有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月8日-平成30年11月7日)

ミリオン・インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年11月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	106,532,226
株式	2,980,569,050
未収配当金	25,526,700
前払金	1,400,000
流動資産合計	3,114,027,976
資産合計	3,114,027,976
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,802,700
未払利息	266
その他未払費用	166
流動負債合計	1,803,132
負債合計	1,803,132
純資産の部
元本等
元本	2,335,609,933
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	776,614,911
元本等合計	3,112,224,844
純資産合計	3,112,224,844
負債純資産合計	3,114,027,976

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年11月 7日現在]
1.	期首	平成29年11月 8日
	期首元本額	2,571,261,462円
	期中追加設定元本額	14,899,883円
	期中一部解約元本額	250,551,412円
	元本の内訳※
	インデックス・タイプ(ミリオン)	2,301,426,546円
	バランス・タイプ(ミリオン)	34,183,387円
	合計	2,335,609,933円
2.	差入委託証拠金代用有価証券
	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入れを行っております。
	株式	213,992,000円
3.	受益権の総数	2,335,609,933口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年11月 8日 至 平成30年11月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年11月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年11月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△115,030,750
合計	△115,030,750

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[平成30年11月 7日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	112,400,000	―	110,600,000	△1,800,000
合計		112,400,000	―	110,600,000	△1,800,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年11月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.333円
(1000口当たり純資産額)	(1,333円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	日本水産	5,000	680.00	3,400,000
1333	マルハニチロ	500	4,070.00	2,035,000
1605	国際石油開発帝石	2,000	1,259.50	2,519,000
1721	コムシスホールディングス	5,000	2,904.00	14,520,000
1801	大成建設	1,000	5,010.00	5,010,000
1802	大林組	5,000	1,029.00	5,145,000
1803	清水建設	5,000	925.00	4,625,000
1808	長谷工コーポレーション	1,000	1,434.00	1,434,000
1812	鹿島建設	2,500	1,511.00	3,777,500
1925	大和ハウス工業	5,000	3,346.00	16,730,000
1928	積水ハウス	5,000	1,656.00	8,280,000
1963	日揮	5,000	2,063.00	10,315,000
6366	千代田化工建設	5,000	416.00	2,080,000
2002	日清製粉グループ本社	5,000	2,261.00	11,305,000
2269	明治ホールディングス	1,000	7,710.00	7,710,000
2282	日本ハム	2,500	4,075.00	10,187,500
2501	サッポロホールディングス	1,000	2,376.00	2,376,000
2502	アサヒグループホールディングス	5,000	4,977.00	24,885,000
2503	キリンホールディングス	5,000	2,547.00	12,735,000
2531	宝ホールディングス	5,000	1,402.00	7,010,000
2801	キッコーマン	5,000	6,020.00	30,100,000
2802	味の素	5,000	1,889.00	9,445,000
2871	ニチレイ	2,500	2,766.00	6,915,000
2914	日本たばこ産業	5,000	2,801.00	14,005,000
3101	東洋紡	500	1,602.00	801,000
3103	ユニチカ	500	581.00	290,500
3401	帝人	1,000	1,946.00	1,946,000
3402	東レ	5,000	813.30	4,066,500
