有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

(1)【投資状況】
日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(日本株 2.5ブル・オープンⅡ)

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	501,580,400	67.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	242,159,863	32.55
合計(純資産総額)		743,740,263	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,148,051,000	288.81

(注1)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引については、当該取引所の発表する計算日の清算値段で評価しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(日本株 2.5ベア・オープンⅡ)

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	170,037,530	43.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	219,880,197	56.39
合計(純資産総額)		389,917,727	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	893,558,000	△229.16

(注1)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引については、当該取引所の発表する計算日の清算値段で評価しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(マネー・プール・ファンドⅧ)

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	883,721,470	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,071,993	2.00
合計(純資産総額)		901,793,463	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。