,802,637.00
    BTPS 5.52,500,000.003,065,550.00
    BTPS 5.52,500,000.003,071,075.00
    BTPS 5.752,200,000.003,053,116.00
    BTPS 64,100,000.005,736,105.00
    BTPS 6.52,960,000.004,127,157.60
    BTPS 7.251,000,000.001,442,870.00
    BTPS 91,000,000.001,467,460.00
    BUNDESOBL-166 0.252,000,000.002,019,520.00
    BUNDESOBL-167 12,000,000.002,051,360.00
    BUNDESOBL-168 11,000,000.001,031,730.00
    BUNDESOBL-169 0.52,000,000.002,047,680.00
    BUNDESOBL-170 0.251,000,000.001,022,710.00
    BUNDESOBL-171 02,000,000.002,037,040.00
    BUNDESOBL-172 0.252,000,000.002,055,440.00
    BUNDESOBL-173 03,000,000.003,057,060.00
    BUNDESOBL-174 03,000,000.003,055,020.00
    BUNDESSCHATZANW 02,000,000.002,016,960.00
    BUNDESSCHATZANW 01,000,000.001,010,130.00
    BUNDESSCHATZANW 02,000,000.002,023,740.00
    DEUTSCHLAND REP 03,000,000.002,917,140.00
    DEUTSCHLAND REP 0.252,000,000.001,975,820.00
    DEUTSCHLAND REP 0.53,000,000.003,104,160.00
    DEUTSCHLAND REP 0.53,000,000.003,076,410.00
    DEUTSCHLAND REP 12,000,000.002,149,600.00
    DEUTSCHLAND REP 13,000,000.003,217,350.00
    DEUTSCHLAND REP 1.52,500,000.002,739,650.00
    DEUTSCHLAND REP 1.52,500,000.002,749,050.00
    DEUTSCHLAND REP 1.52,000,000.002,204,480.00
    DEUTSCHLAND REP 1.52,000,000.002,219,720.00
    DEUTSCHLAND REP 1.752,500,000.002,767,900.00
    DEUTSCHLAND REP 1.752,000,000.002,252,040.00
    DEUTSCHLAND REP 22,000,000.002,225,560.00
    DEUTSCHLAND REP 22,500,000.002,841,100.00
    DEUTSCHLAND REP 2.251,500,000.001,643,295.00
    DEUTSCHLAND REP 2.252,000,000.002,235,480.00
    DEUTSCHLAND REP 2.52,000,000.002,225,520.00
    DEUTSCHLAND REP 2.52,200,000.002,927,254.00
    DEUTSCHLAND REP 2.52,000,000.002,686,220.00
    DEUTSCHLAND REP 33,000,000.003,347,580.00
    DEUTSCHLAND REP 3.253,000,000.003,319,200.00
    DEUTSCHLAND REP 3.252,000,000.002,313,720.00
    DEUTSCHLAND REP 3.251,500,000.002,237,850.00
    DEUTSCHLAND REP 3.53,000,000.003,277,590.00
    DEUTSCHLAND REP 3.753,500,000.003,767,715.00
    DEUTSCHLAND REP 43,200,000.005,029,088.00
    DEUTSCHLAND REP 4.252,200,000.002,331,406.00
    DEUTSCHLAND REP 4.251,500,000.002,501,910.00
    DEUTSCHLAND REP 4.751,300,000.001,911,377.00
    DEUTSCHLAND REP 4.752,600,000.004,289,142.00
    DEUTSCHLAND REP 4.752,400,000.004,300,512.00
    DEUTSCHLAND REP 5.51,800,000.002,967,768.00
    DEUTSCHLAND REP 5.6251,580,000.002,444,244.20
    DEUTSCHLAND REP 6.251,200,000.001,711,380.00
    DEUTSCHLAND REP 6.251,000,000.001,706,310.00
    DEUTSCHLAND REP 6.52,000,000.003,227,820.00
    FINNISH GOV'T 0.751,000,000.00983,140.00
