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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月14日-平成31年3月13日)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-グローバル・リートα・ファンド(固定分配クラス(円ヘッジ))」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018年2月28日
包括利益計算書
2018年2月28日に終了した年度
デリバティブ金融商品(為替先渡契約)
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | GLOBAL REIT ALPHA FUND FIXED DISTRIBUTION JPY HEDGED | 596,746.700 | 34,136,894 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 34,136,894 | |||
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネーストック・マザーファンド | 49,806 | 49,905 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 49,905 | |||
| 合計 | 34,186,799 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-グローバル・リートα・ファンド(固定分配クラス(円ヘッジ))」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-グローバル・リートα・ファンド(固定分配クラス(円ヘッジ))」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018年2月28日
| (円) | ||
| 資産 | ||
| 担保付スワップ投資の評価額(簿価: 30,104,784,568円) | 15,026,913,085 | |
| デリバティブ金融商品の評価額 | 196,932,456 | |
| 未収利息 | 2,671,040 | |
| 約定未収金 | 180,000,000 | |
| 資産合計 | 15,406,516,581 | |
| 負債 | ||
| デリバティブ金融商品の評価額 | 200,000,445 | |
| 未払報酬代行会社報酬 | 2,671,040 | |
| 未払償還金 | 180,000,000 | |
| 負債合計 | 382,671,485 | |
| 償却可能受益証券の保有者に帰属する純資産 | 15,023,845,096 | |
| 帰属先別純資産: | ノンヘッジクラス受益証券 | 3,894,387,685 |
| 円ヘッジクラス受益証券 | 6,617,797,617 | |
| 通貨セレクトクラス受益証券 | 4,428,176,149 | |
| 固定分配クラス(ノンヘッジ)受益証券 | 45,888,216 | |
| 固定分配クラス(円ヘッジ)受益証券 | 37,595,429 | |
| 発行済受益証券口数: | ノンヘッジクラス受益証券 | 54,779,859.85 |
| 円ヘッジクラス受益証券 | 130,555,687.84 | |
| 通貨セレクトクラス受益証券 | 116,278,360.85 | |
| 固定分配クラス(ノンヘッジ)受益証券 | 782,544.89 | |
| 固定分配クラス(円ヘッジ)受益証券 | 598,712.21 | |
| 受益証券一口当り純資産額: | ノンヘッジクラス受益証券 | 71.092 |
| 円ヘッジクラス受益証券 | 50.689 | |
| 通貨セレクトクラス受益証券 | 38.083 | |
| 固定分配クラス(ノンヘッジ)受益証券 | 58.640 | |
| 固定分配クラス(円ヘッジ)受益証券 | 62.794 | |
包括利益計算書
2018年2月28日に終了した年度
| (円) | |
| 手数料収入 | 3,203,961,936 |
| 担保付スワップ投資による純損失 | (3,236,398,674) |
| デリバティブ純損失 | (245,196,768) |
| 投資純損失 | (277,633,506) |
| 営業費用 | 102,975,283 |
| 営業費用合計 | 102,975,283 |
| 金融費用控除前営業損失 | (380,608,789) |
| 償還可能受益証券の保有者への分配金 | (3,100,986,653) |
| 分配金支払後の償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産の変動 | (3,481,595,442) |
デリバティブ金融商品(為替先渡契約)
| 決済日 | 契約数 | 資産 | 負債 | (純)評価額 |
| 2018年3月13日 | 18 | 147,072,506 | (179,542,802) | (32,470,296) |
| 2018年3月22日 | 50 | 49,859,950 | (20,457,643) | 29,402,307 |
| (純)評価額 | 196,932,456 | (200,000,445) | (3,067,989) |
| 「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成30年9月13日現在 | 平成31年3月13日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 22,257,348,356 | - | |
| コール・ローン | 18,462,659,014 | 61,631,689,233 | |
| 国債証券 | - | 250,001,625 | |
| 流動資産合計 | 40,720,007,370 | 61,881,690,858 | |
| 資産合計 | 40,720,007,370 | 61,881,690,858 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | - | 725,000,000 | |
| その他未払費用 | 902,995 | 138,893 | |
| 流動負債合計 | 902,995 | 725,138,893 | |
| 負債合計 | 902,995 | 725,138,893 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 40,620,506,061 | 61,033,452,384 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,598,314 | 123,099,581 | |
| 元本等合計 | 40,719,104,375 | 61,156,551,965 | |
| 純資産合計 | 40,719,104,375 | 61,156,551,965 | |
| 負債純資産合計 | 40,720,007,370 | 61,881,690,858 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成30年9月14日 至 平成31年3月13日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 | |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成30年9月13日現在 | 平成31年3月13日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成30年3月14日 | 平成30年9月14日 |
| 期首元本額 | 50,671,615,722円 | 40,620,506,061円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 38,442,309,251円 | 81,493,316,621円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 48,493,418,912円 | 61,080,370,298円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり) | 3,021,993円 | -円 | ||
| ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし) | 1,018,149円 | -円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07 | 9,963円 | 9,963円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09 | 9,963円 | 9,963円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11 | 9,962円 | 9,962円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 947,268円 | 947,268円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- | 29,910,270円 | 29,910,270円 | ||
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) | 998円 | 998円 | ||
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) | 998円 | 998円 | ||
| 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) | 999円 | 999円 | ||
| 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) | 999円 | 999円 | ||
| 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 999円 | 999円 | ||
| US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 102,434円 | 102,434円 | ||
