有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月18日-平成29年2月17日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎月18日から翌月17日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
2 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評 価 額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド | 2,334,589,985 | 4,481,245,476 | |
| 親投資信託受益証券 小計 | 2,334,589,985 | 4,481,245,476 | ||
| 合計 | 2,334,589,985 | 4,481,245,476 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成28年2月17日現在 ] | [ 平成29年2月17日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 16,207,806,944 | 2,736,442,184 | |
| コール・ローン | 21,511,139,792 | 7,776,859,716 | |
| 国債証券 | 727,406,700,920 | 583,280,426,301 | |
| 地方債証券 | 20,100,365,156 | 14,064,624,558 | |
| 特殊債券 | 88,144,175,293 | 60,968,004,858 | |
| 派生商品評価勘定 | 525,614,342 | 19,120,000 | |
| 未収入金 | 13,869,062,633 | ― | |
| 未収利息 | 7,421,757,677 | 6,529,134,532 | |
| 前払費用 | 1,978,571,189 | 532,755,844 | |
| 流動資産合計 | 897,165,193,946 | 675,907,367,993 | |
| 資産合計 | 897,165,193,946 | 675,907,367,993 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,293,406,500 | 84,181,725 | |
| 未払金 | 31,683,555,232 | ― | |
| 未払解約金 | 800,962,707 | 1,104,372,766 | |
| 未払利息 | ― | 13,849 | |
| 流動負債合計 | 33,777,924,439 | 1,188,568,340 | |
| 負債合計 | 33,777,924,439 | 1,188,568,340 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 442,089,882,842 | 351,511,279,430 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 421,297,386,665 | 323,207,520,223 | |
| 元本等合計 | 863,387,269,507 | 674,718,799,653 | |
| 純資産合計 | 863,387,269,507 | 674,718,799,653 | |
| 負債純資産合計 | 897,165,193,946 | 675,907,367,993 |
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎月18日から翌月17日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3 | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成28年2月17日現在 ] | [ 平成29年2月17日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成27年2月18日 | 平成28年2月18日 |
| 期首元本額 | 550,596,411,583円 | 442,089,882,842円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 6,330,216,668円 | 2,348,833,723円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 114,836,745,409円 | 92,927,437,135円 | |
| 元本の内訳* | |||
| グローバル・ソブリン・オープン(DC年金) | 1,604,724,141円 | 1,618,360,220円 | |
| グローバル・ソブリン・オープン VA(適格機関投資家専用) | 1,608,500,726円 | 1,193,389,521円 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 408,941,759,623円 | 324,494,261,003円 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 23,204,602,645円 | 19,596,547,050円 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 2,560,510,367円 | 2,334,589,985円 | |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) | 1,516,308,524円 | 1,475,492,121円 | |
| グローバル・ソブリン・ファンド2014 | 19,704,906円 | 16,206,193円 | |
| グローバル・ソブリン・オープン VA2(適格機関投資家専用) | 583,687,930円 | 390,473,578円 | |
| グローバル・ソブリン・オープン VA3(適格機関投資家専用) | 2,050,083,980円 | 391,959,759円 | |
