有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年8月6日-平成28年2月5日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月6日から8月5日まで、および8月6日から翌年2月5日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(注)一部債券銘柄の種別の変更を行っております。
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
2 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
債券関連
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評 価 額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド | 11,948,418,719 | 34,553,632,093 | |
| 親投資信託受益証券 小計 | 11,948,418,719 | 34,553,632,093 | ||
| 合計 | 11,948,418,719 | 34,553,632,093 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成27年8月5日現在 ] | [ 平成28年2月5日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 4,424,268,344 | 3,206,108,753 | |
| コール・ローン | 905,528,690 | 1,720,505,054 | |
| 国債証券 | 86,180,188,103 | 68,904,508,363 | |
| 特殊債券 | 3,763,960,829 | 2,558,841,470 | |
| 社債券 | 15,048,338,885 | 15,089,866,434 | |
| 派生商品評価勘定 | 338,346,529 | 208,444,824 | |
| 未収入金 | 341,652,608 | 1,428,535,763 | |
| 未収利息 | 1,377,274,670 | 1,225,987,850 | |
| 前払費用 | 84,590,384 | 170,246,757 | |
| 差入委託証拠金 | 1,408,030,082 | 500,969,634 | |
| 流動資産合計 | 113,872,179,124 | 95,014,014,902 | |
| 資産合計 | 113,872,179,124 | 95,014,014,902 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 194,665,732 | 459,080,036 | |
| 未払金 | ― | 1,344,744,516 | |
| 未払解約金 | 252,435,832 | 2,986,517 | |
| 流動負債合計 | 447,101,564 | 1,806,811,069 | |
| 負債合計 | 447,101,564 | 1,806,811,069 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 36,687,161,797 | 32,229,962,140 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 76,737,915,763 | 60,977,241,693 | |
| 元本等合計 | 113,425,077,560 | 93,207,203,833 | |
| 純資産合計 | 113,425,077,560 | 93,207,203,833 | |
| 負債純資産合計 | 113,872,179,124 | 95,014,014,902 |
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月6日から8月5日まで、および8月6日から翌年2月5日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 |
| 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 | ||
| 3 | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成27年8月5日現在 ] | [ 平成28年2月5日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成27年2月6日 | 平成27年8月6日 |
| 期首元本額 | 45,164,245,469円 | 36,687,161,797円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 3,527,430,289円 | 3,509,345,086円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 12,004,513,961円 | 7,966,544,743円 | |
| 元本の内訳* | |||
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 13,360,551,920円 | 11,948,418,719円 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | 2,619,430,270円 | 2,722,412,481円 | |
