有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/06-2023/08/07)
エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| [2023年 8月 7日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,321,547,924 |
| コール・ローン | 408,072,404 |
| 国債証券 | 38,474,212,693 |
| 特殊債券 | 2,946,740,227 |
| 社債券 | 5,184,157,528 |
| 派生商品評価勘定 | 64,875,531 |
| 未収入金 | 268,511,051 |
| 未収利息 | 580,954,654 |
| 前払費用 | 134,260,501 |
| 差入委託証拠金 | 1,250,760,982 |
| 流動資産合計 | 50,634,093,495 |
| 資産合計 | 50,634,093,495 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 104,971,216 |
| 未払金 | 655,120,666 |
| 未払解約金 | 209,201,245 |
| 未払利息 | 1,038 |
| 流動負債合計 | 969,294,165 |
| 負債合計 | 969,294,165 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,079,921,676 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 38,584,877,654 |
| 元本等合計 | 49,664,799,330 |
| 純資産合計 | 49,664,799,330 |
| 負債純資産合計 | 50,634,093,495 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。なお、アメリカドル建てロシア国債の評価については、「重要な会計上の見積りに関する注記」に記載しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 1.アメリカドル建てロシア国債(以下、「当該債券」)の時価の算定 (1)当期の財務諸表に計上した金額 当該債券の評価額0円(2022年 6月30日評価額193,648,224円(保有割合0.41%)) (2)会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報 |
| ①当期の財務諸表に計上した金額の算出方法及び算出に用いた主要な仮定 |
| 2022年 2月24日以降、ロシアのウクライナ侵攻を受けた米欧の経済制裁やそれに対抗措置をロシアが設けたことにより、取引の規制、決済機構やSWIFTからの除外による取引後の受渡が行えない状況となったほか、利金や償還金の受取制限などが掛かり、市場でのロシア国債等の取引が成立しない状況となりました。 |
| 2022年 6月 6日に米国OFAC(財務省外国資産管理室)規制が更新され、米国人の新規および既存のロシア国債の購入が禁止されることが明確となりました。当ファンドの受託銀行より、制裁違反による処分を受けるリスクを回避する観点から、2022年 6月23日付けで当該債券について取引不可とする旨の通知を受けました。 |
| 時価の算定に関する会計基準に基づきますと、組入有価証券に係る時価は秩序ある取引が行われると想定した場合の出口価格である必要があり、上記状況を総合的に勘案した結果、当ファンドが組み入れている当該債券において、2022年 7月 1日付けで評価額をゼロとすることとし、期末日時点においても当該取り扱いを継続しております。 |
| なお、2022年 7月 7日付けで受託銀行より当該債券に係る取引について、条件付取引可に変更する旨の通知を受けておりますが、当ファンドにおいて当該条件を満たすことはできないと判断していることから、実現が困難な状況に変わりありません。 |
| ②翌期の財務諸表への影響 |
| 今後、規制が緩和され、当該債券の取引の再開等の変化があれば、状況を総合的に判断の上、その評価額をゼロから回復させる可能性もあります。 |
| 2.当該債券の未収利息および前払費用の算定 (1)当期の財務諸表に計上した金額 当該債券の未収利息金額0円(2022年 6月30日未収利息金額14,111,663円(保有割合0.03%)) 当該債券の前払費用金額0円(2022年 6月30日前払費用金額406,623円(保有割合0.00%)) (2)会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報 |
| ①当期の財務諸表に計上した金額の算出方法及び算出に用いた主要な仮定 |
| 当該債券の一部において、本来の利息支払日を相当期間経過しても利息の支払いが行われない状況が発生しており、未収利息の回収可能性が損なわれた状況となっています。上記状況を勘案した結果、2022年 7月 1日に当ファンドが組み入れている当該債券に関して、既に計上されている未収利息を当期の損失として処理するとともに、それ以後の期間に係る利息を計上しないことといたしました。期末日時点においても当該取り扱いを継続しております。 |
| ②翌期の財務諸表への影響 |
| 今後、利息の受取が確認できた場合は、速やかにファンドに入金処理を行い基準価額に反映させます。また、回収可能性が回復したと認められることとなった場合は、保有期間に応じた未収利息の計上を再開する可能性もあります。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [2023年 8月 7日現在] | ||
| 1. | 期首 | 2022年 8月 6日 |
| 期首元本額 | 11,618,943,330円 | |
| 期中追加設定元本額 | 2,384,185,410円 | |