3861	王子ホールディングス	5,000	736.00	3,680,000
3863	日本製紙	500	1,988.00	994,000
3405	クラレ	5,000	1,561.00	7,805,000
3407	旭化成	5,000	1,233.50	6,167,500
4004	昭和電工	500	5,150.00	2,575,000
4005	住友化学	5,000	601.00	3,005,000
4021	日産化学	5,000	5,780.00	28,900,000
4042	東ソー	2,500	1,524.00	3,810,000
4043	トクヤマ	1,000	2,671.00	2,671,000
4061	デンカ	1,000	3,480.00	3,480,000
4063	信越化学工業	5,000	10,030.00	50,150,000
4183	三井化学	1,000	2,752.00	2,752,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	2,500	930.60	2,326,500
4208	宇部興産	500	2,480.00	1,240,000
4272	日本化薬	5,000	1,387.00	6,935,000
4452	花王	5,000	7,716.00	38,580,000
4901	富士フイルムホールディングス	5,000	4,773.00	23,865,000
4911	資生堂	5,000	7,509.00	37,545,000
6988	日東電工	5,000	6,085.00	30,425,000
4151	協和発酵キリン	5,000	2,235.00	11,175,000
4502	武田薬品工業	5,000	4,647.00	23,235,000
4503	アステラス製薬	25,000	1,678.50	41,962,500
4506	大日本住友製薬	5,000	2,829.00	14,145,000
4507	塩野義製薬	5,000	7,302.00	36,510,000
4519	中外製薬	5,000	6,770.00	33,850,000
4523	エーザイ	5,000	9,894.00	49,470,000
4568	第一三共	5,000	4,283.00	21,415,000
4578	大塚ホールディングス	5,000	5,488.00	27,440,000
5002	昭和シェル石油	5,000	2,033.00	10,165,000
5020	JXTGホールディングス	5,000	735.60	3,678,000
5101	横浜ゴム	2,500	2,301.00	5,752,500
5108	ブリヂストン	5,000	4,335.00	21,675,000
5201	AGC	1,000	3,715.00	3,715,000
5202	日本板硝子	500	1,037.00	518,500
5214	日本電気硝子	1,500	2,955.00	4,432,500
5232	住友大阪セメント	500	4,470.00	2,235,000
5233	太平洋セメント	500	3,400.00	1,700,000
5301	東海カーボン	5,000	1,913.00	9,565,000
5332	TOTO	2,500	4,145.00	10,362,500
5333	日本碍子	5,000	1,672.00	8,360,000
5401	新日鐵住金	500	2,166.00	1,083,000
5406	神戸製鋼所	500	989.00	494,500
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	500	2,181.50	1,090,750
5413	日新製鋼	500	1,529.00	764,500
5541	大平洋金属	500	3,350.00	1,675,000
5703	日本軽金属ホールディングス	5,000	249.00	1,245,000
5706	三井金属鉱業	500	3,160.00	1,580,000
5707	東邦亜鉛	500	3,860.00	1,930,000
5711	三菱マテリアル	500	2,970.00	1,485,000
5713	住友金属鉱山	2,500	3,736.00	9,340,000
5714	DOWAホールディングス	1,000	3,500.00	3,500,000
5801	古河電気工業	500	3,150.00	1,575,000
5802	住友電気工業	5,000	1,582.50	7,912,500
5803	フジクラ	5,000	493.00	2,465,000
3436	SUMCO	500	1,631.00	815,500
5901	東洋製罐グループホールディングス	5,000	2,293.00	11,465,000
5631	日本製鋼所	1,000	2,586.00	2,586,000
6103	オークマ	1,000	5,900.00	5,900,000
6113	アマダホールディングス	5,000	1,109.00	5,545,000
6301	小松製作所	5,000	3,127.00	15,635,000
6302	住友重機械工業	1,000	3,545.00	3,545,000
6305	日立建機	5,000	3,125.00	15,625,000
6326	クボタ	5,000	1,844.50	9,222,500
6361	荏原製作所	1,000	3,315.00	3,315,000
6367	ダイキン工業	5,000	12,465.00	62,325,000
6471	日本精工	5,000	1,095.00	5,475,000
6472	NTN	5,000	374.00	1,870,000
6473	ジェイテクト	5,000	1,367.00	6,835,000
7004	日立造船	1,000	407.00	407,000
7011	三菱重工業	500	4,248.00	2,124,000
7013	IHI	500	3,960.00	1,980,000
