有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/06/13-2024/12/12)

エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年12月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,987,033,530
コール・ローン	656,338,777
国債証券	46,028,947,152
特殊債券	1,689,209,743
社債券	3,021,196,482
派生商品評価勘定	294,312,932
未収利息	680,089,037
前払費用	143,656,789
差入委託証拠金	623,785,348
流動資産合計	56,124,569,790
資産合計	56,124,569,790
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	137,856,743
未払金	460,876,125
未払解約金	341,900,018
流動負債合計	940,632,886
負債合計	940,632,886
純資産の部
元本等
元本	9,777,552,318
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	45,406,384,586
元本等合計	55,183,936,904
純資産合計	55,183,936,904
負債純資産合計	56,124,569,790

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年12月12日現在]
1.	期首	2024年 6月13日
	期首元本額	10,007,449,417円
	期中追加設定元本額	638,788,867円
	期中一部解約元本額	868,685,966円
	元本の内訳※
	エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)	3,773,928,662円
	エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)	2,489,983,573円
	エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	1,410,805,834円
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	742,246,081円
	エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)	974,365,675円
	エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり	386,222,493円
	合計	9,777,552,318円
2.	受益権の総数	9,777,552,318口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 6月13日 至 2024年12月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年12月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年12月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	1,025,775,083
特殊債券	2,313,148
社債券	64,060,764
合計	1,092,148,995

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

債券関連

[2024年12月12日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	売建	2,156,977,150	―	2,142,483,506	14,493,644
合計		2,156,977,150	―	2,142,483,506	14,493,644

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2024年12月12日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	6,941,072,442	―	7,144,921,666	203,849,224
	ユーロ	4,153,999,817	―	4,124,099,195	△29,900,622
	売建
	アメリカドル	4,153,999,817	―	4,173,797,964	△19,798,147
	ユーロ	6,941,072,442	―	6,953,260,352	△12,187,910
合計		22,190,144,518	―	22,396,079,177	141,962,545

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年12月12日現在]
1口当たり純資産額	5.6439円
(1万口当たり純資産額)	(56,439円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	0 ECUADOR 300731	783,779.00	429,349.55
		0 REP GHANA 260703	183,104.00	172,562.87
		0 REP GHANA 300103	317,763.06	255,592.68
		1 ARGENTINA 290709	150,000.00	118,805.05
		10.375 NIGERIA RE 341209	960,000.00	993,144.00
		2.125 HUNGARY 310922	6,725,000.00	5,476,295.27
		2.125 SERBIA 301201	1,058,000.00	882,428.59
		2.375 GOVT OF BER 300820	440,000.00	378,136.00
		2.65 PHILIPPINE 451210	1,078,000.00	720,255.85
		2.739 PARAGUAY 330129	298,000.00	247,251.91
		2.78 PERU 601201	475,000.00	274,840.81