    FINNISH GOV'T 1.51,000,000.001,088,380.00
    FINNISH GOV'T 1.6251,000,000.001,091,060.00
    FINNISH GOV'T 21,000,000.001,126,120.00
    FINNISH GOV'T 2.625500,000.00660,500.00
    FINNISH GOV'T 2.75600,000.00735,684.00
    FINNISH GOV'T 3.3751,200,000.001,337,724.00
    FINNISH GOV'T 3.51,000,000.001,152,330.00
    FINNISH GOV'T 41,000,000.001,299,620.00
    FINNISH GOV'T 4.3751,000,000.001,108,590.00
    FRANCE O.A.T. 02,000,000.002,018,700.00
    FRANCE O.A.T. 03,000,000.003,036,780.00
    FRANCE O.A.T. 03,000,000.003,028,440.00
    FRANCE O.A.T. 01,000,000.001,001,100.00
    FRANCE O.A.T. 0.253,000,000.003,062,340.00
    FRANCE O.A.T. 0.252,000,000.001,894,680.00
    FRANCE O.A.T. 0.53,000,000.003,074,640.00
    FRANCE O.A.T. 0.54,000,000.003,985,720.00
    FRANCE O.A.T. 0.53,000,000.002,937,780.00
    FRANCE O.A.T. 13,000,000.003,049,410.00
    FRANCE O.A.T. 13,000,000.003,072,000.00
    FRANCE O.A.T. 12,000,000.002,062,240.00
    FRANCE O.A.T. 13,000,000.003,090,660.00
    FRANCE O.A.T. 1.252,000,000.001,910,780.00
    FRANCE O.A.T. 1.53,000,000.003,105,180.00
    FRANCE O.A.T. 1.754,000,000.004,387,080.00
    FRANCE O.A.T. 1.754,000,000.004,395,120.00
    FRANCE O.A.T. 1.751,000,000.00897,770.00
    FRANCE O.A.T. 2.253,800,000.004,261,206.00
    FRANCE O.A.T. 2.254,000,000.004,540,120.00
    FRANCE O.A.T. 2.54,500,000.004,951,755.00
    FRANCE O.A.T. 2.54,000,000.004,662,000.00
    FRANCE O.A.T. 2.754,000,000.004,722,560.00
    FRANCE O.A.T. 35,000,000.005,766,900.00
    FRANCE O.A.T. 3.254,800,000.005,541,504.00
    FRANCE O.A.T. 3.253,200,000.004,192,256.00
    FRANCE O.A.T. 3.54,000,000.004,470,960.00
    FRANCE O.A.T. 3.54,000,000.004,981,120.00
    FRANCE O.A.T. 3.755,000,000.005,530,700.00
    FRANCE O.A.T. 3.754,700,000.005,456,512.00
    FRANCE O.A.T. 43,000,000.003,136,020.00
    FRANCE O.A.T. 43,700,000.005,345,649.00
    FRANCE O.A.T. 41,370,000.002,105,114.60
    FRANCE O.A.T. 41,500,000.002,343,630.00
    FRANCE O.A.T. 4.254,000,000.004,286,760.00
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    FRANCE O.A.T. 4.54,200,000.006,548,724.00
    FRANCE O.A.T. 4.753,100,000.004,749,634.00
    FRANCE O.A.T. 5.53,500,000.005,270,510.00
    FRANCE O.A.T. 5.753,700,000.006,041,138.00
    FRANCE O.A.T. 63,500,000.005,082,280.00
    FRANCE O.A.T. 8.5850,000.001,041,811.00
    FRANCE O.A.T. 8.51,700,000.002,551,394.00
    IRISH GOVT 0.81,000,000.001,036,900.00
    IRISH GOVT 11,000,000.001,007,800.00
    IRISH GOVT 21,000,000.00999,290.00
    IRISH GOVT 2.41,000,000.001,124,090.00
    IRISH GOVT 3.41,000,000.001,198,780.00
    IRISH GOVT 3.9500,000.00607,175.00