| 期中一部解約元本額 | 2,923,207,064円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 4,176,930,396円 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | 2,650,286,507円 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 2,137,504,265円 | |
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 872,817,138円 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型) | 875,500,516円 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり | 366,882,854円 | |
| 合計 | 11,079,921,676円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 11,079,921,676口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 2022年 8月 6日 至 2023年 8月 7日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [2023年 8月 7日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [2023年 8月 7日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △756,292,441 |
| 特殊債券 | △84,293,819 |
| 社債券 | △201,098,106 |
| 合計 | △1,041,684,366 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 債券関連 |
| [2023年 8月 7日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 売建 | 1,795,470,785 | ― | 1,778,968,657 | 16,502,128 | |
| 合計 | 1,795,470,785 | ― | 1,778,968,657 | 16,502,128 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
| 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| 通貨関連 |
| [2023年 8月 7日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカドル | 2,997,770,475 | ― | 3,029,364,115 | 31,593,640 | |
| ユーロ | 594,453,299 | ― | 591,038,470 | △3,414,829 | |
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 696,176,789 | ― | 696,408,697 | △231,908 | |
| ユーロ | 2,997,770,475 | ― | 3,082,315,191 | △84,544,716 | |
| 合計 | 7,286,171,038 | ― | 7,399,126,473 | △56,597,813 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [2023年 8月 7日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 4.4824円 |
| (1万口当たり純資産額) | (44,824円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| アメリカドル | 国債証券 | 0 ECUADOR 300731 | 1,033,779.00 | 296,290.33 | |
| 2.125 HUNGARY 310922 | 1,760,000.00 | 1,361,713.76 | |||
| 2.375 MOROCCO 271215 | 965,000.00 | 841,962.50 | |||
| 2.659 MEXICO 310524 | 1,060,000.00 | 875,972.99 | |||
| 2.783 PERU 310123 | 7,221,000.00 | 6,090,786.26 | |||
| 3 ABU DHABI GOVT 510915 | 2,350,000.00 | 1,601,233.60 | |||
| 3 COLOMBIA 300130 | 4,320,000.00 | 3,457,494.28 | |||
| 3 PERU 340115 | 3,050,000.00 | 2,479,610.35 | |||
| 3.1 CHILE 410507 | 3,523,000.00 | 2,580,260.45 | |||
| 3.1 CHILE 610122 | 427,000.00 | 271,252.51 | |||
| 3.125 ABU DHABI G 490930 | 9,102,000.00 | 6,411,357.78 | |||
| 3.125 COLOMBIA 310415 | 1,525,000.00 | 1,186,150.90 | |||
| 3.16 PANAMA 300123 | 1,160,000.00 | 1,010,357.76 | |||
| 3.25 CHILE 710921 | 1,078,000.00 | 677,989.61 | |||
| 3.25 COLOMBIA 320422 | 6,100,000.00 | 4,636,320.60 | |||
| 3.25 SAUDI INTERN 511117 | 2,020,000.00 | 1,343,704.00 | |||