		2.783 PERU 310123	2,376,000.00	2,076,450.00
		2.95 PHILIPPINE 450505	2,268,000.00	1,602,943.45
		3 PERU 340115	5,408,000.00	4,508,134.21
		3.1 CHILE 410507	5,347,000.00	4,025,428.84
		3.1 CHILE 610122	7,894,000.00	5,018,299.63
		3.125 COLOMBIA 310415	3,336,000.00	2,719,150.07
		3.125 HUNGARY 510921	1,481,000.00	940,812.65
		3.25 COLOMBIA 320422	6,131,000.00	4,847,335.36
		3.5 AZERBAIJAN 320901	3,715,000.00	3,239,517.15
		3.5 MONGOLIA INTL 270707	585,000.00	545,183.84
		3.55 PERU 510310	1,764,000.00	1,276,250.55
		3.6 PERU 720115	7,233,000.00	4,786,591.86
		3.75 SAUDI INTERN 550121	1,609,000.00	1,146,541.22
		3.771 MEXICO 610524	3,499,000.00	2,147,588.68
		3.849 PARAGUAY 330628	1,003,000.00	891,512.49
		3.86 CHILE 470621	615,000.00	486,430.36
		3.875 ABU DHABI G 500416	2,790,000.00	2,246,050.44
		3.875 COLOMBIA 610215	1,295,000.00	719,081.50
		3.875 PANAMA 280317	780,000.00	733,089.95
		3.9 DUBAI GOVT IN 500909	6,497,000.00	4,827,698.17
		4.125 ABU DHABI G 471011	2,185,000.00	1,850,366.15
		4.125 COLOMBIA 420222	3,110,000.00	2,064,071.35
		4.28 MEXICO 410814	625,000.00	485,866.05
		4.3 INDONESIA 520331	834,000.00	713,701.07
		4.3 PANAMA 530429	3,750,000.00	2,378,726.00
		4.375 GUATEMALA 270605	200,000.00	193,205.69
		4.5 DOMINICAN 300130	3,294,000.00	3,089,607.30
		4.5 GUATEMALA 260503	705,000.00	693,529.62
		4.5 PANAMA 500416	490,000.00	326,532.98
		4.5 PANAMA 560401	1,120,000.00	722,268.13
		4.65 GUATEMALA 411007	200,000.00	159,115.61
		4.7 PARAGUAY 270327	2,283,000.00	2,245,786.22
		4.75 BRAZIL 500114	8,549,000.00	6,266,879.11
		4.75 GOVT OF BERM 290215	1,472,000.00	1,453,968.00
		4.75 MEXICO 320427	1,631,000.00	1,527,377.25
		4.75 OMAN 260615	3,832,000.00	3,808,002.10
		4.875 DOMINICAN 320923	2,460,000.00	2,263,407.72
		4.875 GUATEMALA 280213	1,809,000.00	1,755,182.25
		4.875 POLAND 331004	548,000.00	543,095.40
		4.875 TURKEY 430416	1,995,000.00	1,457,918.56
		4.9 GUATEMALA 300601	1,902,000.00	1,819,724.99
		4.95 JORDAN 250707	1,050,000.00	1,037,439.11
		4.951 UAE INT'L G 520707	344,000.00	326,060.40
		4.975 URUGUAY 550420	5,327,000.00	4,932,882.54
		5 BULGARIA 370305	5,108,000.00	4,937,864.93
		5 COLOMBIA 450615	1,365,000.00	970,008.70
		5 GOVT OF BERMUDA 320715	923,000.00	907,309.00
		5 SAUDI INTERNATI 530118	1,023,000.00	917,595.45
		5 SOUTH AFRICA 461012	725,000.00	533,328.12
		5.125 MONGOLIA IN 260407	1,005,000.00	988,617.18
		5.125 ROMANIA 480615	706,000.00	578,002.20
		5.2 COLOMBIA 490515	718,000.00	509,862.95
		5.25 HUNGARY 290616	1,745,000.00	1,742,646.86
	5.25 ROMANIA 271125	884,000.00	875,681.56
	5.25 SAUDI INTERN 500116	240,000.00	227,170.20
	5.25 URUGUAY 600910	2,228,000.00	2,137,918.58
	5.375 GUATEMALA 320424	200,000.00	192,697.15
	5.375 PERU 350208	980,000.00	974,610.33
	5.4 PARAGUAY 500330	1,499,000.00	1,322,492.75
	5.5 DOMINICAN 290222	3,545,000.00	3,502,753.84
	5.5 HUNGARY 340616	2,780,000.00	2,747,925.75