    IRISH GOVT 4.41,000,000.001,102,820.00
    IRISH GOVT 4.51,000,000.001,073,060.00
    IRISH GOVT 4.51,490,000.001,701,729.00
    IRISH GOVT 51,000,000.001,181,650.00
    IRISH GOVT 5.41,500,000.002,041,755.00
    IRISH GOVT 5.9800,000.00923,680.00
    NETHERLANDS GOVT 02,000,000.002,012,600.00
    NETHERLANDS GOVT 02,000,000.002,022,440.00
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    NETHERLANDS GOVT 1.252,000,000.002,066,480.00
    NETHERLANDS GOVT 1.752,200,000.002,444,904.00
    NETHERLANDS GOVT 22,000,000.002,270,900.00
    NETHERLANDS GOVT 2.252,000,000.002,256,640.00
    NETHERLANDS GOVT 2.51,100,000.001,372,151.00
    NETHERLANDS GOVT 2.752,000,000.002,778,100.00
    NETHERLANDS GOVT 3.251,500,000.001,731,705.00
    NETHERLANDS GOVT 3.52,000,000.002,261,080.00
    NETHERLANDS GOVT 3.751,000,000.001,223,520.00
    NETHERLANDS GOVT 3.751,500,000.002,371,005.00
    NETHERLANDS GOVT 41,500,000.001,585,725.00
    NETHERLANDS GOVT 41,500,000.001,654,845.00
    NETHERLANDS GOVT 42,200,000.003,417,238.00
    NETHERLANDS GOVT 5.51,500,000.002,271,750.00
    REP OF AUSTRIA 0.251,000,000.001,019,250.00
    REP OF AUSTRIA 0.751,900,000.001,934,485.00
    REP OF AUSTRIA 1.151,000,000.001,025,880.00
    REP OF AUSTRIA 1.21,500,000.001,602,120.00
    REP OF AUSTRIA 1.51,000,000.001,003,480.00
    REP OF AUSTRIA 1.651,000,000.001,104,250.00
    REP OF AUSTRIA 1.751,000,000.001,110,320.00
    REP OF AUSTRIA 1.951,000,000.001,053,460.00
    REP OF AUSTRIA 2.41,000,000.001,213,760.00
    REP OF AUSTRIA 3.15500,000.00698,775.00
    REP OF AUSTRIA 3.41,000,000.001,194,710.00
    REP OF AUSTRIA 3.52,000,000.002,333,200.00
    REP OF AUSTRIA 3.651,000,000.001,191,230.00
    REP OF AUSTRIA 3.8500,000.00842,645.00
    REP OF AUSTRIA 3.91,500,000.001,710,090.00
    REP OF AUSTRIA 4.151,300,000.001,989,039.00
    REP OF AUSTRIA 4.351,200,000.001,311,228.00
    REP OF AUSTRIA 4.851,000,000.001,391,180.00
    REP OF AUSTRIA 6.251,000,000.001,571,810.00
    SPANISH GOV'T 0.252,000,000.002,010,860.00
    SPANISH GOV'T 0.253,000,000.003,024,270.00
    SPANISH GOV'T 0.41,000,000.00997,710.00
    SPANISH GOV'T 0.752,000,000.002,048,500.00
    SPANISH GOV'T 1.152,000,000.002,078,660.00
    SPANISH GOV'T 1.32,000,000.001,957,760.00
    SPANISH GOV'T 1.42,000,000.002,085,460.00
    SPANISH GOV'T 1.51,500,000.001,478,205.00
    SPANISH GOV'T 1.62,000,000.002,046,440.00
    SPANISH GOV'T 1.952,500,000.002,593,900.00
    SPANISH GOV'T 1.952,000,000.001,972,240.00
    SPANISH GOV'T 2.152,000,000.002,115,240.00
    SPANISH GOV'T 2.351,000,000.00999,800.00
