有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月22日-平成30年8月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年8月21日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2018年8月21日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	4,381,163	9,664,407
	明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド	34,328,804	48,901,381
	明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド	17,343,462	42,101,254
	明治安田日本株式アルファ・マザーファンド	9,008,917	18,850,257
	明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)	38,327,673	37,576,450
合計		103,390,019	157,093,749

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田日本株式アルファ・マザーファンド、明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田日本株式アルファ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(2018年8月21日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	219,110,032
株式	11,800,903,160
未収入金	63,615,668
未収配当金	11,228,200
流動資産合計	12,094,857,060
資産合計	12,094,857,060
負債の部
流動負債
未払金	62,321,532
未払解約金	95,000
その他未払費用	55,602
流動負債合計	62,472,134
負債合計	62,472,134
純資産の部
元本等
元本	5,750,486,484
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,281,898,442
元本等合計	12,032,384,926
純資産合計	12,032,384,926
負債純資産合計	12,094,857,060

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2018年8月21日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末及び当期末が休日のため、2017年11月28日から2018年11月26日までとなっております。

(その他の注記)

(2018年8月21日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2018年2月22日 至 2018年8月21日)の元本状況
期首(2018年2月22日)の元本額	3,736,834,388円
対象期間中の追加設定元本額	5,702,915,156円
対象期間中の一部解約元本額	3,689,263,060円
2018年8月21日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	16,653,162円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)	9,008,917円
明治安田DC先進国コアファンド	6,009,649円
明治安田DC日本株式アルファオープン	507,546,776円
明治安田日本株式アルファPファンド(適格機関投資家私募)	3,799,093,603円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	1,412,174,377円
計	5,750,486,484円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	2.0924円
(10,000口当たり純資産額)	(20,924円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2018年8月21日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ミライト・ホールディングス	29,700	1,644.00	48,826,800
	大成建設	17,300	5,120.00	88,576,000
	大林組	33,700	1,017.00	34,272,900
	長谷工コーポレーション	36,400	1,413.00	51,433,200
	鹿島建設	70,000	799.00	55,930,000
	東鉄工業	7,000	2,905.00	20,335,000
	熊谷組	5,900	3,115.00	18,378,500
	大東建託	2,400	16,545.00	39,708,000
	前田道路	2,200	2,041.00	4,490,200
	大和ハウス工業	28,300	3,466.00	98,087,800
	積水ハウス	39,200	1,822.50	71,442,000
	日揮	11,700	2,171.00	25,400,700
	日清製粉グループ本社	10,800	2,179.00	23,533,200
	山崎製パン	13,800	2,130.00	29,394,000
	ヤクルト本社	6,700	7,700.00	51,590,000
	明治ホールディングス	3,300	7,480.00	24,684,000
	雪印メグミルク	10,500	2,686.00	28,203,000
	日本ハム	3,500	4,040.00	14,140,000
	サッポロホールディングス	9,000	2,365.00	21,285,000
	アサヒグループホールディングス	8,200	4,898.00	40,163,600
	キリンホールディングス	25,600	2,541.50	65,062,400
	サントリー食品インターナショナル	4,200	4,360.00	18,312,000
	キッコーマン	2,900	5,380.00	15,602,000
	味の素	14,000	1,923.50	26,929,000
	日清食品ホールディングス	2,000	6,920.00	13,840,000
	日本たばこ産業	48,500	3,048.00	147,828,000
	東レ	76,400	803.60	61,395,040
	王子ホールディングス	101,000	727.00	73,427,000
	レンゴー	55,600	919.00	51,096,400
	昭和電工	18,400	4,935.00	90,804,000
	住友化学	108,000	615.00	66,420,000
	デンカ	17,200	3,650.00	62,780,000
	信越化学工業	8,200	10,475.00	85,895,000
	三井化学	19,900	2,786.00	55,441,400
	三菱ケミカルホールディングス	95,100	952.30	90,563,730
	宇部興産	27,600	2,686.00	74,133,600
	日立化成	15,400	2,190.00	33,726,000
	花王	5,900	8,161.00	48,149,900
	資生堂	11,200	7,365.00	82,488,000
	日東電工	9,800	8,312.00	81,457,600
	エフピコ	2,700	6,160.00	16,632,000
	ユニ・チャーム	25,100	3,362.00	84,386,200
	協和発酵キリン	28,600	1,929.00	55,169,400
	武田薬品工業	22,400	4,557.00	102,076,800
	アステラス製薬	76,400	1,886.50	144,128,600
	塩野義製薬	15,400	6,211.00	95,649,400
	科研製薬	5,700	5,350.00	30,495,000
	エーザイ	12,600	9,760.00	122,976,000
	沢井製薬	7,200	5,850.00	42,120,000
	JXTGホールディングス	154,400	753.00	116,263,200
	横浜ゴム	14,800	2,324.00	34,395,200
	ブリヂストン	12,400	4,097.00	50,802,800
	AGC	18,200	4,260.00	77,532,000
	日本カーボン	4,200	5,900.00	24,780,000
	日本特殊陶業	18,100	2,982.00	53,974,200
	新日鐵住金	34,100	2,243.00	76,486,300
	住友金属鉱山	5,300	3,557.00	18,852,100
	アサヒホールディングス	10,800	1,995.00	21,546,000
	ソディック	17,300	995.00	17,213,500
	ナブテスコ	5,100	2,795.00	14,254,500
	SMC	2,000	37,280.00	74,560,000
	小松製作所	22,200	3,027.00	67,199,400
	クボタ	21,300	1,654.00	35,230,200
	ダイキン工業	8,500	13,420.00	114,070,000
	セガサミーホールディングス	8,800	1,791.00	15,760,800
	日本ピストンリング	4,000	2,219.00	8,876,000
	日本精工	20,500	1,221.00	25,030,500
	THK	5,100	2,834.00	14,453,400
	日本ピラー工業	13,400	1,523.00	20,408,200
	マキタ	6,400	4,965.00	31,776,000
	三菱重工業	13,400	4,178.00	55,985,200
	ミネベアミツミ	23,600	1,913.00	45,146,800
	日立製作所	205,000	717.00	146,985,000
	三菱電機	36,400	1,459.50	53,125,800
	安川電機	13,600	3,600.00	48,960,000
	日本電産	6,300	15,035.00	94,720,500
	JVCケンウッド	57,000	301.00	17,157,000
