有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月20日-平成28年5月12日)

MHAM好配当利回り株マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 5月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	150,736,083
株式	10,757,260,540
未収配当金	139,368,125
流動資産合計	11,047,364,748
資産合計	11,047,364,748
負債の部
流動負債
未払解約金	25,000,000
未払利息	363
その他未払費用	159
流動負債合計	25,000,522
負債合計	25,000,522
純資産の部
元本等
元本	3,746,827,613
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,275,536,613
元本等合計	11,022,364,226
純資産合計	11,022,364,226
負債純資産合計	11,047,364,748

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成27年12月11日 至 平成28年 5月12日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。
2収益・費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成28年 5月12日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		3,746,827,613口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	2.9418円
		(1万口当たり純資産の額)	(29,418円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成27年12月11日 至 平成28年 5月12日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成28年 5月12日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	株式
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成27年12月11日 至 平成28年 5月12日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	△1,028,075,925
合計	△1,028,075,925

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成28年 5月12日現在)
期首	平成27年12月11日
親投資信託の期首における元本額	3,645,697,113円
期中追加設定元本額	177,505,100円
期中一部解約元本額	76,374,600円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	3,746,827,613円
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	1,687,675,844円
MHAM6資産バランスファンド	408,290,130円
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	266,813円
日本3資産ファンド 安定コース	417,764,756円
日本3資産ファンド 成長コース	956,325,607円
日本3資産ファンド(年1回決算型)	302,040円
MHAM日本好配当株オープン	276,202,423円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(平成28年 5月12日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本・円	パナホーム	90,000	877.00	78,930,000
	大和ハウス工業	113,400	3,017.00	342,127,800
	積水ハウス	201,200	1,920.00	386,304,000
	中電工	20,300	2,227.00	45,208,100
	日本たばこ産業	72,600	4,560.00	331,056,000
	DIC	748,000	251.00	187,748,000
	ポーラ・オルビスホールディングス	23,000	9,230.00	212,290,000
	ノエビアホールディングス	53,700	3,135.00	168,349,500
	武田薬品工業	31,400	5,011.00	157,345,400
	エーザイ	16,400	6,594.00	108,141,600
	大塚ホールディングス	30,200	4,268.00	128,893,600
	JXホールディングス	121,100	446.20	54,034,820
	ブリヂストン	75,400	3,873.00	292,024,200
	三和ホールディングス	79,900	887.00	70,871,300
	アマダホールディングス	66,200	1,178.00	77,983,600
	アマノ	100,800	1,820.00	183,456,000
	アズビル	60,600	2,830.00	171,498,000
	キヤノン	104,800	3,079.00	322,679,200
	リコー	125,100	954.00	119,345,400
	東京エレクトロン	34,300	7,300.00	250,390,000
	東海理化電機製作所	41,300	1,959.00	80,906,700
	日産自動車	262,700	988.10	259,573,870
	トヨタ自動車	97,400	5,553.00	540,862,200
	日野自動車	92,300	1,051.00	97,007,300
	本田技研工業	52,800	3,022.00	159,561,600
	富士重工業	71,700	3,881.00	278,267,700
	大日本印刷	107,000	1,032.00	110,424,000
	中国電力	50,700	1,452.00	73,616,400
	北陸電力	50,200	1,403.00	70,430,600
	日本航空	64,700	3,994.00	258,411,800
	コーエーテクモホールディングス	92,300	1,899.00	175,277,700
	トレンドマイクロ	58,300	4,290.00	250,107,000
	日本電信電話	106,200	5,113.00	543,000,600
	KDDI	118,900	3,407.00	405,092,300
	NTTドコモ	229,400	2,821.50	647,252,100
	TOKAIホールディングス	67,400	678.00	45,697,200
	第一興商	19,600	4,780.00	93,688,000
	アズワン	20,900	3,960.00	82,764,000
	伊藤忠商事	229,200	1,398.50	320,536,200
	サンゲツ	47,700	1,985.00	94,684,500
	リョーサン	25,600	2,674.00	68,454,400
	東陽テクニカ	103,500	1,082.00	111,987,000
	因幡電機産業	42,000	3,545.00	148,890,000
	ローソン	17,800	8,620.00	153,436,000
	チヨダ	24,700	2,847.00	70,320,900
	青山商事	51,800	4,150.00	214,970,000
	ヤマダ電機	110,700	533.00	59,003,100
	あおぞら銀行	538,000	390.00	209,820,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	286,500	510.10	146,143,650
	三井住友フィナンシャルグループ	39,000	3,360.00	131,040,000
	池田泉州ホールディングス	72,000	401.00	28,872,000
	大和証券グループ本社	202,000	622.50	125,745,000
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	70,900	535.00	37,931,500
	松井証券	53,700	962.00	51,659,400
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	25,900	2,871.50	74,371,850
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	56,400	2,951.00	166,436,400
	日立キャピタル	81,900	2,467.00	202,047,300
	オリックス	145,700	1,552.50	226,199,250
	ユー・エス・エス	28,500	1,615.00	46,027,500
	テクノプロ・ホールディングス	29,200	3,260.00	95,192,000
	メイテック	30,100	3,750.00	112,875,000
小計	銘柄数:61	6,085,000		10,757,260,540
	組入時価比率:97.6%			100.0%
合 計		6,085,000		10,757,260,540

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。