| US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 1,994円 | 1,994円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 39,849円 | 39,849円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 3,985円 | 3,985円 | ||
| iFreeレバレッジ S&P500 | 9,976,058円 | 995,814円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス | 4,813,999,063円 | 5,487,332,683円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス | 4,027,702,388円 | 3,538,805,883円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 2,821,037,455円 | 1,264,565,438円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 612,490,062円 | 582,476,253円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス | 4,307,054,426円 | 20,770,176,439円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 | 2,966,758,220円 | 7,576,626,493円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス | 363,434,650円 | 313,553,368円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス | 2,308,214,689円 | 1,609,731,368円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 195,207,547円 | 177,240,485円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07 | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06 | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06 | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) | 3,579,221,427円 | 5,105,943,495円 | ||
| 低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用) | 199,401,795円 | 199,401,795円 | ||
| ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- | 56,086,003円 | 157,363,206円 | ||
| ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)- | 5,020,480円 | 5,020,480円 | ||
| ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 171,894,151円 | 181,839,273円 | ||
| ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 151,877,185円 | 35,289,591円 | ||
| 低リスク型アロケーションファンド(適格機関投資家専用) | 13,958,125,625円 | 13,958,125,625円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) | 595,106円 | 595,106円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 987,373円 | 987,373円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 494,581円 | 494,581円 | ||
| ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 9,957円 | 9,957円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド | 9,958,176円 | 9,958,176円 | ||
| <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり | 49,806円 | 49,806円 | ||
| <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし | 49,806円 | 49,806円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース | 1,989,053円 | 1,989,053円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 2,978,118円 | 2,978,118円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 1,691,241円 | 1,691,241円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 100,588円 | 100,588円 | ||
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 399,083円 | 399,083円 | ||
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 99,771円 | 99,771円 | ||
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) | 399,083円 | 399,083円 | ||
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 99,771円 | 99,771円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1,091,429円 | 1,091,429円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 315,004円 | 315,004円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド | 10,009,811円 | 10,009,811円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 99,691円 | 99,691円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,993,820円 | 1,993,820円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース | 300,273円 | 300,273円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース | 200,861円 | 200,861円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース | 300,273円 | 300,273円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース | 1,999,177円 | 1,999,177円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース | 505,900円 | 505,900円 | ||
| 計 | 40,620,506,061円 | 61,033,452,384円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 40,620,506,061口 | 61,033,452,384口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成30年9月14日 至 平成31年3月13日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成31年3月13日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成30年9月13日現在 | 平成31年3月13日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | - | △1,625 | |
| 合計 | - | △1,625 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年12月12日から平成30年9月13日まで、及び平成30年12月11日から平成31年3月13日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成30年9月13日現在 | 平成31年3月13日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成30年9月13日現在 | 平成31年3月13日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0024円 | 1.0020円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,024円) | (10,020円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 801 国庫短期証券 | 250,000,000 | 250,001,625 | |
| 国債証券 合計 | 250,001,625 | |||
| 合計 | 250,001,625 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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