| エマージング・ソブリン・ファンド | 164,389,661円 | 163,439,742円 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 17,910,678,236円 | 15,001,441,739円 | |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 2,329,501,608円 | 2,100,510,697円 | |
| グローバル財産3分法ファンド(1年決算型) | 32,162,010円 | 30,586,474円 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型) | 199,755,925円 | 194,145,941円 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり | 70,692,167円 | 69,006,347円 | |
| (合 計) | 36,687,161,797円 | 32,229,962,140円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 36,687,161,797口 | 32,229,962,140口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 3.0917円 | 2.8919円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,917円) | (28,919円) | |
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(注)一部債券銘柄の種別の変更を行っております。
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | ( 自 平成27年 2月 6日 至 平成27年 8月 5日 ) | ( 自 平成27年 8月 6日 至 平成28年 2月 5日 ) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
2 金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成27年8月5日現在 ] | [ 平成28年2月5日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| [ 平成27年8月5日現在 ] | [ 平成28年2月5日現在 ] | |
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 国債証券 | △2,935,523,133 | △2,047,952,646 |
| 特殊債券 | △93,547,547 | △188,878,624 |
| 社債券 | △334,670,278 | △707,904,326 |
| 合計 | △3,363,740,958 | △2,944,735,596 |
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
債券関連
| [ 平成27年8月5日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 売建 | 9,381,425,487 | ― | 9,551,426,149 | △170,000,662 | |
| 合 計 | 9,381,425,487 | ― | 9,551,426,149 | △170,000,662 | |
| [ 平成28年2月5日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 売建 | 7,380,081,256 | ― | 7,521,689,257 | △141,608,001 | |
| 合 計 | 7,380,081,256 | ― | 7,521,689,257 | △141,608,001 | |
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
| [ 平成27年8月5日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 819,989,643 | ― | 825,097,938 | △5,108,295 | |
| ユーロ | 10,376,594,680 | ― | 10,102,478,320 | 274,116,360 | |
| 買建 | |||||
| アメリカドル | 10,376,594,680 | ― | 10,439,906,772 | 63,312,092 | |
| ユーロ | 731,360,378 | ― | 712,721,680 | △18,638,698 | |
| 合 計 | 22,304,539,381 | ― | 22,080,204,710 | 313,681,459 | |
| [ 平成28年2月5日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 1,402,466,262 | ― | 1,374,046,216 | 28,420,046 | |
| ユーロ | 7,720,927,091 | ― | 7,559,346,673 | 161,580,418 | |
| 買建 | |||||
| アメリカドル | 8,131,463,273 | ― | 7,820,587,140 | △310,876,133 | |
| ユーロ | 1,402,466,262 | ― | 1,414,314,720 | 11,848,458 | |
| 合 計 | 18,657,322,888 | ― | 18,168,294,749 | △109,027,211 | |
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 通 貨 | 券面総額 | 評 価 額 | 備考 | |
| 種 類 | 銘 柄 | |||
| アメリカドル | ||||
