有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| [令和 2年 9月17日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 4,055,489,580 |
| コール・ローン | 12,051,338,398 |
| 国債証券 | 360,651,086,392 |
| 地方債証券 | 9,874,681,689 |
| 特殊債券 | 28,538,603,769 |
| 派生商品評価勘定 | 64,159,250 |
| 未収利息 | 2,303,201,532 |
| 前払費用 | 328,152,655 |
| 流動資産合計 | 417,866,713,265 |
| 資産合計 | 417,866,713,265 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 62,811,525 |
| 未払解約金 | 436,133,734 |
| 未払利息 | 21,461 |
| 流動負債合計 | 498,966,720 |
| 負債合計 | 498,966,720 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 192,056,818,405 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 225,310,928,140 |
| 元本等合計 | 417,367,746,545 |
| 純資産合計 | 417,367,746,545 |
| 負債純資産合計 | 417,866,713,265 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [令和 2年 9月17日現在] | ||
| 1. | 期首 | 令和 2年 3月18日 |
| 期首元本額 | 204,332,507,657円 | |
| 期中追加設定元本額 | 556,222,724円 | |
| 期中一部解約元本額 | 12,831,911,976円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| グローバル・ソブリン・オープン(DC年金) | 1,479,409,484円 | |
| グローバル・ソブリン・オープン VA(適格機関投資家専用) | 490,411,414円 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 176,152,627,505円 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 10,871,778,006円 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 1,670,505,031円 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) | 1,150,447,581円 | |
| グローバル・ソブリン・オープン VA2(適格機関投資家専用) | 145,223,535円 | |
| グローバル・ソブリン・オープン VA3(適格機関投資家専用) | 96,415,849円 | |
| 合計 | 192,056,818,405円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 192,056,818,405口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 令和 2年 3月18日 至 令和 2年 9月17日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [令和 2年 9月17日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [令和 2年 9月17日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 1,322,725,420 |
| 地方債証券 | 65,329,898 |
| 特殊債券 | 75,503,522 |
| 合計 | 1,463,558,840 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 通貨関連 |
| [令和 2年 9月17日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| スウェーデンクローネ | 3,293,661,525 | ― | 3,230,850,000 | △62,811,525 | |
| メキシコペソ | 6,683,740,750 | ― | 6,747,900,000 | 64,159,250 | |
| 合計 | 9,977,402,275 | ― | 9,978,750,000 | 1,347,725 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [令和 2年 9月17日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 2.1731円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,731円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 円 | 国債証券 | 第164回利付国債(20年) | 2,500,000,000 | 2,570,300,000 | |
| 第167回利付国債(20年) | 3,000,000,000 | 3,074,550,000 | |||
| 第168回利付国債(20年) | 4,600,000,000 | 4,627,876,000 | |||
| 第169回利付国債(20年) | 2,000,000,000 | 1,975,440,000 | |||
| 第170回利付国債(20年) | 2,000,000,000 | 1,973,380,000 | |||
| 第171回利付国債(20年) | 9,000,000,000 | 8,870,760,000 | |||
| 第172回利付国債(20年) | 7,000,000,000 | 7,019,040,000 | |||
