有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/02/18-2024/02/19)

グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 2月19日現在]
資産の部
流動資産
預金	9,049,814,515
金銭信託	738,463
コール・ローン	2,498,034,875
国債証券	263,875,626,116
地方債証券	4,738,860,063
特殊債券	24,329,795,154
未収利息	2,876,212,888
前払費用	409,938,700
流動資産合計	307,779,020,774
資産合計	307,779,020,774
負債の部
流動負債
未払解約金	495,761,111
未払利息	205
流動負債合計	495,761,316
負債合計	495,761,316
純資産の部
元本等
元本	121,714,049,074
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	185,569,210,384
元本等合計	307,283,259,458
純資産合計	307,283,259,458
負債純資産合計	307,779,020,774

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 2月19日現在]
1.	期首	2023年 2月18日
	期首元本額	138,731,143,982円
	期中追加設定元本額	2,086,389,181円
	期中一部解約元本額	19,103,484,089円
	元本の内訳※
	グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)	1,275,047,683円
	グローバル・ソブリン・オープン VA(適格機関投資家専用)	255,321,795円
	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	110,639,124,814円
	グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)	7,190,005,581円
	グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)	1,278,685,394円
	グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)	942,923,188円
	グローバル・ソブリン・オープン VA2(適格機関投資家専用)	80,476,716円
	グローバル・ソブリン・オープン VA3(適格機関投資家専用)	52,463,903円
	合計	121,714,049,074円
2.	受益権の総数	121,714,049,074口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 2月18日 至 2024年 2月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 2月19日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 2月19日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△3,217,719,084
地方債証券	△64,241,281
特殊債券	△3,603,532
合計	△3,285,563,897

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 2月19日現在]
1口当たり純資産額	2.5246円
(1万口当たり純資産額)	(25,246円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
円	国債証券	第454回利付国債(2年)	3,500,000,000	3,499,405,000
		第457回利付国債(2年)	2,000,000,000	1,998,240,000
		第75回利付国債(30年)	6,000,000,000	5,437,140,000
		第183回利付国債(20年)	5,000,000,000	4,981,400,000
		第185回利付国債(20年)	2,000,000,000	1,881,520,000
		第186回利付国債(20年)	8,000,000,000	8,042,560,000
円合計			26,500,000,000	25,840,265,000
アメリカドル	国債証券	1.125 T-BOND 400515	35,000,000.00	21,337,011.85
		1.125 T-BOND 400815	35,000,000.00	21,133,300.65
		1.75 T-BOND 410815	25,000,000.00	16,500,000.00
		3 T-NOTE 240630	75,000,000.00	74,359,716.75
		3.125 T-BOND 440815	90,000,000.00	72,430,664.40
		3.25 T-NOTE 240831	85,000,000.00	84,102,344.75
		3.375 T-NOTE 330515	50,000,000.00	46,458,984.50
		3.5 T-NOTE 330215	60,000,000.00	56,387,109.60
		3.875 T-NOTE 290930	10,000,000.00	9,783,984.40
		3.875 T-NOTE 330815	40,000,000.00	38,656,250.00
		4 T-NOTE 291031	50,000,000.00	49,214,844.00
		4 T-NOTE 300228	5,000,000.00	4,916,015.60
		4.125 T-BOND 530815	60,000,000.00	56,695,312.80
		4.125 T-NOTE 271031	5,000,000.00	4,955,761.70
		4.125 T-NOTE 300831	25,000,000.00	24,721,191.50
		4.125 T-NOTE 321115	75,000,000.00	73,968,750.00
		4.25 T-NOTE 240930	25,000,000.00	24,853,276.25
		4.25 T-NOTE 251015	15,000,000.00	14,882,226.60
		4.375 T-NOTE 301130	10,000,000.00	10,031,250.00
		4.5 T-NOTE 251115	15,000,000.00	14,944,628.85
