有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月18日-平成29年2月17日)

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【提出】: 2017/05/16 9:14
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【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	グローバル・ソブリン・オープンマザーファンド	2,334,589,985	4,481,245,476
親投資信託受益証券	親投資信託受益証券小計	2,334,589,985	4,481,245,476
	合計	2,334,589,985	4,481,245,476

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「グローバル・ソブリン・オープンマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成28年2月17日現在 ]	[ 平成29年2月17日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		16,207,806,944	2,736,442,184
コール・ローン		21,511,139,792	7,776,859,716
国債証券		727,406,700,920	583,280,426,301
地方債証券		20,100,365,156	14,064,624,558
特殊債券		88,144,175,293	60,968,004,858
派生商品評価勘定		525,614,342	19,120,000
未収入金		13,869,062,633	―
未収利息		7,421,757,677	6,529,134,532
前払費用		1,978,571,189	532,755,844
流動資産合計		897,165,193,946	675,907,367,993
資産合計		897,165,193,946	675,907,367,993
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,293,406,500	84,181,725
未払金		31,683,555,232	―
未払解約金		800,962,707	1,104,372,766
未払利息		―	13,849
流動負債合計		33,777,924,439	1,188,568,340
負債合計		33,777,924,439	1,188,568,340
純資産の部
元本等
元本	※1	442,089,882,842	351,511,279,430
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		421,297,386,665	323,207,520,223
元本等合計		863,387,269,507	674,718,799,653
純資産合計		863,387,269,507	674,718,799,653
負債純資産合計		897,165,193,946	675,907,367,993

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎月18日から翌月17日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成28年2月17日現在 ]	[ 平成29年2月17日現在 ]

※1	期首	平成27年2月18日	平成28年2月18日
	期首元本額	550,596,411,583円	442,089,882,842円
	期首からの追加設定元本額	6,330,216,668円	2,348,833,723円
	期首からの一部解約元本額	114,836,745,409円	92,927,437,135円
	元本の内訳*
	グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)	1,604,724,141円	1,618,360,220円
	グローバル・ソブリン・オープン VA(適格機関投資家専用)	1,608,500,726円	1,193,389,521円
	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	408,941,759,623円	324,494,261,003円
	グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)	23,204,602,645円	19,596,547,050円
	グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)	2,560,510,367円	2,334,589,985円
	グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)	1,516,308,524円	1,475,492,121円
	グローバル・ソブリン・ファンド2014	19,704,906円	16,206,193円
	グローバル・ソブリン・オープン VA2(適格機関投資家専用)	583,687,930円	390,473,578円
	グローバル・ソブリン・オープン VA3(適格機関投資家専用)	2,050,083,980円	391,959,759円
	(合計)	442,089,882,842円	351,511,279,430円
2	受益権の総数	442,089,882,842口	351,511,279,430口
3	1口当たり純資産額	1.9530円	1.9195円
	(1万口当たり純資産額)	(19,530円)	(19,195円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区分	( 自平成27年 2月18日至平成28年 2月17日 )	( 自平成28年 2月18日至平成29年 2月17日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
		デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区分	[ 平成28年2月17日現在 ]	[ 平成29年2月17日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
		デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	同左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成28年2月17日現在 ]	[ 平成29年2月17日現在 ]
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	9,713,776,673	△5,199,623,475
地方債証券	△63,032,113	△17,725,068
特殊債券	273,696,328	△290,930,559
合計	9,924,440,888	△5,508,279,102

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

		[ 平成28年2月17日現在 ]
区分	種類	契約額	等(円)	時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	11,703,760,000	―	11,427,000,000	276,760,000
	カナダドル	11,761,317,964	―	11,532,895,581	228,422,383
	ユーロ	5,347,814,140	―	5,327,382,181	20,431,959
	買建
	アメリカドル	29,283,556,500	―	27,990,150,000	△1,293,406,500
	合計	58,096,448,604	―	56,277,427,762	△767,792,158

		[ 平成29年2月17日現在 ]
区分	種類	契約額	等(円)	時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	453,400,000	―	453,800,000	△400,000
	ノルウェークローネ	887,194,425	―	888,550,000	△1,355,575
	買建
	ノルウェークローネ	2,714,880,000	―	2,734,000,000	19,120,000
	メキシコペソ	4,652,076,150	―	4,569,650,000	△82,426,150
	合計	8,707,550,575	―	8,646,000,000	△65,061,725

