有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月27日-平成29年3月24日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
投資信託受益証券	US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(USDクラス)	256,450,801	294,764,550
	投資信託受益証券 小計	256,450,801	294,764,550
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	999	1,003
	親投資信託受益証券 小計	999	1,003
	合計	―	294,765,553

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは投資信託受益証券および親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「マネー・プール マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成28年9月26日現在 ]	[ 平成29年3月24日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		40,095,667	92,878,245
現先取引勘定		199,999,975	299,999,814
流動資産合計		240,095,642	392,878,059
資産合計		240,095,642	392,878,059
負債の部
流動負債
未払解約金		4,022	130
未払利息		61	100
流動負債合計		4,083	230
負債合計		4,083	230
純資産の部
元本等
元本	※1	238,965,010	391,050,932
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,126,549	1,826,897
元本等合計		240,091,559	392,877,829
純資産合計		240,091,559	392,877,829
負債純資産合計		240,095,642	392,878,059

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月15日から7月14日まで、および7月15日から翌年1月14日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成28年9月26日現在 ]	[ 平成29年3月24日現在 ]
※1	期首	平成28年3月25日	平成28年9月27日
	期首元本額	558,326,369円	238,965,010円
	期首からの追加設定元本額	148,477,358円	693,759,214円
	期首からの一部解約元本額	467,838,717円	541,673,292円
	元本の内訳*
	世界好利回りCBファンド2013-03 為替ヘッジあり	99,642円	―
	世界好利回りCBファンド2013-03 円高ヘッジ・円安追随型	99,642円	―
	短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2013-12	99,582円	99,582円
	短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02	99,572円	99,572円
	短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-03	99,572円	99,572円
	短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-04	99,562円	99,562円
	先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09	99,553円	99,553円
	先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-12	99,533円	99,533円
	先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-12	99,533円	99,533円
	先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-03	99,523円	99,523円
	先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし)2015-03	99,523円	99,523円
	先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-03	99,523円	99,523円
	新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)	1,692,054円	1,692,054円
	新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)	200,000円	200,000円
	新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)	1,008,738円	1,008,738円
	新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)	63,697円	63,697円
	新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)	6,316,452円	6,316,452円
	新興国公社債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンド(年2回決算型)	7,371,156円	7,029,482円
	世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)	5,154,901円	5,154,901円
	世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)	49,966円	49,966円
	世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)	995,161円	995,161円
	世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)	2,234,005円	2,234,005円
	世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)	28,349円	28,349円
	世界投資適格債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	1,013,875円	1,013,875円
	世界投資適格債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅡ(年2回決算型)	6,982,803円	6,982,470円
	新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)	19,989円	19,989円
	マネー・プール・ファンドⅣ	977,333円	1,144,744円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)	4,314,823円	4,314,823円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)	119,857円	119,857円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)	769,078円	769,078円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)	15,855,020円	15,855,020円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)	19,977円	19,977円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	554,401円	554,401円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)	1,608,548円	1,608,548円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅤ(年2回決算型)	46,054,276円	29,552,945円
	米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)	999円	999円
	米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型)	999円	999円
	米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)	999円	999円
	マネー・プール・ファンドⅥ	112,657,494円	118,676,810円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)	19,961円	19,961円
	マネー・プール・ファンドⅦ(適格機関投資家専用)	976,413円	976,290円
	国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)成長型	99,562円	99,562円
	国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型	99,562円	99,562円
	国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)成長型	99,562円	99,562円
	国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型	99,561円	99,561円
	トレンド・アロケーション・オープン	997,308円	997,308円
	エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	99,682円	99,682円
	エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし	99,682円	99,682円
	国際オーストラリア債券オープン(毎月決算型)	997円	997円
	リスク・パリティαオープン	995円	995円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)	19,925円	19,925円
	米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	996,215円	996,215円
	米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし	996,215円	996,215円
	国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)	99,602円	99,602円
	国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)	99,602円	99,602円
	国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)	99,602円	99,602円
	国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	99,602円	99,602円
	国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型)	99,602円	99,602円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(1年決算型)	99,592円	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)	99,592円	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(1年決算型)	99,592円	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)	99,592円	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(1年決算型)	99,592円	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)	99,592円	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(1年決算型)	99,592円	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)	99,592円	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(1年決算型)	99,592円	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)	99,592円	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(1年決算型)	99,592円	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)	99,592円	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型)	9,960円	9,960円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)	9,960円	9,960円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(1年決算型)	9,986円	9,986円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)	9,986円	9,986円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(1年決算型)	9,960円	9,960円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)	9,960円	9,960円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(1年決算型)	9,960円	9,960円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)	9,960円	9,960円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(1年決算型)	9,986円	9,986円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	99,592円	99,592円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅨ(1年決算型)	12,683,073円	9,764,829円
	国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅩ(年2回決算型)	2,254,416円	168,114,600円
	欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)	4,979円	4,979円
	欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)	4,979円	4,979円
	US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)	99,562円	99,562円
	US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)	9,957円	9,957円
	US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型)	9,957円	9,957円
	US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)	9,957円	9,957円
	US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型)	9,957円	9,957円
	優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)	9,956円	9,956円
	優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)	9,956円	9,956円
	優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)	9,956円	9,956円
	優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(年2回決算型)	9,956円	9,956円
	優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型)	9,956円	9,956円
	優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型)	9,956円	9,956円
	米国成長株オープン	996円	996円
	世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)	9,953円	9,953円
	世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)	9,953円	9,953円
	世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)	9,953円	9,953円
	アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型	9,952円	9,952円
	アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,952円	9,952円
	アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型	9,952円	9,952円
	アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型	9,952円	9,952円
	(合 計)	238,965,010円	391,050,932円
2	受益権の総数	238,965,010口	391,050,932口
3	1口当たり純資産額	1.0047円	1.0047円
	(1万口当たり純資産額)	(10,047円)	(10,047円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成28年 3月25日 至 平成28年 9月26日 )	( 自 平成28年 9月27日 至 平成29年 3月24日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成28年9月26日現在 ]	[ 平成29年3月24日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、該当事項はありません。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。