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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「アジア・ソブリン・オープン マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月23日から7月22日まで、および7月23日から翌年1月22日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
2 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注)時価の算定方法
1 為替予約取引
(1)対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2 直物為替先渡取引
価格情報会社の提供する価額で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評 価 額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | アジア・ソブリン・オープン マザーファンド | 1,899,192,225 | 3,116,954,279 | |
| 親投資信託受益証券 小計 | 1,899,192,225 | 3,116,954,279 | ||
| 合計 | 1,899,192,225 | 3,116,954,279 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「アジア・ソブリン・オープン マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成28年1月22日現在 ] | [ 平成28年7月22日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 26,619,603 | 403,748 | |
| コール・ローン | 3,650,442 | 20,093,610 | |
| 国債証券 | 2,430,523,482 | 2,449,437,310 | |
| 特殊債券 | 381,946,395 | 222,578,387 | |
| 社債券 | 535,663,162 | 408,263,731 | |
| 派生商品評価勘定 | 107,927 | 739,409 | |
| 未収入金 | ― | 31,559,738 | |
| 未収利息 | 55,865,568 | 35,042,778 | |
| 前払費用 | 2,488,329 | 1,480,790 | |
| 流動資産合計 | 3,436,864,908 | 3,169,599,501 | |
| 資産合計 | 3,436,864,908 | 3,169,599,501 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 100,737 | ― | |
| 未払解約金 | 5,353,338 | 23,580,404 | |
| 未払利息 | ― | 35 | |
| 流動負債合計 | 5,454,075 | 23,580,439 | |
| 負債合計 | 5,454,075 | 23,580,439 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 2,079,075,586 | 1,916,859,012 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,352,335,247 | 1,229,160,050 | |
| 元本等合計 | 3,431,410,833 | 3,146,019,062 | |
| 純資産合計 | 3,431,410,833 | 3,146,019,062 | |
| 負債純資産合計 | 3,436,864,908 | 3,169,599,501 |
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月23日から7月22日まで、および7月23日から翌年1月22日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 直物為替先渡取引は原則として価格情報会社の提供する価額で評価しております。 | ||
| 3 | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成28年1月22日現在 ] | [ 平成28年7月22日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成27年7月23日 | 平成28年1月23日 |
| 期首元本額 | 2,438,028,743円 | 2,079,075,586円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 66,163,653円 | 31,017,966円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 425,116,810円 | 193,234,540円 | |
| 元本の内訳* | |||
| アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 2,062,716,803円 | 1,899,192,225円 | |
| アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準 | 16,358,783円 | 17,666,787円 | |
| (合 計) | 2,079,075,586円 | 1,916,859,012円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 2,079,075,586口 | 1,916,859,012口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.6505円 | 1.6412円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,505円) | (16,412円) | |
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | ( 自 平成27年 7月23日 至 平成28年 1月22日 ) | ( 自 平成28年 1月23日 至 平成28年 7月22日 ) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
2 金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成28年1月22日現在 ] | [ 平成28年7月22日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| [ 平成28年1月22日現在 ] | [ 平成28年7月22日現在 ] | |
