有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(日本株 2.5ブル・オープンⅡ)

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	日経平均株価指数先物	買建	95	日本円	1,865,653,760	1,853,450,000	249.20
	大阪取引所	ミニ日経225先物	買建	151	日本円	296,339,956	294,601,000	39.61

(注1)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引については、当該取引所の発表する計算日の清算値段で評価しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(日本株 2.5ベア・オープンⅡ)

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	日経平均株価指数先物	売建	39	日本円	764,400,000	760,890,000	△195.14
	大阪取引所	ミニ日経225先物	売建	68	日本円	134,064,464	132,668,000	△34.02

(注1)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引については、当該取引所の発表する計算日の清算値段で評価しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(マネー・プール・ファンドⅧ)
該当事項はありません。