| 3.375 GOVT OF BER 500820 | 3,681,000.00 | 2,554,245.90 | |||
| 3.45 SAUDI INTERN 610202 | 1,174,000.00 | 781,899.26 | |||
| 3.5 CHILE 340131 | 290,000.00 | 251,878.91 | |||
| 3.5 MEXICO 340212 | 1,200,000.00 | 997,727.66 | |||
| 3.5 MONGOLIA INTL 270707 | 585,000.00 | 503,028.22 | |||
| 3.55 INDONESIA 320331 | 360,000.00 | 322,290.00 | |||
| 3.55 PERU 510310 | 1,192,000.00 | 859,902.27 | |||
| 3.6 PERU 720115 | 2,304,000.00 | 1,509,819.19 | |||
| 3.625 ROMANIA 320327 | 356,000.00 | 302,617.80 | |||
| 3.717 GOVT OF BER 270125 | 369,000.00 | 352,856.25 | |||
| 3.75 SAUDI INTERN 550121 | 3,509,000.00 | 2,544,267.12 | |||
| 3.771 MEXICO 610524 | 2,680,000.00 | 1,764,441.56 | |||
| 3.8 ISRAEL GOVT 600513 | 1,138,000.00 | 823,343.00 | |||
| 3.875 ARAB REPUBL 260216 | 200,000.00 | 150,830.00 | |||
| 3.875 PANAMA 280317 | 780,000.00 | 735,485.30 | |||
| 3.9 DUBAI GOVT IN 500909 | 5,084,000.00 | 3,735,835.04 | |||
| 3.95 PHILIPPINE 400120 | 468,000.00 | 392,459.06 | |||
| 4 CHILE 520131 | 2,570,000.00 | 2,052,776.00 | |||
| 4.125 COLOMBIA 420222 | 755,000.00 | 497,307.22 | |||
| 4.25 TURKEY 250313 | 435,000.00 | 417,039.28 | |||
| 4.25 TURKEY 260414 | 1,165,000.00 | 1,072,417.45 | |||
| 4.3 SOUTH AFRICA 281012 | 275,000.00 | 247,568.75 | |||
| 4.375 RUSSIA 290321 | 5,400,000.00 | ― | |||
| 4.5 COLOMBIA 290315 | 1,970,000.00 | 1,759,342.02 | |||
| 4.5 DOMINICAN 300130 | 2,225,000.00 | 1,962,603.90 | |||
| 4.5 GUATEMALA 260503 | 705,000.00 | 674,351.02 | |||
| 4.5 SAUDI INTERNA 461026 | 3,500,000.00 | 2,964,416.00 | |||
| 4.625 SAUDI INTER 471004 | 385,000.00 | 328,414.62 | |||
| 4.65 INDONESIA 320920 | 745,000.00 | 725,435.84 | |||
| 4.7 PARAGUAY 270327 | 1,735,000.00 | 1,678,752.53 | |||
| 4.75 AZERBAIJAN 240318 | 964,000.00 | 953,915.59 | |||
| 4.75 BRAZIL 500114 | 4,200,000.00 | 3,121,949.52 | |||
| 4.75 GOVT OF BERM 290215 | 1,832,000.00 | 1,803,329.20 | |||
| 4.75 INDONESIA 290211 | 2,290,000.00 | 2,263,731.57 | |||
| 4.75 MEXICO 320427 | 1,660,000.00 | 1,572,210.13 | |||
| 4.75 OMAN 260615 | 4,537,000.00 | 4,430,398.64 | |||
| 4.817 QATAR 490314 | 2,596,000.00 | 2,435,907.27 | |||
| 4.85 SOUTH AFRICA 290930 | 2,225,000.00 | 1,998,050.00 | |||
| 4.875 DOMINICAN 320923 | 3,425,000.00 | 2,945,604.35 | |||
| 4.875 GUATEMALA 280213 | 460,000.00 | 438,924.29 | |||
| 4.875 OMAN GOV IN 250201 | 900,000.00 | 887,065.20 | |||
| 4.875 POLAND 331004 | 230,000.00 | 224,073.59 | |||
| 4.875 SAUDI INTER 330718 | 1,765,000.00 | 1,747,794.78 | |||
| 4.95 JORDAN 250707 | 1,050,000.00 | 1,024,012.50 | |||
| 4.975 URUGUAY 550420 | 1,736,000.00 | 1,659,248.10 | |||
| 5 COLOMBIA 450615 | 1,290,000.00 | 913,221.54 | |||