	IDEC	8,100	2,127.00	17,228,700
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	63,000	498.00	31,374,000
	パナソニック	106,800	1,332.50	142,311,000
	アンリツ	27,400	1,554.00	42,579,600
	ソニー	45,600	5,972.00	272,323,200
	TDK	3,500	11,250.00	39,375,000
	ヒロセ電機	3,000	12,130.00	36,390,000
	日本航空電子工業	12,000	1,874.00	22,488,000
	堀場製作所	7,100	6,720.00	47,712,000
	アドバンテスト	19,800	2,474.00	48,985,200
	キーエンス	3,100	59,770.00	185,287,000
	スタンレー電気	16,700	3,715.00	62,040,500
	ファナック	2,300	21,850.00	50,255,000
	村田製作所	4,200	17,650.00	74,130,000
	日本ケミコン	6,300	3,345.00	21,073,500
	小糸製作所	9,600	6,700.00	64,320,000
	SCREENホールディングス	4,900	7,590.00	37,191,000
	キヤノン	16,400	3,485.00	57,154,000
	東京エレクトロン	7,700	18,260.00	140,602,000
	ユニプレス	9,400	2,065.00	19,411,000
	いすゞ自動車	12,000	1,597.00	19,164,000
	トヨタ自動車	58,600	6,724.00	394,026,400
	三菱自動車工業	31,600	793.00	25,058,800
	アイシン精機	7,800	4,885.00	38,103,000
	本田技研工業	19,700	3,321.00	65,423,700
	スズキ	21,100	7,423.00	156,625,300
	ショーワ	14,000	1,645.00	23,030,000
	テルモ	18,200	6,010.00	109,382,000
	東京精密	9,000	3,130.00	28,170,000
	ニコン	16,600	2,026.00	33,631,600
	パラマウントベッドホールディングス	4,400	4,900.00	21,560,000
	凸版印刷	32,000	859.00	27,488,000
	任天堂	3,500	37,000.00	129,500,000
	美津濃	6,900	2,911.00	20,085,900
	電源開発	27,600	2,948.00	81,364,800
	エフオン	17,700	1,141.00	20,195,700
	東京瓦斯	25,400	2,648.00	67,259,200
	相鉄ホールディングス	11,400	3,280.00	37,392,000
	小田急電鉄	34,400	2,370.00	81,528,000
	東日本旅客鉄道	15,000	9,986.00	149,790,000
	西日本旅客鉄道	12,600	7,432.00	93,643,200
	近鉄グループホールディングス	15,300	4,305.00	65,866,500
	南海電気鉄道	23,600	2,792.00	65,891,200
	セイノーホールディングス	16,000	1,756.00	28,096,000
	九州旅客鉄道	21,500	3,330.00	71,595,000
	商船三井	23,400	2,903.00	67,930,200
	日本航空	8,700	4,002.00	34,817,400
	三井倉庫ホールディングス	64,000	349.00	22,336,000
	NECネッツエスアイ	8,200	2,506.00	20,549,200
	TIS	5,500	5,110.00	28,105,000
	ブロードリーフ	38,600	676.00	26,093,600
	野村総合研究所	16,300	5,170.00	84,271,000
	フジ・メディア・ホールディングス	40,300	1,937.00	78,061,100
	ヤフー	129,100	391.00	50,478,100
	日本オラクル	2,800	8,880.00	24,864,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	12,800	2,256.00	28,876,800
	日本テレビホールディングス	17,000	1,806.00	30,702,000
	日本電信電話	20,900	5,002.00	104,541,800
	KDDI	62,200	2,953.50	183,707,700
	NTTドコモ	43,400	2,820.00	122,388,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	34,900	1,366.00	47,673,400
	コナミホールディングス	2,700	4,685.00	12,649,500
	ソフトバンクグループ	17,000	9,821.00	166,957,000
	TOKAIホールディングス	30,600	1,028.00	31,456,800
	コメダホールディングス	10,600	2,072.00	21,963,200
	第一興商	5,900	4,875.00	28,762,500
	シークス	9,400	2,152.00	20,228,800
	伊藤忠商事	8,800	1,875.00	16,500,000
	丸紅	41,900	889.10	37,253,290
	豊田通商	16,800	3,660.00	61,488,000
	三井物産	79,800	1,786.50	142,562,700
	住友商事	34,800	1,794.00	62,431,200
	三菱商事	58,800	3,058.00	179,810,400
	ジンズ	4,200	6,100.00	25,620,000
	J.フロント リテイリング	17,700	1,599.00	28,302,300
	三越伊勢丹ホールディングス	23,400	1,203.00	28,150,200
	すかいらーくホールディングス	18,100	1,616.00	29,249,600
	セブン&アイ・ホールディングス	35,200	4,560.00	160,512,000
	スシローグローバルホールディングス	4,900	5,980.00	29,302,000
	西松屋チェーン	17,700	1,159.00	20,514,300
	ユナイテッドアローズ	5,300	4,010.00	21,253,000
	スギホールディングス	5,000	5,720.00	28,600,000
	島忠	6,700	3,450.00	23,115,000
	イオン	28,600	2,353.00	67,295,800
	ケーズホールディングス	20,400	1,250.00	25,500,000
	バローホールディングス	6,300	2,255.00	14,206,500
	ファーストリテイリング	1,000	50,090.00	50,090,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	309,800	668.10	206,977,380
	りそなホールディングス	132,600	612.00	81,151,200
	三井住友トラスト・ホールディングス	18,400	4,372.00	80,444,800
	三井住友フィナンシャルグループ	43,100	4,331.00	186,666,100
	静岡銀行	54,300	973.00	52,833,900
	ほくほくフィナンシャルグループ	24,300	1,506.00	36,595,800
	広島銀行	54,500	736.00	40,112,000
	セブン銀行	102,800	350.00	35,980,000
	みずほフィナンシャルグループ	904,200	193.30	174,781,860
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	38,800	637.00	24,715,600
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	29,700	3,430.00	101,871,000
	ソニーフィナンシャルホールディングス	33,800	2,178.00	73,616,400
	第一生命ホールディングス	11,700	2,050.50	23,990,850
	東京海上ホールディングス	5,700	5,259.00	29,976,300
	イオンフィナンシャルサービス	28,500	2,283.00	65,065,500
	オリックス	53,600	1,748.50	93,719,600
	日本取引所グループ	28,500	1,868.00	53,238,000
	三井不動産	16,100	2,479.50	39,919,950
	三菱地所	55,100	1,798.00	99,069,800
	イオンモール	24,500	1,836.00	44,982,000
	パーソルホールディングス	6,500	2,275.00	14,787,500
	エムスリー	5,000	4,310.00	21,550,000
	博報堂DYホールディングス	11,200	1,694.00	18,972,800
	ケネディクス	36,800	674.00	24,803,200
	電通	10,800	5,190.00	56,052,000
	みらかホールディングス	6,700	2,841.00	19,034,700
	オリエンタルランド	7,600	11,750.00	89,300,000
	ラウンドワン	9,500	1,369.00	13,005,500
	リソー教育	6,300	822.00	5,178,600
	サイバーエージェント	2,300	5,830.00	13,409,000
	楽天	66,600	756.60	50,389,560
	リクルートホールディングス	35,800	3,221.00	115,311,800
	日本郵政	26,400	1,289.00	34,029,600
	カナモト	7,600	3,300.00	25,080,000
	セコム	5,100	8,725.00	44,497,500
	ベネッセホールディングス	14,000	3,580.00	50,120,000
小計		6,095,500		11,800,903,160
合計				11,800,903,160