	5.5 HUNGARY 360326	1,784,000.00	1,746,500.32
	5.5 POLAND 530404	1,094,000.00	1,071,670.07
	5.5 POLAND 540318	7,154,000.00	6,998,797.53
	5.5 SAUDI INTERNA 321025	715,000.00	740,296.34
	5.625 COSTA RICA 430430	400,000.00	370,200.00
	5.625 OMAN GOV IN 280117	700,000.00	707,125.11
	5.625 PERU 501118	882,000.00	871,208.14
	5.65 INDONESIA 530111	1,664,000.00	1,724,532.17
	5.65 SOUTH AFRICA 470927	1,095,000.00	871,833.52
	5.75 JORDAN 270131	270,000.00	266,378.76
	5.75 ROMANIA 350324	396,000.00	372,422.16
	5.75 SAUDI INTERN 540116	728,000.00	718,686.69
	5.75 SOUTH AFRICA 490930	2,755,000.00	2,191,354.55
	5.75 TURKEY 470511	566,000.00	441,910.16
	5.75 URUGUAY 341028	3,470,000.00	3,640,793.78
	5.8 ARAB REPUBLIC 270930	2,065,000.00	1,968,396.71
	5.875 PERU 540808	2,500,000.00	2,531,485.92
	5.875 ROMANIA 290130	962,000.00	959,359.31
	5.875 SRI LANKA 220725	301,000.00	190,890.98
	5.875 TURKEY 310626	975,000.00	937,301.62
	5.95 DOMINICAN 270125	2,615,000.00	2,620,753.00
	5.95 TURKEY 310115	260,000.00	252,447.26
	6 PAKISTAN 260408	640,000.00	607,179.20
	6 ROMANIA 340525	2,856,000.00	2,770,062.96
	6.125 HUNGARY 280522	1,425,000.00	1,464,009.37
	6.125 IVORY COAST 330615	2,106,000.00	1,954,783.93
	6.125 JORDAN 260129	305,000.00	304,057.01
	6.125 NIGERIA REP 280928	1,433,000.00	1,323,565.37
	6.2 SRI LANKA 270511	1,284,000.00	832,904.56
	6.25 HUNGARY 320922	3,235,000.00	3,390,765.25
	6.25 SERBIA 280526	1,105,000.00	1,138,087.64
	6.35 MEXICO 350209	457,000.00	462,642.78
	6.35 SRI LANKA 240628	410,000.00	263,390.37
	6.375 ROMANIA 340130	1,124,000.00	1,122,580.95
	6.4 PANAMA 350214	515,000.00	490,673.30
	6.5 OMAN GOV INTE 470308	270,000.00	277,420.68
	6.5 SERBIA 330926	1,022,000.00	1,079,855.31
	6.5 TURKEY 350103	1,070,000.00	1,033,352.50
	6.55 COSTA RICA 340403	5,356,000.00	5,581,921.32
	6.625 GABONESE RE 310206	1,790,000.00	1,417,823.20
	6.625 ROMANIA 280217	2,940,000.00	3,021,939.99
	6.75 HUNGARY 520925	4,705,000.00	5,057,639.75
	6.75 OMAN GOV INT 271028	625,000.00	649,926.56
	6.75 OMAN GOV INT 480117	3,401,000.00	3,587,272.77
	6.75 SRI LANKA 280418	445,000.00	295,155.09
	6.85 SRI LANKA 240314	860,000.00	539,546.24
	6.85 SRI LANKA 251103	639,000.00	420,281.65
	6.875 DOMINICAN 260129	2,296,000.00	2,326,996.00
	6.875 PAKISTAN 271205	1,575,000.00	1,435,210.87
	6.95 GABONESE REP 250616	1,357,000.00	1,324,102.92
	7 COSTA RICA 440404	890,000.00	932,701.10
	7 GABONESE REP 311124	865,000.00	685,177.31
	7 OMAN GOV INTERN 510125	1,280,000.00	1,393,600.00
	7.05 DOMINICAN 310203	825,000.00	864,280.72
	7.05 GUATEMALA 321004	2,400,000.00	2,537,100.00
	7.1 SOUTH AFRICA 361119	1,455,000.00	1,477,652.53
	7.125 BRAZIL 540513	565,000.00	561,713.06
	7.125 ROMANIA 330117	990,000.00	1,039,014.90
	7.125 TURKEY 320717	2,670,000.00	2,716,540.76
	7.143 NIGERIA REP 300223	1,682,000.00	1,553,812.25
	7.158 COSTA RICA 450312	1,395,000.00	1,490,898.04