| 国債証券 | 10.375 COLOMBIA 330128 | 8,410,000.00 | 11,255,523.50 | |
| 10.75 REP GHANA 301014 | 5,835,000.00 | 5,324,087.40 | ||
| 11.75 COLOMBIA 200225 | 455,000.00 | 577,918.25 | ||
| 11.95 VENEZUELA 310805 | 340,000.00 | 128,027.00 | ||
| 12.75 RUSSIA 280624 | 2,838,000.00 | 4,512,561.90 | ||
| 4 COLOMBIA 240226 | 2,100,000.00 | 1,953,000.00 | ||
| 4.125 MEXICO 260121 | 3,095,000.00 | 3,089,429.00 | ||
| 4.25 MOROCCO 221211 | 7,040,000.00 | 7,088,646.40 | ||
| 4.375 ROMANIA 230822 | 1,788,000.00 | 1,888,843.20 | ||
| 4.625 PARAGUAY 230125 | 7,645,000.00 | 7,388,128.00 | ||
| 4.75 AZERBAIJAN 240318 | 1,375,000.00 | 1,210,687.50 | ||
| 4.75 MEXICO 440308 | 1,110,000.00 | 1,002,663.00 | ||
| 4.75 SLOVENIA 180510 | 1,960,000.00 | 2,076,032.00 | ||
| 4.8 SOCIA VIETNAM 241119 | 3,335,000.00 | 3,202,500.45 | ||
| 4.875 ICELAND 160616 | 1,372,000.00 | 1,388,313.08 | ||
| 4.875 ROMANIA 240122 | 612,000.00 | 665,427.60 | ||
| 4.875 RUSSIA 230916 | 2,200,000.00 | 2,244,990.00 | ||
| 5 COLOMBIA 450615 | 891,000.00 | 717,433.20 | ||
| 5 POLAND 220323 | 5,385,000.00 | 5,996,466.75 | ||
| 5 RUSSIA 200429 | 8,500,000.00 | 8,821,215.00 | ||
| 5.1 URUGUAY 500618 | 24,057,000.00 | 20,722,699.80 | ||
| 5.125 NIGERIA REP 180712 | 519,000.00 | 494,171.04 | ||
| 5.375 HUNGARY 230221 | 6,386,000.00 | 6,976,705.00 | ||
| 5.375 HUNGARY 240325 | 1,672,000.00 | 1,839,200.00 | ||
| 5.375 IVORY COAST 240723 | 19,730,000.00 | 16,843,106.40 | ||
| 5.5 DOMINICAN 250127 | 5,865,000.00 | 5,465,828.10 | ||
| 5.5 MOROCCO 421211 | 2,430,000.00 | 2,326,141.80 | ||
| 5.5 NAMIBIA 211103 | 1,771,000.00 | 1,778,633.01 | ||
| 5.5 SLOVENIA 221026 | 7,740,000.00 | 8,689,465.80 | ||
| 5.5 SOUTH AFRICA 200309 | 5,215,000.00 | 5,381,410.65 | ||
| 5.625 BRAZIL 410107 | 1,080,000.00 | 809,730.00 | ||
| 5.625 COLOMBIA 440226 | 750,000.00 | 650,250.00 | ||
| 5.625 PERU 501118 | 11,393,000.00 | 11,692,635.90 | ||
| 5.625 RUSSIA 420404 | 2,400,000.00 | 2,286,048.00 | ||
| 5.625 TURKEY 210330 | 3,810,000.00 | 4,048,277.40 | ||
| 5.75 HUNGARY 231122 | 16,642,000.00 | 18,658,178.30 | ||
| 5.75 MEXICO 701231 | 4,384,000.00 | 4,026,309.44 | ||
| 5.75 TURKEY 240322 | 1,850,000.00 | 1,967,660.00 | ||
| 5.85 SLOVENIA 230510 | 10,900,000.00 | 12,452,705.00 | ||
| 5.875 DOMINICAN 240418 | 7,184,000.00 | 6,903,680.32 | ||
| 5.875 ELSALVADOR 250130 | 2,349,000.00 | 1,840,300.56 | ||
| 5.875 INDONESIA 240115 | 2,585,000.00 | 2,812,919.45 | ||
| 5.875 KENYA REP 190624 | 2,351,000.00 | 2,208,458.87 | ||
| 5.875 REPUBLIC OF 181203 | 3,895,000.00 | 4,077,091.25 | ||
| 5.875 REPUBLIC OF 250916 | 1,200,000.00 | 1,240,524.00 | ||
| 5.875 RUSSIA 430916 | 7,000,000.00 | 6,810,090.00 | ||