| 5 GOVT OF BERMUDA 320715 | 1,291,000.00 | 1,269,053.00 | |||
| 5 MEXICO 510427 | 1,020,000.00 | 861,847.58 | |||
| 5 PARAGUAY 260415 | 1,106,000.00 | 1,086,843.61 | |||
| 5 SAUDI INTERNATI 530118 | 7,445,000.00 | 6,641,714.28 | |||
| 5 SAUDI INTERNATI 530118 | 1,355,000.00 | 1,208,800.92 | |||
| 5 SOUTH AFRICA 461012 | 725,000.00 | 497,545.75 | |||
| 5.1 RUSSIA 350328 | 600,000.00 | ― | |||
| 5.125 MONGOLIA IN 260407 | 1,005,000.00 | 952,160.19 | |||
| 5.125 TURKEY 280217 | 1,070,000.00 | 967,052.09 | |||
| 5.25 HUNGARY 290616 | 2,745,000.00 | 2,675,524.05 | |||
| 5.25 ROMANIA 271125 | 1,574,000.00 | 1,537,687.82 | |||
| 5.25 SAUDI INTERN 500116 | 650,000.00 | 606,687.90 | |||
| 5.375 GUATEMALA 320424 | 1,820,000.00 | 1,733,491.52 | |||
| 5.375 OMAN GOV IN 270308 | 200,000.00 | 196,940.00 | |||
| 5.5 DOMINICAN 250127 | 940,000.00 | 929,251.99 | |||
| 5.5 DOMINICAN 290222 | 3,220,000.00 | 3,054,279.35 | |||
| 5.5 HUNGARY 340616 | 2,705,000.00 | 2,601,912.45 | |||
| 5.5 POLAND 530404 | 7,279,000.00 | 7,165,753.30 | |||
| 5.625 COLOMBIA 440226 | 1,585,000.00 | 1,216,266.80 | |||
| 5.65 INDONESIA 530111 | 2,825,000.00 | 2,893,481.98 | |||
| 5.65 SOUTH AFRICA 470927 | 310,000.00 | 227,656.25 | |||
| 5.75 JORDAN 270131 | 270,000.00 | 261,934.83 | |||
| 5.75 SOUTH AFRICA 490930 | 1,215,000.00 | 892,113.75 | |||
| 5.75 TURKEY 470511 | 2,395,000.00 | 1,722,460.05 | |||
| 5.8 ARAB REPUBLIC 270930 | 2,560,000.00 | 1,804,800.00 | |||
| 5.85 JORDAN 300707 | 1,704,000.00 | 1,574,025.69 | |||
| 5.875 ARAB REPUBL 310216 | 230,000.00 | 136,674.05 | |||
| 5.875 SOUTH AFRIC 300622 | 3,450,000.00 | 3,208,520.69 | |||
| 5.875 SOUTH AFRIC 320420 | 730,000.00 | 661,173.41 | |||
| 5.875 TURKEY 310626 | 1,527,000.00 | 1,322,047.58 | |||
| 5.95 DOMINICAN 270125 | 605,000.00 | 597,485.40 | |||
| 6 DOMINICAN 330222 | 1,055,000.00 | 980,371.44 | |||
| 6 ROMANIA 340525 | 3,278,000.00 | 3,224,299.80 | |||
| 6 TURKEY 270325 | 1,465,000.00 | 1,380,977.85 | |||
| 6.125 GUATEMALA 500601 | 400,000.00 | 369,676.20 | |||
| 6.125 HUNGARY 280522 | 770,000.00 | 783,035.33 | |||
| 6.125 IVORY COAST 330615 | 2,530,000.00 | 2,232,894.51 | |||
| 6.125 JORDAN 260129 | 595,000.00 | 588,787.60 | |||
| 6.125 NIGERIA REP 280928 | 608,000.00 | 519,125.60 | |||
| 6.2 SRI LANKA 270511 | 980,000.00 | 445,029.59 | |||
| 6.25 HUNGARY 320922 | 3,840,000.00 | 3,901,559.04 | |||
| 6.25 SENEGAL 240730 | 1,065,000.00 | 1,057,028.47 | |||
| 6.25 SENEGAL 330523 | 400,000.00 | 335,038.00 | |||
| 6.25 SERBIA 280526 | 1,855,000.00 | 1,849,425.71 | |||
| 6.35 MEXICO 350209 | 350,000.00 | 364,542.60 | |||
| 6.4 DOMINICAN 490605 | 2,830,000.00 | 2,431,520.15 | |||
| 6.4 PANAMA 350214 | 2,755,000.00 | 2,840,724.84 | |||
| 6.5 SERBIA 330926 | 420,000.00 | 417,469.50 | |||
