有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)

北米ハードアセット・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 2月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	11,298,807
コール・ローン	4,109,324
株式	136,808,057
投資証券	213,119,518
未収入金	868,049
未収配当金	314,794
流動資産合計	366,518,549
資産合計	366,518,549
負債の部
流動負債
未払解約金	30,000
未払利息	7
その他未払費用	30
流動負債合計	30,037
負債合計	30,037
純資産の部
元本等
元本	258,466,457
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	108,022,055
元本等合計	366,488,512
純資産合計	366,488,512
負債純資産合計	366,518,549

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 2月12日現在]
1.	期首	平成30年 2月14日
	期首元本額	449,917,172円
	期中追加設定元本額	23,265,319円
	期中一部解約元本額	214,716,034円
	元本の内訳※
	北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり	21,629,366円
	北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし	71,605,205円
	北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり	14,051,172円
	北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし	151,180,714円
	合計	258,466,457円
2.	受益権の総数	258,466,457口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 2月14日 至 平成31年 2月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 2月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 2月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	314,051
投資証券	4,828,853
合計	5,142,904

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 2月12日現在]
1口当たり純資産額	1.4179円
(1万口当たり純資産額)	(14,179円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHENIERE ENERGY INC	943	65.34	61,615.62
	KINDER MORGAN INC	5,544	18.27	101,288.88
	ONEOK INC	891	65.05	57,959.55
	TARGA RESOURCES CORP	638	42.50	27,115.00
	WILLIAMS COS INC	3,020	26.72	80,694.40
	SBA COMMUNICATIONS CORP	260	183.97	47,832.20
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	242	97.60	23,619.20
	ATLANTICA YIELD PLC	4,357	17.90	77,990.30
	ATMOS ENERGY CORP	469	96.85	45,422.65
	CONSOLIDATED EDISON INC	461	78.97	36,405.17
	EDISON INTERNATIONAL	864	58.42	50,474.88
	EVERSOURCE ENERGY	1,311	70.15	91,966.65
	NISOURCE INC	780	26.51	20,677.80
	SEMPRA ENERGY	717	114.95	82,419.15
アメリカドル 小計		20,497		805,481.45
				(89,045,974)
カナダドル	ENBRIDGE INC	4,077	48.30	196,919.10
	PEMBINA PIPELINE CORP	1,857	46.85	87,000.45
	TRANSCANADA CORP	2,268	54.64	123,923.52
	FIRST CAPITAL REALTY INC	1,123	21.07	23,661.61
	HYDRO ONE LTD	6,828	21.00	143,388.00
カナダドル 小計		16,153		574,892.68
				(47,762,083)
合 計		36,650		136,808,057
				(136,808,057)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	70	9,359.00
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	130	5,976.10
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	1,300	29,549.00
		AMERICAN TOWER CORP	1,198	207,242.02
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	120	5,910.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	430	83,871.50
		BOSTON PROPERTIES INC	774	103,189.68
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	2,320	41,458.40
		CAMDEN PROPERTY TRUST	449	44,563.25
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	790	22,546.60
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	390	8,876.40
		COUSINS PROPERTIES INC	950	8,787.50
		CROWN CASTLE INTL CORP	1,013	119,979.72
		CUBESMART	600	18,714.00
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	1,220	12,700.20
		DIGITAL REALTY TRUST INC	190	21,513.70
		DUKE REALTY CORP	420	12,482.40
		EQUITY RESIDENTIAL	740	54,360.40
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	150	41,799.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	60	5,997.60
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	480	18,273.60
		HCP INC	410	12,746.90
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,323	43,262.10
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	576	16,392.96
		HOST HOTELS & RESORTS INC	3,730	66,767.00
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	565	18,921.85
		INVITATION HOMES INC	961	22,026.12
		JBG SMITH PROPERTIES	280	11,124.40
		KILROY REALTY CORP	210	15,243.90
		LIFE STORAGE INC	205	20,772.65
		MACERICH CO/THE	1,485	64,998.45
		MACK-CALI REALTY CORP	1,620	34,279.20
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	100	10,390.00
		PARAMOUNT GROUP INC	2,880	42,854.40
		PROLOGIS INC	1,362	96,756.48
		PUBLIC STORAGE	190	39,996.90
		QTS REALTY TRUST INC-CL A	580	25,322.80
		REGENCY CENTERS CORP	782	51,823.14
		RLJ LODGING TRUST	2,170	40,427.10
		SIMON PROPERTY GROUP INC	934	173,070.20
		SL GREEN REALTY CORP	1,100	101,376.00
		VENTAS INC	226	14,407.50
		VORNADO REALTY TRUST	1,011	70,840.77
		WELLTOWER INC	200	15,486.00
アメリカドル合計			36,694	1,886,436.89
				(208,545,598)
カナダドル	投資証券	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	110	4,521.00
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	901	12,244.59
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,200	30,396.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	234	7,892.82
カナダドル合計			2,445	55,054.41
				(4,573,920)
	合計			213,119,518
				(213,119,518)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	14銘柄	29.92%	―	25.45%
	投資証券	44銘柄	―	70.08%	59.60%
カナダドル	株式	5銘柄	91.26%	―	13.65%
	投資証券	4銘柄	―	8.74%	1.31%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。