	7.3 ARAB REPUBLIC 330930	4,050,000.00	3,542,259.60
	7.3 COSTA RICA 541113	945,000.00	1,017,834.35
	7.3 COSTA RICA 541113	1,890,000.00	2,035,668.70
	7.375 NIGERIA REP 330928	1,335,000.00	1,169,468.67
	7.375 PAKISTAN 310408	1,525,000.00	1,297,473.80
	7.5 ARAB REPUBLIC 610216	400,000.00	291,500.00
	7.5 JORDAN 290113	3,402,000.00	3,470,052.75
	7.55 SRI LANKA 300328	2,514,000.00	1,645,034.66
	7.625 HUNGARY 410329	1,186,000.00	1,366,627.80
	7.625 ROMANIA 530117	1,926,000.00	2,075,890.95
	7.625 TURKEY 340515	865,000.00	903,853.20
	7.696 NIGERIA REP 380223	440,000.00	370,238.00
	7.75 COLOMBIA 361107	800,000.00	810,061.22
	7.75 JORDAN 280115	1,580,000.00	1,618,743.57
	7.85 SRI LANKA 290314	400,000.00	264,903.80
	7.903 ARAB REPUBL 480221	633,000.00	489,012.28
	7.95 SOUTH AFRICA 541119	1,805,000.00	1,828,823.47
	7.96 BENIN INTL G 380213	985,000.00	960,338.06
	8 ANGOLA REP 291126	1,154,000.00	1,057,737.93
	8 COLOMBIA 351114	1,180,000.00	1,226,851.26
	8 PANAMA 380301	315,000.00	331,349.58
	8.25 ANGOLA REP 280509	610,000.00	582,998.35
	8.25 IVORY COAST 370130	2,700,000.00	2,734,641.00
	8.5 ARAB REPUBLIC 470131	3,318,000.00	2,708,068.65
	8.65 MONGOLIA INT 280119	1,942,000.00	2,052,053.60
	8.7002 ARAB REPUB 490301	250,000.00	206,969.50
	8.75 ANGOLA REP 320414	200,000.00	181,600.00
	8.875 PAKISTAN 510408	1,765,000.00	1,411,355.77
	9.25 VENEZUELA 280507	4,210,000.00	620,786.39
	9.375 ANGOLA REP 480508	650,000.00	551,958.55
	9.375 TURKEY 290314	1,423,000.00	1,596,356.61
	9.5 ANGOLA REP 251112	405,000.00	408,648.03
	9.625 NIGERIA REP 310609	495,000.00	502,466.45
	9.65 ELSALVADOR 541121	630,000.00	685,141.57
	9.875 TURKEY 280115	551,000.00	617,577.88
	FRN ARGENTINA 300709	720,000.00	540,727.90
	FRN ARGENTINA 350709	12,076,298.00	7,730,803.79
	FRN ARGENTINA 410709	3,625,000.00	2,175,990.59
	FRN ECUADOR 300731	1,055,000.00	739,169.55
	FRN ECUADOR 350731	2,346,566.00	1,335,054.44
	FRN ECUADOR 400731	5,668,396.00	2,938,202.66
	FRN REP GHANA 290703	1,384,724.00	1,238,298.06
	FRN REP GHANA 350703	2,601,256.00	1,917,613.37
	FRN UKRAINE 290201	137,634.00	93,176.55
	FRN UKRAINE 300201	444,587.00	236,398.87
	FRN UKRAINE 340201	1,550,101.00	853,950.61
	FRN UKRAINE 340201	1,661,361.00	678,915.15
	FRN UKRAINE 350201	2,922,966.00	1,712,516.04
	FRN UKRAINE 350201	1,735,944.00	939,892.13
	FRN UKRAINE 360201	1,502,264.00	798,167.86
	FRN UKRAINE 360201	2,703,972.00	1,575,570.63
国債証券 小計		337,712,715.06	284,672,728.66
			(43,384,123,847)
特殊債券	5.125 AEROPUERTO 610811	1,175,000.00	861,386.62
	5.125 CODELCO INC 330202	735,000.00	714,421.02
	5.875 SAUDI ARABI 640717	2,315,000.00	2,260,085.87
	5.95 CODELCO INC 340108	1,085,000.00	1,108,899.37
	6.125 MAGYAR EX-I 271204	530,000.00	537,839.36
	6.25 BANK GOSPODA 540709	1,030,000.00	1,060,807.30
	6.3 CODELCO INC 530908	200,000.00	204,967.31
	6.35 ESKOM HLDG 280810	915,000.00	918,440.40
	7 TELECOMMUNICATI 291028	1,000,000.00	1,001,934.00