(注)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
日本円	株式200銘柄	98.1%	100.0%

(2)株式以外の有価証券(2018年8月21日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(2018年8月21日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	518,314,575
国債証券	10,221,194,250
特殊債券	311,876,503
社債券	17,278,608,960
未収入金	1,504,401,500
未収利息	38,014,367
前払費用	12,265,033
流動資産合計	29,884,675,188
資産合計	29,884,675,188
負債の部
流動負債
未払金	1,510,740,000
未払解約金	9,079,000
その他未払費用	31,298
流動負債合計	1,519,850,298
負債合計	1,519,850,298
純資産の部
元本等
元本	19,912,126,510
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,452,698,380
元本等合計	28,364,824,890
純資産合計	28,364,824,890
負債純資産合計	29,884,675,188

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2018年8月21日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、2018年4月11日から2019年4月10日までとなっております。

(その他の注記)

(2018年8月21日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2018年2月22日 至 2018年8月21日)の元本状況
期首(2018年2月22日)の元本額	20,312,021,886円
対象期間中の追加設定元本額	4,577,153,923円
対象期間中の一部解約元本額	4,977,049,299円
2018年8月21日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	63,408,228円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)	34,328,804円
明治安田DC先進国コアファンド	22,867,084円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)	111,459,258円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)	70,278,761円
ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)	35,726,107円
明治安田日本債券オープン(年1回決算型)	741,700円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	312,412,107円
明治安田グローバルバランスオープン	39,537,941円
明治安田DCグローバルバランスオープン	388,609,582円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)	1,192,648,988円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	798,686,413円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	868,409,983円
明治安田DC日本債券オープン	7,839,810,815円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	16,583,120円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	11,029,897円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	8,105,587,722円
計	19,912,126,510円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.4245円
(10,000口当たり純資産額)	(14,245円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年8月21日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2018年8月21日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円
国債証券	第391回利付国債2年	135,000,000	135,603,450
	第391回利付国債2年	1,077,000,000	1,081,814,190
	第391回利付国債2年	760,000,000	763,397,200
	第136回利付国債5年	300,000,000	302,763,000
	第136回利付国債5年	300,000,000	302,763,000
	第136回利付国債5年	200,000,000	201,842,000
	第11回利付国債40年	77,000,000	73,256,260
	第11回利付国債40年	515,000,000	489,960,700
	第18回利付国債30年	39,000,000	50,597,040
	第19回利付国債30年	35,000,000	45,484,250
	第58回利付国債30年	85,000,000	84,796,850
	第59回利付国債30年	200,000,000	193,782,000
	第59回利付国債30年	550,000,000	532,900,500
	第150回利付国債20年	30,000,000	34,610,700
	第151回利付国債20年	1,490,000,000	1,671,422,400
	第158回利付国債20年	1,317,000,000	1,313,720,670
	第162回利付国債20年	68,000,000	68,409,360
	第163回利付国債20年	302,000,000	303,310,680
	第164回利付国債20年	369,000,000	363,169,800
	第164回利付国債20年	100,000,000	98,420,000
	第164回利付国債20年	100,000,000	98,420,000
	第165回利付国債20年	770,000,000	756,355,600
	第165回利付国債20年	770,000,000	756,355,600
	第25回メキシコ合衆国円貨債券	200,000,000	199,698,000
	第26回メキシコ合衆国円貨債券	300,000,000	298,341,000
国債証券計		10,089,000,000	10,221,194,250
特殊債券	S種第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,184,000	19,684,894
	第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,386,000	47,912,638
	第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	199,754,000	199,110,792
	S種第5回貸付債権担保住宅金融公庫債券	43,626,000	45,168,179
特殊債券計		307,950,000	311,876,503
社債券	第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(TLAC)	300,000,000	301,662,000
	第6回ロイズ・バンキング・グループ円貨社債(TLAC)	700,000,000	700,826,000
	2015第1回ソシエテジェネラル円貨社債(劣後特約付)	700,000,000	751,891,000
	第6回ケーティー円貨社債	200,000,000	199,956,000
	第500回関西電力(一般担保付)	100,000,000	100,470,000
	第513回関西電力(一般担保付)	100,000,000	99,910,000
	第503回東北電力(一般担保付)	100,000,000	100,000,000
	第301回四国電力(一般担保付)	100,000,000	100,042,000
	第464回九州電力(一般担保付)	100,000,000	100,042,000
	第6回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	101,098,000
	第8回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	200,000,000	201,368,000
	第10回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	200,000,000	200,482,000
	第11回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	100,395,000
	第12回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	200,000,000	200,372,000
	第14回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	200,000,000	199,960,000
	第15回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	200,000,000	199,192,000
	第4回五洋建設無担保社債	100,000,000	99,907,000
	第1回積水ハウス無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	404,311,600
	太陽生命保険株式会社第5回A号劣後債	200,000,000	200,128,200
	住友生命保険相互会社第2回A号劣後債	800,000,000	802,804,000
	サントリーホールディングス第1回劣後債	100,000,000	100,347,200
	ヒューリック第1回劣後債	200,000,000	201,205,600
	第33回東レ無担保社債	100,000,000	99,574,000
	第5回クラレ無担保社債	100,000,000	99,906,000
	第2回日本土地建物無担保社債	100,000,000	100,104,000
	日本生命劣後ローン流動化第1回劣後債	200,000,000	199,925,200
	三菱商事株式会社第5回劣後特約付	300,000,000	302,200,500
	第16回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	100,178,600
	第18回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	499,913,000
	第7回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後特約付)	900,000,000	900,445,500
	第14回みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後特約付)	205,000,000	204,879,460
	第6回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	700,000,000	700,544,600
	第7回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	200,000,000	198,888,000
	第29回リコーリース無担保社債	100,000,000	99,988,000
	第12回オリエントコーポレーション無担保社債	200,000,000	200,324,000
	第17回オリエントコーポレーション無担保社債	200,000,000	200,280,000
	第19回オリエントコーポレーション無担保社債	400,000,000	399,148,000
	第20回オリエントコーポレーション無担保社債	300,000,000	298,488,000
	第71回日立キャピタル無担保社債	700,000,000	699,545,000
	日立キャピタル株式会社第1回劣後特約付	100,000,000	101,245,600
	第1回MS&ADインシュアランスグループHD無担保社債(劣後特約付)	300,000,000	303,882,600
	第3回MS&ADインシュアランスグループHD無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	203,036,600
	三井住友海上火災保険第1回劣後債	300,000,000	303,563,700
	三井住友海上火災保険第3回劣後債	300,000,000	302,265,000
	損害保険ジャパン日本興亜第3回劣後債	400,000,000	403,120,000
	第12回NECキャピタルソリューション無担保社債	200,000,000	199,832,000
	第30回東京建物無担保社債	200,000,000	199,036,000
	第9回イオンモール無担保社債	100,000,000	100,287,000
	第16回イオンモール無担保社債	100,000,000	99,786,000
	第35回相鉄ホールディングス無担保社債	300,000,000	303,426,000
	第36回相鉄ホールディングス無担保社債	100,000,000	100,356,000
	第41回南海電気鉄道無担保社債	100,000,000	100,350,000
	第44回南海電気鉄道無担保社債	100,000,000	98,804,000
	第44回南海電気鉄道無担保社債	100,000,000	98,804,000
	第14回光通信無担保社債	300,000,000	304,410,000
	第16回光通信無担保社債	500,000,000	522,195,000
	第18回光通信無担保社債	200,000,000	204,024,000
	第18回光通信無担保社債	100,000,000	102,012,000
	第18回光通信無担保社債	100,000,000	102,012,000
	第18回光通信無担保社債	100,000,000	102,012,000
	第18回光通信無担保社債	200,000,000	204,024,000
	第7回ファーストリテイリング無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,765,000
	第8回ファーストリテイリング無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	200,000,000	196,692,000
	第48回ソフトバンクグループ無担保社債	400,000,000	413,784,000
	第51回ソフトバンクグループ無担保社債	300,000,000	309,063,000
	第52回ソフトバンクグループ無担保社債	600,000,000	618,072,000
	第52回ソフトバンクグループ無担保社債	400,000,000	412,048,000
社債券計		17,105,000,000	17,278,608,960
合計			27,811,679,713

