有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式(平成27年 6月10日現在)
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券(平成27年 6月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	総口数(口)	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	ワールド・リート・オープン マザーファンド	253,242,258,386	628,445,988,410
	小計	銘柄数:1	253,242,258,386	628,445,988,410
		組入時価比率:99.5%		100.0%
	合計			628,445,988,410

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「ワールド・リート・オープン マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
ワールド・リート・オープン マザーファンド
貸借対照表

	(平成27年 6月10日現在)
	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,513,217,320
コール・ローン	10,101,676,187
投資証券	626,982,644,193
派生商品評価勘定	151,685
未収入金	9,988,510
未収配当金	531,027,192
未収利息	14,206
流動資産合計	643,138,719,293
資産合計	643,138,719,293
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	21,510
未払金	1,002,529,333
未払解約金	1,737,720
流動負債合計	1,004,288,563
負債合計	1,004,288,563
純資産の部
元本等
元本	258,755,467,475
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	383,378,963,255
元本等合計	642,134,430,730
純資産合計	642,134,430,730
負債純資産合計	643,138,719,293

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成26年12月11日 至 平成27年 6月10日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価に当っては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)為替予約取引
	原則として、計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)配当株式の計上基準
	配当株式は、原則として配当落ち日において、その数量に相当する発行価額を計上しております。
	(3)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成27年 6月10日現在)
1.	元本の欠損
			―円
2.	期末における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.4816円
		(1万口当たりの純資産額)	(24,816円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

自 平成26年12月11日 至 平成27年 6月10日

(1)金融商品に対する取組方針

当親投資信託は、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。 また、当親投資信託は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、市場価格の変動に係るリスクを有しております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。

①市場リスクの管理

市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。

②信用リスクの管理

信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。

③流動性リスクの管理

流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における契約額等であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

(平成27年 6月10日現在)

(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

(2)時価の算定方法

有価証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

派生商品評価勘定

「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(平成27年 6月10日現在)
取引の時価等に関する事項
デリバティブの取引の契約額等、時価及び評価損益

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	99,505,178	―	99,483,668	△21,510
	カナダ・ドル	99,505,178	―	99,483,668	△21,510
	売建	99,505,178	―	99,353,493	151,685
	アメリカ・ドル	99,505,178	―	99,353,493	151,685
合計		199,010,356	―	198,837,161	130,175

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに算出したレートを用いて評価しております。
ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(その他の注記)

(平成27年 6月10日現在)
1.元本の増減
期首元本額	247,924,576,129円
期中追加設定元本額	34,208,112,962円
期中一部解約元本額	23,377,221,616円
期末元本額	258,755,467,475円
2.元本の内訳(※)
グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	2,982,729,543円
グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)	40,608,430円
ワールド・リート・オープン(資産成長型)	790,764,929円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)	253,242,258,386円
ワールド・リート・オープン(1年決算型)	1,699,106,187円

(※)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式(平成27年 6月10日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	20,047,692	0.00	0.00
小計	銘柄数:1			0.00
				(0)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
合計				0
				(0)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
② 株式以外の有価証券(平成27年 6月10日現在)

