有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	385,060,048	―	385,060,048
第2計算期間	35,364,437	63,760,000	356,664,485
第3計算期間	21,628,568	40,195,169	338,097,884
第4計算期間	18,001,629	30,844,981	325,254,532
第5計算期間	41,533,192	102,861,520	263,926,204
第6計算期間	44,798,894	36,197,466	272,527,632
第7計算期間	41,626,496	23,464,327	290,689,801
第8計算期間	27,356,217	37,749,841	280,296,177
第9計算期間	11,730,021	1,031,692	290,994,506
第10計算期間	307,667	15,810,795	275,491,378
第11計算期間	175,786,291	12,939,631	438,338,038
第12計算期間	288,066,620	487,979	725,916,679
第13計算期間	236,461,229	26,025,136	936,352,772
第14計算期間	143,950,607	321,285	1,079,982,094
第15計算期間	105,116,965	28,704,836	1,156,394,223
第16計算期間	286,011,715	31,012,150	1,411,393,788
第17計算期間	316,013,539	161,245,679	1,566,161,648
第18計算期間	601,906,403	69,182,509	2,098,885,542
第19計算期間	455,602,300	216,325,844	2,338,161,998
第20計算期間	405,601,268	225,453,271	2,518,309,995
第21計算期間	262,516,546	501,096,299	2,279,730,242
第22計算期間	777,933,500	123,121,175	2,934,542,567
第23計算期間	607,564,389	109,865,261	3,432,241,695
第24計算期間	810,470,179	82,678,906	4,160,032,968
第25計算期間	940,156,688	208,242,961	4,891,946,695
第26計算期間	892,555,215	117,294,986	5,667,206,924
第27計算期間	1,053,264,205	67,440,252	6,653,030,877
第28計算期間	1,638,060,105	259,540,559	8,031,550,423
第29計算期間	1,702,341,455	260,623,651	9,473,268,227
第30計算期間	761,705,525	271,408,196	9,963,565,556
第31計算期間	1,198,867,137	118,355,139	11,044,077,554
第32計算期間	1,244,954,260	186,431,182	12,102,600,632
第33計算期間	2,243,774,423	80,376,225	14,265,998,830
第34計算期間	2,161,064,226	271,429,369	16,155,633,687
第35計算期間	4,333,980,783	142,260,934	20,347,353,536
第36計算期間	6,748,025,377	669,575,837	26,425,803,076
第37計算期間	3,857,855,820	363,779,676	29,919,879,220
第38計算期間	3,942,921,085	720,021,397	33,142,778,908
第39計算期間	4,530,380,163	1,008,851,752	36,664,307,319
第40計算期間	7,768,286,485	2,840,185,515	41,592,408,289
第41計算期間	11,735,312,338	4,481,867,680	48,845,852,947
第42計算期間	17,454,098,117	5,336,660,632	60,963,290,432
第43計算期間	29,207,022,500	3,952,782,196	86,217,530,736
第44計算期間	45,382,824,961	3,513,822,848	128,086,532,849
第45計算期間	46,005,160,281	3,345,152,780	170,746,540,350
第46計算期間	34,307,071,857	5,944,443,925	199,109,168,282
第47計算期間	16,473,543,124	10,929,550,982	204,653,160,424
第48計算期間	13,465,154,700	16,560,683,177	201,557,631,947
第49計算期間	8,103,595,882	15,577,833,167	194,083,394,662
第50計算期間	9,147,021,953	18,268,839,199	184,961,577,416
第51計算期間	4,193,162,802	15,841,941,848	173,312,798,370
第52計算期間	1,756,926,106	11,925,196,799	163,144,527,677
第53計算期間	3,991,154,041	12,210,515,793	154,925,165,925
第54計算期間	3,402,511,849	11,508,307,786	146,819,369,988
第55計算期間	4,141,163,626	6,870,050,734	144,090,482,880
第56計算期間	4,249,448,398	8,523,395,434	139,816,535,844
第57計算期間	3,166,161,242	8,141,210,041	134,841,487,045
第58計算期間	2,909,011,385	7,263,736,340	130,486,762,090
第59計算期間	1,348,275,969	5,850,548,471	125,984,489,588