(注)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計額に対する比率
日本円	国債証券16銘柄	36.0%	36.8%
	特殊債券4銘柄	1.1%	1.1%
	社債券61銘柄	60.9%	62.1%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(2018年8月21日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	104,480,885
金銭信託	192,286,545
株式	15,935,105,294
投資証券	176,365,508
未収入金	24,420,875
未収配当金	22,277,141
流動資産合計	16,454,936,248
資産合計	16,454,936,248
負債の部
流動負債
未払解約金	5,709,000
その他未払費用	18,384
流動負債合計	5,727,384
負債合計	5,727,384
純資産の部
元本等
元本	6,776,083,982
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,673,124,882
元本等合計	16,449,208,864
純資産合計	16,449,208,864
負債純資産合計	16,454,936,248

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2018年8月21日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、2018年4月11日から2019年4月10日までとなっております。

(その他の注記)

(2018年8月21日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2018年2月22日 至 2018年8月21日)の元本状況
期首(2018年2月22日)の元本額	4,354,306,655円
対象期間中の追加設定元本額	4,820,636,295円
対象期間中の一部解約元本額	2,398,858,968円
2018年8月21日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	32,041,777円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)	17,343,462円
明治安田DC先進国コアファンド	11,556,013円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)	13,140,349円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)	27,753,568円
ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)	28,587,191円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	235,705,300円
明治安田グローバルバランスオープン	19,896,159円
明治安田DCグローバルバランスオープン	196,282,787円
明治安田DC外国株式リサーチオープン	3,633,599,731円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	77,484,510円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	258,406,655円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	1,655,391円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	3,269,241円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	2,219,361,848円
計	6,776,083,982円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	2.4275円
(10,000口当たり純資産額)	(24,275円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2018年8月21日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	AMAZON.COM INC	2,080	1,876.71	3,903,556.80
	ABBOTT LABORATORIES	23,100	64.64	1,493,184.00
	AMERICAN EXPRESS CO	16,555	103.83	1,718,905.65
	ANADARKO PETROLEUM CORP	14,200	62.32	884,944.00
	APPLE INC	17,950	215.46	3,867,507.00
	AMETEK INC	24,560	76.58	1,880,804.80
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	30,200	54.65	1,650,430.00
	CELGENE CORP	10,400	90.88	945,152.00
	JPMORGAN CHASE & CO	26,860	114.62	3,078,693.20
	COLGATE-PALMOLIVE CO	16,500	67.66	1,116,390.00
	DANAHER CORP	15,590	100.58	1,568,042.20
	WALT DISNEY CO/THE	14,300	111.99	1,601,457.00
	DOLLAR TREE INC	8,760	94.98	832,024.80
	CITIGROUP INC	31,300	70.53	2,207,589.00
	ECOLAB INC	13,040	148.29	1,933,701.60
	EOG RESOURCES INC	19,815	114.77	2,274,167.55
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	7,125	140.56	1,001,490.00
	NEXTERA ENERGY INC	17,220	174.30	3,001,446.00
	GILEAD SCIENCES INC	8,600	72.36	622,296.00
	NVIDIA CORP	3,020	247.84	748,476.80
	WW GRAINGER INC	2,950	366.54	1,081,293.00
	HOME DEPOT INC	11,600	197.93	2,295,988.00
	INTEL CORP	20,900	46.50	971,850.00
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,255	133.70	702,593.50
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	15,500	64.47	999,285.00
	MICROSOFT CORP	48,490	106.87	5,182,126.30
	NIKE INC -CL B	10,100	82.18	830,018.00
	WELLS FARGO & CO	8,870	59.03	523,596.10
	ORACLE CORP	24,880	48.42	1,204,689.60
	PEPSICO INC	15,500	114.84	1,780,020.00
	PFIZER INC	54,900	42.33	2,323,917.00
	US BANCORP	45,220	53.82	2,433,740.40
	ROPER TECHNOLOGIES INC	6,465	301.11	1,946,676.15
	SCHLUMBERGER LTD	16,300	63.50	1,035,050.00
	SCHWAB (CHARLES) CORP	29,785	51.42	1,531,544.70
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	12,950	98.16	1,271,172.00
	STARBUCKS CORP	13,900	53.92	749,488.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	15,000	109.03	1,635,450.00
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	8,100	230.14	1,864,134.00
	UNION PACIFIC CORP	15,400	150.85	2,323,090.00
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	8,100	135.14	1,094,634.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	12,000	262.40	3,148,800.00
	WALMART INC	11,800	96.00	1,132,800.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	15,120	84.58	1,278,849.60
	VISA INC-CLASS A SHARES	23,300	140.94	3,283,902.00
	ACCENTURE PLC-CL A	11,850	165.12	1,956,672.00
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	32,700	56.15	1,836,105.00
	FACEBOOK INC-A	12,785	172.50	2,205,412.50
	EATON CORP PLC	13,000	81.35	1,057,550.00
	ABBVIE INC	15,300	97.63	1,493,739.00
	BOOKING HOLDINGS INC	950	1,858.60	1,765,670.00
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	17,300	69.99	1,210,827.00
	NIELSEN HOLDINGS PLC	24,500	26.11	639,695.00
	ALLERGAN PLC	3,450	190.75	658,087.50
	S&P GLOBAL INC	8,450	203.92	1,723,124.00
	ALPHABET INC-CL A	3,675	1,221.95	4,490,666.25
小計		917,520		97,992,514.00
				(10,769,377,288)
カナダドル	BARRICK GOLD CORP	12,800	13.20	168,960.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	23,300	77.69	1,810,177.00
	SUNCOR ENERGY INC	42,100	53.10	2,235,510.00
小計		78,200		4,214,647.00
				(355,168,302)
オーストラリアドル	RIO TINTO LTD	26,268	73.35	1,926,757.80
	SUNCORP GROUP LTD	62,362	15.16	945,407.92
	BRAMBLES LTD	112,433	9.95	1,118,708.35
小計		201,063		3,990,874.07
				(322,263,081)
イギリスポンド	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	14,532	42.225	613,613.70
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	46,811	25.29	1,183,850.19
	INMARSAT PLC	109,790	5.54	608,236.60
	WHITBREAD PLC	11,618	40.10	465,881.80
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	16,888	68.27	1,152,943.76
	COMPASS GROUP PLC	73,768	17.085	1,260,326.28
	VODAFONE GROUP PLC	208,200	1.766	367,681.20
	JOHNSON MATTHEY PLC	24,218	36.18	876,207.24
小計		505,825		6,528,740.77
				(919,442,562)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	5,276	82.88	437,274.88
	NESTLE SA-REG	25,298	81.82	2,069,882.36
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,453	754.00	1,095,562.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	13,058	85.22	1,112,802.76
小計		45,085		4,715,522.00
				(524,366,046)
香港ドル	AIA GROUP LTD	182,200	67.15	12,234,730.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	41,000	67.65	2,773,650.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	26,300	350.80	9,226,040.00
小計		249,500		24,234,420.00
				(339,281,880)
スウェーデンクローナ	HEXAGON AB-B SHS	13,027	533.40	6,948,601.80
	ATLAS COPCO AB-A SHS	28,472	252.35	7,184,909.20
	EPIROC AB-A	28,472	95.00	2,704,840.00
小計		69,971		16,838,351.00
				(202,733,746)
ユーロ	ADIDAS AG	7,497	209.50	1,570,621.50
	DEUTSCHE POST AG-REG	18,434	31.17	574,587.78
	SAP SE	4,744	102.60	486,734.40
	BAYER AG-REG	11,443	80.78	924,365.54
	BASF SE	11,824	78.86	932,440.64
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	6,476	53.76	348,149.76
	WIRECARD AG	6,318	184.60	1,166,302.80
	BANCA GENERALI SPA	31,952	22.30	712,529.60
	INGENICO GROUP	7,055	66.94	472,261.70
	PERNOD-RICARD SA	6,212	139.45	866,263.40
	SOCIETE GENERALE	15,677	35.25	552,614.25
	AXA SA	52,663	21.515	1,133,044.44
	BNP PARIBAS	9,870	51.18	505,146.60
	ORPEA	8,978	112.45	1,009,576.10
	TOTAL SA	25,503	52.90	1,349,108.70
	SUEZ	36,334	12.635	459,080.09
	KONINKLIJKE DSM NV	21,101	89.64	1,891,493.64
	ASML HOLDING NV	6,729	173.28	1,166,001.12
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	80,882	7.838	633,953.11
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	28,407	18.16	515,871.12
	UCB SA	8,536	78.54	670,417.44
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	50,654	35.96	1,821,517.84
小計		457,289		19,762,081.57
				(2,502,472,389)
合計				15,935,105,294
				(15,935,105,294)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
米ドル	株式56銘柄	65.5%	67.6%
カナダドル	株式3銘柄	2.2%	2.2%
オーストラリアドル	株式3銘柄	2.0%	2.0%
イギリスポンド	株式8銘柄	5.6%	5.8%
スイスフラン	株式4銘柄	3.2%	3.3%
香港ドル	株式3銘柄	2.1%	2.1%
スウェーデンクローナ	株式3銘柄	1.2%	1.3%
ユーロ	株式22銘柄	15.2%	15.7%

