半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月20日-平成28年5月9日)

(1)【投資状況】
コア資産形成ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,082,902	87.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,867,898	12.49
合計(純資産総額)		22,950,800	100.00

(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	91,420,953,250	83.74
地方債証券	日本	5,509,466,354	5.04
特殊債券	日本	7,114,322,916	6.51
社債券	日本	4,628,677,000	4.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	494,627,212	0.45
合計(純資産総額)		109,168,046,732	100.00

(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,162,780,503	41.96
	イタリア	1,619,632,712	9.49
	フランス	1,616,094,509	9.46
	イギリス	1,357,087,612	7.95
	ドイツ	1,237,589,547	7.25
	スペイン	887,581,564	5.20
	ベルギー	428,231,232	2.50
	オランダ	408,257,304	2.39
	カナダ	303,294,169	1.77
	オーストラリア	260,142,254	1.52
	オーストリア	237,971,700	1.39
	メキシコ	145,556,654	0.85
	アイルランド	122,289,382	0.71
	デンマーク	99,798,505	0.58
	フィンランド	98,016,260	0.57
	ポーランド	89,439,028	0.52
	南アフリカ	69,541,164	0.40
	スウェーデン	66,945,076	0.39
	マレーシア	65,902,109	0.38
	シンガポール	48,844,897	0.28
	スイス	36,855,971	0.21
	ノルウェー	32,347,162	0.18
	小計	16,394,199,314	96.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	672,298,542	3.93
合計(純資産総額)		17,066,497,856	100.00

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	55,338,521,710	97.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,320,671,056	2.33
合計(純資産総額)		56,659,192,766	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,464,990,000	2.58

(注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	26,619,050,375	58.04
	イギリス	3,641,266,259	7.94
	スイス	1,863,587,041	4.06
	フランス	1,731,682,807	3.77
	ドイツ	1,670,699,532	3.64
	カナダ	1,613,317,276	3.51
	オーストラリア	1,128,110,455	2.46
	アイルランド	767,059,132	1.67
	オランダ	739,279,770	1.61
	スペイン	644,990,539	1.40
	スウェーデン	533,217,741	1.16
	イタリア	427,112,676	0.93
	香港	415,287,695	0.90
	デンマーク	318,676,115	0.69
	シンガポール	272,270,760	0.59
	ベルギー	253,504,252	0.55
	ジャージー	211,931,733	0.46
	フィンランド	162,848,429	0.35
	バミューダ	156,858,784	0.34
	キュラソー	149,849,044	0.32
	イスラエル	118,181,425	0.25
	ケイマン諸島	108,948,574	0.23
	ノルウェー	100,449,529	0.21
	ルクセンブルグ	44,743,785	0.09
	パナマ	34,286,698	0.07
	オーストリア	34,072,120	0.07
	ポルトガル	26,345,275	0.05
	リベリア	26,339,642	0.05
	ニュージーランド	25,330,301	0.05
	英ヴァージン諸島	11,287,099	0.02
	マン島	6,012,075	0.01
	モーリシャス	3,982,318	0.00
	小計	43,860,579,256	95.64
投資信託受益証券	香港	2,603,016	0.00
投資証券	アメリカ	809,190,227	1.76
	オーストラリア	97,836,859	0.21
	イギリス	72,938,551	0.15
	フランス	69,677,968	0.15
	シンガポール	21,604,856	0.04
	香港	21,399,300	0.04
	カナダ	6,604,952	0.01
	小計	1,099,252,713	2.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	895,483,310	1.95
合計(純資産総額)		45,857,918,295	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	679,953,690	1.48
	買建	ドイツ	180,821,808	0.39
	買建	イギリス	82,626,469	0.18

(注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場により評価しております。