第60計算期間	1,763,223,624	7,145,516,408	120,602,196,804
第61計算期間	2,291,412,881	4,713,491,958	118,180,117,727
第62計算期間	2,202,435,599	4,856,883,676	115,525,669,650
第63計算期間	2,585,786,571	5,079,440,352	113,032,015,869
第64計算期間	1,959,965,652	3,978,753,720	111,013,227,801
第65計算期間	707,620,886	10,485,304,249	101,235,544,438
第66計算期間	408,304,251	7,283,636,725	94,360,211,964
第67計算期間	304,198,363	5,005,974,519	89,658,435,808
第68計算期間	819,510,307	5,869,885,767	84,608,060,348
第69計算期間	500,552,972	4,220,151,821	80,888,461,499
第70計算期間	335,953,028	4,157,229,426	77,067,185,101
第71計算期間	271,908,995	3,429,003,263	73,910,090,833
第72計算期間	262,797,734	3,521,091,114	70,651,797,453
第73計算期間	318,462,122	4,107,490,314	66,862,769,261
第74計算期間	385,726,252	2,599,396,327	64,649,099,186
第75計算期間	360,809,421	2,389,604,729	62,620,303,878
第76計算期間	184,480,610	1,871,944,211	60,932,840,277
第77計算期間	257,106,233	2,497,167,188	58,692,779,322
第78計算期間	169,788,586	1,990,442,716	56,872,125,192
第79計算期間	340,638,374	1,564,671,581	55,648,091,985
第80計算期間	178,110,214	2,156,482,656	53,669,719,543
第81計算期間	173,083,517	1,548,034,916	52,294,768,144
第82計算期間	148,941,548	1,185,008,688	51,258,701,004
第83計算期間	85,126,888	1,574,810,011	49,769,017,881
第84計算期間	117,418,129	1,526,555,736	48,359,880,274
第85計算期間	155,522,428	1,707,652,933	46,807,749,769
第86計算期間	156,964,264	1,664,464,100	45,300,249,933
第87計算期間	162,611,944	1,717,056,908	43,745,804,969
第88計算期間	455,638,119	2,192,505,344	42,008,937,744
第89計算期間	384,830,518	1,471,091,508	40,922,676,754
第90計算期間	656,594,383	1,673,410,170	39,905,860,967
第91計算期間	465,154,763	1,372,685,047	38,998,330,683
第92計算期間	251,039,097	1,180,324,140	38,069,045,640
第93計算期間	275,882,894	1,571,293,561	36,773,634,973
第94計算期間	209,966,123	962,499,172	36,021,101,924
第95計算期間	178,899,149	992,132,678	35,207,868,395
第96計算期間	214,167,900	881,313,744	34,540,722,551
第97計算期間	273,346,387	723,224,421	34,090,844,517
第98計算期間	218,371,717	837,663,227	33,471,553,007
第99計算期間	298,497,260	804,270,047	32,965,780,220
第100計算期間	344,063,591	698,636,573	32,611,207,238

<参考>「エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ハンガリー	5,865,714,503	7.68
		ドミニカ共和国	3,283,450,638	4.30
		トルコ	3,032,823,898	3.97
		クロアチア	2,918,724,165	3.82
		アルゼンチン	2,788,357,552	3.65
		コートジボワール	2,549,531,062	3.34
		ウクライナ	2,498,693,475	3.27
		スリランカ	2,270,014,258	2.97
		インドネシア	2,156,744,247	2.82
		オマーン	1,980,093,494	2.59
		ロシア	1,875,617,705	2.45
		メキシコ	1,504,382,838	1.97
		ブラジル	1,423,741,401	1.86
		パナマ	1,360,704,831	1.78
		アゼルバイジャン	1,356,799,337	1.78
		エクアドル	1,256,279,533	1.64
		ルーマニア	1,220,467,871	1.60
		モロッコ	1,042,357,490	1.36
		ウルグアイ	1,036,350,436	1.36
		エジプト	1,036,216,200	1.36
		パラグアイ	1,016,826,034	1.33
		ガーナ	984,761,313	1.29
		ジャマイカ	974,662,206	1.28
		ナイジェリア	947,188,822	1.24
		エルサルバドル	931,392,423	1.22
		コスタリカ	852,740,119	1.12
		コロンビア	777,003,456	1.02
		カタール	773,684,452	1.01
