有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)

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【提出】: 2017/12/18 9:39
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【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	グローバル・ソブリン・オープンマザーファンド	16,457,851,184	33,350,189,639
親投資信託受益証券	親投資信託受益証券小計	16,457,851,184	33,350,189,639
	合計	16,457,851,184	33,350,189,639

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「グローバル・ソブリン・オープンマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

	[ 平成29年3月17日現在 ]	[ 平成29年9月19日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	―	4,387,181,329
コール・ローン	7,062,137,976	4,853,256,072
国債証券	575,730,076,562	552,075,034,338
地方債証券	13,779,678,864	12,487,012,318
特殊債券	56,987,400,618	40,568,237,559
派生商品評価勘定	150,168,678	127,200,000
未収入金	3,730,077,300	3,340,273,336
未収利息	7,157,500,360	6,133,531,493
前払費用	436,402,780	196,002,267
流動資産合計	665,033,443,138	624,167,728,712
資産合計	665,033,443,138	624,167,728,712
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	534,500	320,400
未払金	2,918,285,650	―
未払解約金	1,050,381,001	1,078,362,254
未払利息	12,576	8,642
流動負債合計	3,969,213,727	1,078,691,296
負債合計	3,969,213,727	1,078,691,296
純資産の部
元本等
元本	344,062,856,773	307,486,301,538
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	317,001,372,638	315,602,735,878
元本等合計	661,064,229,411	623,089,037,416
純資産合計	661,064,229,411	623,089,037,416
負債純資産合計	665,033,443,138	624,167,728,712

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎月18日から翌月17日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年3月17日現在 ]	[ 平成29年9月19日現在 ]

1	期首	平成28年9月21日	平成29年3月18日
	期首元本額	393,798,550,819円	344,062,856,773円
	期首からの追加設定元本額	359,572,916円	1,261,836,644円
	期首からの一部解約元本額	50,095,266,962円	37,838,391,879円
	元本の内訳*
	グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)	1,609,226,973円	1,603,922,278円
	グローバル・ソブリン・オープン VA(適格機関投資家専用)	1,165,344,735円	1,027,654,123円
	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	317,568,783,566円	284,275,594,511円
	グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)	19,216,909,747円	16,457,851,184円
	グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)	2,308,609,136円	2,184,206,088円
	グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)	1,471,057,982円	1,367,313,667円
	グローバル・ソブリン・ファンド2014	15,647,742円	14,147,954円
	グローバル・ソブリン・オープン VA2(適格機関投資家専用)	371,821,974円	325,360,890円
	グローバル・ソブリン・オープン VA3(適格機関投資家専用)	335,454,918円	230,250,843円
	(合計)	344,062,856,773円	307,486,301,538円
2	受益権の総数	344,062,856,773口	307,486,301,538口
3	1口当たり純資産額	1.9213円	2.0264円
	(1万口当たり純資産額)	(19,213円)	(20,264円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区分	( 自平成28年 9月21日至平成29年 3月17日 )	( 自平成29年 3月18日至平成29年 9月19日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
		デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区分	[ 平成29年3月17日現在 ]	[ 平成29年9月19日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
		デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	同左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成29年3月17日現在 ]	[ 平成29年9月19日現在 ]
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△1,830,243,364	△1,796,137,493
地方債証券	△32,054,796	△203,490,632
特殊債券	6,035,131	△5,728,669
合計	△1,856,263,029	△2,005,356,794

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

		[ 平成29年3月17日現在 ]
区分	種類	契約額	等(円)	時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	566,715,500	―	567,250,000	△534,500
	メキシコペソ	2,179,300,000	―	2,179,300,000	―
	買建
	アメリカドル	2,179,300,000	―	2,181,109,878	1,809,878
	メキシコペソ	2,044,490,500	―	2,179,300,000	134,809,500
	ポーランドズロチ	3,860,810,700	―	3,874,360,000	13,549,300
	合計	10,830,616,700	―	10,981,319,878	149,634,178

