有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成29年10月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	DB CONT CAP TRUST III    7.6000%	46,000	1,196,920.00	※
		DB CONT CAP TRUST V      8.0500%	2,000	52,620.00	※
		AVIVA PLC                8.2500%	700,000	703,500.00
		CLOVERIE PLC ZURICH INS  8.2500%	1,100,000	1,118,678.00
		EVEREST REINSURANCE HLDG 3.7000% 05/15/2037	1,000,000	952,500.00
		HARTFORD FINL            8.1250% 06/15/2038	700,000	725,760.00
		LINCOLN NATIONAL CORP   3.34694% 04/20/2067	800,000	728,000.00
		NATIXIS                 10.0000%	1,100,000	1,141,250.00
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC 8.8750% 06/15/2038	900,000	939,375.00
		ROYAL BK OF SCOT GRP PLC 3.6550%	400,000	380,000.00
		UNICREDIT SPA            6.3750% 05/02/2023	1,050,000	1,072,278.90
	計		7,798,000	9,010,881.90
				(1,016,157,151)
小計				9,010,881.90
				(1,016,157,151)
ユーロ	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	HT1 FUNDING GMBH         1.8420%	1,000,000	954,250.00
	計		1,000,000	954,250.00
				(127,478,257)
小計				954,250.00
				(127,478,257)
英国ポンド	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	BARCLAYS BANK PLC        6.7500% 01/16/2023	250,000	253,211.75
		BARCLAYS BANK PLC        6.0000%	320,000	316,880.00
		SOCIETE GENERALE SA      8.8750%	770,000	805,034.23
	計		1,340,000	1,375,125.98
				(203,917,431)
小計				1,375,125.98
				(203,917,431)
合計				1,347,552,839
				(1,347,552,839)

備考欄の※は25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド証券)であることを表示しております。
(注)1.※の25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド証券)における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド証券)	11銘柄	100.0%	75.4%
ユーロ	その他有価証券(ハイブリッド証券)	1銘柄	100.0%	9.5%
英国ポンド	その他有価証券(ハイブリッド証券)	3銘柄	100.0%	15.1%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。