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通貨		券面総額	評価額	備考
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
円
国債証券	第15回利付国債(30年)	1,000,000,000	1,323,110,000
国債証券	第16回利付国債(30年)	500,000,000	661,575,000
	第21回利付国債(30年)	1,000,000,000	1,291,950,000
	第24回利付国債(30年)	500,000,000	665,270,000
	第25回利付国債(30年)	500,000,000	647,745,000
	第27回利付国債(30年)	300,000,000	401,463,000
	第147回利付国債(20年)	1,500,000,000	1,761,570,000
	第148回利付国債(20年)	5,500,000,000	6,370,210,000
	第149回利付国債(20年)	9,000,000,000	10,418,400,000
	第150回利付国債(20年)	1,800,000,000	2,051,802,000
	第153回利付国債(20年)	15,000,000,000	16,789,050,000
	第157回利付国債(20年)	13,000,000,000	11,883,300,000
	第158回利付国債(20年)	5,000,000,000	4,827,800,000
	第159回利付国債(20年)	6,000,000,000	5,890,380,000
	国債証券小計	60,600,000,000	64,983,625,000 (64,983,625,000)
円小計		60,600,000,000	64,983,625,000 (64,983,625,000)
アメリカドル
国債証券	0.75 T-NOTE 171031	50,000,000.00	49,992,187.50
国債証券	0.875 T-NOTE 171015	50,000,000.00	50,029,296.85
	0.875 T-NOTE 171115	50,000,000.00	50,029,296.85
	0.875 T-NOTE 180331	50,000,000.00	49,960,937.50
	1 T-NOTE 171215	40,000,000.00	40,050,000.00
	1.625 T-NOTE 231031	50,000,000.00	48,113,281.25
	1.625 T-NOTE 260215	50,000,000.00	46,683,593.75
	1.625 T-NOTE 260515	100,000,000.00	93,132,812.50
	2 T-NOTE 261115	100,000,000.00	95,953,125.00
	2.125 T-NOTE 221231	20,000,000.00	19,998,437.50
	2.125 T-NOTE 231130	50,000,000.00	49,648,437.50
	2.25 T-NOTE 241115	55,000,000.00	54,591,796.87
	3.125 T-BOND 440815	115,000,000.00	116,518,359.37
	3.5 T-BOND 390215	40,000,000.00	43,743,750.00
	3.625 T-BOND 440215	195,000,000.00	215,992,968.75
	4.5 T-BOND 360215	16,000,000.00	20,203,750.00
	4.5 T-NOTE 170515	20,000,000.00	20,191,406.24
	5.25 T-BOND 290215	30,000,000.00	38,303,906.25
	6.125 T-BOND 271115	50,000,000.00	67,023,437.50
	6.25 T-BOND 230815	35,000,000.00	43,667,968.75
	7.125 T-BOND 230215	8,500,000.00	10,900,585.93
	7.25 T-BOND 220815	90,000,000.00	114,314,062.50
	7.625 T-BOND 221115	15,000,000.00	19,504,687.50
	8 T-BOND 211115	54,000,000.00	68,866,875.00
	8.125 T-BOND 190815	140,000,000.00	163,149,218.68
	8.75 T-BOND 170515	150,000,000.00	152,964,843.75
	8.75 T-BOND 200515	130,000,000.00	159,371,875.00
	8.75 T-BOND 200815	268,000,000.00	332,340,937.50
	8.875 T-BOND 170815	100,000,000.00	104,015,625.00
	8.875 T-BOND 190215	139,000,000.00	160,246,367.11
	9 T-BOND 181115	45,000,000.00	51,154,101.54
	国債証券小計	2,305,500,000.00	2,550,657,929.44 (289,423,155,253)
特殊債券	1.625 EIB 170615	50,000,000.00	50,089,350.00
特殊債券	2.5 INTL BK RECON 241125	25,000,000.00	24,933,625.00
	5.125 EUROPEAN IN 170530	50,000,000.00	50,557,700.00
