有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年8月6日-平成28年2月5日)

<参考>「エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年2月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		スロベニア	6,715,912,667	7.29
		ドミニカ共和国	6,642,317,442	7.21
		リトアニア	4,376,089,331	4.75
		インドネシア	4,198,575,052	4.55
		ルーマニア	4,009,415,714	4.35
		ハンガリー	3,713,856,763	4.03
		メキシコ	3,105,964,603	3.37
		コートジボワール	3,006,827,329	3.26
		ロシア	2,925,935,761	3.17
		アルゼンチン	2,788,281,838	3.02
		コロンビア	2,023,732,426	2.20
		ウルグアイ	2,003,807,512	2.17
		スリランカ	1,983,928,932	2.15
		南アフリカ	1,983,671,770	2.15
		ウクライナ	1,761,533,360	1.91
		ブルガリア	1,575,309,731	1.71
		パナマ	1,567,945,535	1.70
		エルサルバドル	1,455,467,340	1.58
		モロッコ	1,319,129,985	1.43
		トルコ	1,277,543,478	1.39
		クロアチア	923,142,761	1.00
		ブラジル	917,059,969	0.99
		ベネズエラ	874,574,440	0.95
		パラグアイ	871,174,078	0.95
		ガーナ	754,239,913	0.82
		パキスタン	753,555,790	0.82
		ジャマイカ	624,446,970	0.68
		アイスランド	535,222,725	0.58
		セルビア	463,535,616	0.50
		カメルーン共和国	424,888,381	0.46
		ペルー	391,642,169	0.42
		セネガル共和国	384,581,032	0.42
		ベトナム	369,434,475	0.40
		ガボン共和国	354,043,444	0.38
		ケニア	316,145,559	0.34
		コスタリカ	240,436,832	0.26
		アンゴラ共和国	153,539,364	0.17
		アゼルバイジャン	144,447,946	0.16
		ナイジェリア	88,392,462	0.10
特殊債券		ブラジル	426,408,758	0.46
		アイルランド	415,517,060	0.45
		カザフスタン	387,021,267	0.42
		ケイマン諸島	339,871,506	0.37
		チュニジア	315,517,769	0.34
		南アフリカ	243,412,649	0.26
		トルコ	228,830,958	0.25
		コスタリカ	73,395,679	0.08
社債券		チリ	4,094,089,688	4.44
		メキシコ	3,192,143,072	3.46
		モロッコ	1,900,158,975	2.06
		オランダ	978,985,255	1.06
		ルクセンブルグ	894,297,627	0.97
		ベネズエラ	858,127,632	0.93
		インドネシア	816,052,787	0.89
		イスラエル	483,322,437	0.52
		イギリス	441,754,560	0.48
		インド	437,214,311	0.47
		ブラジル	359,426,218	0.39
		アイルランド	332,060,249	0.36
		クロアチア	136,377,162	0.15
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	6,808,727,281	7.40
	純資産総額		92,182,463,395	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年2月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (売建)	5,539,506,243	△6.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年2月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
スロベニア	5.85 SLOVENIA 230510	国債証券	―	40,005,000.00	12,973.40 12,963.3602	5,190,010,456 5,185,992,280	5.850000 2023/05/10	5.63
ドミニカ共和国	7.5 DOMINICAN 210506	国債証券	―	24,464,000.00	11,967.93 12,155.9765	2,927,835,730 2,973,838,105	7.500000 2021/05/06	3.23
リトアニア	6.125 LITHUANIA 210309	国債証券	―	21,285,000.00	13,140.26 13,139.9257	2,796,905,750 2,796,833,198	6.125000 2021/03/09	3.03
アルゼンチン	7 (IN)ARGENTINA 170417	国債証券	―	18,605,000.00	11,656.04 11,701.2693	2,168,607,834 2,177,021,156	7.000000 2017/04/17	2.36
ハンガリー	5.75 HUNGARY 231122	国債証券	―	16,642,000.00	12,738.50 12,824.9711	2,119,942,218 2,134,331,693	5.750000 2023/11/22	2.32
ウルグアイ	5.1 URUGUAY 500618	国債証券	―	19,747,000.00	9,787.22 10,147.4022	1,932,683,676 2,003,807,512	5.100000 2050/06/18	2.17
コートジボワール	5.375 IVORY COAST 240723	国債証券	―	19,730,000.00	9,699.51 9,967.7689	1,913,713,749 1,966,640,819	5.375000 2024/07/23	2.13
インドネシア	8.5 INDONESIA 351012	国債証券	―	13,021,000.00	14,259.08 14,433.4894	1,856,675,166 1,879,384,662	8.500000 2035/10/12	2.04
メキシコ	5.75 MEXICO 701231	国債証券	―	16,896,000.00	10,383.33 10,792.3093	1,754,368,861 1,823,468,582	5.750000 2110/10/12	1.98
メキシコ	5.5 PETRO MEX 440627	社債券	―	20,390,000.00	8,547.63 8,726.0160	1,742,862,287 1,779,234,662	5.500000 2044/06/27	1.93