	7.125 ESKOM HLDG 250211	520,000.00	520,585.00
特殊債券 小計		9,505,000.00	9,189,366.25
			(1,400,459,416)
社債券	3.958 LAMAR FUNDI 250507	3,015,000.00	2,995,330.14
	4.5 OFFICE CHE 251022	1,433,000.00	1,420,667.24
	4.625 ECOPETROL 311102	865,000.00	729,515.91
	5.125 OFFICE CHE 510623	725,000.00	576,405.45
	5.25 EMPRESA NAC 291106	355,000.00	352,810.07
	5.315 FREEPORT IN 320414	705,000.00	701,151.68
	5.625 PERTAMINA P 430520	645,000.00	633,300.30
	5.75 KAZMUNAYGAS 470419	205,000.00	184,770.90
	5.95 PETRO MEX 310128	362,000.00	313,799.50
	6 PERTAMINA PERSE 420503	200,000.00	203,731.71
	6 PETROLEOS 261115	11,962,000.00	1,310,941.65
	6.2 FREEPORT INDO 520414	955,000.00	980,442.15
	6.375 KAZMUNAYGAS 481024	335,000.00	325,167.75
	6.625 PETRO MEX 380615	1,755,000.00	1,331,848.08
	6.7 PETRO MEX 320216	1,433,000.00	1,279,546.07
	6.75 OFFICE CHE 340502	570,000.00	595,400.34
	6.75 PETRO MEX 470921	1,159,000.00	827,857.93
	6.875 OFFICE CHE 440425	610,000.00	611,527.44
	6.95 STATE OIL AZ 300318	815,000.00	852,026.46
	7.5 OFFICE CHE 540502	805,000.00	851,459.56
	7.69 PETRO MEX 500123	2,172,000.00	1,703,553.90
	7.75 ECOPETROL 320201	905,000.00	897,578.09
	8.875 ECOPETROL 330113	140,000.00	145,291.58
社債券 小計		32,126,000.00	19,824,123.90
			(3,021,196,482)
アメリカドル合計			379,343,715.06	313,686,218.81
				(47,805,779,745)
ユーロ	国債証券	0.375 BULGARIA 300923	1,747,000.00	1,509,539.02
		2.05 SERBIA 360923	860,000.00	666,539.27
		2.75 NORTH MACEDO 250118	1,185,000.00	1,182,891.29
		2.75 ROMANIA 410414	634,000.00	430,375.04
		2.875 ROMANIA 420413	368,000.00	249,435.92
		3.375 ROMANIA 500128	160,000.00	109,273.92
		3.875 POLAND 391022	1,205,000.00	1,238,182.68
		4.125 BULGARIA 290923	814,000.00	859,498.53
		4.5 BULGARIA 330127	236,000.00	259,163.99
		4.625 BULGARIA 340923	440,000.00	488,399.42
		4.625 FIN DEPT GO 310117	825,000.00	837,086.25
		4.75 SENEGAL 280313	1,760,000.00	1,655,394.40
		4.875 BENIN INTL 320119	1,137,000.00	1,037,975.82
		4.875 BULGARIA 360513	1,338,000.00	1,493,800.06
		4.875 IVORY COAST 320130	545,000.00	492,182.68
		5.25 IVORY COAST 300322	230,000.00	221,088.36
		5.5 ROMANIA 280918	202,000.00	212,308.06
		5.625 ARAB REPUBL 300416	2,050,000.00	1,834,493.75
		5.625 ROMANIA 360222	590,000.00	583,107.02
		5.875 IVORY COAST 311017	310,000.00	297,809.25
		6.375 ARAB REPUBL 310411	240,000.00	217,131.00
		6.875 IVORY COAST 401017	720,000.00	646,208.99
	国債証券 小計		17,596,000.00	16,521,884.72
				(2,644,823,305)
	特殊債券	2.45 BULGARIAN EN 280722	1,930,000.00	1,803,787.65
	特殊債券 小計		1,930,000.00	1,803,787.65
				(288,750,327)
ユーロ合計			19,526,000.00	18,325,672.37
				(2,933,573,632)
	合計			50,739,353,377
				(50,739,353,377)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	184銘柄	90.75%	85.50%
	特殊債券	10銘柄	2.93%	2.76%
	社債券	23銘柄	6.32%	5.95%
ユーロ	国債証券	22銘柄	90.16%	5.21%
	特殊債券	1銘柄	9.84%	0.57%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。