有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月23日-平成30年5月22日)

アジア不動産関連株オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 5月22日現在]
資産の部
流動資産
預金	6,622,911
コール・ローン	25,373,720
株式	651,807,925
投資証券	144,547,584
派生商品評価勘定	1,761
未収入金	456,991
未収配当金	2,699,203
流動資産合計	831,510,095
資産合計	831,510,095
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	10,314
未払金	1,236,175
未払解約金	22,035,860
未払利息	45
流動負債合計	23,282,394
負債合計	23,282,394
純資産の部
元本等
元本	401,434,804
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	406,792,897
元本等合計	808,227,701
純資産合計	808,227,701
負債純資産合計	831,510,095

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 5月22日現在]
1.	期首	平成29年 5月23日
	期首元本額	424,091,574円
	期中追加設定元本額	5,529,404円
	期中一部解約元本額	28,186,174円
	元本の内訳※
	アジア不動産関連株オープン	401,434,804円
	合計	401,434,804円
2.	受益権の総数	401,434,804口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 5月23日 至 平成30年 5月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 5月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 5月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	31,444,909
投資証券	△2,059,588
合計	29,385,321

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[平成30年 5月22日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	2,699,942	―	2,690,499	△9,443
	シンガポールドル	1,234,337	―	1,235,876	1,539
	売建
	アメリカドル	1,234,337	―	1,234,115	222
	シンガポールドル	399,942	―	400,813	△871
合計		5,568,558	―	5,561,303	△8,553

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 5月22日現在]
1口当たり純資産額	2.0133円
(1万口当たり純資産額)	(20,133円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	54,000	7.16	386,640.00
アメリカドル 小計		54,000		386,640.00
				(42,901,574)
香港ドル	CHINA EVERGRANDE GROUP	132,000	25.10	3,313,200.00
	CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS	138,774	3.66	507,912.84
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	137,000	27.35	3,746,950.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	52,000	30.05	1,562,600.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	106,900	30.15	3,223,035.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	38,000	67.25	2,555,500.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	234,000	16.36	3,828,240.00
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	85,000	19.56	1,662,600.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	26,000	18.60	483,600.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	38,795	51.05	1,980,484.75
	HYSAN DEVELOPMENT CO	35,252	45.35	1,598,678.20
	LONGFOR PROPERTIES	65,000	23.85	1,550,250.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	56,000	12.10	677,600.00
	SINO LAND CO	43,219	13.64	589,507.16
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	35,550	128.30	4,561,065.00
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	28,000	34.45	964,600.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	66,200	29.35	1,942,970.00
	WHARF HOLDINGS LTD	28,000	25.95	726,600.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	30,000	59.70	1,791,000.00
	WHEELOCK & CO LTD	10,000	59.55	595,500.00
香港ドル 小計		1,385,690		37,861,892.95
				(535,367,166)
シンガポールドル	APAC REALTY LTD	19,400	0.94	18,236.00
	CAPITALAND LTD	27,500	3.57	98,175.00
	OXLEY HOLDINGS LTD	138,500	0.47	65,095.00
	UOL GROUP LTD	9,261	8.40	77,792.40
シンガポールドル 小計		194,661		259,298.40
				(21,485,465)
フィリピンペソ	8990 HOLDINGS INC	45,300	7.19	325,707.00
	AYALA LAND INC	92,200	41.90	3,863,180.00
	DOUBLEDRAGON PROPERTIES CORP	12,300	30.75	378,225.00
	MEGAWORLD CORP	403,100	4.59	1,850,229.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	263,477	37.80	9,959,430.60
	VISTA LAND & LIFESCAPES INC	34,700	6.31	218,957.00
フィリピンペソ 小計		851,077		16,595,728.60
				(35,182,944)
ニュー台湾ドル	CATHAY REAL ESTATE DEVELOPME	116,000	17.45	2,024,200.00
	HUAKU DEVELOPMENT CO LTD	25,772	70.10	1,806,617.20
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	20,359	35.80	728,852.20
ニュー台湾ドル 小計		162,131		4,559,669.40
				(16,870,776)
合 計		2,647,559		651,807,925
				(651,807,925)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	192,000	1,056,000.00
		LINK REIT	50,700	3,488,160.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	44,000	235,840.00
香港ドル合計			286,700	4,780,000.00
				(67,589,200)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	30,500	80,825.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	99,490	172,117.70
		CAPITALAND MALL TRUST	87,100	181,168.00
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	22,680	37,875.60
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	7,400	9,990.00
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	7,500	7,875.00
		KEPPEL DC REIT	7,200	9,792.00
		KEPPEL REIT	39,492	46,205.64
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	18,364	29,015.12
		MAPLETREE GREATER CHINA COMM	84,100	97,556.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	62,100	121,716.00
		SPH REIT	36,900	36,900.00
		SUNTEC REIT	54,300	97,740.00
シンガポールドル合計			557,126	928,776.06
				(76,958,384)
	合計			144,547,584
				(144,547,584)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	1銘柄	100.00%	―	5.39%
香港ドル	株式	20銘柄	88.79%	―	67.23%
	投資証券	3銘柄	―	11.21%	8.49%
シンガポールドル	株式	4銘柄	21.83%	―	2.70%
	投資証券	13銘柄	―	78.17%	9.66%
フィリピンペソ	株式	6銘柄	100.00%	―	4.42%
ニュー台湾ドル	株式	3銘柄	100.00%	―	2.12%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。