    SPANISH GOV'T 2.753,000,000.003,180,690.00
    SPANISH GOV'T 2.753,000,000.003,335,640.00
    SPANISH GOV'T 2.91,000,000.00995,350.00
    SPANISH GOV'T 3.45500,000.00519,395.00
    SPANISH GOV'T 3.752,200,000.002,336,268.00
    SPANISH GOV'T 3.82,000,000.002,372,860.00
    SPANISH GOV'T 43,000,000.003,367,290.00
    SPANISH GOV'T 4.12,000,000.002,109,700.00
    SPANISH GOV'T 4.22,050,000.002,576,768.00
    SPANISH GOV'T 4.33,000,000.003,335,250.00
    SPANISH GOV'T 4.43,000,000.003,669,780.00
    SPANISH GOV'T 4.62,500,000.002,771,200.00
    SPANISH GOV'T 4.653,000,000.003,767,970.00
    SPANISH GOV'T 4.71,500,000.002,022,105.00
    SPANISH GOV'T 4.82,000,000.002,503,980.00
    SPANISH GOV'T 4.852,000,000.002,340,140.00
    SPANISH GOV'T 4.92,000,000.002,756,820.00
    SPANISH GOV'T 5.151,500,000.002,012,595.00
    SPANISH GOV'T 5.152,000,000.002,865,520.00
    SPANISH GOV'T 5.43,000,000.003,805,350.00
    SPANISH GOV'T 5.53,000,000.003,649,200.00
    SPANISH GOV'T 5.752,200,000.003,214,530.00
    SPANISH GOV'T 5.852,500,000.003,149,700.00
    SPANISH GOV'T 5.92,500,000.003,440,650.00
    SPANISH GOV'T 62,900,000.004,161,616.00
    ユーロ 小計583,670,000.00678,897,574.50
    (82,662,568,671)
    英ポンドUK TSY GILT 0.51,000,000.00998,600.00
    UK TSY GILT 1.253,500,000.003,551,275.00
    UK TSY GILT 1.53,000,000.003,135,450.00
    UK TSY GILT 1.52,500,000.002,605,925.00
    UK TSY GILT 1.51,000,000.00951,510.00
    UK TSY GILT 1.753,000,000.003,107,700.00
    UK TSY GILT 1.753,000,000.003,200,700.00
    UK TSY GILT 1.751,000,000.001,004,800.00
    UK TSY GILT 23,000,000.003,172,230.00
    UK TSY GILT 22,500,000.002,724,225.00
    UK TSY GILT 2.252,700,000.002,973,591.00
    UK TSY GILT 2.51,500,000.001,975,200.00
    UK TSY GILT 2.752,000,000.002,285,120.00
    UK TSY GILT 3.253,000,000.003,954,240.00
    UK TSY GILT 3.52,500,000.003,455,337.50
    UK TSY GILT 3.52,000,000.003,344,400.00
    UK TSY GILT 3.752,000,000.002,172,680.00
    UK TSY GILT 3.752,800,000.003,138,800.00
    UK TSY GILT 3.751,400,000.001,604,120.00
    UK TSY GILT 3.752,300,000.003,575,350.00
    UK TSY GILT 41,500,000.001,762,860.00
    UK TSY GILT 42,000,000.003,509,120.00
    UK TSY GILT 4.251,300,000.001,710,023.90
    UK TSY GILT 4.252,000,000.002,755,160.00
    UK TSY GILT 4.253,000,000.004,268,430.00
    UK TSY GILT 4.251,500,000.002,203,560.00
    UK TSY GILT 4.252,500,000.003,699,000.00
    UK TSY GILT 4.251,900,000.003,009,961.00
    UK TSY GILT 4.251,900,000.003,125,006.00
    UK TSY GILT 4.252,100,000.003,703,980.00
    UK TSY GILT 4.52,000,000.002,165,040.00