		[ 平成29年9月19日現在 ]
区分	種類	契約額	等(円)	時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	1,002,729,600	―	1,003,050,000	△320,400
	買建
	ノルウェークローネ	4,150,800,000	―	4,278,000,000	127,200,000
	合計	5,153,529,600	―	5,281,050,000	126,879,600

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通貨		券面総額	評価額	備考
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
円
国債証券	第15回利付国債(30年)	1,000,000,000	1,342,210,000
国債証券	第16回利付国債(30年)	500,000,000	672,460,000
	第21回利付国債(30年)	1,000,000,000	1,319,730,000
	第24回利付国債(30年)	500,000,000	679,980,000
	第25回利付国債(30年)	500,000,000	662,665,000
	第27回利付国債(30年)	300,000,000	409,449,000
	第147回利付国債(20年)	1,500,000,000	1,793,745,000
	第148回利付国債(20年)	5,500,000,000	6,491,265,000
	第149回利付国債(20年)	9,000,000,000	10,628,730,000
	第150回利付国債(20年)	1,800,000,000	2,096,478,000
	第153回利付国債(20年)	15,000,000,000	17,208,300,000
	第159回利付国債(20年)	6,000,000,000	6,083,940,000
	国債証券小計	42,600,000,000	49,388,952,000 (49,388,952,000)
円小計		42,600,000,000	49,388,952,000 (49,388,952,000)
アメリカドル
国債証券	0.75 T-NOTE 171231	20,000,000.00	19,979,687.50
国債証券	0.875 T-NOTE 171015	50,000,000.00	49,994,140.60
	0.875 T-NOTE 171115	50,000,000.00	49,990,234.35
	0.875 T-NOTE 180115	30,000,000.00	29,980,078.11
	0.875 T-NOTE 180331	50,000,000.00	49,914,062.50
	1 T-NOTE 180215	35,000,000.00	34,980,859.37
	1 T-NOTE 180315	15,000,000.00	14,988,867.18
	1.5 T-NOTE 260815	60,000,000.00	56,606,250.00
	1.625 T-NOTE 231031	50,000,000.00	49,027,343.75
	1.625 T-NOTE 260215	50,000,000.00	47,890,625.00
	1.625 T-NOTE 260515	25,000,000.00	23,888,671.87
	2 T-NOTE 261115	50,000,000.00	49,113,281.25
	2.125 T-NOTE 221231	20,000,000.00	20,245,312.50
	2.125 T-NOTE 231130	50,000,000.00	50,449,218.75
	2.25 T-NOTE 241115	55,000,000.00	55,627,343.75
	3.125 T-BOND 440815	115,000,000.00	122,708,593.75
	3.5 T-BOND 390215	40,000,000.00	45,650,000.00
	3.625 T-BOND 440215	195,000,000.00	226,626,562.50
	4.5 T-BOND 360215	16,000,000.00	20,810,000.00
	5.25 T-BOND 290215	30,000,000.00	38,925,000.00
	6.125 T-BOND 271115	50,000,000.00	67,763,671.85
	6.25 T-BOND 230815	35,000,000.00	43,449,218.75
	7.125 T-BOND 230215	8,500,000.00	10,789,023.43
	7.25 T-BOND 220815	90,000,000.00	112,907,812.50
	7.625 T-BOND 221115	15,000,000.00	19,249,218.75
	8 T-BOND 211115	54,000,000.00	67,651,875.00
	8.125 T-BOND 190815	140,000,000.00	157,680,468.68
	8.75 T-BOND 200515	130,000,000.00	154,705,078.06
	8.75 T-BOND 200815	250,000,000.00	301,240,234.25
	8.875 T-BOND 190215	139,000,000.00	153,730,742.11
	9 T-BOND 181115	45,000,000.00	49,034,179.66
	国債証券小計	1,962,500,000.00	2,195,597,655.77 (244,721,314,712)
特殊債券	2.5 INTL BK RECON 241125	25,000,000.00	25,355,075.00