種類	通貨	銘柄	総口数(口)	評価額	備考
投資証券	日本円	森ヒルズリート投資法人	3,623	586,563,700
		産業ファンド投資法人	114	63,384,000
		大和ハウスリート投資法人	357	190,281,000
		アドバンス・レジデンス投資法人	1,166	352,715,000
		ケネディクス・レジデンシャル投資法人	572	205,920,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	497	530,299,000
		GLP投資法人	16,473	1,993,233,000
		日本プロロジスリート投資法人	10,149	2,379,940,500
		ヒューリックリート投資法人	2,950	522,150,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	914	96,518,400
		日本ヘルスケア投資法人	175	44,625,000
		積水ハウス・リート投資法人	370	50,727,000
		ヘルスケア&メディカル投資法人	414	63,549,000
		日本ビルファンド投資法人	3,590	2,053,480,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人	3,243	1,819,323,000
		日本リテールファンド投資法人	2,371	582,317,600
		オリックス不動産投資法人	11,401	2,011,136,400
		プレミア投資法人	182	121,576,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人	5,688	1,037,491,200
		福岡リート投資法人	865	185,456,000
		ケネディクス・オフィス投資法人	452	288,828,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,828	145,143,200
	小計	銘柄数:22	67,394	15,324,657,000
		組入時価比率:2.4%		2.4%
	アメリカ・ドル	AVALONBAY COMMUNITIES INC	88,220	14,172,543.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	700,390	51,149,481.70
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	3,414,851	57,676,833.39
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	444,665	14,184,813.50
		DIGITAL REALTY TRUST INC PFD E	291,800	7,613,062.00
		DUKE REALTY CORP	6,090,285	114,558,260.85
		EQUITY COMMONWEALTH PFD E	846,100	21,744,770.00
		EQUITY RESIDENTIAL	4,305,250	304,553,385.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	257,342	54,430,406.42
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	132,100	17,096,382.00
		GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	619,490	11,702,166.10
		HCP INC	3,543,784	131,793,326.96
		HEALTH CARE REIT INC	894,470	60,654,010.70
		HEALTH CARE REIT INC PFD J	323,000	8,385,080.00
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,384,460	32,257,918.00
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	2,562,310	104,798,479.00
		HOST HOTELS & RESORTS INC	4,881,510	94,847,739.30
		HUDSON PACIFIC PROPERTIE PFD B	225,000	5,904,000.00
		KIMCO REALTY CORP	2,956,620	68,179,657.20
		LEXINGTON REALTY TRUST	2,787,667	25,005,372.99
		LIBERTY PROPERTY TRUST	3,655,935	122,656,619.25
		MACERICH CO/THE	3,031,790	241,603,345.10
		MACK-CALI REALTY CORP	1,693,755	29,725,400.25
		MFA FINANCIAL INC	12,151,690	93,446,496.10
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,042,960	76,313,383.20
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	1,019,106	35,862,340.14
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST PFD B	275,500	7,259,425.00
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	3,933,669	66,439,669.41
		PLUM CREEK TIMBER CO	287,216	11,767,239.52
		PS BUSINESS PARKS INC PFD S	600,000	15,540,000.00
		PUBLIC STORAGE	571,570	106,277,725.80
		PUBLIC STORAGE PFD Q	1,200,000	30,972,000.00
		PUBLIC STORAGE PFD R	1,358,500	35,103,640.00
		PUBLIC STORAGE PFD S	1,000,000	25,230,000.00
		REALTY INCOME CORP	991,920	44,646,319.20
		REGENCY CENTERS CORP PFD 6	700,000	18,123,000.00
		SENIOR HOUSING PROP TRUST	3,193,835	57,968,105.25
		SIMON PROPERTY GROUP INC	1,992,369	347,827,780.02
		STAG INDUSTRIAL INC PFD A	160,000	4,424,000.00
		STARWOOD PROPERTY TRUST INC	5,091,430	116,491,918.40
		TAUBMAN CENTERS INC	120,570	8,734,090.80
		URBAN EDGE PROPERTIES	931,384	20,285,543.52
		VENTAS INC	2,377,148	150,307,068.04
		VORNADO REALTY TRUST	1,927,759	187,570,950.70
		VORNADO REALTY TRUST PFD J	800,000	20,776,000.00
		WP CAREY INC	124,240	7,614,669.60
		WP GLIMCHER INC	1,451,434	19,202,471.82
	小計	銘柄数:47	88,433,094	3,102,876,889.23
				(386,184,057,633)
		組入時価比率:60.1%		61.6%
	カナダ・ドル	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	1,125,600	31,899,504.00
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	367,000	9,964,050.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	813,140	20,295,974.40
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	972,601	21,475,030.08
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,468,917	199,868,218.92
	小計	銘柄数:5	10,747,258	283,502,777.40
				(28,582,750,017)
		組入時価比率:4.5%		4.6%
	ユーロ	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	895,958	10,469,269.23
		COFINIMMO	47,315	4,350,614.25
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	421,547	16,006,139.59
		FONCIERE DES REGIONS	143,399	10,927,003.80
		GECINA SA	168,060	19,276,482.00
		GREEN REIT PLC	3,972,406	6,022,167.49
		HIBERNIA REIT PLC	6,518,210	8,343,308.80
		ICADE	200,879	13,627,631.36
		KLEPIERRE	910,283	35,541,999.73
		MERCIALYS	246,622	5,081,646.31
		UNIBAIL-RODAMCO SE	464,366	104,668,096.40
		WERELDHAVE NV	194,039	10,128,835.80
	小計	銘柄数:12	14,183,084	244,443,194.76
				(34,368,713,183)
		組入時価比率:5.4%		5.5%
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	7,528,050	62,031,132.00
		DERWENT LONDON PLC	541,298	18,696,432.92
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	2,264,374	18,160,279.48
		HAMMERSON PLC	5,942,184	38,178,532.20
		INTU PROPERTIES PLC	4,397,145	14,062,069.71
		LAND SECURITIES GROUP PLC	5,549,620	69,481,242.40
		SEGRO PLC	5,361,043	22,248,328.45
		SHAFTESBURY PLC	283,780	2,457,534.80
	小計	銘柄数:8	31,867,494	245,315,551.96
				(46,992,647,133)
		組入時価比率:7.3%		7.5%
	オーストラリア・ドル	DEXUS PROPERTY GROUP	10,414,881	77,903,309.88
		FEDERATION CENTRES	19,267,877	57,610,952.23
		FEDERATION CENTRES	26,814,384	79,906,864.32
		GPT GROUP	19,790,571	85,495,266.72
		GPT METRO OFFICE FUND	9,443,703	20,398,398.48
		INVESTA OFFICE FUND	13,224,869	50,651,248.27
		MIRVAC GROUP	44,661,419	84,410,081.91
		SCENTRE GROUP	38,424,881	149,088,538.28
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	19,243,597	42,143,477.43
		STOCKLAND	18,449,037	77,116,974.66
		WESTFIELD CORP	8,828,825	79,636,001.50
	小計	銘柄数:11	228,564,044	804,361,113.68
				(76,913,009,690)
		組入時価比率:12.0%		12.3%
	香港ドル	CHAMPION REIT	44,181,000	189,978,300.00
		LINK REIT	8,664,783	393,381,148.20
	小計	銘柄数:2	52,845,783	583,359,448.20
				(9,362,919,143)
		組入時価比率:1.5%		1.5%
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	14,499,600	34,654,044.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	15,569,000	23,820,570.00
		CAPITALAND MALL TRUST	39,673,600	82,124,352.00
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	1,027,634	1,531,174.66
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	5,000,000	4,300,000.00
		KEPPEL DC REIT	3,758,000	3,945,900.00
		KEPPEL REIT	43,498,500	50,023,275.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	19,055,632	28,011,779.04
		MAPLETREE GREATER CHINA COMM	22,987,700	23,792,269.50
		SPH REIT	29,668,200	30,854,928.00
		SUNTEC REIT	19,656,100	33,906,772.50
	小計	銘柄数:11	214,393,966	316,965,064.70
				(29,179,803,856)
		組入時価比率:4.5%		4.7%
	中国元(オフショア)	HUI XIAN REIT	1,059,822	3,698,778.78
	小計	銘柄数:1	1,059,822	3,698,778.78
				(74,086,538)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			626,982,644,193
				(611,657,987,193)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。