    UK TSY GILT 4.52,500,000.003,609,250.00
    UK TSY GILT 4.52,000,000.003,143,950.00
    UK TSY GILT 4.752,700,000.003,057,426.00
    UK TSY GILT 4.751,800,000.002,551,140.00
    UK TSY GILT 4.751,500,000.002,330,025.00
    UK TSY GILT 52,000,000.002,642,540.00
    UK TSY GILT 61,200,000.001,837,740.00
    UK TSY GILT 81,620,000.002,137,411.80
    英ポンド 小計82,720,000.00106,152,877.20
    (15,167,123,094)
    スイスフランSWISS (GOVT) 2.25900,000.00988,200.00
    SWISS (GOVT) 31,000,000.001,080,300.00
    SWISS (GOVT) 4500,000.00632,050.00
    SWISS (GOVT) 4700,000.001,015,910.00
    スイスフラン 小計3,100,000.003,716,460.00
    (416,652,330)
    スウェーデンクローナSWEDISH GOVRNMNT 18,000,000.008,261,920.00
    SWEDISH GOVRNMNT 1.512,000,000.0012,994,440.00
    SWEDISH GOVRNMNT 2.58,000,000.009,303,440.00
    SWEDISH GOVRNMNT 3.511,000,000.0012,974,390.00
    SWEDISH GOVRNMNT 3.56,000,000.008,080,800.00
    SWEDISH GOVRNMNT 4.2512,000,000.0013,109,400.00
    SWEDISH GOVRNMNT 511,000,000.0013,117,500.00
    スウェーデンクローナ 小計68,000,000.0077,841,890.00
    (990,148,840)
    ノルウェークローネNORWEGIAN GOV'T 1.55,000,000.004,984,500.00
    NORWEGIAN GOV'T 1.755,000,000.005,104,000.00
    NORWEGIAN GOV'T 210,000,000.0010,438,000.00
    NORWEGIAN GOV'T 34,000,000.004,431,600.00
    NORWEGIAN GOV'T 3.7511,000,000.0012,204,500.00
    NORWEGIAN GOV'T 4.56,000,000.006,474,000.00
    ノルウェークローネ 小計41,000,000.0043,636,600.00
    (567,712,166)
    デンマーククローネDENMARK - BULLET 0.2510,000,000.0010,131,000.00
    DENMARK - BULLET 1.55,000,000.005,464,000.00
    DENMARK - BULLET 1.7510,000,000.0011,195,600.00
    DENMARK - BULLET 310,000,000.0011,473,700.00
    DENMARK - BULLET 48,000,000.008,920,000.00
    DENMARK - BULLET 4.517,000,000.0028,544,700.00
    DENMARK - BULLET 73,080,000.004,658,808.00
    デンマーククローネ 小計63,080,000.0080,387,808.00
    (1,315,144,538)
    ポーランドズロチPOLAND GOVT BOND 1.53,000,000.002,932,500.00
    POLAND GOVT BOND 1.753,000,000.002,884,800.00
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    POLAND GOVT BOND 2.55,000,000.005,035,000.00
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    POLAND GOVT BOND 5.54,000,000.004,318,400.00
    POLAND GOVT BOND 5.754,000,000.004,510,800.00
    POLAND GOVT BOND 5.754,200,000.004,787,790.00
    POLAND GOVT BOND 5.752,000,000.002,448,500.00
    ポーランドズロチ 小計46,200,000.0047,974,590.00
    (1,384,066,921)
    オーストラリアドルAUSTRALIAN GOVT. 1.753,000,000.002,980,650.00
    AUSTRALIAN GOVT. 21,000,000.00996,400.00
    AUSTRALIAN GOVT. 2.252,000,000.001,912,800.00
    AUSTRALIAN GOVT. 2.753,000,000.003,073,050.00
    AUSTRALIAN GOVT. 2.753,000,000.003,073,320.00