3105	日清紡ホールディングス	5,000	1,125.00	5,625,000
4902	コニカミノルタ	5,000	1,074.00	5,370,000
6479	ミネベアミツミ	5,000	1,709.00	8,545,000
6501	日立製作所	1,000	3,522.00	3,522,000
6503	三菱電機	5,000	1,442.50	7,212,500
6504	富士電機	1,000	3,595.00	3,595,000
6506	安川電機	5,000	3,480.00	17,400,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000	2,417.00	2,417,000
6701	日本電気	500	3,430.00	1,715,000
6702	富士通	500	6,959.00	3,479,500
6703	沖電気工業	500	1,511.00	755,500
6724	セイコーエプソン	10,000	1,864.00	18,640,000
6752	パナソニック	5,000	1,181.00	5,905,000
6758	ソニー	5,000	6,105.00	30,525,000
6762	TDK	5,000	10,120.00	50,600,000
6770	アルプス電気	5,000	2,668.00	13,340,000
6773	パイオニア	5,000	97.00	485,000
6841	横河電機	5,000	2,335.00	11,675,000
6857	アドバンテスト	10,000	2,474.00	24,740,000
6952	カシオ計算機	5,000	1,669.00	8,345,000
6954	ファナック	5,000	20,875.00	104,375,000	代用有価証券 2,000株
6971	京セラ	10,000	6,071.00	60,710,000
6976	太陽誘電	5,000	2,610.00	13,050,000
7735	SCREENホールディングス	1,000	6,200.00	6,200,000
7751	キヤノン	7,500	3,208.00	24,060,000
7752	リコー	5,000	1,116.00	5,580,000
8035	東京エレクトロン	5,000	15,445.00	77,225,000
6902	デンソー	5,000	5,161.00	25,805,000
7003	三井E&Sホールディングス	500	1,379.00	689,500
7012	川崎重工業	500	2,674.00	1,337,000
7201	日産自動車	5,000	1,021.00	5,105,000
7202	いすゞ自動車	2,500	1,571.50	3,928,750
7203	トヨタ自動車	5,000	6,639.00	33,195,000
7205	日野自動車	5,000	1,077.00	5,385,000
7211	三菱自動車工業	500	744.00	372,000
7261	マツダ	1,000	1,220.00	1,220,000
7267	本田技研工業	10,000	3,229.00	32,290,000
7269	スズキ	5,000	5,478.00	27,390,000
7270	SUBARU	5,000	2,886.00	14,430,000
7272	ヤマハ発動機	5,000	2,311.00	11,555,000
4543	テルモ	10,000	6,350.00	63,500,000
7731	ニコン	5,000	1,988.00	9,940,000
7733	オリンパス	5,000	3,590.00	17,950,000
7762	シチズン時計	5,000	669.00	3,345,000
7911	凸版印刷	2,500	1,610.00	4,025,000
7912	大日本印刷	2,500	2,545.00	6,362,500
7951	ヤマハ	5,000	5,250.00	26,250,000
9501	東京電力ホールディングス	500	568.00	284,000
9502	中部電力	500	1,553.50	776,750
9503	関西電力	500	1,724.50	862,250
9531	東京瓦斯	1,000	2,703.50	2,703,500
9532	大阪瓦斯	1,000	2,041.00	2,041,000
9001	東武鉄道	1,000	3,125.00	3,125,000
9005	東京急行電鉄	2,500	1,828.00	4,570,000
9007	小田急電鉄	2,500	2,353.00	5,882,500
9008	京王電鉄	1,000	6,030.00	6,030,000
9009	京成電鉄	2,500	3,450.00	8,625,000
9020	東日本旅客鉄道	500	9,860.00	4,930,000
9021	西日本旅客鉄道	500	7,538.00	3,769,000
9022	東海旅客鉄道	500	21,435.00	10,717,500
9062	日本通運	500	7,060.00	3,530,000
9064	ヤマトホールディングス	5,000	2,860.00	14,300,000
9101	日本郵船	500	1,919.00	959,500
9104	商船三井	500	2,765.00	1,382,500
9107	川崎汽船	500	1,671.00	835,500
9202	ANAホールディングス	500	3,844.00	1,922,000
9301	三菱倉庫	2,500	2,658.00	6,645,000
4689	ヤフー	2,000	330.00	660,000
4704	トレンドマイクロ	5,000	6,710.00	33,550,000
9412	スカパーJSATホールディングス	500	514.00	257,000
9432	日本電信電話	1,000	4,496.00	4,496,000
