有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)

グローバル・バランス・ファンド(安定型) マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年10月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	6,512,372
コール・ローン	28,259,711
国債証券	231,861,800
投資信託受益証券	14,685,990
投資証券	297,496,043
派生商品評価勘定	161,374
未収入金	14,385,051
未収配当金	87,990
未収利息	103,145
流動資産合計	593,553,476
資産合計	593,553,476
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,171,409
未払金	10,010,341
未払解約金	59,558
未払利息	15
流動負債合計	19,241,323
負債合計	19,241,323
純資産の部
元本等
元本	501,227,593
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	73,084,560
元本等合計	574,312,153
純資産合計	574,312,153
負債純資産合計	593,553,476

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年10月25日現在]
1.	期首	令和 2年10月27日
	期首元本額	512,157,336円
	期中追加設定元本額	559,754円
	期中一部解約元本額	11,489,497円
	元本の内訳※
	グローバル・バランス・ファンド(安定型)	501,227,593円
	合計	501,227,593円
2.	受益権の総数	501,227,593口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年10月27日 至 令和 3年10月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年10月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年10月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△407,611
投資信託受益証券	419,567
投資証券	1,198,349
合計	1,210,305

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 3年10月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	12,798,945	―	12,938,353	139,408
	ユーロ	347,283	―	357,763	10,480
	売建
	アメリカドル	233,819,761	―	241,724,388	△7,904,627
	イギリスポンド	17,133,959	―	17,583,518	△449,559
	ユーロ	45,253,001	―	46,058,738	△805,737
合計		309,352,949	―	318,662,760	△9,010,035

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年10月25日現在]
1口当たり純資産額	1.1458円
(1万口当たり純資産額)	(11,458円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
円	国債証券	第133回利付国債(5年)	59,000,000	59,113,870
		第135回利付国債(5年)	43,600,000	43,727,748
		第334回利付国債(10年)	44,750,000	45,581,902
		第980回国庫短期証券	83,400,000	83,438,280
	国債証券 小計		230,750,000	231,861,800
	投資信託受益証券	ダイワ上場投信-トピックス	6,990	14,685,990
	投資信託受益証券 小計		6,990	14,685,990
円合計			230,756,990	246,547,790
アメリカドル	投資証券	ISHARES GNMA BOND ETF	698	34,676.64
		ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	2,002	264,884.62
		ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	2,620	286,916.20
		ISHARES MSCI EMERGING MARKET	2,892	150,499.68
		ISHARES TIPS BOND ETF	986	126,957.36
		ISHARES US TREASURY BOND ETF	25,508	671,753.18
		SPDR BBG BARC HIGH YIELD BND	2,780	301,574.40
		SPDR S&P 500 ETF TRUST	665	301,324.80
アメリカドル合計			38,151	2,138,586.88
				(243,200,099)
イギリスポンド	投資証券	ISHARES CORE FTSE 100	2,767	19,510.11
		ISHARES CORE UK GILTS	3,497	47,524.23
イギリスポンド合計			6,264	67,034.34
				(10,498,918)
ユーロ	投資証券	ISHARES FRANCE GOVT BND	867	135,902.25
		ISHARES GERMANY GOVT BND	300	43,278.00
		LYXOR CORE MSCI EMU DR	2,636	151,438.20
ユーロ合計			3,803	330,618.45
				(43,797,026)
	合計			544,043,833
				(297,496,043)

(注1)投資信託受益証券の券面総額は口数です。

(注2)投資証券の券面総額は口数です。

(注3)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注4)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	8銘柄	100.00%	44.70%
イギリスポンド	投資証券	2銘柄	100.00%	1.93%
ユーロ	投資証券	3銘柄	100.00%	8.05%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。