| 第173回利付国債(20年) | 1,000,000,000 | 1,001,830,000 | |||
| 円合計 | 31,100,000,000 | 31,113,176,000 | |||
| アメリカドル | 国債証券 | 0.375 T-NOTE 270731 | 25,000,000.00 | 24,861,328.12 | |
| 0.5 T-NOTE 270430 | 10,000,000.00 | 10,043,750.00 | |||
| 0.5 T-NOTE 270531 | 25,000,000.00 | 25,093,750.00 | |||
| 0.5 T-NOTE 270630 | 25,000,000.00 | 25,082,031.25 | |||
| 1.5 T-NOTE 210930 | 20,000,000.00 | 20,283,593.74 | |||
| 1.5 T-NOTE 260815 | 60,000,000.00 | 63,970,312.50 | |||
| 1.625 T-NOTE 260215 | 50,000,000.00 | 53,523,437.50 | |||
| 1.625 T-NOTE 260515 | 25,000,000.00 | 26,796,875.00 | |||
| 1.625 T-NOTE 261130 | 40,000,000.00 | 43,015,625.00 | |||
| 1.75 T-NOTE 210731 | 30,000,000.00 | 30,427,734.36 | |||
| 2 T-NOTE 250215 | 50,000,000.00 | 53,847,656.25 | |||
| 2 T-NOTE 250815 | 50,000,000.00 | 54,199,218.75 | |||
| 2 T-NOTE 261115 | 50,000,000.00 | 54,886,718.75 | |||
| 2.125 T-NOTE 250515 | 30,000,000.00 | 32,589,843.75 | |||
| 2.25 T-NOTE 241115 | 35,000,000.00 | 37,928,515.62 | |||
| 2.25 T-NOTE 241231 | 35,000,000.00 | 38,010,546.87 | |||
| 2.375 T-NOTE 290515 | 50,000,000.00 | 57,535,156.25 | |||
| 2.625 T-NOTE 290215 | 25,000,000.00 | 29,207,031.25 | |||
| 2.875 T-NOTE 280515 | 35,000,000.00 | 41,207,031.25 | |||
| 2.875 T-NOTE 280815 | 50,000,000.00 | 59,062,500.00 | |||
| 3.125 T-BOND 440815 | 115,000,000.00 | 156,916,601.50 | |||
| 3.625 T-BOND 440215 | 150,000,000.00 | 219,703,125.00 | |||
| 6.125 T-BOND 271115 | 15,000,000.00 | 21,008,203.12 | |||
| 6.25 T-BOND 230815 | 35,000,000.00 | 41,215,234.37 | |||
| 7.25 T-BOND 220815 | 50,000,000.00 | 56,802,734.35 | |||
| 7.625 T-BOND 221115 | 15,000,000.00 | 17,429,882.80 | |||
| 8 T-BOND 211115 | 54,000,000.00 | 58,921,171.84 | |||
| 国債証券 小計 | 1,154,000,000.00 | 1,353,569,609.19 | |||
| (142,219,558,837) | |||||
| 特殊債券 | 2.5 INTL BK RECON 241125 | 25,000,000.00 | 27,244,147.50 | ||
| 7.625 INTL BK REC 230119 | 25,000,000.00 | 29,273,900.00 | |||
| 特殊債券 小計 | 50,000,000.00 | 56,518,047.50 | |||
| (5,938,351,250) | |||||
| アメリカドル合計 | 1,204,000,000.00 | 1,410,087,656.69 | |||
| (148,157,910,087) | |||||
| カナダドル | 国債証券 | 1 CAN GOVT 270601 | 35,000,000.00 | 36,428,700.00 | |
| 国債証券 小計 | 35,000,000.00 | 36,428,700.00 | |||
| (2,898,267,372) | |||||
| 地方債証券 | 2.05 ONTARIO 300602 | 33,000,000.00 | 35,490,510.00 | ||
| 2.2 BRITISH COL 300618 | 7,000,000.00 | 7,657,790.00 | |||
| 2.4 ONTARIO 260602 | 60,000,000.00 | 65,257,200.00 | |||
| 2.85 BRITISH COL 250618 | 7,000,000.00 | 7,714,560.00 | |||
| 2.95 BRITISH COL 281218 | 7,000,000.00 | 7,996,100.00 | |||
| 地方債証券 小計 | 114,000,000.00 | 124,116,160.00 | |||
| (9,874,681,689) | |||||
| カナダドル合計 | 149,000,000.00 | 160,544,860.00 | |||
| (12,772,949,061) | |||||
| オーストラリアドル | 国債証券 | 2.25 AUST GOVT 280521 | 50,000,000.00 | 55,784,855.00 | |
| 2.75 AUST GOVT 271121 | 50,000,000.00 | 57,386,325.00 | |||
| 4.75 AUST GOVT 270421 | 30,000,000.00 | 38,109,975.00 | |||