		モンゴル国	765,453,585	1.00
		ブルガリア	755,305,205	0.99
		サウジアラビア	742,349,226	0.97
		セネガル共和国	740,697,638	0.97
		ペルー	648,671,123	0.85
		レバノン	577,449,355	0.76
		ザンビア	510,162,545	0.67
		ベネズエラ	470,369,876	0.62
		南アフリカ	463,123,009	0.61
		リトアニア	375,899,322	0.49
		フィリピン	328,461,527	0.43
		ホンジュラス	302,992,747	0.40
		イスラエル	260,313,824	0.34
		アンゴラ共和国	212,471,607	0.28
		パキスタン	184,905,975	0.24
		ポーランド	174,478,171	0.23
		ケニア	153,306,320	0.20
		ヨルダン	142,767,539	0.19
		イラク	123,176,960	0.16
		カザフスタン	45,072,016	0.06
		ガボン共和国	22,136,692	0.03
特殊債券		南アフリカ	750,572,529	0.98
		チュニジア	531,734,901	0.70
		カザフスタン	456,629,743	0.60
		ケイマン諸島	243,122,756	0.32
		アイルランド	158,302,169	0.21
社債券		メキシコ	2,545,130,590	3.33
		英ヴァージン諸島	2,361,334,252	3.09
		カザフスタン	1,223,506,975	1.60
		モロッコ	1,092,693,501	1.43
		ルクセンブルグ	717,448,754	0.94
		フィリピン	587,387,480	0.77
		アゼルバイジャン	532,599,935	0.70
		ベネズエラ	509,382,587	0.67
		オランダ	461,717,144	0.60
		イスラエル	371,642,763	0.49
		アイルランド	354,233,278	0.46
		アラブ首長国連邦	329,398,557	0.43
		コロンビア	306,415,500	0.40
		チリ	213,337,071	0.28
		ブラジル	191,849,229	0.25
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,751,633,170	6.18
	純資産総額		76,404,960,905	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成29年8月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (売建)	2,511,767,174	△3.29

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年8月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ハンガリー	6.375 HUNGARY 210329	国債証券	―	30,094,000.00	12,482.98 12,500.8690	3,756,628,302 3,762,011,528	6.375000 2021/03/29	4.92
ハンガリー	5.375 HUNGARY 230221	国債証券	―	11,178,000.00	12,458.13 12,517.5976	1,392,570,497 1,399,217,067	5.375000 2023/02/21	1.83
アゼルバイジャン	4.75 AZERBAIJAN 240318	国債証券	―	11,892,000.00	11,301.04 11,409.3452	1,343,920,309 1,356,799,337	4.750000 2024/03/18	1.78
クロアチア	6.375 CROATIA 210324	国債証券	―	9,885,000.00	12,330.13 12,320.1777	1,218,834,105 1,217,849,570	6.375000 2021/03/24	1.59
コートジボワール	STEP IVORY COAST 321231	国債証券	―	10,780,015.00	10,976.85 10,935.7207	1,183,306,313 1,178,872,336	5.750000 2032/12/31	1.54
コートジボワール	5.375 IVORY COAST 240723	国債証券	―	10,575,000.00	11,021.04 11,128.3484	1,165,475,221 1,176,822,847	5.375000 2024/07/23	1.54
ドミニカ共和国	6.6 DOMINICAN 240128	国債証券	―	9,020,000.00	12,422.25 12,449.8550	1,120,486,950 1,122,976,921	6.600000 2024/01/28	1.47
スリランカ	6 SRI LANKA 190114	国債証券	―	9,118,000.00	11,483.60 11,448.3897	1,047,074,894 1,043,864,178	6.000000 2019/01/14	1.37
クロアチア	6.625 CROATIA 200714	国債証券	―	8,394,000.00	12,234.53 12,218.8563	1,026,966,951 1,025,650,802	6.625000 2020/07/14	1.34
ブラジル	8.25 BRAZIL 340120	国債証券	―	7,065,000.00	14,271.78 14,299.3900	1,008,301,610 1,010,251,903	8.250000 2034/01/20	1.32
アルゼンチン	STEP ARGENTINA 381231	国債証券	―	12,500,000.00	7,127.61 7,757.0050	890,951,375 969,625,625	2.500000 2038/12/31	1.27
トルコ	7 TURKEY 200605	国債証券	―	7,835,000.00	12,173.08 12,167.1356	953,761,387 953,295,076	7.000000 2020/06/05	1.25