| 6.55 COSTA RICA 340403 | 2,650,000.00 | 2,675,175.00 | |||
| 6.6 GUATEMALA 360613 | 775,000.00 | 787,074.89 | |||
| 6.625 FEDERAL REP 241211 | 1,622,000.00 | 1,114,111.25 | |||
| 6.625 GABONESE RE 310206 | 3,887,000.00 | 3,221,444.53 | |||
| 6.625 ROMANIA 280217 | 1,806,000.00 | 1,864,646.23 | |||
| 6.75 HUNGARY 520925 | 5,225,000.00 | 5,349,323.63 | |||
| 6.75 OMAN GOV INT 271028 | 625,000.00 | 646,204.37 | |||
| 6.75 OMAN GOV INT 480117 | 915,000.00 | 891,635.47 | |||
| 6.825 SRI LANKA 260718 | 200,000.00 | 92,043.67 | |||
| 6.85 DOMINICAN 450127 | 187,000.00 | 171,004.88 | |||
| 6.85 SRI LANKA 240314 | 985,000.00 | 447,898.84 | |||
| 6.85 SRI LANKA 251103 | 4,169,000.00 | 1,913,157.26 | |||
| 6.853 PANAMA 540328 | 200,000.00 | 204,909.60 | |||
| 6.875 DOMINICAN 260129 | 1,230,000.00 | 1,244,529.91 | |||
| 6.875 PAKISTAN 271205 | 1,347,000.00 | 715,551.99 | |||
| 6.876 UKRAINE 310521 | 845,000.00 | 234,284.70 | |||
| 6.95 GABONESE REP 250616 | 2,920,000.00 | 2,767,503.00 | |||
| 7 COSTA RICA 440404 | 1,084,000.00 | 1,073,640.13 | |||
| 7.05 DOMINICAN 310203 | 150,000.00 | 150,676.64 | |||
| 7.1246 ELSALVADOR 500120 | 690,000.00 | 421,416.40 | |||
| 7.143 NIGERIA REP 300223 | 2,912,000.00 | 2,509,911.04 | |||
| 7.158 COSTA RICA 450312 | 895,000.00 | 901,423.50 | |||
| 7.253 UKRAINE 350315 | 1,495,000.00 | 414,689.08 | |||
| 7.3 ARAB REPUBLIC 330930 | 1,040,000.00 | 612,716.00 | |||
| 7.3 SOUTH AFRICA 520420 | 2,560,000.00 | 2,223,692.80 | |||
| 7.375 UKRAINE 340925 | 1,372,000.00 | 380,584.56 | |||
| 7.5 ARAB REPUBLIC 270131 | 200,000.00 | 151,996.00 | |||
| 7.5 COLOMBIA 340202 | 340,000.00 | 340,564.87 | |||
| 7.5 JORDAN 290113 | 5,147,000.00 | 5,215,197.75 | |||
| 7.625 HUNGARY 410329 | 3,938,000.00 | 4,373,515.23 | |||
| 7.625 ROMANIA 530117 | 4,480,000.00 | 4,929,357.43 | |||
| 7.65 ELSALVADOR 350615 | 240,000.00 | 155,206.48 | |||
| 7.696 NIGERIA REP 380223 | 870,000.00 | 678,991.50 | |||
| 7.75 JORDAN 280115 | 495,000.00 | 509,231.25 | |||
| 7.75 REP GHANA 290407 | 685,000.00 | 307,023.16 | |||
| 7.75 UKRAINE 240901 | 825,000.00 | 268,362.60 | |||
| 7.75 UKRAINE 280901 | 1,317,000.00 | 383,792.23 | |||
| 7.75 UKRAINE 290901 | 1,310,000.00 | 380,264.18 | |||
| 7.875 REP GHANA 350211 | 1,270,000.00 | 584,210.16 | |||
| 7.903 ARAB REPUBL 480221 | 3,013,000.00 | 1,633,835.40 | |||
| 8 ANGOLA REP 291126 | 4,432,000.00 | 3,816,501.56 | |||
| 8 COLOMBIA 330420 | 765,000.00 | 796,593.13 | |||
| 8.25 ANGOLA REP 280509 | 1,139,000.00 | 1,029,371.25 | |||
| 8.25 VENEZUELA 241013 | 2,030,000.00 | 177,625.00 | |||
| 8.375 NIGERIA REP 290324 | 536,000.00 | 496,141.96 | |||
| 8.5 ARAB REPUBLIC 470131 | 3,301,000.00 | 1,872,885.06 | |||