(2)株式以外の有価証券 (2018年8月21日現在)

通貨	銘柄	口数(口)	評価額		備考
			単価	金額
投資証券
米ドル	CROWN CASTLE INTL CORP	14,045	114.26	1,604,781.70
小計		14,045		1,604,781.70
				(176,365,508)
投資証券計				176,365,508
				(176,365,508)
合計				176,365,508
				(176,365,508)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
米ドル	投資証券1銘柄	1.1%	100.0%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(2018年8月21日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	6,106,204
金銭信託	406,148,477
国債証券	20,425,570,083
地方債証券	423,974,183
特殊債券	1,371,081,472
社債券	435,756,709
派生商品評価勘定	2,566
未収利息	180,750,427
前払費用	26,001,003
流動資産合計	23,275,391,124
資産合計	23,275,391,124
負債の部
流動負債
未払解約金	25,944,000
その他未払費用	16,177
流動負債合計	25,960,177
負債合計	25,960,177
純資産の部
元本等
元本	10,539,449,531
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,709,981,416
元本等合計	23,249,430,947
純資産合計	23,249,430,947
負債純資産合計	23,275,391,124

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2018年8月21日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、2018年4月11日から2019年4月10日までとなっております。

(その他の注記)

(2018年8月21日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2018年2月22日 至 2018年8月21日)の元本状況
期首(2018年2月22日)の元本額	10,055,046,631円
対象期間中の追加設定元本額	1,122,729,904円
対象期間中の一部解約元本額	638,327,004円
2018年8月21日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	8,098,884円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)	4,381,163円
明治安田DC先進国コアファンド	2,921,758円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)	28,391,108円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)	30,445,562円
ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)	23,563,257円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	102,717,497円
明治安田グローバルバランスオープン	13,437,463円
明治安田DCグローバルバランスオープン	133,623,383円
明治安田外国債券オープン	289,634,865円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	85,869,932円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	140,961,861円
明治安田DC外国債券オープン	3,117,178,643円
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)	5,129,445,296円
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)	532,789,089円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	1,764,598円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	1,774,713円
明治安田VA外国債券オープン(適格機関投資家私募)	10,061,779円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	882,388,680円
計	10,539,449,531円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	2.2059円
(10,000口当たり純資産額)	(22,059円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年8月21日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2018年8月21日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券
米ドル	US TREASURY N/B 1.875%	17,760,000	17,535,225.00
	US TREASURY N/B 1.375%	3,090,000	2,896,392.18
	US TREASURY N/B 2.75%	8,000,000	8,008,750.00
	US TREASURY N/B 2%	2,130,000	2,046,464.06
	US TREASURY N/B 2%	1,660,000	1,594,896.87
	US TREASURY N/B 2%	3,540,000	3,401,165.62
	US TREASURY N/B 8%	1,590,000	1,851,107.81
	US TREASURY N/B 6.25%	14,290,000	16,638,918.75
	US TREASURY N/B 4.75%	8,135,000	10,537,367.18
	US TREASURY N/B 3.75%	6,120,000	6,954,328.15
	US TREASURY N/B 2.75%	3,870,000	3,691,617.18
小計		70,185,000	75,156,232.80
			(8,259,669,984)
カナダドル	CANADA-GOV'T 1.75%	140,000	139,235.60
	CANADA-GOV'T 1.75%	1,360,000	1,352,574.40
	CANADA-GOV'T 1.0%	1,540,000	1,387,894.20
小計		3,040,000	2,879,704.20
			(242,672,672)
オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	410,000	426,547.60
	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	2,250,000	2,340,810.00
	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	130,000	149,084.00
	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	1,510,000	1,731,668.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3%	510,000	506,430.00
小計		4,810,000	5,154,539.60
			(416,229,072)
イギリスポンド	UK TSY GILT 0.75%	210,000	207,732.00
	TREASURY 4.5%	5,645,000	7,974,127.00
	TREASURY 4.5%	515,000	727,489.00
	TREASURY 4.5%	155,000	218,953.00
	TREASURY 4.25%	1,050,000	1,527,225.00
	TREASURY 4.25%	90,000	130,905.00
小計		7,665,000	10,786,431.00
			(1,519,053,077)
スイスフラン	SWISS (GOVT) 2%	260,000	279,318.00
小計		260,000	279,318.00
			(31,060,161)
シンガポールドル	SINGAPORE GOV'T 3.5%	1,000,000	1,086,200.00
	SINGAPORE GOV'T 3.5%	60,000	65,172.00
小計		1,060,000	1,151,372.00
