有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

北米ハードアセット・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 2月13日現在]
資産の部
流動資産
預金	4,416,292
コール・ローン	7,976,692
株式	227,719,932
投資証券	321,980,859
未収入金	8,054,559
未収配当金	626,529
流動資産合計	570,774,863
資産合計	570,774,863
負債の部
流動負債
未払金	5,670,655
未払利息	8
流動負債合計	5,670,663
負債合計	5,670,663
純資産の部
元本等
元本	449,917,172
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	115,187,028
元本等合計	565,104,200
純資産合計	565,104,200
負債純資産合計	570,774,863

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 2月13日現在]
1.	期首	平成29年 8月11日
	期首元本額	587,884,779円
	期中追加設定元本額	19,410,741円
	期中一部解約元本額	157,378,348円
	元本の内訳※
	北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり	25,607,371円
	北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし	158,286,127円
	北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり	15,820,623円
	北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし	250,203,051円
	合計	449,917,172円
2.	受益権の総数	449,917,172口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 8月11日 至 平成30年 2月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 2月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 2月13日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△28,305,373
投資証券	△22,063,337
合計	△50,368,710

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 2月13日現在]
1口当たり純資産額	1.2560円
(1万口当たり純資産額)	(12,560円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHENIERE ENERGY INC	720	56.45	40,644.00
	KINDER MORGAN INC	9,920	17.30	171,616.00
	TARGA RESOURCES CORP	1,240	47.03	58,317.20
	WILLIAMS COS INC	4,523	29.42	133,066.66
	NORFOLK SOUTHERN CORP	30	139.91	4,197.30
	UNION PACIFIC CORP	200	128.64	25,728.00
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	356	81.82	29,127.92
	SBA COMMUNICATIONS CORP	324	159.63	51,720.12
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	190	77.92	14,804.80
	ATLANTICA YIELD PLC	6,123	19.84	121,480.32
	ATMOS ENERGY CORP	1,116	80.39	89,715.24
	EDISON INTERNATIONAL	1,300	60.06	78,078.00
	EVERSOURCE ENERGY	1,116	57.53	64,203.48
	NISOURCE INC	1	23.11	23.11
	P G & E CORP	2,160	39.34	84,974.40
	SEMPRA ENERGY	1,700	106.62	181,254.00
アメリカドル 小計		31,019		1,148,950.55
				(124,925,393)
カナダドル	ENBRIDGE INC	8,936	43.76	391,039.36
	INTER PIPELINE LTD	3,063	22.80	69,836.40
	PEMBINA PIPELINE CORP	3,423	40.07	137,159.61
	TRANSCANADA CORP	7,339	53.85	395,205.15
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	390	222.64	86,829.60
	FIRST CAPITAL REALTY INC	1,443	19.46	28,080.78
	HYDRO ONE LTD	4,031	20.38	82,151.78
カナダドル 小計		28,625		1,190,302.68
				(102,794,539)
合 計		59,644		227,719,932
				(227,719,932)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	90	10,717.20
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	1,130	21,492.60
		AMERICAN TOWER CORP	2,140	291,532.20
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	20	785.40
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	480	76,200.00
		BOSTON PROPERTIES INC	1,504	173,170.56
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	1,410	20,275.80
		CAMDEN PROPERTY TRUST	840	68,199.60
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	1,030	27,119.90
		COUSINS PROPERTIES INC	1,230	10,405.80
		CROWN CASTLE INTL CORP	1,780	187,095.80
		CUBESMART	370	9,679.20
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	326	17,747.44
		DDR CORP	940	6,777.40
		DIGITAL REALTY TRUST INC	240	25,212.00
		DOUGLAS EMMETT INC	500	17,995.00
		DUKE REALTY CORP	920	23,276.00
		EQUITY RESIDENTIAL	1,650	93,406.50
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	230	52,405.50
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	80	8,819.20
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	620	20,652.20
		GGP INC	5,104	114,840.00
		HCP INC	540	12,339.00
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	2,123	60,102.13
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	906	23,537.88
		HOST HOTELS & RESORTS INC	2,140	41,558.80
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	215	6,237.15
		INVITATION HOMES INC	1,241	26,061.00
		JBG SMITH PROPERTIES	1,220	38,966.80
		KILROY REALTY CORP	270	17,477.10
		KIMCO REALTY CORP	900	12,888.00
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	2,600	74,256.00
		LIBERTY PROPERTY TRUST	560	22,192.80
		LIFE STORAGE INC	425	33,303.00
		MACERICH CO/THE	1,106	67,244.80
		MACK-CALI REALTY CORP	2,050	38,355.50
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	1,000	37,490.00
		PARAMOUNT GROUP INC	2,920	41,347.20
		PENN REAL ESTATE INVEST TST	720	7,344.00
		PROLOGIS INC	1,450	87,217.50
		PUBLIC STORAGE	730	137,108.60
		QTS REALTY TRUST INC-CL A	710	32,794.90
		REGENCY CENTERS CORP	1,217	69,697.59
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	580	15,938.40
		SIMON PROPERTY GROUP INC	2,150	337,120.00
		SL GREEN REALTY CORP	1,390	128,839.10
		VENTAS INC	866	43,698.36
		VORNADO REALTY TRUST	2,620	177,112.00
		WELLTOWER INC	440	23,878.80
アメリカドル合計			55,723	2,891,911.71
				(314,437,560)
カナダドル	投資証券	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	530	21,995.00
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	1,083	14,241.45
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,810	42,354.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	303	8,756.70
カナダドル合計			3,726	87,347.15
				(7,543,299)
	合計			321,980,859
				(321,980,859)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	16銘柄	28.43%	―	22.73%
	投資証券	49銘柄	―	71.57%	57.20%
カナダドル	株式	7銘柄	93.16%	―	18.70%
	投資証券	4銘柄	―	6.84%	1.37%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。