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 国債証券 | △21,295,206 | 112,564,738 |
| 特殊債券 | △5,694,927 | 19,138,431 |
| 社債券 | 2,549,239 | 3,389,527 |
| 合計 | △24,440,894 | 135,092,696 |
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| [ 平成28年1月22日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 4,711,660 | ― | 4,710,400 | 1,260 | |
| 直物為替先渡取引 | |||||
| 買建 | |||||
| 韓国ウォン | 67,128,900 | ― | 67,134,830 | 5,930 | |
| 合 計 | 71,840,560 | ― | 71,845,230 | 7,190 | |
| [ 平成28年7月22日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 6,348,204 | ― | 6,341,400 | 6,804 | |
| 直物為替先渡取引 | |||||
| 買建 | |||||
| 韓国ウォン | 40,169,800 | ― | 40,902,405 | 732,605 | |
| 合 計 | 46,518,004 | ― | 47,243,805 | 739,409 | |
(注)時価の算定方法
1 為替予約取引
(1)対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2 直物為替先渡取引
価格情報会社の提供する価額で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 通 貨 | 券面総額 | 評 価 額 | 備考 | |
| 種 類 | 銘 柄 | |||
| アメリカドル | ||||
| 社債券 | 3.25 KOREA OIL 240710 | 400,000.00 | 424,786.40 | |
| 社債券 小 計 | 400,000.00 | 424,786.40 (44,904,170) | ||
| アメリカドル 小 計 | 400,000.00 | 424,786.40 (44,904,170) | ||
| 香港ドル | ||||
| 国債証券 | 2.31 HONG KONG 210621 | 1,000,000.00 | 1,077,230.00 | |
| 国債証券 小 計 | 1,000,000.00 | 1,077,230.00 (14,682,644) | ||
| 香港ドル 小 計 | 1,000,000.00 | 1,077,230.00 (14,682,644) | ||
| シンガポールドル | ||||
| 国債証券 | 2.875SINGAPORGOVT 300901 | 1,200,000.00 | 1,310,196.00 | |
| 3 SINGAPORGOVT 240901 | 1,100,000.00 | 1,206,700.00 | ||
| 3.5 SINGAPORGOVT 270301 | 400,000.00 | 461,400.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 2,700,000.00 | 2,978,296.00 (232,485,785) | ||
| シンガポールドル 小 計 | 2,700,000.00 | 2,978,296.00 (232,485,785) | ||
| マレーシアリンギット | ||||
| 国債証券 | 3.62 MALAYSIAGOVT 211130 | 1,000,000.00 | 1,019,300.00 | |
| 3.9 MALAYSIAGOVT 261130 | 2,000,000.00 | 2,042,540.00 | ||
| 3.955 MALAYSIAGOV 250915 | 4,700,000.00 | 4,798,653.00 | ||
| 4.048 MALAYSIA 210930 | 5,000,000.00 | 5,186,500.00 | ||
| 4.232MALAYSIAGOVT 310630 | 4,000,000.00 | 4,121,240.00 | ||
| 4.498 MALAYSIAGOV 300415 | 1,000,000.00 | 1,046,440.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 17,700,000.00 | 18,214,673.00 (475,949,405) | ||
| マレーシアリンギット 小 計 | 17,700,000.00 | 18,214,673.00 (475,949,405) | ||
| タイバーツ | ||||
| 国債証券 | 1.25 THAILAND I/L 280312 | 66,000,000.00 | 63,611,477.18 | |
| 3.65 THAILAND 211217 | 10,000,000.00 | 10,997,700.00 | ||
| 3.775 THAILAND 320625 | 25,000,000.00 | 29,043,250.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 101,000,000.00 | 103,652,427.18 (314,066,854) | ||
| タイバーツ 小 計 | 101,000,000.00 | 103,652,427.18 (314,066,854) | ||
| フィリピンペソ | ||||
| 国債証券 | 3.9 PHILIPPIN(GL) 221126 | 30,000,000.00 | 30,926,190.00 | |
| 6.25 PHILIPPI(GL) 360114 | 80,000,000.00 | 93,306,800.00 | ||
| 8 PHILIPPINE GOVE 310719 | 20,000,000.00 | 30,910,600.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 130,000,000.00 | 155,143,590.00 (347,521,641) | ||
| 社債券 | 7.75 POWER SEC 170422 | 50,000,000.00 | 51,695,000.00 | |
| 社債券 小 計 | 50,000,000.00 | 51,695,000.00 (115,796,800) | ||