	7.625 INTL BK REC 230119	25,000,000.00	32,281,475.00
	特殊債券小計	150,000,000.00	157,862,150.00 (17,912,618,160)
アメリカドル小計		2,455,500,000.00	2,708,520,079.44 (307,335,773,413)
カナダドル
国債証券	8 CAN GOVT 270601	15,000,000.00	23,598,900.00
国債証券	国債証券小計	15,000,000.00	23,598,900.00 (2,047,440,564)
地方債証券	2.4 ONTARIO 260602	60,000,000.00	59,476,200.00
地方債証券	2.85 BRITISH COL 250618	7,000,000.00	7,311,990.00
	3 QUEBEC 230901	20,000,000.00	21,140,800.00
	3.3 BRITISH COL 231218	34,000,000.00	36,765,560.00
	7.5 ONTARIO 240207	28,000,000.00	37,415,000.00
	地方債証券小計	149,000,000.00	162,109,550.00 (14,064,624,558)
カナダドル小計		164,000,000.00	185,708,450.00 (16,112,065,122)
オーストラリアドル
国債証券	3.75 AUST GOVT 370421	50,000,000.00	51,851,500.00
国債証券	4.5 AUST GOVT 330421	5,000,000.00	5,792,440.00
	国債証券小計	55,000,000.00	57,643,940.00 (5,030,010,204)
特殊債券	4 KFW 250227	30,000,000.00	31,441,680.00
特殊債券	4.25 INTL FINANCE 230821	9,500,000.00	10,153,714.00
	4.75 EUROPEAN INV 240807	55,000,000.00	59,870,195.00
	5 KFW 240319	10,000,000.00	11,153,790.00
	5.5 KFW 220209	34,800,000.00	38,972,137.20
	6.5 QUEENSLAND 330314	5,000,000.00	6,690,005.00
	特殊債券小計	144,300,000.00	158,281,521.20 (13,811,645,539)
オーストラリアドル小計		199,300,000.00	215,925,461.20 (18,841,655,743)
イギリスポンド
国債証券	1.5 GILT 260722	61,000,000.00	62,291,980.00
国債証券	4.25 GILT 360307	50,000,000.00	69,280,000.00
	4.5 GILT 340907	35,000,000.00	49,314,720.00
	4.75 GILT 301207	35,000,000.00	48,812,750.00
	4.75 GILT 381207	50,000,000.00	75,465,500.00
	6 GILT 281207	28,000,000.00	42,051,828.00
	国債証券小計	259,000,000.00	347,216,778.00 (49,217,978,281)
イギリスポンド小計		259,000,000.00	347,216,778.00 (49,217,978,281)
シンガポールドル
国債証券	2.875SINGAPORGOVT 300901	20,000,000.00	20,891,700.00
国債証券	3.5 SINGAPORGOVT 270301	3,000,000.00	3,304,500.00
	国債証券小計	23,000,000.00	24,196,200.00 (1,937,631,696)
シンガポールドル小計		23,000,000.00	24,196,200.00 (1,937,631,696)
ニュージーランドドル
国債証券	5.5 NZ GOVT 230415	50,000,000.00	57,195,000.00
国債証券	6 NZ GOVT 210515	50,000,000.00	56,656,850.00
	国債証券小計	100,000,000.00	113,851,850.00 (9,311,942,811)
特殊債券	4.125 NORDIC INVE 200319	15,000,000.00	15,434,475.00
特殊債券	4.625 IBRD 211006	65,000,000.00	68,191,110.00
	特殊債券小計	80,000,000.00	83,625,585.00 (6,839,736,597)
ニュージーランドドル小計		180,000,000.00	197,477,435.00 (16,151,679,408)
スウェーデンクローネ
特殊債券	1.25 EIB 250512	455,000,000.00	456,729,910.00
特殊債券	1.75 EIB 261112	55,000,000.00	56,506,230.00
	2.75 EIB 231113	290,000,000.00	324,698,500.00
	4 EIB 281201	70,000,000.00	86,843,820.00
	特殊債券小計	870,000,000.00	924,778,460.00 (11,837,164,288)
スウェーデンクローネ小計		870,000,000.00	924,778,460.00 (11,837,164,288)
