有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年9月17日-平成28年3月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	J・エクイティ マザーファンド	4,796,166,883	6,350,124,953
	親投資信託受益証券 小計	4,796,166,883	6,350,124,953
	合計	4,796,166,883	6,350,124,953

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「J・エクイティ マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成27年9月16日現在 ]	[ 平成28年3月16日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		―	215,873,802
コール・ローン		195,874,763	44,552,132
株式		7,165,705,830	6,598,947,900
未収入金		255,075,781	223,831,727
未収配当金		2,951,125	7,202,750
未収利息		255	―
流動資産合計		7,619,607,754	7,090,408,311
資産合計		7,619,607,754	7,090,408,311
負債の部
流動負債
未払金		260,974,341	361,560,154
流動負債合計		260,974,341	361,560,154
負債合計		260,974,341	361,560,154
純資産の部
元本等
元本	※1	5,312,804,273	5,082,278,592
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,045,829,140	1,646,569,565
元本等合計		7,358,633,413	6,728,848,157
純資産合計		7,358,633,413	6,728,848,157
負債純資産合計		7,619,607,754	7,090,408,311

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月17日から翌年3月16日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成27年9月16日現在 ]	[ 平成28年3月16日現在 ]
※1	期首	平成27年3月17日	平成27年9月17日
	期首元本額	5,762,543,480円	5,312,804,273円
	期首からの追加設定元本額	16,360,996円	12,706,664円
	期首からの一部解約元本額	466,100,203円	243,232,345円
	元本の内訳*
	J・エクイティ	5,020,235,804円	4,796,166,883円
	J・エクイティ(DC年金)	151,472,506円	157,000,038円
	J・エクイティ VA(適格機関投資家専用)	141,095,963円	129,111,671円
	(合 計)	5,312,804,273円	5,082,278,592円
2	受益権の総数	5,312,804,273口	5,082,278,592口
3	1口当たり純資産額	1.3851円	1.3240円
	(1万口当たり純資産額)	(13,851円)	(13,240円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成27年 3月17日 至 平成27年 9月16日 )	( 自 平成27年 9月17日 至 平成28年 3月16日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成27年9月16日現在 ]	[ 平成28年3月16日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成27年9月16日現在 ]	[ 平成28年3月16日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△331,280,454	△3,276,233
合計	△331,280,454	△3,276,233

