有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月22日-平成28年2月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	地球温暖化対策株式オープン マザーファンド	976,016,892	1,159,508,067
	親投資信託受益証券 小計	976,016,892	1,159,508,067
	合計	976,016,892	1,159,508,067

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「地球温暖化対策株式オープン マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成27年8月21日現在 ]	[ 平成28年2月22日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		65,343,873	6,503,952
金銭信託		―	11,814,473
コール・ローン		43,310,940	806,509
株式		1,714,379,034	1,437,837,916
投資証券		31,841,965	24,389,311
派生商品評価勘定		9,778	―
未収配当金		2,080,895	1,524,723
未収利息		64	―
流動資産合計		1,856,966,549	1,482,876,884
資産合計		1,856,966,549	1,482,876,884
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		368	―
未払金		2,057,661	―
未払解約金		2,171,410	538,263
流動負債合計		4,229,439	538,263
負債合計		4,229,439	538,263
純資産の部
元本等
元本	※1	1,318,743,602	1,247,723,237
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		533,993,508	234,615,384
元本等合計		1,852,737,110	1,482,338,621
純資産合計		1,852,737,110	1,482,338,621
負債純資産合計		1,856,966,549	1,482,876,884

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月22日から8月21日まで、および8月22日から翌年2月21日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
		投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成27年8月21日現在 ]	[ 平成28年2月22日現在 ]
※1	期首	平成27年2月24日	平成27年8月22日
	期首元本額	1,548,723,543円	1,318,743,602円
	期首からの追加設定元本額	40,738,339円	37,574,708円
	期首からの一部解約元本額	270,718,280円	108,595,073円
	元本の内訳*
	温暖化対策株式オープン	1,036,741,417円	976,016,892円
	地球温暖化対策株式オープン	282,002,185円	271,706,345円
	(合 計)	1,318,743,602円	1,247,723,237円
2	受益権の総数	1,318,743,602口	1,247,723,237口
3	1口当たり純資産額	1.4049円	1.1880円
	(1万口当たり純資産額)	(14,049円)	(11,880円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成27年 2月24日 至 平成27年 8月21日 )	( 自 平成27年 8月22日 至 平成28年 2月22日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成27年8月21日現在 ]	[ 平成28年2月22日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成27年8月21日現在 ]	[ 平成28年2月22日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△26,091,376	△110,671,220
投資証券	△5,112,624	△7,987,348
合計	△31,204,000	△118,658,568

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

		[ 平成27年8月21日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	1,374,242	―	1,370,468	3,774
	ユーロ	55,166	―	55,534	△368
	買建
	アメリカドル	55,166	―	55,286	120
	ブラジルレアル	1,374,242	―	1,380,126	5,884
	合 計	2,858,816	―	2,861,414	9,410