| 6 SRI LANKA 190114 | 13,945,000.00 | 13,566,393.25 | ||
| 6.05 MEXICO 400111 | 5,716,000.00 | 6,158,704.20 | ||
| 6.125 COLOMBIA 410118 | 638,000.00 | 583,865.70 | ||
| 6.125 LITHUANIA 210309 | 21,285,000.00 | 24,616,315.35 | ||
| 6.25 TURKEY 220926 | 5,074,000.00 | 5,546,896.80 | ||
| 6.375 CROATIA 210324 | 1,015,000.00 | 1,099,569.80 | ||
| 6.375 ELSALVADOR 270118 | 165,000.00 | 129,041.55 | ||
| 6.375 GABONESE RE 241212 | 3,706,000.00 | 2,741,587.62 | ||
| 6.375 IVORY COAST 280303 | 8,160,000.00 | 7,109,808.00 | ||
| 6.375 POLAND 190715 | 1,210,000.00 | 1,375,588.50 | ||
| 6.55 PERU 370314 | 737,000.00 | 850,166.35 | ||
| 6.6 DOMINICAN 240128 | 7,840,000.00 | 7,855,836.80 | ||
| 6.625 CROATIA 200714 | 3,089,000.00 | 3,358,299.02 | ||
| 6.625 INDONESIA 370217 | 9,037,000.00 | 9,614,645.04 | ||
| 6.625 LITHUANIA 220201 | 2,920,000.00 | 3,518,862.80 | ||
| 6.75 CROATIA 191105 | 3,379,000.00 | 3,673,513.64 | ||
| 6.75 JAMAICA 280428 | 3,260,000.00 | 3,215,175.00 | ||
| 6.75 NIGERIA REP 210128 | 295,000.00 | 275,686.35 | ||
| 6.75 ROMANIA 220207 | 17,562,000.00 | 20,815,360.50 | ||
| 6.85 DOMINICAN 450127 | 3,710,000.00 | 3,330,207.30 | ||
| 6.85 SRI LANKA 251103 | 3,584,000.00 | 3,220,116.48 | ||
| 6.875 DOMINICAN 260129 | 3,611,000.00 | 3,620,171.94 | ||
| 6.875 KENYA REP 240624 | 565,000.00 | 496,894.90 | ||
| 6.875 REPUBLIC OF 190527 | 12,185,000.00 | 13,155,657.10 | ||
| 6.95 GABONESE REP 250616 | 200,000.00 | 147,982.00 | ||
| 7 (IN)ARGENTINA 170417 | 18,605,000.00 | 19,086,497.40 | ||
| 7.25 PAKISTAN 190415 | 5,350,000.00 | 5,440,415.00 | ||
| 7.375 COLOMBIA 370918 | 3,654,000.00 | 3,791,207.70 | ||
| 7.375 REPUBLIC OF 200211 | 8,790,000.00 | 10,378,880.40 | ||
| 7.45 DOMINICAN 440430 | 1,225,000.00 | 1,172,962.00 | ||
| 7.5 DOMINICAN 210506 | 24,464,000.00 | 25,768,665.12 | ||
| 7.625 ELSALVADOR 340921 | 8,036,000.00 | 7,508,115.16 | ||
| 7.625 HUNGARY 410329 | 2,680,000.00 | 3,654,823.20 | ||
| 7.625 JAMAICA 250709 | 3,940,000.00 | 4,176,360.60 | ||
| 7.65 VENEZUELA 250421 | 30,000.00 | 9,862.50 | ||
| 7.75 INDONESIA 380117 | 6,420,000.00 | 7,589,082.00 | ||
| 7.75 UKRAINE 190901 | 501,000.00 | 468,510.15 | ||
| 7.75 UKRAINE 200901 | 1,841,000.00 | 1,704,489.85 | ||
| 7.75 UKRAINE 210901 | 1,307,000.00 | 1,191,866.37 | ||
| 7.75 UKRAINE 220901 | 1,742,000.00 | 1,582,345.70 | ||
| 7.75 UKRAINE 230901 | 2,887,000.00 | 2,604,997.84 | ||
| 7.75 UKRAINE 240901 | 1,307,000.00 | 1,168,967.73 | ||
| 7.75 UKRAINE 250901 | 1,762,000.00 | 1,569,360.54 | ||
| 7.75 UKRAINE 260901 | 2,092,000.00 | 1,849,725.48 | ||
| 7.75 UKRAINE 270901 | 1,592,000.00 | 1,404,112.16 | ||