特殊債券	7.625 INTL BK REC 230119	25,000,000.00	31,922,775.00
	特殊債券小計	50,000,000.00	57,277,850.00 (6,384,189,161)
アメリカドル小計		2,012,500,000.00	2,252,875,505.77 (251,105,503,873)
カナダドル
国債証券	1.25 CAN GOVT 180901	16,000,000.00	15,971,040.00
国債証券	1.75 CAN GOVT 190301	50,000,000.00	50,184,500.00
	3.75 CAN GOVT 190601	30,000,000.00	31,103,100.00
	国債証券小計	96,000,000.00	97,258,640.00 (8,829,139,339)
地方債証券	2.4 ONTARIO 260602	60,000,000.00	58,518,600.00
地方債証券	2.85 BRITISH COL 250618	7,000,000.00	7,125,020.00
	3.3 BRITISH COL 231218	34,000,000.00	35,763,920.00
	7.5 ONTARIO 240207	28,000,000.00	36,144,920.00
	地方債証券小計	129,000,000.00	137,552,460.00 (12,487,012,318)
カナダドル小計		225,000,000.00	234,811,100.00 (21,316,151,657)
オーストラリアドル
国債証券	3.75 AUST GOVT 370421	50,000,000.00	53,221,600.00
国債証券	4.5 AUST GOVT 330421	5,000,000.00	5,867,125.00
	国債証券小計	55,000,000.00	59,088,725.00 (5,254,169,427)
特殊債券	4 KFW 250227	30,000,000.00	31,681,050.00
特殊債券	4.75 EUROPEAN INV 240807	40,000,000.00	44,060,560.00
	5 KFW 240319	10,000,000.00	11,157,300.00
	6.5 QUEENSLAND 330314	5,000,000.00	6,698,915.00
	特殊債券小計	85,000,000.00	93,597,825.00 (8,322,718,599)
オーストラリアドル小計		140,000,000.00	152,686,550.00 (13,576,888,026)
イギリスポンド
国債証券	4.25 GILT 360307	35,000,000.00	48,419,000.00
国債証券	4.5 GILT 340907	35,000,000.00	49,148,330.00
	4.75 GILT 301207	35,000,000.00	48,413,750.00
	4.75 GILT 381207	50,000,000.00	75,288,000.00
	国債証券小計	155,000,000.00	221,269,080.00 (33,338,612,283)
イギリスポンド小計		155,000,000.00	221,269,080.00 (33,338,612,283)
シンガポールドル
国債証券	2.875SINGAPORGOVT 300901	20,000,000.00	21,352,000.00
国債証券	3.5 SINGAPORGOVT 270301	3,000,000.00	3,367,860.00
	国債証券小計	23,000,000.00	24,719,860.00 (2,046,310,010)
シンガポールドル小計		23,000,000.00	24,719,860.00 (2,046,310,010)
ニュージーランドドル
国債証券	5.5 NZ GOVT 230415	15,000,000.00	17,270,595.00
国債証券	6 NZ GOVT 210515	15,000,000.00	16,969,860.00
	国債証券小計	30,000,000.00	34,240,455.00 (2,774,161,664)
特殊債券	4.125 NORDIC INVE 200319	15,000,000.00	15,557,370.00
特殊債券	4.625 IBRD 211006	35,000,000.00	37,283,470.00
	特殊債券小計	50,000,000.00	52,840,840.00 (4,281,164,856)
ニュージーランドドル小計		80,000,000.00	87,081,295.00 (7,055,326,520)
スウェーデンクローネ
国債証券	1 SWD GOVT 261112	110,000,000.00	113,374,250.00
国債証券	国債証券小計	110,000,000.00	113,374,250.00 (1,588,373,242)
特殊債券	1.25 EIB 250512	455,000,000.00	463,210,475.00
特殊債券	1.75 EIB 261112	55,000,000.00	57,328,700.00
	2.75 EIB 231113	190,000,000.00	213,330,480.00
	4 EIB 281201	70,000,000.00	86,845,150.00
	特殊債券小計	770,000,000.00	820,714,805.00 (11,498,214,418)
スウェーデンクローネ小計		880,000,000.00	934,089,055.00 (13,086,587,660)
ノルウェークローネ
国債証券	2 NORWE GOVT 230524	125,000,000.00	130,954,250.00
