有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年8月6日-平成29年8月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第5計算期間	94,084,730	101,789,237	454,936,598
第6計算期間	315,926,098	163,106,479	607,756,217
第7計算期間	1,800,766,596	264,525,911	2,143,996,902
第8計算期間	1,208,266,119	1,005,098,983	2,347,164,038
第9計算期間	868,756,579	535,793,720	2,680,126,897
第10計算期間	1,153,787,227	1,526,173,047	2,307,741,077
第11計算期間	907,924,932	386,345,421	2,829,320,588
第12計算期間	915,011,642	495,542,660	3,248,789,570
第13計算期間	786,458,048	619,010,809	3,416,236,809
第14計算期間	1,029,948,365	616,863,782	3,829,321,392

<参考>「エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ハンガリー	5,865,714,503	7.68
		ドミニカ共和国	3,283,450,638	4.30
		トルコ	3,032,823,898	3.97
		クロアチア	2,918,724,165	3.82
		アルゼンチン	2,788,357,552	3.65
		コートジボワール	2,549,531,062	3.34
		ウクライナ	2,498,693,475	3.27
		スリランカ	2,270,014,258	2.97
		インドネシア	2,156,744,247	2.82
		オマーン	1,980,093,494	2.59
		ロシア	1,875,617,705	2.45
		メキシコ	1,504,382,838	1.97
		ブラジル	1,423,741,401	1.86
		パナマ	1,360,704,831	1.78
		アゼルバイジャン	1,356,799,337	1.78
		エクアドル	1,256,279,533	1.64
		ルーマニア	1,220,467,871	1.60
		モロッコ	1,042,357,490	1.36
		ウルグアイ	1,036,350,436	1.36
		エジプト	1,036,216,200	1.36
		パラグアイ	1,016,826,034	1.33
		ガーナ	984,761,313	1.29
		ジャマイカ	974,662,206	1.28
		ナイジェリア	947,188,822	1.24
		エルサルバドル	931,392,423	1.22
		コスタリカ	852,740,119	1.12
		コロンビア	777,003,456	1.02
		カタール	773,684,452	1.01
		モンゴル国	765,453,585	1.00
		ブルガリア	755,305,205	0.99
		サウジアラビア	742,349,226	0.97
		セネガル共和国	740,697,638	0.97
		ペルー	648,671,123	0.85
		レバノン	577,449,355	0.76
		ザンビア	510,162,545	0.67
		ベネズエラ	470,369,876	0.62
		南アフリカ	463,123,009	0.61
		リトアニア	375,899,322	0.49
		フィリピン	328,461,527	0.43
		ホンジュラス	302,992,747	0.40
		イスラエル	260,313,824	0.34
		アンゴラ共和国	212,471,607	0.28
		パキスタン	184,905,975	0.24
		ポーランド	174,478,171	0.23
		ケニア	153,306,320	0.20
		ヨルダン	142,767,539	0.19
		イラク	123,176,960	0.16
		カザフスタン	45,072,016	0.06
		ガボン共和国	22,136,692	0.03
特殊債券		南アフリカ	750,572,529	0.98
		チュニジア	531,734,901	0.70
		カザフスタン	456,629,743	0.60
		ケイマン諸島	243,122,756	0.32
		アイルランド	158,302,169	0.21
社債券		メキシコ	2,545,130,590	3.33
		英ヴァージン諸島	2,361,334,252	3.09
		カザフスタン	1,223,506,975	1.60
		モロッコ	1,092,693,501	1.43
		ルクセンブルグ	717,448,754	0.94
		フィリピン	587,387,480	0.77
		アゼルバイジャン	532,599,935	0.70
		ベネズエラ	509,382,587	0.67
		オランダ	461,717,144	0.60
		イスラエル	371,642,763	0.49
		アイルランド	354,233,278	0.46
		アラブ首長国連邦	329,398,557	0.43
		コロンビア	306,415,500	0.40
		チリ	213,337,071	0.28
		ブラジル	191,849,229	0.25
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,751,633,170	6.18
	純資産総額		76,404,960,905	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成29年8月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (売建)	2,511,767,174	△3.29

