有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
<ブル・オープンⅡ>株価指数先物取引を積極的に活用することで、日々の基準価額の値動きが、わが国の株式市場全体*の日々の値動きの概ね2.5倍程度となる投資成果を目指して運用を行います。
* 原則として、日経平均株価の値動きを基準とします。 以下同じ。
<ベア・オープンⅡ>株価指数先物取引を積極的に活用することで、日々の基準価額の値動きが、わが国の株式市場全体の日々の値動きの概ね2.5倍程度反対となる投資成果を目指して運用を行います。
<マネー・プール・ファンドⅧ>ファミリーファンド方式*により、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
* ファミリーファンド方式(以下「FF方式」ということがあります。)とは、受益者から投資された資金をまとめた投資信託をベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して、マザーファンドにおいて実質的な運用を行う仕組みです。
* 「マネー・プール マザーファンド」については、以下「マザーファンド」という場合があります。
② 信託金の限度額

ブル・オープンⅡ	上限1,000億円
ベア・オープンⅡ	上限1,000億円
マネー・プール・ファンドⅧ	上限2,000億円

* 委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
③ 基本的性格
一般社団法人投資信託協会による商品分類および属性区分は、以下の通りです。
商品分類表
<ブル・オープンⅡ><ベア・オープンⅡ>

単位型・追加型の別	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉となる資産)	補足分類
単位型投信 追加型投信	国 内 海 外 内 外	株 式 債 券 不動産投信 その他資産 資産複合	インデックス型 特 殊 型 (ブル・ベア型)

(注)該当する部分を網掛け表示しています。
<マネー・プール・ファンドⅧ>

単位型・追加型の別	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉となる資産)
単位型投信 追加型投信	国 内 海 外 内 外	株 式 債 券 不動産投信 その他資産 資産複合

(注)該当する部分を網掛け表示しています。
該当する商品分類の定義について

追加型投信	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
国内	目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
株 式	目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
債 券	目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
特殊型	目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

属性区分表
<ブル・オープンⅡ><ベア・オープンⅡ>

投資対象資産 (実際の組入資産)	決算頻度	投資対象地域	特殊型
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 不動産投信 その他資産 (株価指数先物取引) 資産複合	年1回 年2回 年4回 年6回(隔月) 年12回(毎月) 日々 その他	グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東(中東) エマージング	ブル・ベア型 条件付運用型 ロング・ショート型∕絶対収益追求型 その他 ( )

(注)該当する部分を網掛け表示しています。
<マネー・プール・ファンドⅧ>

投資対象資産 (実際の組入資産)	決算頻度	投資対象地域	投資形態
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (債券 一般)) 資産複合	年1回 年2回 年4回 年6回(隔月) 年12回(毎月) 日々 その他	グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東(中東) エマージング	ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ

(注)該当する部分を網掛け表示しています。
該当する属性区分の定義について

その他資産 (株価指数先物取引)	主として株価指数先物取引を利用する。
その他資産(投資信託証券(債券 一般))	投資信託証券(マザーファンド)を通じて、主として債券(一般※)に投資する。 ※一般とは、公債*1、社債*2、その他債券*3属性にあてはまらない全てのものをいう。
年1回	目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
日本	目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ブル・ベア型	目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド	目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。

*1 公債・・・・・目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
*2 社債・・・・・目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
*3 その他債券・・目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
※ 前記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)よりご確認ください。
④ファンドの特色