9433	KDDI	30,000	2,443.00	73,290,000
9437	NTTドコモ	500	2,495.00	1,247,500
9602	東宝	500	3,625.00	1,812,500
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	25,000	1,388.00	34,700,000
9766	コナミホールディングス	5,000	4,910.00	24,550,000
9984	ソフトバンクグループ	15,000	8,557.00	128,355,000	代用有価証券 6,000株
2768	双日	500	409.00	204,500
8001	伊藤忠商事	5,000	2,030.00	10,150,000
8002	丸紅	5,000	867.00	4,335,000
8015	豊田通商	5,000	3,955.00	19,775,000
8031	三井物産	5,000	1,856.00	9,280,000
8053	住友商事	5,000	1,736.50	8,682,500
8058	三菱商事	5,000	3,111.00	15,555,000
3086	J.フロント リテイリング	2,500	1,560.00	3,900,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	5,000	1,390.00	6,950,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,000	4,928.00	24,640,000
8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	5,000	14,300.00	71,500,000
8233	高島屋	2,500	1,828.00	4,570,000
8252	丸井グループ	5,000	2,421.00	12,105,000
8267	イオン	5,000	2,663.50	13,317,500
9983	ファーストリテイリング	5,000	60,450.00	302,250,000	代用有価証券 2,000株
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,000	525.00	2,625,000
8303	新生銀行	500	1,757.00	878,500
8304	あおぞら銀行	500	3,915.00	1,957,500
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,000	673.50	3,367,500
8308	りそなホールディングス	500	607.20	303,600
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	500	4,554.00	2,277,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	500	4,438.00	2,219,000
8331	千葉銀行	5,000	735.00	3,675,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,000	2,858.00	2,858,000
8355	静岡銀行	5,000	1,030.00	5,150,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	5,000	193.50	967,500
8601	大和証券グループ本社	5,000	638.80	3,194,000
8604	野村ホールディングス	5,000	524.40	2,622,000
8628	松井証券	5,000	1,211.00	6,055,000
8630	SOMPOホールディングス	1,200	4,816.00	5,779,200
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	1,500	3,441.00	5,161,500
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,000	2,651.00	2,651,000
8750	第一生命ホールディングス	500	2,182.50	1,091,250
8766	東京海上ホールディングス	2,500	5,425.00	13,562,500
8795	T&Dホールディングス	1,000	1,848.00	1,848,000
8253	クレディセゾン	5,000	1,801.00	9,005,000
3289	東急不動産ホールディングス	5,000	647.00	3,235,000
8801	三井不動産	5,000	2,602.00	13,010,000
8802	三菱地所	5,000	1,846.00	9,230,000
8804	東京建物	2,500	1,239.00	3,097,500
8830	住友不動産	5,000	4,028.00	20,140,000
2432	ディー・エヌ・エー	1,500	2,062.00	3,093,000
4324	電通	5,000	5,410.00	27,050,000
4751	サイバーエージェント	1,000	5,140.00	5,140,000
4755	楽天	5,000	883.00	4,415,000
6098	リクルートホールディングス	15,000	3,016.00	45,240,000
6178	日本郵政	5,000	1,339.00	6,695,000
9681	東京ドーム	2,500	990.00	2,475,000
9735	セコム	5,000	8,917.00	44,585,000
	合 計	835,200		2,980,569,050

(注1)備考欄の数値は、差入委託証拠金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。