		5 T-NOTE 250831	55,000,000.00	55,153,613.35
		6.125 T-BOND 271115	15,000,000.00	15,894,140.70
	国債証券 小計		860,000,000.00	791,380,378.25
				(118,730,798,148)
	特殊債券	2.5 INTL BK RECON 241125	25,000,000.00	24,491,752.75
	特殊債券 小計		25,000,000.00	24,491,752.75
				(3,674,497,665)
アメリカドル合計			885,000,000.00	815,872,131.00
				(122,405,295,813)
カナダドル	国債証券	2.5 CAN GOVT 321201	10,000,000.00	9,175,429.50
	国債証券 小計		10,000,000.00	9,175,429.50
				(1,022,051,092)
	地方債証券	2.05 ONTARIO 300602	33,000,000.00	29,336,315.91
		2.2 BRITISH COL 300618	7,000,000.00	6,277,137.30
		4.15 BRITISH COL 340618	7,000,000.00	6,929,504.54
	地方債証券 小計		47,000,000.00	42,542,957.75
				(4,738,860,063)
カナダドル合計			57,000,000.00	51,718,387.25
				(5,760,911,155)
オーストラリアドル	国債証券	1.75 AUST GOVT 321121	20,000,000.00	16,485,833.00
		2.5 AUST GOVT 300521	25,000,000.00	23,002,836.25
		3.25 AUST GOVT 250421	7,000,000.00	6,940,655.96
		3.25 AUST GOVT 390621	10,000,000.00	8,710,055.90
	国債証券 小計		62,000,000.00	55,139,381.11
				(5,416,892,800)
	特殊債券	2.25 VICTORIA 341120	4,000,000.00	3,095,144.48
	特殊債券 小計		4,000,000.00	3,095,144.48
				(304,066,993)
オーストラリアドル合計			66,000,000.00	58,234,525.59
				(5,720,959,793)
イギリスポンド	国債証券	1.5 GILT 530731	20,000,000.00	10,036,144.00
		3.25 GILT 440122	10,000,000.00	8,229,624.00
		3.5 GILT 450122	15,000,000.00	12,746,850.00
		3.75 GILT 380129	8,000,000.00	7,444,576.00
		4.25 GILT 390907	10,000,000.00	9,739,960.00
		4.25 GILT 461207	15,000,000.00	14,184,816.00
		4.625 GILT 340131	8,000,000.00	8,291,292.80
イギリスポンド合計			86,000,000.00	70,673,262.80
				(13,381,982,311)
シンガポールドル	国債証券	2.875SINGAPORGOVT 300901	10,000,000.00	9,888,000.00
シンガポールドル合計			10,000,000.00	9,888,000.00
				(1,102,907,520)
ニュージーランドドル	国債証券	1.5 NZ GOVT 310515	5,000,000.00	4,016,078.45
		1.75 NZ GOVT 410515	15,000,000.00	9,284,749.65
		3.5 NZ GOVT 330414	13,000,000.00	11,745,764.29
		4.25 NZ GOVT 340515	3,000,000.00	2,854,666.11
ニュージーランドドル合計			36,000,000.00	27,901,258.50
				(2,569,705,907)
スウェーデンクローネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	50,000,000.00	46,574,894.50
		0.75 SWD GOVT 291112	35,000,000.00	31,969,849.80
		1 SWD GOVT 261112	35,000,000.00	33,453,087.85
		1.75 SWD GOVT 331111	30,000,000.00	28,301,124.60
		2.25 SWD GOVT 320601	35,000,000.00	34,579,039.60
	国債証券 小計		185,000,000.00	174,877,996.35
				(2,516,494,367)
	特殊債券	0.9 INTL FINAN 250512	20,000,000.00	19,294,159.20
		1.25 EIB 250512	50,000,000.00	48,549,500.00
	特殊債券 小計		70,000,000.00	67,843,659.20
				(976,270,255)
スウェーデンクローネ合計			255,000,000.00	242,721,655.55
				(3,492,764,622)
ノルウェークローネ	国債証券	2.125 NORWE GOVT 320518	20,000,000.00	17,646,760.00
		3 NORWE GOVT 330815	70,000,000.00	65,778,419.00
ノルウェークローネ合計			90,000,000.00	83,425,179.00
				(1,191,311,556)
デンマーククローネ	国債証券	2.25 DMK GOVT 331115	30,000,000.00	29,351,820.00
		4.5 DMK GOVT 391115	20,000,000.00	24,824,140.00
デンマーククローネ合計			50,000,000.00	54,175,960.00
				(1,175,618,332)
メキシコペソ	特殊債券	4.25 EIB 240619	800,000,000.00	782,800,000.00
		4.25 IBRD 260122	23,900,000.00	21,574,530.00
		4.7 ASIAN DEV 240312	3,000,000.00	2,986,724.22
