有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/06/13-2024/06/10)

ワールド・リート・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 6月10日現在]
資産の部
流動資産
預金	125,623,804
コール・ローン	999,053,994
投資証券	110,252,995,575
派生商品評価勘定	2,583,761
未収入金	218,329
未収配当金	213,707,678
未収利息	1,735
流動資産合計	111,594,184,876
資産合計	111,594,184,876
負債の部
流動負債
未払解約金	95,216,751
流動負債合計	95,216,751
負債合計	95,216,751
純資産の部
元本等
元本	30,965,797,028
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	80,533,171,097
元本等合計	111,498,968,125
純資産合計	111,498,968,125
負債純資産合計	111,594,184,876

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 6月10日現在]
1.	期首	2023年 6月13日
	期首元本額	38,336,149,583円
	期中追加設定元本額	689,097,802円
	期中一部解約元本額	8,059,450,357円
	元本の内訳※
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	1,210,975,701円
	ワールド・リート・オープン(資産成長型)	258,831,509円
	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)	29,250,596,803円
	ワールド・リート・オープン(1年決算型)	213,661,916円
	ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	18,723,021円
	ワールド・リート・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり	13,008,078円
	合計	30,965,797,028円
2.	受益権の総数	30,965,797,028口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 6月13日 至 2024年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 6月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 6月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	517,079,255
合計	517,079,255

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2024年 6月10日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	345,284,342	―	347,868,103	2,583,761
合計		345,284,342	―	347,868,103	2,583,761

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 6月10日現在]
1口当たり純資産額	3.6007円
(1万口当たり純資産額)	(36,007円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
円	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2,693	857,720,500
		日本プロロジスリート投資法人	1,957	480,443,500
		スターアジア不動産投資法人	5,344	323,312,000
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,314	571,590,000
		日本ビルファンド投資法人	1,521	871,533,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人	1,190	609,280,000
		日本都市ファンド投資法人	4,727	427,320,800
		インヴィンシブル投資法人	25,225	1,748,092,500
		平和不動産リート投資法人	4,744	628,105,600
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	17,766	1,435,492,800
円合計			66,481	7,952,890,700
アメリカドル	投資証券	AGREE REALTY CORP	187,685	11,476,937.75
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	98,520	11,279,554.80
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	616,339	21,972,485.35
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	262,960	6,994,736.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	164,431	32,427,437.51
		CARETRUST REIT INC	474,718	12,261,965.94
		DIGITAL REALTY TRUST INC	223,086	32,648,636.10
		EASTGROUP PROPERTIES INC	46,365	7,700,299.20
		EQUINIX INC	63,682	47,977,381.98
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	238,074	6,535,131.30
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	58,840	15,773,238.80
		EXTRA SPACE STORAGE INC	49,054	7,264,897.40
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	72,275	7,300,497.75
		HOST HOTELS & RESORTS INC	584,339	10,407,077.59
		IRON MOUNTAIN INC	238,280	20,365,791.60
		KILROY REALTY CORP	151,795	4,792,168.15
		KIMCO REALTY CORP	402,904	7,570,566.16
		KITE REALTY GROUP TRUST	337,168	7,468,271.20
		LAMAR ADVERTISING CO-A	28,720	3,355,932.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	82,408	11,261,877.28
		NETSTREIT CORP	204,143	3,417,353.82
		PROLOGIS INC	389,038	42,871,987.60
		PUBLIC STORAGE	104,078	28,498,637.96
		REALTY INCOME CORP	131,555	7,014,512.60
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	238,464	10,521,031.68
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	62,915	6,376,435.25
		SIMON PROPERTY GROUP INC	185,615	28,174,500.85
		SUN COMMUNITIES INC	127,621	14,741,501.71
		URBAN EDGE PROPERTIES	393,776	6,930,457.60
		VENTAS INC	146,085	7,261,885.35
		VICI PROPERTIES INC	760,797	21,583,810.89
		WELLTOWER INC	491,969	51,071,301.89
アメリカドル合計			7,617,699	515,298,301.06
				(80,906,986,249)
カナダドル	投資証券	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	67,058	4,695,401.16
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	315,555	4,682,836.20
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	403,731	4,848,809.31
カナダドル合計			786,344	14,227,046.67
				(1,622,736,943)
オーストラリアドル	投資証券	CHARTER HALL GROUP	478,011	6,065,959.59
		GOODMAN GROUP	1,206,330	42,595,512.30
		NATIONAL STORAGE REIT	3,396,889	7,744,906.92
		REGION RE LTD	4,743,931	10,436,648.20
		STOCKLAND	2,759,702	12,667,032.18
オーストラリアドル合計			12,584,863	79,510,059.19
				(8,207,823,410)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	449,017	1,927,180.96
		HAMMERSON PLC	5,581,725	1,558,417.62
		SEGRO PLC	1,170,658	10,594,454.90
		UNITE GROUP PLC/THE	484,342	4,448,681.27
		WORKSPACE GROUP PLC	732,100	4,187,612.00
イギリスポンド合計			8,417,842	22,716,346.75
				(4,536,908,772)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	817,946	27,728,369.40
香港ドル合計			817,946	27,728,369.40
				(557,340,224)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,404,877	4,809,754.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	1,958,100	4,307,820.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,602,800	3,526,160.00
シンガポールドル合計			5,965,777	12,643,734.00
				(1,467,431,768)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	56,351	3,268,358.00
		CARMILA	259,548	4,516,135.20
		GECINA SA	15,932	1,588,420.40
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	427,051	4,667,667.43
		MONTEA NV	75,101	6,233,383.00
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	89,605	3,629,002.50
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	71,149	5,647,807.62
ユーロ合計			994,737	29,550,774.15
				(5,000,877,509)
	合計			110,252,995,575
				(102,300,104,875)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	32銘柄	100.00%	73.38%
カナダドル	投資証券	3銘柄	100.00%	1.47%
オーストラリアドル	投資証券	5銘柄	100.00%	7.44%
イギリスポンド	投資証券	5銘柄	100.00%	4.11%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.00%	0.51%
シンガポールドル	投資証券	3銘柄	100.00%	1.33%
ユーロ	投資証券	7銘柄	100.00%	4.54%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。