| (合 計) | 442,089,882,842円 | 351,511,279,430円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 442,089,882,842口 | 351,511,279,430口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.9530円 | 1.9195円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,530円) | (19,195円) | |
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | ( 自 平成27年 2月18日 至 平成28年 2月17日 ) | ( 自 平成28年 2月18日 至 平成29年 2月17日 ) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
2 金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成28年2月17日現在 ] | [ 平成29年2月17日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| [ 平成28年2月17日現在 ] | [ 平成29年2月17日現在 ] | |
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 国債証券 | 9,713,776,673 | △5,199,623,475 |
| 地方債証券 | △63,032,113 | △17,725,068 |
| 特殊債券 | 273,696,328 | △290,930,559 |
| 合計 | 9,924,440,888 | △5,508,279,102 |
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| [ 平成28年2月17日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 11,703,760,000 | ― | 11,427,000,000 | 276,760,000 | |
| カナダドル | 11,761,317,964 | ― | 11,532,895,581 | 228,422,383 | |
| ユーロ | 5,347,814,140 | ― | 5,327,382,181 | 20,431,959 | |
| 買建 | |||||
| アメリカドル | 29,283,556,500 | ― | 27,990,150,000 | △1,293,406,500 | |
| 合 計 | 58,096,448,604 | ― | 56,277,427,762 | △767,792,158 | |
| [ 平成29年2月17日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 453,400,000 | ― | 453,800,000 | △400,000 | |
| ノルウェークローネ | 887,194,425 | ― | 888,550,000 | △1,355,575 | |
| 買建 | |||||
| ノルウェークローネ | 2,714,880,000 | ― | 2,734,000,000 | 19,120,000 | |
| メキシコペソ | 4,652,076,150 | ― | 4,569,650,000 | △82,426,150 | |
| 合 計 | 8,707,550,575 | ― | 8,646,000,000 | △65,061,725 | |
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 通 貨 | 券面総額 | 評 価 額 | 備考 | |
| 種 類 | 銘 柄 | |||
| 円 | ||||
| 国債証券 | 第15回利付国債(30年) | 1,000,000,000 | 1,323,110,000 | |
| 第16回利付国債(30年) | 500,000,000 | 661,575,000 | ||
| 第21回利付国債(30年) | 1,000,000,000 | 1,291,950,000 | ||
| 第24回利付国債(30年) | 500,000,000 | 665,270,000 | ||
| 第25回利付国債(30年) | 500,000,000 | 647,745,000 | ||
| 第27回利付国債(30年) | 300,000,000 | 401,463,000 | ||
| 第147回利付国債(20年) | 1,500,000,000 | 1,761,570,000 | ||
| 第148回利付国債(20年) | 5,500,000,000 | 6,370,210,000 | ||
| 第149回利付国債(20年) | 9,000,000,000 | 10,418,400,000 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 1,800,000,000 | 2,051,802,000 | ||
| 第153回利付国債(20年) | 15,000,000,000 | 16,789,050,000 | ||
| 第157回利付国債(20年) | 13,000,000,000 | 11,883,300,000 | ||
| 第158回利付国債(20年) | 5,000,000,000 | 4,827,800,000 | ||
| 第159回利付国債(20年) | 6,000,000,000 | 5,890,380,000 | ||
| 国債証券 小 計 | 60,600,000,000 | 64,983,625,000 (64,983,625,000) | ||
| 円 小 計 | 60,600,000,000 | 64,983,625,000 (64,983,625,000) | ||
| アメリカドル | ||||
| 国債証券 | 0.75 T-NOTE 171031 | 50,000,000.00 | 49,992,187.50 | |
| 0.875 T-NOTE 171015 | 50,000,000.00 | 50,029,296.85 | ||