国債証券	3.75 NORWE GOVT 210525	250,000,000.00	275,964,250.00
	国債証券小計	375,000,000.00	406,918,500.00 (5,806,726,995)
ノルウェークローネ小計		375,000,000.00	406,918,500.00 (5,806,726,995)
デンマーククローネ
国債証券	1.75 DMK GOVT 251115	80,000,000.00	89,649,040.00
国債証券	国債証券小計	80,000,000.00	89,649,040.00 (1,606,510,796)
デンマーククローネ小計		80,000,000.00	89,649,040.00 (1,606,510,796)
メキシコペソ
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	900,000,000.00	1,068,219,000.00
国債証券	6.5 MEXICAN BONOS 220609	400,000,000.00	397,020,000.00
	8 MEXICAN BONOS 200611	200,000,000.00	206,447,000.00
	8 MEXICAN BONOS 231207	400,000,000.00	426,324,000.00
	国債証券小計	1,900,000,000.00	2,098,010,000.00 (13,175,502,800)
メキシコペソ小計		1,900,000,000.00	2,098,010,000.00 (13,175,502,800)
ポーランドズロチ
特殊債券	4.25 EIB 221025	300,000,000.00	324,700,500.00
特殊債券	特殊債券小計	300,000,000.00	324,700,500.00 (10,081,950,525)
ポーランドズロチ小計		300,000,000.00	324,700,500.00 (10,081,950,525)
ユーロ
国債証券	0.5 NETH GOVT 260715	12,000,000.00	12,077,256.00
国債証券	1.2 AUSTRIA GOVT 251020	30,000,000.00	32,018,160.00
	1.7 IRISH GOVT 370515	25,000,000.00	25,284,000.00
	2.25 O.A.T 240525	65,000,000.00	74,017,580.00
	2.4 IRISH GOVT 300515	70,000,000.00	80,088,750.00
	2.6 BEL GOVT 240622	24,000,000.00	27,906,264.00
	2.75 O.A.T 271025	32,000,000.00	38,175,296.00
	3.4 IRISH GOVT 240318	100,000,000.00	120,155,200.00
	3.9 IRISH GOVT 230320	60,000,000.00	72,660,240.00
	4 FINNISH GOVT 250704	5,000,000.00	6,432,355.00
	4.5 BEL GOVT 260328	50,000,000.00	67,020,800.00
	4.75 O.A.T 350425	100,000,000.00	154,131,000.00
	5.4 IRISH GOVT 250313	161,000,000.00	218,981,091.00
	5.5 BEL GOVT 280328	90,000,000.00	133,921,080.00
	5.5 NETH GOVT 280115	10,000,000.00	14,980,050.00
	5.5 O.A.T 290425	65,000,000.00	97,998,615.00
	6 O.A.T 251025	34,000,000.00	49,366,368.00
	6.5 BUND 270704	95,000,000.00	150,996,895.00
	国債証券小計	1,028,000,000.00	1,376,211,000.00 (183,545,261,070)
ユーロ小計		1,028,000,000.00	1,376,211,000.00 (183,545,261,070)
	合計	―	605,130,284,215 (555,741,332,215)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	国債証券	31銘柄	97.46%	40.44%
	特殊債券	2銘柄	2.54%	1.06%
カナダドル	国債証券	3銘柄	41.42%	1.46%
	地方債証券	4銘柄	58.58%	2.06%
オーストラリアドル	国債証券	2銘柄	38.70%	0.87%
	特殊債券	4銘柄	61.30%	1.38%
イギリスポンド	国債証券	4銘柄	100.00%	5.51%
シンガポールドル	国債証券	2銘柄	100.00%	0.34%
ニュージーランドドル	国債証券	2銘柄	39.32%	0.46%
	特殊債券	2銘柄	60.68%	0.71%
スウェーデンクローネ	国債証券	1銘柄	12.14%	0.26%
	特殊債券	4銘柄	87.86%	1.90%
ノルウェークローネ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.96%
デンマーククローネ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.27%
メキシコペソ	国債証券	4銘柄	100.00%	2.18%
ポーランドズロチ	特殊債券	1銘柄	100.00%	1.67%
ユーロ	国債証券	18銘柄	100.00%	30.33%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)

開示資料

決算