チリ	3.875 CODELCO INC 211103	社債券	―	15,000,000.00	11,092.77 11,450.8167	1,663,916,610 1,717,622,511	3.875000 2021/11/03	1.86
スリランカ	6 SRI LANKA 190114	国債証券	―	13,945,000.00	11,053.52 11,060.5661	1,541,413,601 1,542,395,948	6.000000 2019/01/14	1.67
南アフリカ	6.875 REPUBLIC OF 190527	国債証券	―	12,185,000.00	12,267.09 12,330.8377	1,494,745,759 1,502,512,578	6.875000 2019/05/27	1.63
ルーマニア	3.875 ROMANIA 351029	国債証券	―	11,920,000.00	12,517.52 12,521.4579	1,492,088,738 1,492,557,781	3.875000 2035/10/29	1.62
インドネシア	7.75 INDONESIA 380117	国債証券	―	9,890,000.00	13,497.39 13,598.0416	1,334,892,350 1,344,846,314	7.750000 2038/01/17	1.46
チリ	3 CODELCO INC 220717	社債券	―	11,647,000.00	10,485.87 10,664.3959	1,221,289,998 1,242,082,192	3.000000 2022/07/17	1.35
リトアニア	7.375 REPUBLIC OF 200211	国債証券	―	8,790,000.00	13,415.79 13,411.8184	1,179,248,391 1,178,898,839	7.375000 2020/02/11	1.28
モロッコ	4.5 OFFICE CHE 251022	社債券	―	10,775,000.00	10,442.09 10,602.9388	1,125,135,655 1,142,466,662	4.500000 2025/10/22	1.24
ブルガリア	3.125 BULGARIA 350326	国債証券	―	9,965,000.00	11,172.87 11,094.5652	1,113,377,356 1,105,573,425	3.125000 2035/03/26	1.20
ルーマニア	6.75 ROMANIA 220207	国債証券	―	7,466,000.00	13,466.24 13,540.6635	1,005,389,657 1,010,945,936	6.750000 2022/02/07	1.10
ロシア	5 RUSSIA 200429	国債証券	―	8,500,000.00	11,791.36 11,832.5004	1,002,266,448 1,005,762,535	5.000000 2020/04/29	1.09
スロベニア	5.5 SLOVENIA 221026	国債証券	―	7,740,000.00	12,755.77 12,763.6163	987,297,104 987,903,903	5.500000 2022/10/26	1.07
パナマ	8.875 PANAMA 270930	国債証券	―	6,046,000.00	15,794.31 15,977.8125	954,924,357 966,018,543	8.875000 2027/09/30	1.05
ハンガリー	5.375 HUNGARY 230221	国債証券	―	7,486,000.00	12,416.15 12,495.3595	929,473,522 935,402,612	5.375000 2023/02/21	1.01
ドミニカ共和国	6.6 DOMINICAN 240128	国債証券	―	7,840,000.00	11,384.95 11,622.1898	892,580,177 911,179,680	6.600000 2024/01/28	0.99
エルサルバドル	7.625 ELSALVADOR 340921	国債証券	―	8,036,000.00	10,615.63 10,907.5200	853,072,044 876,528,307	7.625000 2034/09/21	0.95
オランダ	7 KAZAKHSTAN 160511	社債券	―	7,385,000.00	11,490.07 11,532.4300	848,541,851 851,669,955	7.000000 2016/05/11	0.92
コロンビア	7.375 COLOMBIA 370918	国債証券	―	6,829,000.00	11,775.17 12,387.9886	804,126,541 845,975,741	7.375000 2037/09/18	0.92
メキシコ	6.05 MEXICO 400111	国債証券	―	6,652,000.00	12,190.12 12,633.4078	810,886,895 840,374,286	6.050000 2040/01/11	0.91
コロンビア	10.375 COLOMBIA 330128	国債証券	―	5,435,000.00	15,205.76 15,263.1427	826,433,306 829,551,805	10.375000 2033/01/28	0.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	73.79
特殊債券	2.64
社債券	16.19
合 計	92.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

							平成28年2月29日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	NOTE10Y (2016年6月限)	シカゴ商品取引所	売建	86	アメリカドル	11,230,752.90	11,212,250.00	1,273,935,845	△1.38
	NOTE5Y (2016年6月限)	シカゴ商品取引所	売建	27	アメリカドル	3,268,379.43	3,263,835.87	370,837,031	△0.40
	T-BOND (2016年6月限)	シカゴ商品取引所	売建	2	アメリカドル	330,789.68	328,562.50	37,331,271	△0.04
	EU BUXL (2016年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	売建	80	ユーロ	13,223,892.00	13,510,400.00	1,676,775,744	△1.82
	EURO-B (2016年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	売建	77	ユーロ	12,606,110.00	12,778,150.00	1,585,896,196	△1.72
	EU BOBL (2016年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	売建	36	ユーロ	4,767,840.00	4,791,960.00	594,730,155	△0.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。