| 7.875 JAMAICA 450728 | 1,175,000.00 | 1,123,053.25 | ||
| 7.875 REP GHANA 230807 | 1,490,000.00 | 1,044,713.50 | ||
| 8.125 REP GHANA 260118 | 285,000.00 | 196,801.05 | ||
| 8.25 BRAZIL 340120 | 7,065,000.00 | 7,107,390.00 | ||
| 8.25 ELSALVADOR 320410 | 3,310,000.00 | 2,838,887.70 | ||
| 8.25 PAKISTAN 240415 | 1,160,000.00 | 1,164,558.80 | ||
| 8.25 VENEZUELA 241013 | 16,780,000.00 | 5,652,343.00 | ||
| 8.5 INDONESIA 351012 | 13,021,000.00 | 16,341,094.58 | ||
| 8.75 PERU 331121 | 1,788,000.00 | 2,501,501.40 | ||
| 8.75 SENEGAL 210513 | 3,205,000.00 | 3,340,539.45 | ||
| 8.75(IN)ARGENTINA 240507 | 4,990,000.00 | 5,360,757.00 | ||
| 8.875 PANAMA 270930 | 6,046,000.00 | 8,404,544.60 | ||
| 9 VENEZUELA 230507 | 270,000.00 | 91,638.00 | ||
| 9.25 VENEZUELA 270915 | 610,000.00 | 228,872.00 | ||
| 9.25 VENEZUELA 280507 | 3,810,000.00 | 1,303,782.00 | ||
| 9.375 PANAMA 290401 | 3,612,000.00 | 5,183,220.00 | ||
| 9.5 ANGOLA REP 251112 | 1,590,000.00 | 1,306,805.10 | ||
| 9.5 REPUBLIC OF C 251119 | 4,275,000.00 | 3,583,305.00 | ||
| STEP IVORY COAST 321231 | 2,140,000.00 | 1,830,342.00 | ||
| VAR UKRAINE 400531 | 2,748,000.00 | 995,490.48 | ||
| 国債証券 小 計 | 531,927,000.00 | 535,331,345.12 (62,628,414,065) | ||
| 特殊債券 | 3.875 AFRICAN EX 180604 | 2,355,000.00 | 2,341,129.05 | |
| 4.625 KAZAGRO NAT 230524 | 4,115,000.00 | 3,390,965.75 | ||
| 5.333 BRAZIL MINA 280215 | 3,835,000.00 | 2,924,187.50 | ||
| 5.375 EXPORT CRED 210208 | 2,005,000.00 | 2,021,461.05 | ||
| 5.75 BANQ TUNIS 250130 | 2,810,000.00 | 2,335,812.50 | ||
| 6.369 BANCO NAC 180616 | 3,725,000.00 | 3,756,662.50 | ||
| 6.75 ESKOM HLDG 230806 | 2,459,000.00 | 2,090,150.00 | ||
| 6.902 VNESHECONOM 200709 | 1,325,000.00 | 1,326,166.00 | ||
| 7.125 ESKOM HLDG 250211 | 1,995,000.00 | 1,685,775.00 | ||
| 特殊債券 小 計 | 24,624,000.00 | 21,872,309.35 (2,558,841,470) | ||
| 社債券 | 3 CODELCO INC 220717 | 11,647,000.00 | 10,748,899.83 | |
| 3.25 STATE BK IND 180418 | 3,790,000.00 | 3,860,721.40 | ||
| 3.5 PETRO MEX 230130 | 2,740,000.00 | 2,337,220.00 | ||
| 3.75 CODELCO INC 201104 | 1,168,000.00 | 1,176,663.05 | ||
| 3.85 GAZPROM 200206 | 2,850,000.00 | 2,679,342.00 | ||
| 3.875 CODELCO INC 211103 | 15,000,000.00 | 14,644,574.99 | ||
| 4.5 CODELCO INC 250916 | 7,099,000.00 | 6,839,417.96 | ||
| 4.5 OFFICE CHE 251022 | 3,100,000.00 | 2,806,151.00 | ||
| 5 ISRAEL ELEC 241112 | 4,140,000.00 | 4,212,450.00 | ||
| 5.375 PETROLEOS 270412 | 400,900.00 | 118,225.41 | ||
| 5.5 PERUSAHAAN 211122 | 3,595,000.00 | 3,693,862.50 | ||
| 5.5 PETRO MEX 210121 | 1,720,000.00 | 1,698,500.00 | ||
| 5.5 PETRO MEX 440627 | 20,390,000.00 | 15,339,397.00 | ||
