有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/02/14-2024/08/13)

ワールド短期ソブリンオープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 8月13日現在]
資産の部
流動資産
預金	101,102,623
金銭信託	3,110
コール・ローン	10,089,467
国債証券	3,514,690,828
特殊債券	520,945,539
未収利息	36,128,983
前払費用	4,778,936
流動資産合計	4,187,739,486
資産合計	4,187,739,486
負債の部
流動負債
未払解約金	1,662,432
流動負債合計	1,662,432
負債合計	1,662,432
純資産の部
元本等
元本	2,146,946,502
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,039,130,552
元本等合計	4,186,077,054
純資産合計	4,186,077,054
負債純資産合計	4,187,739,486

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 8月13日現在]
1.	期首	2024年 2月14日
	期首元本額	2,227,876,140円
	期中追加設定元本額	31,805,208円
	期中一部解約元本額	112,734,846円
	元本の内訳※
	ワールド短期ソブリンオープン	2,146,946,502円
	合計	2,146,946,502円
2.	受益権の総数	2,146,946,502口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 2月14日 至 2024年 8月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 8月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 8月13日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	39,006,156
特殊債券	3,719,594
合計	42,725,750

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 8月13日現在]
1口当たり純資産額	1.9498円
(1万口当たり純資産額)	(19,498円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	2.625 T-NOTE 251231	1,000,000.00	978,242.19
		3 T-NOTE 250715	1,800,000.00	1,775,226.16
		3.25 T-NOTE 270630	5,000,000.00	4,920,605.44
		4 T-NOTE 280630	2,000,000.00	2,015,781.24
		4.375 T-NOTE 260815	4,000,000.00	4,028,281.24
	国債証券 小計		13,800,000.00	13,718,136.27
				(2,021,230,198)
	特殊債券	3.625 INTL FINAN 250915	2,000,000.00	1,983,552.76
	特殊債券 小計		2,000,000.00	1,983,552.76
				(292,256,663)
アメリカドル合計			15,800,000.00	15,701,689.03
				(2,313,486,861)
カナダドル	国債証券	1.25 CAN GOVT 270301	600,000.00	572,705.46
		3 CAN GOVT 251001	200,000.00	198,599.58
カナダドル合計			800,000.00	771,305.04
				(82,676,187)
オーストラリアドル	国債証券	0.5 AUST GOVT 260921	1,150,000.00	1,075,997.50
オーストラリアドル合計			1,150,000.00	1,075,997.50
				(104,317,957)
イギリスポンド	国債証券	1.5 GILT 260722	250,000.00	238,986.10
		3.75 GILT 270307	400,000.00	397,187.30
イギリスポンド合計			650,000.00	636,173.40
				(119,657,854)
シンガポールドル	国債証券	2.125 SINGAPORGOV 260601	150,000.00	148,020.00
シンガポールドル合計			150,000.00	148,020.00
				(16,468,705)
ニュージーランドドル	国債証券	2.75 NZ GOVT 250415	150,000.00	147,908.05
ニュージーランドドル合計			150,000.00	147,908.05
				(13,128,318)
スウェーデンクローネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	1,500,000.00	1,444,634.13
		1 SWD GOVT 261112	2,000,000.00	1,959,677.80
		2.5 SWD GOVT 250512	3,200,000.00	3,194,845.50
スウェーデンクローネ合計			6,700,000.00	6,599,157.43
				(92,388,204)
ノルウェークローネ	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	10,000,000.00	9,687,614.50
ノルウェークローネ合計			10,000,000.00	9,687,614.50
				(132,042,185)
メキシコペソ	特殊債券	4.25 IBRD 260122	9,000,000.00	8,347,950.00
メキシコペソ合計			9,000,000.00	8,347,950.00
				(64,558,036)
イスラエルシェケル	国債証券	1.75 ISRAEL FIXED 250831	100,000.00	99,405.00
イスラエルシェケル合計			100,000.00	99,405.00
				(3,866,794)
ポーランドズロチ	国債証券	0.25 POLAND 261025	4,700,000.00	4,258,505.50
ポーランドズロチ合計			4,700,000.00	4,258,505.50
				(159,240,851)
中国元	国債証券	2.39 CHINA GOVT 261115	4,000,000.00	4,059,525.20
		2.48 CHINA GOVT 270415	5,000,000.00	5,096,261.00
		2.64 CHINA GOVT 280115	5,000,000.00	5,139,668.50
中国元合計			14,000,000.00	14,295,454.70
				(293,485,684)
ユーロ	国債証券	0.2 IRISH GOVT 270515	100,000.00	94,126.72
		1 IRISH GOVT 260515	300,000.00	292,045.65
		1.5 SPAIN GOVT 270430	1,100,000.00	1,068,662.10
		2.8 SPAIN GOVT 260531	1,500,000.00	1,502,119.65
	国債証券 小計		3,000,000.00	2,956,954.12
				(476,187,891)
	特殊債券	4.5 EIB 251015	1,000,000.00	1,019,193.00
	特殊債券 小計		1,000,000.00	1,019,193.00
				(164,130,840)
ユーロ合計			4,000,000.00	3,976,147.12
				(640,318,731)
	合計			4,035,636,367
				(4,035,636,367)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	5銘柄	87.37%	50.08%
	特殊債券	1銘柄	12.63%	7.24%
カナダドル	国債証券	2銘柄	100.00%	2.05%
オーストラリアドル	国債証券	1銘柄	100.00%	2.58%
イギリスポンド	国債証券	2銘柄	100.00%	2.97%
シンガポールドル	国債証券	1銘柄	100.00%	0.41%
ニュージーランドドル	国債証券	1銘柄	100.00%	0.33%
スウェーデンクローネ	国債証券	3銘柄	100.00%	2.29%
ノルウェークローネ	国債証券	1銘柄	100.00%	3.27%
メキシコペソ	特殊債券	1銘柄	100.00%	1.60%
イスラエルシェケル	国債証券	1銘柄	100.00%	0.10%
ポーランドズロチ	国債証券	1銘柄	100.00%	3.95%
中国元	国債証券	3銘柄	100.00%	7.27%
ユーロ	国債証券	4銘柄	74.37%	11.80%
	特殊債券	1銘柄	25.63%	4.07%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。