| 0.875 T-NOTE 171115 | 50,000,000.00 | 50,029,296.85 | ||
| 0.875 T-NOTE 180331 | 50,000,000.00 | 49,960,937.50 | ||
| 1 T-NOTE 171215 | 40,000,000.00 | 40,050,000.00 | ||
| 1.625 T-NOTE 231031 | 50,000,000.00 | 48,113,281.25 | ||
| 1.625 T-NOTE 260215 | 50,000,000.00 | 46,683,593.75 | ||
| 1.625 T-NOTE 260515 | 100,000,000.00 | 93,132,812.50 | ||
| 2 T-NOTE 261115 | 100,000,000.00 | 95,953,125.00 | ||
| 2.125 T-NOTE 221231 | 20,000,000.00 | 19,998,437.50 | ||
| 2.125 T-NOTE 231130 | 50,000,000.00 | 49,648,437.50 | ||
| 2.25 T-NOTE 241115 | 55,000,000.00 | 54,591,796.87 | ||
| 3.125 T-BOND 440815 | 115,000,000.00 | 116,518,359.37 | ||
| 3.5 T-BOND 390215 | 40,000,000.00 | 43,743,750.00 | ||
| 3.625 T-BOND 440215 | 195,000,000.00 | 215,992,968.75 | ||
| 4.5 T-BOND 360215 | 16,000,000.00 | 20,203,750.00 | ||
| 4.5 T-NOTE 170515 | 20,000,000.00 | 20,191,406.24 | ||
| 5.25 T-BOND 290215 | 30,000,000.00 | 38,303,906.25 | ||
| 6.125 T-BOND 271115 | 50,000,000.00 | 67,023,437.50 | ||
| 6.25 T-BOND 230815 | 35,000,000.00 | 43,667,968.75 | ||
| 7.125 T-BOND 230215 | 8,500,000.00 | 10,900,585.93 | ||
| 7.25 T-BOND 220815 | 90,000,000.00 | 114,314,062.50 | ||
| 7.625 T-BOND 221115 | 15,000,000.00 | 19,504,687.50 | ||
| 8 T-BOND 211115 | 54,000,000.00 | 68,866,875.00 | ||
| 8.125 T-BOND 190815 | 140,000,000.00 | 163,149,218.68 | ||
| 8.75 T-BOND 170515 | 150,000,000.00 | 152,964,843.75 | ||
| 8.75 T-BOND 200515 | 130,000,000.00 | 159,371,875.00 | ||
| 8.75 T-BOND 200815 | 268,000,000.00 | 332,340,937.50 | ||
| 8.875 T-BOND 170815 | 100,000,000.00 | 104,015,625.00 | ||
| 8.875 T-BOND 190215 | 139,000,000.00 | 160,246,367.11 | ||
| 9 T-BOND 181115 | 45,000,000.00 | 51,154,101.54 | ||
| 国債証券 小 計 | 2,305,500,000.00 | 2,550,657,929.44 (289,423,155,253) | ||
| 特殊債券 | 1.625 EIB 170615 | 50,000,000.00 | 50,089,350.00 | |
| 2.5 INTL BK RECON 241125 | 25,000,000.00 | 24,933,625.00 | ||
| 5.125 EUROPEAN IN 170530 | 50,000,000.00 | 50,557,700.00 | ||
| 7.625 INTL BK REC 230119 | 25,000,000.00 | 32,281,475.00 | ||
| 特殊債券 小 計 | 150,000,000.00 | 157,862,150.00 (17,912,618,160) | ||
| アメリカドル 小 計 | 2,455,500,000.00 | 2,708,520,079.44 (307,335,773,413) | ||
| カナダドル | ||||
| 国債証券 | 8 CAN GOVT 270601 | 15,000,000.00 | 23,598,900.00 | |
| 国債証券 小 計 | 15,000,000.00 | 23,598,900.00 (2,047,440,564) | ||
| 地方債証券 | 2.4 ONTARIO 260602 | 60,000,000.00 | 59,476,200.00 | |
| 2.85 BRITISH COL 250618 | 7,000,000.00 | 7,311,990.00 | ||
| 3 QUEBEC 230901 | 20,000,000.00 | 21,140,800.00 | ||
| 3.3 BRITISH COL 231218 | 34,000,000.00 | 36,765,560.00 | ||
| 7.5 ONTARIO 240207 | 28,000,000.00 | 37,415,000.00 | ||
| 地方債証券 小 計 | 149,000,000.00 | 162,109,550.00 (14,064,624,558) | ||
| カナダドル 小 計 | 164,000,000.00 | 185,708,450.00 (16,112,065,122) | ||
| オーストラリアドル | ||||
| 国債証券 | 3.75 AUST GOVT 370421 | 50,000,000.00 | 51,851,500.00 | |