| フィリピンペソ 小 計 | 180,000,000.00 | 206,838,590.00 (463,318,441) | ||
| インドネシアルピア | ||||
| 国債証券 | 6.625 INDONESIA 330515 | 46,000,000,000.00 | 42,387,160,000.00 | |
| 7.875 INDONESIA 190415 | 2,000,000,000.00 | 2,051,000,000.00 | ||
| 8.375 INDONESIA 260915 | 4,000,000,000.00 | 4,383,240,000.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 52,000,000,000.00 | 48,821,400,000.00 (395,453,340) | ||
| 特殊債券 | 4.95 EIB(GL) 190301 | 4,000,000,000.00 | 3,745,560,000.00 | |
| 5.2 EIB(GL) 220301 | 20,000,000,000.00 | 17,949,600,000.00 | ||
| 特殊債券 小 計 | 24,000,000,000.00 | 21,695,160,000.00 (175,730,796) | ||
| インドネシアルピア 小 計 | 76,000,000,000.00 | 70,516,560,000.00 (571,184,136) | ||
| 韓国ウォン | ||||
| 国債証券 | 5 KOREA TRE 160910 | 2,000,000,000.00 | 2,008,980,000.00 | |
| 国債証券 小 計 | 2,000,000,000.00 | 2,008,980,000.00 (187,236,936) | ||
| 韓国ウォン 小 計 | 2,000,000,000.00 | 2,008,980,000.00 (187,236,936) | ||
| ニュー台湾ドル | ||||
| 国債証券 | 1.375 TAIWAN GOVT 200310 | 50,000,000.00 | 51,512,500.00 | |
| 国債証券 小 計 | 50,000,000.00 | 51,512,500.00 (169,991,250) | ||
| ニュー台湾ドル 小 計 | 50,000,000.00 | 51,512,500.00 (169,991,250) | ||
| インドルピー | ||||
| 国債証券 | 6.35 INDIA GOVT 200102 | 50,000,000.00 | 48,971,500.00 | |
| 7.8 INDIA GOVT 210411 | 50,000,000.00 | 51,355,500.00 | ||
| 8.28 INDIA GOVT 320215 | 50,000,000.00 | 53,095,500.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 150,000,000.00 | 153,422,500.00 (243,941,775) | ||
| 社債券 | 8.39 POWER FIN 250419 | 50,000,000.00 | 51,022,850.00 | |
| 8.73 NTPC LTD 230307 | 50,000,000.00 | 52,058,700.00 | ||
| 8.8 POWER GRID 230313 | 50,000,000.00 | 52,618,300.00 | ||
| 社債券 小 計 | 150,000,000.00 | 155,699,850.00 (247,562,761) | ||
| インドルピー 小 計 | 300,000,000.00 | 309,122,350.00 (491,504,536) | ||
| スリランカルピー | ||||
| 国債証券 | 11 SRI LANKA 210801 | 50,000,000.00 | 48,361,000.00 | |
| 9.25 SRI LANKA 200501 | 50,000,000.00 | 46,233,000.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 100,000,000.00 | 94,594,000.00 (68,107,680) | ||
| スリランカルピー 小 計 | 100,000,000.00 | 94,594,000.00 (68,107,680) | ||
| オフショア元 | ||||
| 特殊債券 | 2.85 ASIAN DEV 201021 | 2,000,000.00 | 1,960,024.00 | |
| 3.1 INTL FINAN 190924 | 1,000,000.00 | 995,660.00 | ||
| 特殊債券 小 計 | 3,000,000.00 | 2,955,684.00 (46,847,591) | ||
| オフショア元 小 計 | 3,000,000.00 | 2,955,684.00 (46,847,591) | ||
| 合 計 | ― | 3,080,279,428 (3,080,279,428) | ||
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
| 通 貨 | 銘 柄 数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 社債券 | 1銘柄 | 100.00% | 1.46% |
| 香港ドル | 国債証券 | 1銘柄 | 100.00% | 0.48% |
| シンガポールドル | 国債証券 | 3銘柄 | 100.00% | 7.55% |
| マレーシアリンギット | 国債証券 | 6銘柄 | 100.00% | 15.45% |
| タイバーツ | 国債証券 | 3銘柄 | 100.00% | 10.20% |
| フィリピンペソ | 国債証券 | 3銘柄 | 75.01% | 11.28% |
| 社債券 | 1銘柄 | 24.99% | 3.76% | |
| インドネシアルピア | 国債証券 | 3銘柄 | 69.23% | 12.84% |
| 特殊債券 | 2銘柄 | 30.77% | 5.71% | |
| 韓国ウォン | 国債証券 | 1銘柄 | 100.00% | 6.08% |
| ニュー台湾ドル | 国債証券 | 1銘柄 | 100.00% | 5.52% |
| インドルピー | 国債証券 | 3銘柄 | 49.63% | 7.92% |
| 社債券 | 3銘柄 | 50.37% | 8.04% | |
| スリランカルピー | 国債証券 | 2銘柄 | 100.00% | 2.21% |
| オフショア元 | 特殊債券 | 2銘柄 | 100.00% | 1.52% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