ルーマニア	3.875 ROMANIA 351029	国債証券	―	6,710,000.00	13,922.67 13,949.2273	934,211,185 935,993,157	3.875000 2035/10/29	1.23
インドネシア	7.75 INDONESIA 380117	国債証券	―	5,549,000.00	15,706.84 15,758.5682	871,572,966 874,442,950	7.750000 2038/01/17	1.14
ウルグアイ	5.1 URUGUAY 500618	国債証券	―	7,149,237.00	11,467.11 11,621.7050	819,811,370 830,863,233	5.100000 2050/06/18	1.09
トルコ	5.625 TURKEY 210330	国債証券	―	6,835,000.00	11,839.18 11,812.5549	809,208,515 807,388,129	5.625000 2021/03/30	1.06
スリランカ	6.85 SRI LANKA 251103	国債証券	―	6,539,000.00	12,057.64 12,140.1379	788,449,286 793,843,619	6.850000 2025/11/03	1.04
英ヴァージン諸島	3.625 SINOPEC GRP 270412	社債券	―	6,950,000.00	11,230.54 11,405.6461	780,522,679 792,692,409	3.625000 2027/04/12	1.04
カタール	2.375 QATAR 210602	国債証券	―	7,065,000.00	10,942.18 10,950.9476	773,065,039 773,684,452	2.375000 2021/06/02	1.01
アルゼンチン	6.875 ARGENTINA 270126	国債証券	―	6,360,000.00	11,301.48 11,947.4440	718,774,573 759,857,438	6.875000 2027/01/26	0.99
サウジアラビア	2.375 SAUDI INTER 211026	国債証券	―	6,780,000.00	10,891.49 10,949.1036	738,443,533 742,349,226	2.375000 2021/10/26	0.97
コロンビア	10.375 COLOMBIA 330128	国債証券	―	4,220,000.00	17,032.28 16,977.0750	718,762,427 716,432,565	10.375000 2033/01/28	0.94
ハンガリー	5.75 HUNGARY 231122	国債証券	―	5,480,000.00	12,818.51 12,855.5822	702,454,581 704,485,907	5.750000 2023/11/22	0.92
ドミニカ共和国	5.875 DOMINICAN 240418	国債証券	―	5,763,000.00	11,952.96 11,980.5700	688,849,372 690,440,249	5.875000 2024/04/18	0.90
メキシコ	6.75 PETRO MEX 470921	社債券	―	5,797,000.00	11,530.05 11,792.8560	668,397,369 683,631,862	6.750000 2047/09/21	0.89
オマーン	5.375 OMAN GOV IN 270308	国債証券	―	5,860,000.00	11,460.71 11,476.2376	671,597,760 672,507,528	5.375000 2027/03/08	0.88
パラグアイ	4.625 PARAGUAY 230125	国債証券	―	5,550,000.00	11,732.12 11,676.9150	651,132,937 648,068,782	4.625000 2023/01/25	0.85
ブルガリア	3.125 BULGARIA 350326	国債証券	―	4,635,000.00	13,745.78 13,971.2925	637,116,982 647,569,407	3.125000 2035/03/26	0.85
ドミニカ共和国	7.45 DOMINICAN 440430	国債証券	―	4,837,000.00	13,057.16 13,208.9925	631,575,071 638,918,967	7.450000 2044/04/30	0.84
メキシコ	4.75 MEXICO 440308	国債証券	―	5,542,000.00	11,257.31 11,461.5960	623,880,618 635,201,650	4.750000 2044/03/08	0.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	75.54
特殊債券	2.80
社債券	15.44
合 計	93.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

							平成29年8月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	EU BUXL (2017年9月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	売建	47	ユーロ	7,748,420.00	7,916,680.00	1,039,776,751	△1.36
	EURO-B (2017年9月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	売建	34	ユーロ	5,546,420.00	5,614,760.00	737,442,578	△0.97
	EU BOBL (2017年9月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	売建	42	ユーロ	5,559,120.00	5,592,720.00	734,547,844	△0.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。