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1436	フィット	500	1,477.00	738,500
1801	大成建設	58,000	751.00	43,558,000
1803	清水建設	87,000	944.00	82,128,000
1812	鹿島建設	203,000	690.00	140,070,000
1835	東鉄工業	4,700	3,285.00	15,439,500
1925	大和ハウス工業	23,200	3,114.00	72,244,800
2212	山崎製パン	20,000	2,324.00	46,480,000
2222	寿スピリッツ	4,000	7,270.00	29,080,000
2802	味の素	15,000	2,793.00	41,895,000
2815	アリアケジャパン	5,000	6,820.00	34,100,000
2914	日本たばこ産業	18,700	4,582.00	85,683,400
2915	ケンコーマヨネーズ	9,500	2,339.00	22,220,500
3402	東レ	68,000	938.50	63,818,000
4183	三井化学	129,000	370.00	47,730,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	138,000	606.10	83,641,800
4202	ダイセル	21,500	1,447.00	31,110,500
4204	積水化学工業	24,200	1,340.00	32,428,000
4246	ダイキョーニシカワ	7,200	1,540.00	11,088,000
4901	富士フイルムホールディングス	38,700	4,433.00	171,557,100
4528	小野薬品工業	7,300	22,950.00	167,535,000
4565	そーせいグループ	400	17,120.00	6,848,000
4585	UMNファーマ	1,200	2,250.00	2,700,000
4587	ペプチドリーム	2,400	6,070.00	14,568,000
5108	ブリヂストン	8,300	4,101.00	34,038,300
5333	日本碍子	14,000	2,067.00	28,938,000
5344	MARUWA	2,800	2,709.00	7,585,200
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	41,400	1,539.00	63,714,600
5741	UACJ	142,000	235.00	33,370,000
5802	住友電気工業	67,800	1,391.00	94,309,800
6005	三浦工業	9,000	1,908.00	17,172,000
6237	イワキポンプ	100	2,000.00	200,000
6278	ユニオンツール	4,700	2,829.00	13,296,300
6301	小松製作所	20,100	1,897.00	38,129,700
6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	19,000	2,765.00	52,535,000
6367	ダイキン工業	17,800	8,193.00	145,835,400
6381	アネスト岩田	15,000	1,041.00	15,615,000
6383	ダイフク	59,100	1,811.00	107,030,100
6420	福島工業	12,300	2,486.00	30,577,800
6432	竹内製作所	4,700	1,581.00	7,430,700
6480	日本トムソン	20,000	421.00	8,420,000
6501	日立製作所	213,000	532.00	113,316,000
6594	日本電産	3,400	8,125.00	27,625,000
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	300	2,281.00	684,300
6641	日新電機	11,000	1,135.00	12,485,000
6728	アルバック	26,000	3,320.00	86,320,000
6758	ソニー	51,300	2,883.00	147,897,900
6762	TDK	16,800	6,910.00	116,088,000
6794	フォスター電機	5,300	2,371.00	12,566,300
6798	SMK	18,000	566.00	10,188,000
6861	キーエンス	1,100	59,940.00	65,934,000
6869	シスメックス	12,500	7,170.00	89,625,000
6923	スタンレー電気	25,100	2,435.00	61,118,500
6952	カシオ計算機	13,900	2,203.00	30,621,700
6954	ファナック	7,400	17,630.00	130,462,000
6981	村田製作所	7,000	14,600.00	102,200,000
7276	小糸製作所	15,600	4,925.00	76,830,000
6902	デンソー	9,600	4,448.00	42,700,800
7201	日産自動車	81,900	1,080.50	88,492,950
7202	いすゞ自動車	57,400	1,167.50	67,014,500
7203	トヨタ自動車	14,600	6,044.00	88,242,400
7259	アイシン精機	23,100	4,375.00	101,062,500
4543	テルモ	21,900	4,035.00	88,366,500
7716	ナカニシ	2,500	3,670.00	9,175,000
7717	ブイ・テクノロジー	3,000	4,550.00	13,650,000
7730	マニー	1,400	1,879.00	2,630,600
7733	オリンパス	15,500	4,375.00	67,812,500
7747	朝日インテック	6,400	5,130.00	32,832,000
7779	CYBERDYNE	2,400	2,060.00	4,944,000
7780	メニコン	7,400	3,615.00	26,751,000
7915	日本写真印刷	7,000	1,793.00	12,551,000
7956	ピジョン	5,800	2,803.00	16,257,400
9517	イーレックス	12,200	1,287.00	15,701,400
9020	東日本旅客鉄道	2,600	10,020.00	26,052,000
9037	ハマキョウレックス	11,600	1,893.00	21,958,800
9201	日本航空	20,500	4,149.00	85,054,500
9202	ANAホールディングス	103,000	327.10	33,691,300
3660	アイスタイル	36,000	1,101.00	39,636,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	2,000	7,440.00	14,880,000
3774	インターネットイニシアティブ	7,900	2,370.00	18,723,000
3817	SRAホールディングス	11,500	2,675.00	30,762,500
3933	チエル	200	810.00	162,000
3934	ベネフィットジャパン	100	1,980.00	198,000
4733	オービックビジネスコンサルタント	4,000	5,170.00	20,680,000
9432	日本電信電話	51,800	4,906.00	254,130,800
9433	KDDI	84,700	3,039.00	257,403,300
9437	NTTドコモ	32,900	2,556.00	84,092,400
9682	DTS	3,000	2,131.00	6,393,000
9719	SCSK	8,300	4,175.00	34,652,500
9984	ソフトバンクグループ	51,000	5,777.00	294,627,000
3537	昭栄薬品	100	2,501.00	250,100
8001	伊藤忠商事	47,100	1,424.00	67,070,400
2659	サンエー	4,400	5,210.00	22,924,000
2685	アダストリア	4,000	3,295.00	13,180,000
2695	くらコーポレーション	4,400	5,160.00	22,704,000
2753	あみやき亭	1,000	4,465.00	4,465,000
2782	セリア	5,000	7,050.00	35,250,000
3064	MonotaRO	7,000	3,055.00	21,385,000
3092	スタートトゥデイ	6,000	4,415.00	26,490,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	6,900	4,870.00	33,603,000
3398	クスリのアオキ	5,500	5,570.00	30,635,000
3538	ウイルプラスホールディングス	300	1,880.00	564,000
7606	ユナイテッドアローズ	2,800	5,020.00	14,056,000
7618	ピーシーデポコーポレーション	19,000	1,068.00	20,292,000
8008	ヨンドシーホールディングス	4,200	2,773.00	11,646,600
9974	ベルク	3,000	4,235.00	12,705,000
9983	ファーストリテイリング	1,000	35,910.00	35,910,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	172,100	549.30	94,534,530
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	94,000	344.90	32,420,600
8411	みずほフィナンシャルグループ	183,200	179.10	32,811,120
8604	野村ホールディングス	169,000	520.20	87,913,800
8715	アニコム ホールディングス	9,200	2,931.00	26,965,200
8586	日立キャピタル	43,300	2,531.00	109,592,300
8591	オリックス	66,000	1,601.50	105,699,000
3230	スター・マイカ	14,000	1,536.00	21,504,000
3467	アグレ都市デザイン	200	1,730.00	346,000
4666	パーク24	9,000	2,894.00	26,046,000
8801	三井不動産	27,000	2,758.00	74,466,000
8848	レオパレス21	61,800	692.00	42,765,600
8897	タカラレーベン	28,000	654.00	18,312,000
2127	日本M&Aセンター	4,500	6,030.00	27,135,000
2151	タケエイ	21,200	851.00	18,041,200
2175	エス・エム・エス	10,000	2,081.00	20,810,000
2371	カカクコム	11,800	2,220.00	26,196,000
2379	ディップ	11,500	2,696.00	31,004,000
2398	ツクイ	21,000	1,439.00	30,219,000
2413	エムスリー	10,300	2,785.00	28,685,500
2424	ブラス	100	3,595.00	359,500
4293	セプテーニ・ホールディングス	8,000	2,426.00	19,408,000
4343	イオンファンタジー	14,700	2,068.00	30,399,600
4661	オリエンタルランド	14,200	7,922.00	112,492,400
4751	サイバーエージェント	1,400	4,830.00	6,762,000
6049	イトクロ	5,500	2,837.00	15,603,500
6071	IBJ	28,500	517.00	14,734,500
6187	LITALICO	100	2,870.00	287,000
6188	富士ソフトサービスビューロ	200	920.00	184,000
8876	リロ・ホールディング	2,200	14,450.00	31,790,000
8920	東祥	6,000	4,290.00	25,740,000
9603	エイチ・アイ・エス	19,200	3,320.00	63,744,000
9716	乃村工藝社	9,500	1,591.00	15,114,500
9735	セコム	11,100	8,386.00	93,084,600
9743	丹青社	8,000	851.00	6,808,000
9793	ダイセキ	2,000	1,868.00	3,736,000
	合 計	3,695,000	―	6,598,947,900

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。