有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	498,455,396	15,901,062	482,554,334
第2計算期間	2,043,263,826	1,601,919,679	923,898,481

<参考>「東証REIT指数マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		日本	16,513,361,600	97.29
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	460,574,432	2.71
	純資産総額		16,973,936,032	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成29年2月28日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引 (買建)	456,192,500	2.69

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	―	1,969	649,847.74 628,000	1,279,550,202 1,236,532,000	― ―	7.28
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	―	1,863	642,546.07 619,000	1,197,063,333 1,153,197,000	― ―	6.79
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	―	5,834	175,221.67 168,300	1,022,243,229 981,862,200	― ―	5.78
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券	―	3,632	242,172.83 226,000	879,571,728 820,832,000	― ―	4.84
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	―	4,347	180,517.19 174,600	784,708,239 758,986,200	― ―	4.47
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券	―	3,593	183,540.09 176,900	659,459,564 635,601,700	― ―	3.74
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	―	2,550	238,700.00 241,500	608,685,000 615,825,000	― ―	3.63
日本	大和ハウスリート投資法人	投資証券	―	2,032	283,900.00 292,000	576,884,800 593,344,000	― ―	3.50
日本	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	―	1,284	457,879.23 446,000	587,916,944 572,664,000	― ―	3.37
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	―	1,883	297,197.41 303,500	559,622,736 571,490,500	― ―	3.37
日本	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	―	909	555,992.79 555,000	505,397,448 504,495,000	― ―	2.97
日本	GLP投資法人	投資証券	―	3,816	127,900.00 128,400	488,066,400 489,974,400	― ―	2.89
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	―	5,353	77,971.27 80,600	417,380,228 431,451,800	― ―	2.54
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	―	576	659,373.43 668,000	379,799,100 384,768,000	― ―	2.27
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券	―	2,342	155,800.00 154,300	364,883,600 361,370,600	― ―	2.13
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券	―	692	508,086.18 512,000	351,595,637 354,304,000	― ―	2.09
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券	―	595	580,000.00 595,000	345,100,000 354,025,000	― ―	2.09
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	―	676	498,912.32 486,500	337,264,735 328,874,000	― ―	1.94
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	―	1,691	180,800.00 184,100	305,732,800 311,313,100	― ―	1.83
日本	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	―	1,252	238,820.70 242,400	299,003,519 303,484,800	― ―	1.79
日本	産業ファンド投資法人	投資証券	―	552	528,535.81 525,000	291,751,772 289,800,000	― ―	1.71
日本	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	―	1,821	141,760.06 145,700	258,145,087 265,319,700	― ―	1.56
日本	ヒューリックリート投資法人	投資証券	―	1,398	194,300.00 185,900	271,631,400 259,888,200	― ―	1.53
日本	イオンリート投資法人	投資証券	―	2,075	126,168.30 124,400	261,799,222 258,130,000	― ―	1.52
日本	プレミア投資法人	投資証券	―	1,837	131,267.55 128,900	241,138,500 236,789,300	― ―	1.40
日本	インヴィンシブル投資法人	投資証券	―	4,812	52,800.00 48,250	254,073,600 232,179,000	― ―	1.37
日本	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	767	256,666.68 260,800	196,863,347 200,033,600	― ―	1.18
日本	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	投資証券	―	1,542	125,128.17 126,000	192,947,650 194,292,000	― ―	1.14
日本	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	―	1,363	142,496.77 142,300	194,223,102 193,954,900	― ―	1.14
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	―	2,287	82,905.60 83,500	189,605,124 190,964,500	― ―	1.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	97.29
合 計	97.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成29年2月28日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引
	東証REIT 17年03月限	大阪取引所	買建	251	455,610,768	456,192,500	2.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。