			(92,512,740)
マレーシアリンギット	MALAYSIA GOVT 3.659%	2,150,000	2,158,701.91
	MALAYSIA GOVT 3.659%	250,000	251,011.85
	MALAYSIA GOVT 3.844%	1,960,000	1,811,894.56
小計		4,360,000	4,221,608.32
			(113,350,183)
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVRNMNT 1.5%	12,870,000	13,932,289.80
	SWEDISH GOVRNMNT 1.5%	1,030,000	1,115,016.20
	SWEDISH GOVRNMNT 1.5%	1,090,000	1,179,968.60
	SWEDISH GOVRNMNT 1.5%	220,000	238,158.80
小計		15,210,000	16,465,433.40
			(198,243,818)
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOV'T 3.75%	11,770,000	12,615,674.50
小計		11,770,000	12,615,674.50
			(164,634,552)
デンマーククローネ	DENMARK - BULLET 1.75%	6,640,000	7,471,328.00
	DENMARK - BULLET 1.75%	610,000	686,372.00
小計		7,250,000	8,157,700.00
			(138,517,746)
メキシコペソ	MEXICAN BONOS 8.5%	18,070,000	18,055,544.00
	MEXICAN BONOS 6.5%	1,600,000	1,543,520.00
	MEXICAN BONOS 5.75%	14,800,000	13,016,095.32
小計		34,470,000	32,615,159.32
			(188,841,772)
ポーランドズロチ	POLAND GOVT BOND 5.75%	220,000	250,140.00
	POLAND GOVT BOND 5.75%	270,000	306,990.00
	POLAND GOVT BOND 4%	3,630,000	3,896,079.00
	POLAND GOVT BOND 4%	340,000	364,922.00
小計		4,460,000	4,818,131.00
			(141,653,051)
南アフリカランド	REP SOUTH AFRICA 7.25%	9,900,000	9,843,741.27
	REP SOUTH AFRICA 7%	7,950,000	6,514,230.00
小計		17,850,000	16,357,971.27
			(123,993,422)
ユーロ	DEUTSCHLAND REP 1.5%	4,910,000	5,301,719.80
	DEUTSCHLAND REP 6.25%	7,950,000	13,215,364.50
	DEUTSCHLAND REP 6.25%	570,000	947,516.70
	DEUTSCHLAND REP 6.25%	225,000	374,019.75
	BTPS 3.75%	2,010,000	2,121,957.00
	BTPS 9%	7,380,000	9,715,032.00
	BTPS 9%	740,000	974,136.00
	BTPS 4.75%	1,670,000	1,947,721.00
	BTPS 4.75%	190,000	221,597.00
	BTPS 4.75%	110,000	128,293.00
	BTPS 4.75%	440,000	513,172.00
	FRANCE O.A.T. 3.75%	3,760,000	4,188,264.00
	FRANCE O.A.T. 3.75%	1,030,000	1,147,317.00
	FRANCE O.A.T. 3.25%	3,410,000	4,768,544.00
	FRANCE O.A.T. 2%	420,000	461,076.00
	SPANISH GOV'T 4.8%	270,000	331,965.00
	SPANISH GOV'T 4.8%	180,000	221,310.00
	SPANISH GOV'T 3.8%	3,010,000	3,542,619.50
	SPANISH GOV'T 3.8%	250,000	294,237.50
	SPANISH GOV'T 5.9%	3,370,000	4,612,856.00
	SPANISH GOV'T 5.15%	1,290,000	1,987,503.00
	SPANISH GOV'T 5.15%	100,000	154,070.00
	BELGIAN 0332 2.6%	2,120,000	2,429,732.00
	BELGIAN 0331 3.75%	1,280,000	1,886,208.00
	REP OF AUSTRIA 3.9%	1,380,000	1,497,576.00
	FINNISH GOV'T 3.5%	490,000	542,405.50
	FINNISH GOV'T 3.5%	201,000	222,496.95
	FINNISH GOV'T 4%	2,150,000	2,720,180.00
	IRISH GOVT 3.9%	130,000	153,569.00
	IRISH GOVT 5.4%	980,000	1,302,126.00
	IRISH GOVT 1.7%	580,000	601,460.00
	REP OF POLAND 3.375%	800,000	929,360.00
小計		53,396,000	69,455,404.20
			(8,795,137,833)
国債証券計			20,425,570,083
			(20,425,570,083)
地方債証券
米ドル	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	3,346,266.00
小計		3,300,000	3,346,266.00
			(367,754,633)
カナダドル	ONTARIO PROVINCE 4%	640,000	667,136.00
小計		640,000	667,136.00
			(56,219,550)
地方債証券計			423,974,183
			(423,974,183)
特殊債券
米ドル	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	4,981,850.00
	ASIAN DEV BANK 1%	7,000,000	6,875,400.00
小計		12,000,000	11,857,250.00
			(1,303,111,775)
オーストラリアドル	QUEENSLAND TREAS 3.5%	820,000	841,730.00
小計		820,000	841,730.00
			(67,969,697)
特殊債券計			1,371,081,472
			(1,371,081,472)
社債券
米ドル	DEXIA CRED LOCAL 2.25%	4,000,000	3,965,029.20
小計		4,000,000	3,965,029.20
			(435,756,709)
社債券計			435,756,709
			(435,756,709)
合計			22,656,382,447
			(22,656,382,447)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計額に対する比率
米ドル	国債証券9銘柄	35.5%	36.5%
	地方債証券1銘柄	1.6%	1.6%
	特殊債券2銘柄	5.6%	5.8%
	社債券1銘柄	1.9%	1.9%
カナダドル	国債証券2銘柄	1.1%	1.1%
	地方債証券1銘柄	0.2%	0.3%
オーストラリアドル	国債証券3銘柄	1.8%	1.8%
	特殊債券1銘柄	0.3%	0.3%
イギリスポンド	国債証券3銘柄	6.5%	6.7%
スイスフラン	国債証券1銘柄	0.1%	0.1%
シンガポールドル	国債証券1銘柄	0.4%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券2銘柄	0.5%	0.5%
スウェーデンクローナ	国債証券1銘柄	0.9%	0.9%
ノルウェークローネ	国債証券1銘柄	0.7%	0.7%
デンマーククローネ	国債証券1銘柄	0.6%	0.6%
メキシコペソ	国債証券3銘柄	0.8%	0.8%
ポーランドズロチ	国債証券2銘柄	0.6%	0.6%
南アフリカランド	国債証券2銘柄	0.5%	0.6%
ユーロ	国債証券21銘柄	37.8%	38.8%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(2018年8月21日現在)
区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	4,947,616	-	4,945,050	2,566
	ユーロ	4,947,616	-	4,945,050	2,566
合計		-	-	-	2,566

