有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年3月29日-平成31年3月28日)

(2)【投資対象】
主として、マザーファンド受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式の中から、原則として日経平均株価に採用された銘柄に投資を行います。
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑥に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権
② 運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、三菱UFJ国際投信株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマイ・インデックス・オープン225 マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資することを指図します。
a.株券または新株引受権証書
b.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
c.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、b.の証券または証書の性質を有するもの
d. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
e. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、a.の証券または証書を以下「株式」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③のa.からe.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他の投資対象
先物取引等
≪参考≫マザーファンドに係る約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。
-運用の基本方針-
約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均株価に連動する投資成果を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)上場株式の中から、原則として日経平均株価に採用された銘柄に投資を行います。
なお、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引および金融先物取引ならびに外国の市場におけるこれらと類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
(2)投資態度
投資成果を日経平均株価の動きに出来るだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
(イ)前記投資対象銘柄の中から200銘柄以上に、原則として等株数投資を行います。
(ロ)資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則として買付の場合は株価の高い銘柄から順番に、売却の場合は株価の低い銘柄から順番に行います。
(ハ)株式の組入比率は高位を保つ予定です。
(ニ)株式以外への資産の投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
(イ)株式の組入比率については、制限を設けません。
(ロ)有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行います。
(ハ)外貨建資産への投資は行いません。
(ニ)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
以上