| 8.625 REP GHANA 340407 | 800,000.00 | 360,820.00 | |||
| 8.627 REP GHANA 490616 | 2,717,000.00 | 1,192,083.75 | |||
| 8.65 MONGOLIA INT 280119 | 942,000.00 | 968,917.27 | |||
| 8.7002 ARAB REPUB 490301 | 1,310,000.00 | 746,325.34 | |||
| 8.75 ANGOLA REP 320414 | 2,185,000.00 | 1,872,315.57 | |||
| 8.95 REP GHANA 510326 | 200,000.00 | 87,910.00 | |||
| 9.125 ANGOLA REP 491126 | 612,000.00 | 483,991.02 | |||
| 9.125 TURKEY 300713 | 2,401,000.00 | 2,477,351.80 | |||
| 9.25 VENEZUELA 280507 | 4,210,000.00 | 378,900.00 | |||
| 9.375 ANGOLA REP 480508 | 1,785,000.00 | 1,444,332.75 | |||
| 9.375 TURKEY 290314 | 3,045,000.00 | 3,171,321.82 | |||
| 9.375 TURKEY 330119 | 1,225,000.00 | 1,281,614.60 | |||
| 9.875 TURKEY 280115 | 1,671,000.00 | 1,770,873.99 | |||
| FRN ARGENTINA 350709 | 12,641,298.00 | 3,868,663.57 | |||
| FRN ARGENTINA 410709 | 1,330,000.00 | 427,761.22 | |||
| FRN ECUADOR 350731 | 1,785,566.00 | 612,484.02 | |||
| FRN ECUADOR 400731 | 4,817,396.00 | 1,505,403.63 | |||
| 国債証券 小計 | 328,238,039.00 | 254,512,923.55 | |||
| (36,064,481,267) | |||||
| 特殊債券 | 2.25 SAUDI ARABIA 301124 | 2,710,000.00 | 2,243,880.00 | ||
| 2.875 SAUDI ARABI 240416 | 2,944,000.00 | 2,881,587.20 | |||
| 3.3 QATAR PETROLE 510712 | 5,655,000.00 | 4,013,398.74 | |||
| 3.5 SAUDI ARABIAN 290416 | 5,200,000.00 | 4,781,389.60 | |||
| 5.125 AEROPUERTO 610811 | 1,375,000.00 | 1,101,443.75 | |||
| 5.125 CODELCO INC 330202 | 240,000.00 | 231,697.76 | |||
| 5.375 BANK GOSPOD 330522 | 660,000.00 | 651,413.40 | |||
| 6.125 MAGYAR EX-I 271204 | 755,000.00 | 753,301.25 | |||
| 6.35 ESKOM HLDG 280810 | 915,000.00 | 862,735.20 | |||
| 7.125 ESKOM HLDG 250211 | 520,000.00 | 513,201.52 | |||
| 7.625 KONDOR FINA 261108 | 200,000.00 | 76,000.00 | |||
| 8.25 TRANSNET 280206 | 520,000.00 | 511,509.44 | |||
| 9.375 TURK IHRACA 260131 | 375,000.00 | 381,102.75 | |||
| 特殊債券 小計 | 22,069,000.00 | 19,002,660.61 | |||
| (2,692,677,008) | |||||
| 社債券 | 2.625 OOREDOO INT 310408 | 200,000.00 | 172,388.60 | ||
| 3 MDGH GMTN RSC L 270328 | 1,360,000.00 | 1,266,448.32 | |||
| 3.5 KAZMUNAYGAS 330414 | 200,000.00 | 156,223.60 | |||
| 3.75 EMPRESA NAC 260805 | 2,365,000.00 | 2,230,448.03 | |||
| 3.75 OFFICE CHE 310623 | 540,000.00 | 449,618.04 | |||
| 3.958 LAMAR FUNDI 250507 | 3,015,000.00 | 2,894,381.91 | |||
| 4.25 ISRAEL ELEC 280814 | 5,990,000.00 | 5,583,698.30 | |||
| 4.5 OFFICE CHE 251022 | 345,000.00 | 335,401.06 | |||
| 4.625 ECOPETROL 311102 | 1,370,000.00 | 1,075,851.82 | |||
| 4.75 KAZMUNAYGAS 270419 | 225,000.00 | 214,413.75 | |||
| 5 ISRAEL ELEC 241112 | 6,130,000.00 | 6,057,022.90 | |||
| 5.125 OFFICE CHE 510623 | 725,000.00 | 535,289.25 | |||
| 5.25 EMPRESA NAC 291106 | 355,000.00 | 341,260.59 | |||