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)

(1)貸借対照表

	(2018年8月21日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	103,531,325
国債証券	7,528,211,906
派生商品評価勘定	169,201,773
未収利息	33,639,044
前払費用	32,608,076
流動資産合計	7,867,192,124
資産合計	7,867,192,124
負債の部
流動負債
未払解約金	178,000
その他未払費用	5,525
流動負債合計	183,525
負債合計	183,525
純資産の部
元本等
元本	8,024,270,238
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△157,261,639
元本等合計	7,867,008,599
純資産合計	7,867,008,599
負債純資産合計	7,867,192,124

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2018年8月21日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、2018年2月22日から2019年2月21日までとなっております。

(その他の注記)

(2018年8月21日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2018年2月22日 至 2018年8月21日)の元本状況
期首(2018年2月22日)の元本額	3,167,845,302円
対象期間中の追加設定元本額	6,427,316,429円
対象期間中の一部解約元本額	1,570,891,493円
2018年8月21日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	70,812,809円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)	38,327,673円
明治安田DC先進国コアファンド	25,537,690円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	7,889,592,066円
計	8,024,270,238円
2.元本の欠損	157,261,639円
3.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.9804円
(10,000口当たり純資産額)	(9,804円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年8月21日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2018年8月21日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券
米ドル	US TREASURY N/B 1.625%	10,575,000	10,389,111.38
	US TREASURY N/B 1.625%	270,000	265,253.90
	US TREASURY N/B 1.625%	3,480,000	3,418,828.14
	US TREASURY N/B 1.375%	1,360,000	1,277,868.75
	US TREASURY N/B 2.75%	6,741,000	6,748,372.96
	US TREASURY N/B 6.25%	1,546,000	1,800,123.75
	US TREASURY N/B 4.75%	1,140,000	1,476,656.25
	US TREASURY N/B 3.75%	950,000	1,079,511.72
	US TREASURY N/B 3.75%	300,000	340,898.43
	US TREASURY N/B 3.75%	80,000	90,906.25
	US TREASURY N/B 2.75%	3,450,000	3,290,976.56
小計		29,892,000	30,178,508.09
			(3,316,618,039)
カナダドル	CANADA-GOV'T 3.5%	320,000	327,856.00
	CANADA-GOV'T 3.5%	890,000	911,849.50
	CANADA-GOV'T 3.5%	390,000	399,574.50
	CANADA-GOV'T 3.5%	230,000	235,646.50
	CANADA-GOV'T 2.75%	300,000	306,420.00
	CANADA-GOV'T 2.75%	100,000	102,140.00
	CANADA-GOV'T 2%	120,000	117,324.00
	CANADA-GOV'T 2%	40,000	39,108.00
小計		2,390,000	2,439,918.50
			(205,611,931)
オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	160,000	183,488.00
	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	80,000	91,744.00
	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	350,000	401,380.00
	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	370,000	424,316.00
	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	300,000	344,040.00
	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	30,000	34,404.00
	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	187,000	191,646.95
	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	70,000	71,739.50
	AUSTRALIAN GOVT. 2.5%	110,000	108,900.00
	AUSTRALIAN GOVT. 2.5%	30,000	29,700.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3%	40,000	39,720.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3%	90,000	89,370.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3%	30,000	29,790.00
小計		1,847,000	2,040,238.45
			(164,749,254)
イギリスポンド	UK TSY GILT 0.75%	520,000	514,384.00
	UK TSY GILT 0.75%	190,000	187,948.00
	TREASURY 4.25%	269,000	360,567.60
	TREASURY 4.25%	90,000	120,636.00
	TREASURY 4.5%	274,000	387,052.40
	TREASURY 4.5%	10,000	14,126.00
	TREASURY 4.5%	150,000	211,890.00
	TREASURY 4.5%	190,000	268,394.00
	TREASURY 4.5%	210,000	296,646.00
	TREASURY 4.25%	12,000	17,454.00
	TREASURY 4.25%	20,000	29,090.00
	TREASURY 4.25%	610,000	887,245.00
	TREASURY 4.25%	200,000	290,900.00
	TREASURY 4.25%	50,000	72,725.00
小計		2,795,000	3,659,058.00
			(515,305,138)
シンガポールドル	SINGAPORE GOV'T 3.5%	72,000	78,206.40
	SINGAPORE GOV'T 3.5%	170,000	184,654.00
	SINGAPORE GOV'T 3.5%	20,000	21,724.00
	SINGAPORE GOV'T 3.5%	90,000	97,758.00
小計		352,000	382,342.40
			(30,721,211)
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVRNMNT 5%	1,080,000	1,217,365.20
	SWEDISH GOVRNMNT 5%	470,000	529,779.30
	SWEDISH GOVRNMNT 5%	1,770,000	1,995,126.30
	SWEDISH GOVRNMNT 5%	1,080,000	1,217,365.20
	SWEDISH GOVRNMNT 3.5%	210,000	299,357.10
	SWEDISH GOVRNMNT 3.5%	1,380,000	1,967,203.80
	SWEDISH GOVRNMNT 3.5%	510,000	727,010.10
小計		6,500,000	7,953,207.00