| 4.5 AUST GOVT 330421 | 5,000,000.00 | 5,792,440.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 55,000,000.00 | 57,643,940.00 (5,030,010,204) | ||
| 特殊債券 | 4 KFW 250227 | 30,000,000.00 | 31,441,680.00 | |
| 4.25 INTL FINANCE 230821 | 9,500,000.00 | 10,153,714.00 | ||
| 4.75 EUROPEAN INV 240807 | 55,000,000.00 | 59,870,195.00 | ||
| 5 KFW 240319 | 10,000,000.00 | 11,153,790.00 | ||
| 5.5 KFW 220209 | 34,800,000.00 | 38,972,137.20 | ||
| 6.5 QUEENSLAND 330314 | 5,000,000.00 | 6,690,005.00 | ||
| 特殊債券 小 計 | 144,300,000.00 | 158,281,521.20 (13,811,645,539) | ||
| オーストラリアドル 小 計 | 199,300,000.00 | 215,925,461.20 (18,841,655,743) | ||
| イギリスポンド | ||||
| 国債証券 | 1.5 GILT 260722 | 61,000,000.00 | 62,291,980.00 | |
| 4.25 GILT 360307 | 50,000,000.00 | 69,280,000.00 | ||
| 4.5 GILT 340907 | 35,000,000.00 | 49,314,720.00 | ||
| 4.75 GILT 301207 | 35,000,000.00 | 48,812,750.00 | ||
| 4.75 GILT 381207 | 50,000,000.00 | 75,465,500.00 | ||
| 6 GILT 281207 | 28,000,000.00 | 42,051,828.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 259,000,000.00 | 347,216,778.00 (49,217,978,281) | ||
| イギリスポンド 小 計 | 259,000,000.00 | 347,216,778.00 (49,217,978,281) | ||
| シンガポールドル | ||||
| 国債証券 | 2.875SINGAPORGOVT 300901 | 20,000,000.00 | 20,891,700.00 | |
| 3.5 SINGAPORGOVT 270301 | 3,000,000.00 | 3,304,500.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 23,000,000.00 | 24,196,200.00 (1,937,631,696) | ||
| シンガポールドル 小 計 | 23,000,000.00 | 24,196,200.00 (1,937,631,696) | ||
| ニュージーランドドル | ||||
| 国債証券 | 5.5 NZ GOVT 230415 | 50,000,000.00 | 57,195,000.00 | |
| 6 NZ GOVT 210515 | 50,000,000.00 | 56,656,850.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 100,000,000.00 | 113,851,850.00 (9,311,942,811) | ||
| 特殊債券 | 4.125 NORDIC INVE 200319 | 15,000,000.00 | 15,434,475.00 | |
| 4.625 IBRD 211006 | 65,000,000.00 | 68,191,110.00 | ||
| 特殊債券 小 計 | 80,000,000.00 | 83,625,585.00 (6,839,736,597) | ||
| ニュージーランドドル 小 計 | 180,000,000.00 | 197,477,435.00 (16,151,679,408) | ||
| スウェーデンクローネ | ||||
| 特殊債券 | 1.25 EIB 250512 | 455,000,000.00 | 456,729,910.00 | |
| 1.75 EIB 261112 | 55,000,000.00 | 56,506,230.00 | ||
| 2.75 EIB 231113 | 290,000,000.00 | 324,698,500.00 | ||
| 4 EIB 281201 | 70,000,000.00 | 86,843,820.00 | ||
| 特殊債券 小 計 | 870,000,000.00 | 924,778,460.00 (11,837,164,288) | ||
| スウェーデンクローネ 小 計 | 870,000,000.00 | 924,778,460.00 (11,837,164,288) | ||
| ノルウェークローネ | ||||
| 国債証券 | 3.75 NORWE GOVT 210525 | 250,000,000.00 | 278,410,500.00 | |
| 4.5 NORWE GOVT 190522 | 450,000,000.00 | 488,708,550.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 700,000,000.00 | 767,119,050.00 (10,494,188,604) | ||
| 特殊債券 | 1.375 NORDIC INV 200715 | 118,000,000.00 | 118,618,792.00 | |
| 特殊債券 小 計 | 118,000,000.00 | 118,618,792.00 (1,622,705,074) | ||
| ノルウェークローネ 小 計 | 818,000,000.00 | 885,737,842.00 (12,116,893,678) | ||
