有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)

(2)【投資対象】
マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる特定資産とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑤および⑥に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権
② 運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、三菱UFJ国際投信株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたマネー・プール マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
a.転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券
f.特定目的会社に係る特定社債券
g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
h.コマーシャル・ペーパー
i.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.からh.の証券または証書の性質を有するもの
j.外国貸付債権信託受益証券
k.外国法人が発行する譲渡性預金証書
l.指定金銭信託の受益証券
m.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
n.外国の者に対する権利でm.の有価証券の性質を有するもの
なお、a.の証券および証書、i.の証券または証書のうちa.の証券または証書の性質を有するものを「株式」といい 、b.からf.までの証券およびi.の証券または証書のうちb.からf.までの証券の性質を有するものを「公社債」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利でe.の権利の性質を有するもの
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、当該ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③のa.からf.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他の投資対象
a.先物取引等
b.スワップ取引
≪参考≫ マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。
-運用の基本方針-
約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。
1.基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① わが国の公社債に投資し、常時適正な流動性を保持するように配慮します。
② わが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券への投資にあたっては、原則として組入時において1社以上の信用格付業者等より、以下の信用格付条件を1つ以上満たすものに投資します。
(ア)A-2格相当以上の短期信用格付
(イ)A格相当以上の長期信用格付
(ウ)信用格付けがない場合、委託者が上記(ア)、(イ)と同等の信用力を有すると判断したもの
③ 投資する有価証券または金融商品は、主として残存期間または取引期間が1年以内のものとします。
④ 投資するわが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券は、純資産総額に対し1発行体あたり原則1%を組入れの上限とします。ただし、2社以上の信用格付業者等からAA格相当以上の長期信用格付またはA-1格相当の短期信用格付のいずれかを受けているもの、もしくは信用格付のない場合には委託者が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断した有価証券においてのみ、純資産総額に対し1発行体あたり原則5%を組入れの上限とします。
⑤ ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用が出来ない場合があります。
3.投資制限
(1)株式への投資は、転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(2)外貨建資産への投資は行いません。
(3)有価証券先物取引等は、約款第17条の範囲内で行います。
(4)スワップ取引は、約款第18条の範囲内で行います。
(5)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
以上