			(95,756,612)
デンマーククローネ	DENMARK - BULLET 1.75%	455,000	511,966.00
	DENMARK - BULLET 1.75%	1,340,000	1,507,768.00
	DENMARK - BULLET 1.75%	580,000	652,616.00
小計		2,375,000	2,672,350.00
			(45,376,503)
メキシコペソ	MEXICAN BONOS 6.5%	140,000	135,058.00
	MEXICAN BONOS 6.5%	580,000	559,526.00
	MEXICAN BONOS 6.5%	230,000	221,881.00
	MEXICAN BONOS 5.75%	800,000	703,572.72
	MEXICAN BONOS 5.75%	2,210,000	1,943,619.63
	MEXICAN BONOS 5.75%	420,000	369,375.67
	MEXICAN BONOS 5.75%	1,070,000	941,028.51
小計		5,450,000	4,874,061.53
			(28,220,816)
ポーランドズロチ	POLAND GOVT BOND 4%	871,000	934,844.30
	POLAND GOVT BOND 4%	460,000	493,718.00
	POLAND GOVT BOND 4%	1,100,000	1,180,630.00
	POLAND GOVT BOND 4%	1,190,000	1,277,227.00
	POLAND GOVT BOND 4%	1,190,000	1,277,227.00
小計		4,811,000	5,163,646.30
			(151,811,201)
南アフリカランド	REP SOUTH AFRICA 8.25%	1,246,000	1,118,908.00
	REP SOUTH AFRICA 8.25%	1,930,000	1,733,140.00
	REP SOUTH AFRICA 8.25%	1,190,000	1,068,620.00
	REP SOUTH AFRICA 8.25%	1,430,000	1,284,140.00
小計		5,796,000	5,204,808.00
			(39,452,444)
ユーロ	DEUTSCHLAND REP 6.25%	499,000	829,492.69
	DEUTSCHLAND REP 6.25%	30,000	49,869.30
	DEUTSCHLAND REP 6.25%	180,000	299,215.80
	DEUTSCHLAND REP 6.25%	690,000	1,146,993.90
	DEUTSCHLAND REP 6.25%	680,000	1,130,370.80
	DEUTSCHLAND REP 6.25%	670,000	1,113,747.70
	DEUTSCHLAND REP 6.25%	230,000	382,331.30
	BTPS 3.75%	80,000	84,456.00
	BTPS 3.75%	720,000	760,104.00
	BTPS 9%	612,000	805,636.80
	BTPS 9%	1,340,000	1,763,976.00
	BTPS 9%	160,000	210,624.00
	BTPS 9%	690,000	908,316.00
	BTPS 9%	230,000	302,772.00
	BTPS 4.75%	103,000	120,128.90
	BTPS 4.75%	20,000	23,326.00
	BTPS 4.75%	10,000	11,663.00
	BTPS 4.75%	60,000	69,978.00
	BTPS 4.75%	390,000	454,857.00
	BTPS 4.75%	190,000	221,597.00
	BTPS 4.75%	40,000	46,652.00
	FRANCE O.A.T. 3.75%	151,000	168,198.90
	FRANCE O.A.T. 3.75%	1,290,000	1,436,931.00
	FRANCE O.A.T. 3.75%	700,000	779,730.00
	FRANCE O.A.T. 3.25%	739,000	1,033,417.60
	FRANCE O.A.T. 3.25%	290,000	405,536.00
	FRANCE O.A.T. 3.25%	130,000	181,792.00
	SPANISH GOV'T 4.8%	19,000	23,360.50
	SPANISH GOV'T 3.8%	274,000	322,484.30
	SPANISH GOV'T 3.8%	800,000	941,560.00
	SPANISH GOV'T 3.8%	350,000	411,932.50
	SPANISH GOV'T 3.8%	70,000	82,386.50
	SPANISH GOV'T 5.9%	270,000	369,576.00
	SPANISH GOV'T 5.9%	813,000	1,112,834.40
	SPANISH GOV'T 5.9%	110,000	150,568.00
	SPANISH GOV'T 5.15%	55,000	84,738.50
	SPANISH GOV'T 5.15%	240,000	369,768.00
	SPANISH GOV'T 5.15%	100,000	154,070.00
	BELGIAN 0338 0.5%	900,000	917,370.00
	BELGIAN 0315 4%	110,000	112,860.00
	BELGIAN 0315 4%	140,000	143,640.00
	BELGIAN 0331 3.75%	397,000	585,019.20
	BELGIAN 0331 3.75%	130,000	191,568.00
	BELGIAN 0331 3.75%	30,000	44,208.00
	REP OF AUSTRIA 3.9%	366,000	397,183.20
	REP OF AUSTRIA 3.9%	320,000	347,264.00
	FINNISH GOV'T 3.5%	100,000	110,695.00
	FINNISH GOV'T 4%	377,000	476,980.40
	FINNISH GOV'T 4%	180,000	227,736.00
	FINNISH GOV'T 2.75%	140,000	170,366.00
	IRISH GOVT 5.4%	106,000	140,842.20
	IRISH GOVT 5.4%	190,000	252,453.00
	IRISH GOVT 5.4%	90,000	119,583.00
	IRISH GOVT 5.4%	20,000	26,574.00
	IRISH GOVT 1.7%	100,000	103,700.00
	IRISH GOVT 1.7%	40,000	41,480.00
小計		17,761,000	23,174,514.39
			(2,934,588,757)
国債証券計			7,528,211,906
			(7,528,211,906)
合計			7,528,211,906
			(7,528,211,906)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計額に対する比率
米ドル	国債証券7銘柄	42.2%	44.1%
カナダドル	国債証券3銘柄	2.6%	2.7%
オーストラリアドル	国債証券4銘柄	2.1%	2.2%
イギリスポンド	国債証券4銘柄	6.5%	6.8%
シンガポールドル	国債証券1銘柄	0.4%	0.4%
スウェーデンクローナ	国債証券2銘柄	1.2%	1.3%
デンマーククローネ	国債証券1銘柄	0.6%	0.6%
メキシコペソ	国債証券2銘柄	0.4%	0.4%
ポーランドズロチ	国債証券1銘柄	1.9%	2.0%
南アフリカランド	国債証券1銘柄	0.5%	0.5%
ユーロ	国債証券19銘柄	37.3%	39.0%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(2018年8月21日現在)
区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	7,721,585,024	-	7,552,383,251	169,201,773
	米ドル	3,313,247,293	-	3,290,869,411	22,377,882
	カナダドル	210,115,512	-	206,121,600	3,993,912
	オーストラリアドル	169,665,396	-	165,251,850	4,413,546
	イギリスポンド	535,121,755	-	513,737,500	21,384,255
	シンガポールドル	31,588,480	-	30,907,800	680,680
	スウェーデンクローナ	102,825,247	-	97,235,040	5,590,207
	デンマーククローネ	46,895,281	-	45,353,580	1,541,701
	メキシコペソ	29,819,691	-	28,886,400	933,291
	ポーランドズロチ	161,597,377	-	155,543,520	6,053,857
	南アフリカランド	46,638,124	-	42,038,400	4,599,724
	ユーロ	3,074,070,868	-	2,976,438,150	97,632,718
合計		-	-	-	169,201,773

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。