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年8月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ハンガリー	6.375 HUNGARY 210329	国債証券	―	30,094,000.00	12,482.98 12,500.8690	3,756,628,302 3,762,011,528	6.375000 2021/03/29	4.92
ハンガリー	5.375 HUNGARY 230221	国債証券	―	11,178,000.00	12,458.13 12,517.5976	1,392,570,497 1,399,217,067	5.375000 2023/02/21	1.83
アゼルバイジャン	4.75 AZERBAIJAN 240318	国債証券	―	11,892,000.00	11,301.04 11,409.3452	1,343,920,309 1,356,799,337	4.750000 2024/03/18	1.78
クロアチア	6.375 CROATIA 210324	国債証券	―	9,885,000.00	12,330.13 12,320.1777	1,218,834,105 1,217,849,570	6.375000 2021/03/24	1.59
コートジボワール	STEP IVORY COAST 321231	国債証券	―	10,780,015.00	10,976.85 10,935.7207	1,183,306,313 1,178,872,336	5.750000 2032/12/31	1.54
コートジボワール	5.375 IVORY COAST 240723	国債証券	―	10,575,000.00	11,021.04 11,128.3484	1,165,475,221 1,176,822,847	5.375000 2024/07/23	1.54
ドミニカ共和国	6.6 DOMINICAN 240128	国債証券	―	9,020,000.00	12,422.25 12,449.8550	1,120,486,950 1,122,976,921	6.600000 2024/01/28	1.47
スリランカ	6 SRI LANKA 190114	国債証券	―	9,118,000.00	11,483.60 11,448.3897	1,047,074,894 1,043,864,178	6.000000 2019/01/14	1.37
クロアチア	6.625 CROATIA 200714	国債証券	―	8,394,000.00	12,234.53 12,218.8563	1,026,966,951 1,025,650,802	6.625000 2020/07/14	1.34
ブラジル	8.25 BRAZIL 340120	国債証券	―	7,065,000.00	14,271.78 14,299.3900	1,008,301,610 1,010,251,903	8.250000 2034/01/20	1.32
アルゼンチン	STEP ARGENTINA 381231	国債証券	―	12,500,000.00	7,127.61 7,757.0050	890,951,375 969,625,625	2.500000 2038/12/31	1.27
トルコ	7 TURKEY 200605	国債証券	―	7,835,000.00	12,173.08 12,167.1356	953,761,387 953,295,076	7.000000 2020/06/05	1.25
ルーマニア	3.875 ROMANIA 351029	国債証券	―	6,710,000.00	13,922.67 13,949.2273	934,211,185 935,993,157	3.875000 2035/10/29	1.23
インドネシア	7.75 INDONESIA 380117	国債証券	―	5,549,000.00	15,706.84 15,758.5682	871,572,966 874,442,950	7.750000 2038/01/17	1.14
ウルグアイ	5.1 URUGUAY 500618	国債証券	―	7,149,237.00	11,467.11 11,621.7050	819,811,370 830,863,233	5.100000 2050/06/18	1.09
トルコ	5.625 TURKEY 210330	国債証券	―	6,835,000.00	11,839.18 11,812.5549	809,208,515 807,388,129	5.625000 2021/03/30	1.06
スリランカ	6.85 SRI LANKA 251103	国債証券	―	6,539,000.00	12,057.64 12,140.1379	788,449,286 793,843,619	6.850000 2025/11/03	1.04
英ヴァージン諸島	3.625 SINOPEC GRP 270412	社債券	―	6,950,000.00	11,230.54 11,405.6461	780,522,679 792,692,409	3.625000 2027/04/12	1.04
カタール	2.375 QATAR 210602	国債証券	―	7,065,000.00	10,942.18 10,950.9476	773,065,039 773,684,452	2.375000 2021/06/02	1.01
アルゼンチン	6.875 ARGENTINA 270126	国債証券	―	6,360,000.00	11,301.48 11,947.4440	718,774,573 759,857,438	6.875000 2027/01/26	0.99
サウジアラビア	2.375 SAUDI INTER 211026	国債証券	―	6,780,000.00	10,891.49 10,949.1036	738,443,533 742,349,226	2.375000 2021/10/26	0.97
コロンビア	10.375 COLOMBIA 330128	国債証券	―	4,220,000.00	17,032.28 16,977.0750	718,762,427 716,432,565	10.375000 2033/01/28	0.94
ハンガリー	5.75 HUNGARY 231122	国債証券	―	5,480,000.00	12,818.51 12,855.5822	702,454,581 704,485,907	5.750000 2023/11/22	0.92
ドミニカ共和国	5.875 DOMINICAN 240418	国債証券	―	5,763,000.00	11,952.96 11,980.5700	688,849,372 690,440,249	5.875000 2024/04/18	0.90
メキシコ	6.75 PETRO MEX 470921	社債券	―	5,797,000.00	11,530.05 11,792.8560	668,397,369 683,631,862	6.750000 2047/09/21	0.89
オマーン	5.375 OMAN GOV IN 270308	国債証券	―	5,860,000.00	11,460.71 11,476.2376	671,597,760 672,507,528	5.375000 2027/03/08	0.88
パラグアイ	4.625 PARAGUAY 230125	国債証券	―	5,550,000.00	11,732.12 11,676.9150	651,132,937 648,068,782	4.625000 2023/01/25	0.85
ブルガリア	3.125 BULGARIA 350326	国債証券	―	4,635,000.00	13,745.78 13,971.2925	637,116,982 647,569,407	3.125000 2035/03/26	0.85
ドミニカ共和国	7.45 DOMINICAN 440430	国債証券	―	4,837,000.00	13,057.16 13,208.9925	631,575,071 638,918,967	7.450000 2044/04/30	0.84
メキシコ	4.75 MEXICO 440308	国債証券	―	5,542,000.00	11,257.31 11,461.5960	623,880,618 635,201,650	4.750000 2044/03/08	0.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	75.54
特殊債券	2.80
社債券	15.44
合 計	93.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

							平成29年8月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	EU BUXL (2017年9月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	売建	47	ユーロ	7,748,420.00	7,916,680.00	1,039,776,751	△1.36
	EURO-B (2017年9月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	売建	34	ユーロ	5,546,420.00	5,614,760.00	737,442,578	△0.97
	EU BOBL (2017年9月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	売建	42	ユーロ	5,559,120.00	5,592,720.00	734,547,844	△0.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。