| 国債証券 小計 | 130,000,000.00 | 151,281,155.00 | |||
| (11,559,393,053) | |||||
| 特殊債券 | 1.75 QUEENSLAND 310821 | 9,000,000.00 | 9,301,117.50 | ||
| 2 NEWSWALES 310320 | 20,000,000.00 | 21,243,336.00 | |||
| 2.25 VICTORIA 341120 | 4,000,000.00 | 4,251,031.20 | |||
| 2.5 VICTORIA 291022 | 10,000,000.00 | 11,174,667.00 | |||
| 3 NEWSWALES 290420 | 10,000,000.00 | 11,572,444.00 | |||
| 6.5 QUEENSLAND 330314 | 5,000,000.00 | 7,874,886.00 | |||
| 特殊債券 小計 | 58,000,000.00 | 65,417,481.70 | |||
| (4,998,549,776) | |||||
| オーストラリアドル合計 | 188,000,000.00 | 216,698,636.70 | |||
| (16,557,942,829) | |||||
| イギリスポンド | 国債証券 | 1.5 GILT 470722 | 5,000,000.00 | 5,911,894.00 | |
| 1.75 GILT 370907 | 13,000,000.00 | 15,381,256.80 | |||
| 1.75 GILT 490122 | 5,000,000.00 | 6,279,505.00 | |||
| 3.5 GILT 450122 | 10,000,000.00 | 16,136,340.00 | |||
| 4.25 GILT 360307 | 25,000,000.00 | 38,829,260.00 | |||
| 4.25 GILT 390907 | 10,000,000.00 | 16,460,318.00 | |||
| 4.75 GILT 381207 | 15,000,000.00 | 25,761,354.00 | |||
| イギリスポンド合計 | 83,000,000.00 | 124,759,927.80 | |||
| (16,958,616,985) | |||||
| シンガポールドル | 国債証券 | 2.875 SINGAPORGOV 290701 | 40,000,000.00 | 46,852,000.00 | |
| 2.875SINGAPORGOVT 300901 | 20,000,000.00 | 23,790,100.00 | |||
| シンガポールドル合計 | 60,000,000.00 | 70,642,100.00 | |||
| (5,457,102,225) | |||||
| ニュージーランドドル | 国債証券 | 1.5 NZ GOVT 310515 | 5,000,000.00 | 5,474,118.00 | |
| 3 NZ GOVT 290420 | 20,000,000.00 | 24,339,796.00 | |||
| 4.5 NZ GOVT 270415 | 10,000,000.00 | 12,808,916.00 | |||
| ニュージーランドドル合計 | 35,000,000.00 | 42,622,830.00 | |||
| (3,006,614,428) | |||||
| スウェーデンクローネ | 国債証券 | 3.5 SWD GOVT 390330 | 15,000,000.00 | 23,509,290.00 | |
| 国債証券 小計 | 15,000,000.00 | 23,509,290.00 | |||
| (279,760,551) | |||||
| 特殊債券 | 0.9 INTL FINAN 250512 | 20,000,000.00 | 20,656,040.00 | ||
| 1.25 EIB 250512 | 386,000,000.00 | 405,472,156.00 | |||
| 1.75 EIB 261112 | 55,000,000.00 | 59,944,940.00 | |||
| 特殊債券 小計 | 461,000,000.00 | 486,073,136.00 | |||
| (5,784,270,318) | |||||
| スウェーデンクローネ合計 | 476,000,000.00 | 509,582,426.00 | |||
| (6,064,030,869) | |||||
| ノルウェークローネ | 国債証券 | 2 NORWE GOVT 230524 | 400,000,000.00 | 419,304,000.00 | |
| 3 NORWE GOVT 240314 | 100,000,000.00 | 109,521,000.00 | |||
| 3.75 NORWE GOVT 210525 | 400,000,000.00 | 410,462,080.00 | |||
| ノルウェークローネ合計 | 900,000,000.00 | 939,287,080.00 | |||
| (10,895,730,128) | |||||
| デンマーククローネ | 国債証券 | 0.5 DMK GOVT 291115 | 30,000,000.00 | 32,467,800.00 | |
| デンマーククローネ合計 | 30,000,000.00 | 32,467,800.00 | |||
| (539,939,514) | |||||
| メキシコペソ | 特殊債券 | 4.75 EIB 210119 | 551,710,000.00 | 552,206,539.00 | |
| メキシコペソ合計 | 551,710,000.00 | 552,206,539.00 | |||
| (2,761,032,695) | |||||
| ポーランドズロチ | 特殊債券 | 4.25 EIB 221025 | 300,000,000.00 | 325,887,000.00 | |
| ポーランドズロチ合計 | 300,000,000.00 | 325,887,000.00 | |||
| (9,056,399,730) | |||||
| ユーロ | 国債証券 | 0 BUND 300215 | 30,000,000.00 | 31,496,550.00 | |