| 5.315 FREEPORT IN 320414 | 695,000.00 | 650,174.23 | |||
| 5.375 ECOPETROL 260626 | 505,000.00 | 486,371.61 | |||
| 5.5 MDGH GMTN RSC 330428 | 295,000.00 | 308,167.32 | |||
| 5.625 PERTAMINA P 430520 | 645,000.00 | 610,006.04 | |||
| 5.75 KAZMUNAYGAS 470419 | 750,000.00 | 623,097.75 | |||
| 5.95 PETRO MEX 310128 | 580,000.00 | 420,247.52 | |||
| 6 PERTAMINA PERSE 420503 | 400,000.00 | 391,417.35 | |||
| 6 PETROLEOS 261115 | 14,960,000.00 | 579,700.00 | |||
| 6.2 FREEPORT INDO 520414 | 400,000.00 | 362,952.00 | |||
| 6.25 BANCO BRAS 300418 | 860,000.00 | 854,895.98 | |||
| 6.375 KAZMUNAYGAS 481024 | 1,075,000.00 | 933,986.87 | |||
| 6.625 PETRO MEX 380615 | 1,755,000.00 | 1,176,165.19 | |||
| 6.7 PETRO MEX 320216 | 2,923,000.00 | 2,215,695.73 | |||
| 6.75 PETRO MEX 470921 | 1,159,000.00 | 723,732.79 | |||
| 6.875 OFFICE CHE 440425 | 610,000.00 | 566,141.61 | |||
| 7.69 PETRO MEX 500123 | 2,991,000.00 | 2,019,107.45 | |||
| 8.625 ECOPETROL 290119 | 765,000.00 | 782,903.29 | |||
| 8.875 ECOPETROL 330113 | 1,540,000.00 | 1,568,235.90 | |||
| 社債券 小計 | 55,728,000.00 | 36,585,444.80 | |||
| (5,184,157,528) | |||||
| アメリカドル合計 | 406,035,039.00 | 310,101,028.96 | |||
| (43,941,315,803) | |||||
| ユーロ | 国債証券 | 0.375 BULGARIA 300923 | 955,000.00 | 735,523.81 | |
| 1.75 CROATIA 410304 | 380,000.00 | 266,781.66 | |||
| 2.75 NORTH MACEDO 250118 | 1,185,000.00 | 1,142,920.65 | |||
| 3.675 NORTH MACED 260603 | 2,060,000.00 | 1,946,720.60 | |||
| 4.125 BULGARIA 290923 | 1,590,000.00 | 1,577,208.45 | |||
| 4.5 BULGARIA 330127 | 5,212,000.00 | 5,147,190.84 | |||
| 4.625 BULGARIA 340923 | 396,000.00 | 392,776.16 | |||
| 4.75 SENEGAL 280313 | 1,585,000.00 | 1,390,813.72 | |||
| 4.875 BENIN INTL 320119 | 935,000.00 | 719,772.35 | |||
| 4.95 BENIN INTL G 350122 | 425,000.00 | 308,550.00 | |||
| 5.25 IVORY COAST 300322 | 130,000.00 | 113,038.90 | |||
| 5.875 IVORY COAST 311017 | 310,000.00 | 265,787.80 | |||
| 6.625 ROMANIA 290927 | 480,000.00 | 501,178.08 | |||
| 6.875 IVORY COAST 401017 | 575,000.00 | 453,314.47 | |||
| 6.96 NORTH MACEDO 270313 | 475,000.00 | 489,380.62 | |||
| 国債証券 小計 | 16,693,000.00 | 15,450,958.11 | |||
| (2,409,731,426) | |||||
| 特殊債券 | 2.45 BULGARIAN EN 280722 | 1,930,000.00 | 1,629,028.08 | ||
| 特殊債券 小計 | 1,930,000.00 | 1,629,028.08 | |||
| (254,063,219) | |||||
| ユーロ合計 | 18,623,000.00 | 17,079,986.19 | |||
| (2,663,794,645) | |||||
| 合計 | 46,605,110,448 | ||||
| (46,605,110,448) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 国債証券 | 173銘柄 | 82.07% | 77.38% |
| 特殊債券 | 13銘柄 | 6.13% | 5.78% | |
| 社債券 | 31銘柄 | 11.80% | 11.12% | |
| ユーロ | 国債証券 | 15銘柄 | 90.46% | 5.17% |
| 特殊債券 | 1銘柄 | 9.54% | 0.55% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