		6.65 IBRD 240730	133,000,000.00	129,644,410.00
		6.75 IBRD 270617	200,000,000.00	184,150,000.00
		7 INTL FINAN 270720	35,000,000.00	32,539,500.00
		7.07 IBRD 290626	320,000,000.00	294,055,964.80
		7.25 IBRD 270121	100,000,000.00	94,323,000.00
		7.5 IADB 241205	450,000,000.00	441,045,000.00
		7.75 EIB 250130	223,240,000.00	215,832,209.22
メキシコペソ合計			2,288,140,000.00	2,198,951,338.24
				(19,374,960,241)
イスラエルシェケル	国債証券	3.75 ISRAEL FIXED 470331	6,000,000.00	5,354,400.00
イスラエルシェケル合計			6,000,000.00	5,354,400.00
				(222,503,162)
ポーランドズロチ	国債証券	3.75 POLAND 270525	5,000,000.00	4,808,425.00
		7.5 POLAND 280725	65,000,000.00	70,909,735.00
ポーランドズロチ合計			70,000,000.00	75,718,160.00
				(2,822,432,273)
中国元	国債証券	2.67 CHINA GOVT 330525	100,000,000.00	101,348,310.00
		3.12 CHINA GOVT 521025	40,000,000.00	43,239,244.00
		3.32 CHINA GOVT 520415	20,000,000.00	22,527,198.00
		3.53 CHINA GOVT 511018	50,000,000.00	58,188,335.00
		3.72 CHINA GOVT 510412	50,000,000.00	59,610,475.00
中国元合計			260,000,000.00	284,913,562.00
				(5,935,860,659)
ユーロ	国債証券	0.5 O.A.T 400525	5,000,000.00	3,319,025.00
		0.5 O.A.T 440625	15,000,000.00	8,972,055.00
		0.75 O.A.T 530525	25,000,000.00	13,237,725.00
		1.125 FINNISH GOV 340415	6,000,000.00	5,077,740.00
		1.25 O.A.T 340525	35,000,000.00	29,925,105.00
		1.25 SPAIN GOVT 301031	17,000,000.00	15,192,390.00
		1.3 IRISH GOVT 330515	15,000,000.00	13,300,890.00
		1.35 IRISH GOVT 310318	10,000,000.00	9,197,830.00
		1.6 BEL GOVT 470622	25,000,000.00	18,031,375.00
		2.2 SCHATS 241212	25,000,000.00	24,749,625.00
		2.5 NETH GOVT 330115	22,000,000.00	21,790,120.00
		2.5 NETH GOVT 330715	20,000,000.00	19,721,920.00
		2.5 SCHATS 250313	20,000,000.00	19,833,388.00
		2.7 SPAIN GOVT 481031	40,000,000.00	33,073,778.40
		2.8 SCHATS 250612	50,000,000.00	49,774,711.50
		2.9 AUSTRIA GOVT 330220	15,000,000.00	15,036,210.00
		3.1 SCHATS 250918	10,000,000.00	10,007,760.00
		3.15 SPAIN GOVT 330430	50,000,000.00	49,765,100.00
		3.45 SPAIN GOVT 430730	35,000,000.00	33,565,630.00
		3.55 SPAIN GOVT 331031	35,000,000.00	35,868,350.00
		4 O.A.T 381025	15,000,000.00	16,569,180.00
		4.25 BEL GOVT 410328	14,000,000.00	15,828,386.00
		4.75 O.A.T 350425	10,000,000.00	11,687,500.00
		5.15 SPAIN GOVT 281031	30,000,000.00	32,912,640.00
ユーロ合計			544,000,000.00	506,438,433.90
				(81,946,802,989)
	合計			292,944,281,333
				(267,104,016,333)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	22銘柄	97.00%	40.53%
	特殊債券	1銘柄	3.00%	1.25%
カナダドル	国債証券	1銘柄	17.74%	0.35%
	地方債証券	3銘柄	82.26%	1.62%
オーストラリアドル	国債証券	4銘柄	94.69%	1.85%
	特殊債券	1銘柄	5.31%	0.10%
イギリスポンド	国債証券	7銘柄	100.00%	4.57%
シンガポールドル	国債証券	1銘柄	100.00%	0.38%
ニュージーランドドル	国債証券	4銘柄	100.00%	0.88%
スウェーデンクローネ	国債証券	5銘柄	72.05%	0.86%
	特殊債券	2銘柄	27.95%	0.33%
ノルウェークローネ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.41%
デンマーククローネ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.40%
メキシコペソ	特殊債券	10銘柄	100.00%	6.61%
イスラエルシェケル	国債証券	1銘柄	100.00%	0.08%
ポーランドズロチ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.96%
中国元	国債証券	5銘柄	100.00%	2.03%
ユーロ	国債証券	24銘柄	100.00%	27.97%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。