ノルウェークローネ
国債証券	3.75 NORWE GOVT 210525	250,000,000.00	278,410,500.00
国債証券	4.5 NORWE GOVT 190522	450,000,000.00	488,708,550.00
	国債証券小計	700,000,000.00	767,119,050.00 (10,494,188,604)
特殊債券	1.375 NORDIC INV 200715	118,000,000.00	118,618,792.00
特殊債券	特殊債券小計	118,000,000.00	118,618,792.00 (1,622,705,074)
ノルウェークローネ小計		818,000,000.00	885,737,842.00 (12,116,893,678)
デンマーククローネ
国債証券	1.75 DMK GOVT 251115	80,000,000.00	89,568,000.00
国債証券	国債証券小計	80,000,000.00	89,568,000.00 (1,458,167,040)
デンマーククローネ小計		80,000,000.00	89,568,000.00 (1,458,167,040)
メキシコペソ
国債証券	6.5 MEXICAN BONOS 220609	150,000,000.00	145,521,750.00
国債証券	8 MEXICAN BONOS 200611	200,000,000.00	205,888,600.00
	8 MEXICAN BONOS 231207	400,000,000.00	415,866,000.00
	国債証券小計	750,000,000.00	767,276,350.00 (4,266,056,506)
メキシコペソ小計		750,000,000.00	767,276,350.00 (4,266,056,506)
ポーランドズロチ
特殊債券	4.25 EIB 221025	300,000,000.00	318,864,000.00
特殊債券	特殊債券小計	300,000,000.00	318,864,000.00 (8,944,135,200)
ポーランドズロチ小計		300,000,000.00	318,864,000.00 (8,944,135,200)
ユーロ
国債証券	0.5 NETH GOVT 260715	12,000,000.00	12,014,532.00
国債証券	1.2 AUSTRIA GOVT 251020	30,000,000.00	32,018,130.00
	2.4 IRISH GOVT 300515	70,000,000.00	76,983,340.00
	2.75 O.A.T 271025	32,000,000.00	37,257,504.00
	3.4 IRISH GOVT 240318	100,000,000.00	119,227,900.00
	3.9 IRISH GOVT 230320	30,000,000.00	36,423,450.00
	4 FINNISH GOVT 250704	5,000,000.00	6,541,195.00
	4.75 O.A.T 350425	166,000,000.00	248,168,838.00
	5 BEL GOVT 350328	40,000,000.00	63,751,120.00
	5.4 IRISH GOVT 250313	161,000,000.00	218,093,015.00
	5.5 BEL GOVT 280328	95,000,000.00	142,207,115.00
	5.5 NETH GOVT 280115	10,000,000.00	15,161,700.00
	5.5 O.A.T 290425	65,000,000.00	96,535,075.00
	6 O.A.T 251025	34,000,000.00	49,165,020.00
	6.5 BUND 270704	28,000,000.00	45,710,168.00
	国債証券小計	878,000,000.00	1,199,258,102.00 (145,110,230,342)
ユーロ小計		878,000,000.00	1,199,258,102.00 (145,110,230,342)
	合計	―	658,313,055,717 (593,329,430,717)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	国債証券	31銘柄	94.17%	43.96%
	特殊債券	4銘柄	5.83%	2.72%
カナダドル	国債証券	1銘柄	12.71%	0.31%
	地方債証券	5銘柄	87.29%	2.14%
オーストラリアドル	国債証券	2銘柄	26.70%	0.76%
	特殊債券	6銘柄	73.30%	2.10%
イギリスポンド	国債証券	6銘柄	100.00%	7.48%
シンガポールドル	国債証券	2銘柄	100.00%	0.29%
ニュージーランドドル	国債証券	2銘柄	57.65%	1.41%
	特殊債券	2銘柄	42.35%	1.04%
スウェーデンクローネ	特殊債券	4銘柄	100.00%	1.80%
ノルウェークローネ	国債証券	2銘柄	86.61%	1.59%
	特殊債券	1銘柄	13.39%	0.25%
デンマーククローネ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.22%
メキシコペソ	国債証券	3銘柄	100.00%	0.65%
ポーランドズロチ	特殊債券	1銘柄	100.00%	1.36%
ユーロ	国債証券	15銘柄	100.00%	22.04%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月18日-平成29年2月17日)

開示資料

決算