| 0 O.A.T 291125 | 23,000,000.00 | 23,633,466.00 | |||
| 0.25 NETH GOVT 290715 | 27,000,000.00 | 28,675,269.00 | |||
| 0.4 BEL GOVT 400622 | 26,000,000.00 | 26,808,340.00 | |||
| 0.5 AUSTRIA GOVT 290220 | 33,000,000.00 | 35,545,455.00 | |||
| 0.5 SPAIN GOVT 300430 | 10,000,000.00 | 10,287,370.00 | |||
| 0.6 SPAIN GOVT 291031 | 10,000,000.00 | 10,405,280.00 | |||
| 0.75 AUSTRIA GOVT 280220 | 31,000,000.00 | 33,848,404.00 | |||
| 0.8 SPAIN GOVT 270730 | 50,000,000.00 | 52,899,500.00 | |||
| 0.9 IRISH GOVT 280515 | 20,000,000.00 | 21,857,100.00 | |||
| 1.1 IRISH GOVT 290515 | 15,000,000.00 | 16,743,825.00 | |||
| 1.25 O.A.T 340525 | 50,000,000.00 | 58,918,400.00 | |||
| 1.25 O.A.T 360525 | 10,000,000.00 | 11,881,920.00 | |||
| 1.25 SPAIN GOVT 301031 | 30,000,000.00 | 32,952,855.00 | |||
| 1.3 IRISH GOVT 330515 | 15,000,000.00 | 17,495,565.00 | |||
| 1.3 SPAIN GOVT 261031 | 50,000,000.00 | 54,487,105.00 | |||
| 1.35 IRISH GOVT 310318 | 10,000,000.00 | 11,557,730.00 | |||
| 1.4 SPAIN GOVT 280430 | 30,000,000.00 | 33,168,270.00 | |||
| 1.4 SPAIN GOVT 280730 | 18,000,000.00 | 19,932,948.00 | |||
| 1.45 SPAIN GOVT 271031 | 40,000,000.00 | 44,197,720.00 | |||
| 1.45 SPAIN GOVT 290430 | 40,000,000.00 | 44,575,880.00 | |||
| 1.5 SPAIN GOVT 270430 | 20,000,000.00 | 22,127,008.00 | |||
| 1.9 BEL GOVT 380622 | 25,000,000.00 | 32,709,850.00 | |||
| 1.95 SPAIN GOVT 260430 | 50,000,000.00 | 56,097,400.00 | |||
| 2.4 IRISH GOVT 300515 | 30,000,000.00 | 37,547,520.00 | |||
| 2.7 SPAIN GOVT 481031 | 40,000,000.00 | 56,297,680.00 | |||
| 2.75 FINNISH GOVT 280704 | 7,000,000.00 | 8,778,966.00 | |||
| 2.9 SPAIN GOVT 461031 | 50,000,000.00 | 72,147,350.00 | |||
| 4.25 BEL GOVT 410328 | 14,000,000.00 | 25,191,138.00 | |||
| 4.75 O.A.T 350425 | 18,000,000.00 | 30,674,340.00 | |||
| 5.15 SPAIN GOVT 281031 | 20,000,000.00 | 28,231,680.00 | |||
| 5.5 O.A.T 290425 | 25,000,000.00 | 37,828,925.00 | |||
| 5.9 SPAIN GOVT 260730 | 50,000,000.00 | 67,927,400.00 | |||
| ユーロ合計 | 917,000,000.00 | 1,096,928,209.00 | |||
| (135,722,927,299) | |||||
| 合計 | 399,064,371,850 | ||||
| (367,951,195,850) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 国債証券 | 27銘柄 | 95.99% | 35.64% |
| 特殊債券 | 2銘柄 | 4.01% | 1.49% | |
| カナダドル | 国債証券 | 1銘柄 | 22.69% | 0.73% |
| 地方債証券 | 5銘柄 | 77.31% | 2.47% | |
| オーストラリアドル | 国債証券 | 3銘柄 | 69.81% | 2.90% |
| 特殊債券 | 6銘柄 | 30.19% | 1.25% | |
| イギリスポンド | 国債証券 | 7銘柄 | 100.00% | 4.25% |
| シンガポールドル | 国債証券 | 2銘柄 | 100.00% | 1.37% |
| ニュージーランドドル | 国債証券 | 3銘柄 | 100.00% | 0.75% |
| スウェーデンクローネ | 国債証券 | 1銘柄 | 4.61% | 0.07% |
| 特殊債券 | 3銘柄 | 95.39% | 1.45% | |
| ノルウェークローネ | 国債証券 | 3銘柄 | 100.00% | 2.73% |
| デンマーククローネ | 国債証券 | 1銘柄 | 100.00% | 0.14% |
| メキシコペソ | 特殊債券 | 1銘柄 | 100.00% | 0.69% |
| ポーランドズロチ | 特殊債券 | 1銘柄 | 100.00% | 2.27% |
| ユーロ | 国債証券 | 33銘柄 | 100.00% | 34.01% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