| 5.5 PETROLEOS MEX 440627 | 571,000.00 | 429,563.30 | ||
| 5.625 PERTAMINA P 430520 | 675,000.00 | 525,377.47 | ||
| 5.7 RZD CAPITA 220405 | 2,976,000.00 | 2,873,580.96 | ||
| 5.75 CENT ELET BR 211027 | 4,115,000.00 | 3,208,465.50 | ||
| 5.875 HRVATSKA EL 221023 | 1,645,000.00 | 1,681,560.12 | ||
| 5.999 GAZPROM 210123 | 1,470,000.00 | 1,470,558.60 | ||
| 6 PETROLEOS 240516 | 1,735,000.00 | 521,194.00 | ||
| 6 PETROLEOS 261115 | 17,770,000.00 | 5,284,798.00 | ||
| 6.125 COMISION EL 450616 | 1,785,000.00 | 1,682,362.50 | ||
| 6.15 CODELCO INC 361024 | 355,000.00 | 356,576.55 | ||
| 6.25 EMPRESA NAC 190708 | 3,693,000.00 | 3,963,190.95 | ||
| 6.375 PETRO MEX 210204 | 1,040,000.00 | 1,065,896.00 | ||
| 6.45 PERTAMINA 440530 | 3,840,000.00 | 3,303,313.92 | ||
| 6.625 PEMEX PROJ 350615 | 4,145,000.00 | 3,668,325.00 | ||
| 6.625 PETRO MEX 380615 | 1,755,000.00 | 1,518,513.75 | ||
| 6.875 OFFICE CHE 440425 | 6,885,000.00 | 6,484,664.79 | ||
| 6.875 PETRO MEX 260804 | 3,076,000.00 | 3,115,372.80 | ||
| 7 KAZAKHSTAN 160511 | 7,385,000.00 | 7,468,243.72 | ||
| 7.5 CODELCO INC 190115 | 590,000.00 | 662,973.56 | ||
| 7.75 MAJAPAHIT HO 200120 | 985,000.00 | 1,102,018.00 | ||
| 8.5 PETROLEOS 171102 | 1,756,666.66 | 738,678.33 | ||
| 9.25 GAZPROM 190423 | 3,266,000.00 | 3,627,908.72 | ||
| STEP OSCHADBANK 250320 | 4,800,000.00 | 4,075,680.00 | ||
| 社債券 小 計 | 153,953,566.66 | 128,984,241.68 (15,089,866,434) | ||
| アメリカドル 小 計 | 710,504,566.66 | 686,187,896.15 (80,277,121,969) | ||
| ユーロ | ||||
| 国債証券 | 2.5 ICELAND 200715 | 3,615,000.00 | 3,799,690.35 | |
| 2.625 BULGARIA 270326 | 660,000.00 | 646,786.80 | ||
| 2.875 ROMANIA 241028 | 1,170,000.00 | 1,225,001.70 | ||
| 2.95 BULGARIA 240903 | 3,031,000.00 | 3,156,240.92 | ||
| 3.125 BULGARIA 350326 | 9,965,000.00 | 8,970,891.60 | ||
| 3.5 MOROCCO 240619 | 8,450,000.00 | 8,466,562.00 | ||
| 3.625 ROMANIA 240424 | 9,145,000.00 | 10,097,451.75 | ||
| 3.625 RUSSIA 200916 | 800,000.00 | 802,688.00 | ||
| 3.875 ROMANIA 351029 | 4,680,000.00 | 4,775,238.00 | ||
| 5.75 HUNGARY 180611 | 2,420,000.00 | 2,696,678.60 | ||
| 6.5 ROMANIA 180618 | 2,840,000.00 | 3,249,954.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 46,776,000.00 | 47,887,183.72 (6,276,094,298) | ||
| ユーロ 小 計 | 46,776,000.00 | 47,887,183.72 (6,276,094,298) | ||
| 合 計 | ― | 86,553,216,267 (86,553,216,267) | ||
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
| 通 貨 | 銘 柄 数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 国債証券 | 111銘柄 | 78.01% | 72.36% |
| 特殊債券 | 9銘柄 | 3.19% | 2.96% | |
| 社債券 | 36銘柄 | 18.80% | 17.43% | |
| ユーロ | 国債証券 | 11銘柄 | 100.00% | 7.25% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