| デンマーククローネ | ||||
| 国債証券 | 1.75 DMK GOVT 251115 | 80,000,000.00 | 89,568,000.00 | |
| 国債証券 小 計 | 80,000,000.00 | 89,568,000.00 (1,458,167,040) | ||
| デンマーククローネ 小 計 | 80,000,000.00 | 89,568,000.00 (1,458,167,040) | ||
| メキシコペソ | ||||
| 国債証券 | 6.5 MEXICAN BONOS 220609 | 150,000,000.00 | 145,521,750.00 | |
| 8 MEXICAN BONOS 200611 | 200,000,000.00 | 205,888,600.00 | ||
| 8 MEXICAN BONOS 231207 | 400,000,000.00 | 415,866,000.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 750,000,000.00 | 767,276,350.00 (4,266,056,506) | ||
| メキシコペソ 小 計 | 750,000,000.00 | 767,276,350.00 (4,266,056,506) | ||
| ポーランドズロチ | ||||
| 特殊債券 | 4.25 EIB 221025 | 300,000,000.00 | 318,864,000.00 | |
| 特殊債券 小 計 | 300,000,000.00 | 318,864,000.00 (8,944,135,200) | ||
| ポーランドズロチ 小 計 | 300,000,000.00 | 318,864,000.00 (8,944,135,200) | ||
| ユーロ | ||||
| 国債証券 | 0.5 NETH GOVT 260715 | 12,000,000.00 | 12,014,532.00 | |
| 1.2 AUSTRIA GOVT 251020 | 30,000,000.00 | 32,018,130.00 | ||
| 2.4 IRISH GOVT 300515 | 70,000,000.00 | 76,983,340.00 | ||
| 2.75 O.A.T 271025 | 32,000,000.00 | 37,257,504.00 | ||
| 3.4 IRISH GOVT 240318 | 100,000,000.00 | 119,227,900.00 | ||
| 3.9 IRISH GOVT 230320 | 30,000,000.00 | 36,423,450.00 | ||
| 4 FINNISH GOVT 250704 | 5,000,000.00 | 6,541,195.00 | ||
| 4.75 O.A.T 350425 | 166,000,000.00 | 248,168,838.00 | ||
| 5 BEL GOVT 350328 | 40,000,000.00 | 63,751,120.00 | ||
| 5.4 IRISH GOVT 250313 | 161,000,000.00 | 218,093,015.00 | ||
| 5.5 BEL GOVT 280328 | 95,000,000.00 | 142,207,115.00 | ||
| 5.5 NETH GOVT 280115 | 10,000,000.00 | 15,161,700.00 | ||
| 5.5 O.A.T 290425 | 65,000,000.00 | 96,535,075.00 | ||
| 6 O.A.T 251025 | 34,000,000.00 | 49,165,020.00 | ||
| 6.5 BUND 270704 | 28,000,000.00 | 45,710,168.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 878,000,000.00 | 1,199,258,102.00 (145,110,230,342) | ||
| ユーロ 小 計 | 878,000,000.00 | 1,199,258,102.00 (145,110,230,342) | ||
| 合 計 | ― | 658,313,055,717 (593,329,430,717) | ||
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
| 通 貨 | 銘 柄 数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 国債証券 | 31銘柄 | 94.17% | 43.96% |
| 特殊債券 | 4銘柄 | 5.83% | 2.72% | |
| カナダドル | 国債証券 | 1銘柄 | 12.71% | 0.31% |
| 地方債証券 | 5銘柄 | 87.29% | 2.14% | |
| オーストラリアドル | 国債証券 | 2銘柄 | 26.70% | 0.76% |
| 特殊債券 | 6銘柄 | 73.30% | 2.10% | |
| イギリスポンド | 国債証券 | 6銘柄 | 100.00% | 7.48% |
| シンガポールドル | 国債証券 | 2銘柄 | 100.00% | 0.29% |
| ニュージーランドドル | 国債証券 | 2銘柄 | 57.65% | 1.41% |
| 特殊債券 | 2銘柄 | 42.35% | 1.04% | |
| スウェーデンクローネ | 特殊債券 | 4銘柄 | 100.00% | 1.80% |
| ノルウェークローネ | 国債証券 | 2銘柄 | 86.61% | 1.59% |
| 特殊債券 | 1銘柄 | 13.39% | 0.25% | |
| デンマーククローネ | 国債証券 | 1銘柄 | 100.00% | 0.22% |
| メキシコペソ | 国債証券 | 3銘柄 | 100.00% | 0.65% |
| ポーランドズロチ | 特殊債券 | 1銘柄 | 100.00% | 1.36% |
| ユーロ | 国債証券 | 15銘柄 | 100.00% | 22.04% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