    AUSTRALIAN GOVT. 2.752,000,000.002,015,400.00
    AUSTRALIAN GOVT. 2.751,000,000.001,001,962.00
    AUSTRALIAN GOVT. 2.751,000,000.00940,400.00
    AUSTRALIAN GOVT. 31,000,000.00899,490.00
    AUSTRALIAN GOVT. 3.252,000,000.002,046,820.00
    AUSTRALIAN GOVT. 3.254,000,000.004,224,800.00
    AUSTRALIAN GOVT. 3.251,500,000.001,573,200.00
    AUSTRALIAN GOVT. 3.251,000,000.00983,800.00
    AUSTRALIAN GOVT. 3.751,000,000.001,070,000.00
    AUSTRALIAN GOVT. 4.254,000,000.004,545,600.00
    AUSTRALIAN GOVT. 4.53,000,000.003,231,768.00
    AUSTRALIAN GOVT. 4.51,500,000.001,779,450.00
    AUSTRALIAN GOVT. 4.753,200,000.003,802,240.00
    AUSTRALIAN GOVT. 5.253,000,000.003,198,606.00
    AUSTRALIAN GOVT. 5.52,500,000.002,950,875.00
    AUSTRALIAN GOVT. 5.753,000,000.003,435,600.00
    AUSTRALIAN GOVT. 5.753,000,000.003,530,250.00
    オーストラリアドル 小計49,700,000.0053,266,481.00
    (4,474,384,404)
    シンガポールドルSINGAPORE GOV'T 2.25500,000.00513,200.00
    SINGAPORE GOV'T 2.751,000,000.001,051,000.00
    SINGAPORE GOV'T 2.75400,000.00427,200.00
    SINGAPORE GOV'T 2.875400,000.00427,372.00
    SINGAPORE GOV'T 31,000,000.001,069,000.00
    SINGAPORE GOV'T 3.1251,000,000.001,070,200.00
    SINGAPORE GOV'T 3.251,000,000.001,059,700.00
    SINGAPORE GOV'T 3.375500,000.00569,500.00
    SINGAPORE GOV'T 3.51,500,000.001,681,657.50
    SINGAPORE GOV'T 42,100,000.002,181,690.00
    シンガポールドル 小計9,400,000.0010,050,519.50
    (803,338,023)
    マレーシアリンギットMALAYSIA GOVT 3.4188,000,000.007,819,808.00
    MALAYSIA GOVT 3.5029,000,000.008,434,800.00
    MALAYSIA GOVT 4.245,000,000.005,038,080.00
    MALAYSIA GOVT 4.3785,000,000.005,107,500.00
    マレーシアリンギット 小計27,000,000.0026,400,188.00
    (673,996,799)
    南アフリカランドREP SOUTH AFRICA 6.560,000,000.0042,738,000.00
    REP SOUTH AFRICA 6.7530,000,000.0029,040,000.00
    REP SOUTH AFRICA 760,000,000.0049,884,000.00
    REP SOUTH AFRICA 810,000,000.0010,079,300.00
    南アフリカランド 小計160,000,000.00131,741,300.00
    (1,123,753,289)
    合計207,417,666,531
    (207,417,666,531)

    (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。


    通貨銘柄数組入債券時価比率合計金額に対する比率
    米ドル国債証券233銘柄43.7%44.2%
    カナダドル国債証券30銘柄2.0%2.1%
    メキシコペソ国債証券9銘柄0.9%0.9%
    ユーロ国債証券276銘柄39.3%39.9%
    英ポンド国債証券39銘柄7.2%7.3%
    スイスフラン国債証券4銘柄0.2%0.2%
    スウェーデンクローナ国債証券7銘柄0.5%0.5%
    ノルウェークローネ国債証券6銘柄0.3%0.3%
    デンマーククローネ国債証券7銘柄0.6%0.6%
    ポーランドズロチ国債証券13銘柄0.7%0.7%
    オーストラリアドル国債証券22銘柄2.1%2.2%
    シンガポールドル国債証券10銘柄0.4%0.4%
    マレーシアリンギット国債証券4銘柄0.3%0.3%
    南アフリカランド国債証券4銘柄0.5%0.5%



    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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