[ 平成28年2月22日現在 ]
該当事項はありません。
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
通 貨		株式数	評 価 額		備考
	銘 柄		単 価	金 額
円
	積水化学工業	18,700	1,279.00	23,917,300
	ブリヂストン	6,600	3,991.00	26,340,600
	クボタ	16,000	1,449.00	23,184,000
	ダイキン工業	3,400	7,809.00	26,550,600
	キーエンス	400	58,580.00	23,432,000
	東日本旅客鉄道	2,300	9,953.00	22,891,900
	セブン&アイ・ホールディングス	7,000	4,556.00	31,892,000
	円 小 計	54,400	―	178,208,400 (178,208,400)
アメリカドル
	ALBEMARLE CORP	2,087	54.480000	113,699.76
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	3,553	67.280000	239,045.84
	ALPHABET INC-CL A	423	722.110000	305,452.53
	AMAZON.COM INC	667	534.900000	356,778.30
	BALL CORP	4,780	66.060000	315,766.80
	DANAHER CORP	3,983	86.650000	345,126.95
	ECOLAB INC	2,112	107.770000	227,610.24
	HEXCEL CORP	6,769	41.540000	281,184.26
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,892	107.270000	202,954.84
	INGERSOLL-RAND PLC	4,217	52.020000	219,368.34
	KANSAS CITY SOUTHERN	2,373	82.710000	196,270.83
	LINDSAY CORP	4,086	77.640000	317,237.04
	LOWE'S COS INC	4,824	68.520000	330,540.48
	MUELLER WATER PRODUCTS INC-A	29,398	8.450000	248,413.10
	NATIONAL INSTRUMENTS CORP	9,055	29.090000	263,409.95
	NEXTERA ENERGY INC	2,299	114.750000	263,810.25
	OWENS CORNING	4,542	41.700000	189,401.40
	QUANTA SERVICES INC	6,280	18.680000	117,310.40
	SEALED AIR CORP	3,993	43.290000	172,856.97
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3,247	34.600000	112,346.20
	SILVER SPRING NETWORKS INC	7,993	12.050000	96,315.65
	SOLARCITY CORP	3,891	18.820000	73,228.62
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	3,200	25.380000	81,216.00
	SPROUTS FARMERS MARKET INC	7,345	24.680000	181,274.60
	SUNPOWER CORP	4,313	21.140000	91,176.82
	TESLA MOTORS INC	588	166.580000	97,949.04
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	3,613	84.620000	305,732.06
	アメリカドル 小 計	131,523	―	5,745,477.27 (648,377,109)
カナダドル
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	1,737	173.390000	301,178.43
	カナダドル 小 計	1,737	―	301,178.43 (24,657,478)
オーストラリアドル
	BRAMBLES LTD	38,824	11.060000	429,393.44
	オーストラリアドル 小 計	38,824	―	429,393.44 (34,682,108)
イギリスポンド
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	8,054	30.380000	244,680.52
	VECTURA GROUP PLC	83,587	1.615000	134,993.00
	イギリスポンド 小 計	91,641	―	379,673.52 (61,248,932)
スイスフラン
	SWISS RE AG	2,928	91.650000	268,351.20
	SYNGENTA AG-REG	429	402.200000	172,543.80
	スイスフラン 小 計	3,357	―	440,895.00 (50,191,486)
香港ドル
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	35,000	35.600000	1,246,000.00
	香港ドル 小 計	35,000	―	1,246,000.00 (18,091,920)
スウェーデンクローネ
	HEXAGON AB-B SHS	11,274	288.000000	3,246,912.00
	スウェーデンクローネ 小 計	11,274	―	3,246,912.00 (43,313,806)
デンマーククローネ
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	3,008	441.400000	1,327,731.20
	デンマーククローネ 小 計	3,008	―	1,327,731.20 (22,305,884)
ブラジルレアル
	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	54,900	14.450000	793,305.00
	WEG SA	37,800	14.000000	529,200.00
	ブラジルレアル 小 計	92,700	―	1,322,505.00 (37,096,265)
韓国ウォン
	LG CHEM LTD	561	303,500.000000	170,263,500.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	231	1,190,000.000000	274,890,000.00
	SAMSUNG SDI CO LTD	2,073	98,500.000000	204,190,500.00
	韓国ウォン 小 計	2,865	―	649,344,000.00 (59,414,976)
ニュー台湾ドル
	TOPKEY CORP	42,000	111.500000	4,683,000.00
	ニュー台湾ドル 小 計	42,000	―	4,683,000.00 (15,875,370)
ユーロ
	BAYER AG-REG	2,181	98.030000	213,803.43
	CARREFOUR SA	7,128	23.520000	167,650.56
	CONTINENTAL AG	1,286	187.650000	241,317.90
	LINDE AG	1,721	127.050000	218,653.05
	MICHELIN (CGDE)	1,726	85.290000	147,210.54
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	2,068	71.680000	148,234.24
	SAFRAN SA	2,571	53.950000	138,705.45
	SAFT GROUPE SA	5,947	23.250000	138,267.75
	SUEZ ENVIRONNEMENT CO	11,796	16.975000	200,237.10
	YOOX NET-A-PORTER GROUP	7,176	26.010000	186,647.76
	ZUMTOBEL GROUP AG	8,916	16.655000	148,495.98
	ユーロ 小 計	52,516	―	1,949,223.76 (244,374,182)
	合 計	560,845	―	1,437,837,916 (1,259,629,516)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		口数	評 価 額	備考
種 類	銘 柄
アメリカドル
投資証券	WEYERHAEUSER CO	9,450.00	216,121.50
	投資証券 小 計	9,450.00	216,121.50 (24,389,311)
アメリカドル 小 計		9,450.00	216,121.50 (24,389,311)
	合 計	―	24,389,311 (24,389,311)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	27銘柄	96.37%	―	44.34%
	投資証券	1銘柄	―	3.63%	1.67%
カナダドル	株式	1銘柄	100.00%	―	1.69%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	100.00%	―	2.37%
イギリスポンド	株式	2銘柄	100.00%	―	4.19%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.00%	―	3.43%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	―	1.24%
スウェーデンクローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	2.96%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	1.53%
ブラジルレアル	株式	2銘柄	100.00%	―	2.54%
韓国ウォン	株式	3銘柄	100.00%	―	4.06%
ニュー台湾ドル	株式	1銘柄	100.00%	―	1.09%
ユーロ	株式	11銘柄	100.00%	―	16.71%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。