有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	293,335,497	278,111,384
	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	64,159,646	75,676,302
	FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	267,555,502	325,374,245
	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	414,666,310	400,857,921
	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	4,840.91	56,507,942
	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	37,020,926	61,639,841
	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	109,463,581	114,039,158
	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	29,227,115	59,053,385
	LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド	90,905,470	112,250,074
	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	57,192,755	60,235,409
	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	124,195,901	121,078,583
	FOFs用米国株式LSファンドS(適格機関投資家専用)	227,335,962	237,361,477
	FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	236,014,425	265,115,003
	FOFs用米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンドS(適格機関投資家専用)	84,270,053	70,828,979
	FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)	131,616,540	173,115,235
	FOFs用日本債券ツイン戦略ファンドS(適格機関投資家専用)	590,183,327	564,864,462
	FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	142,893,942	210,111,252
	FOFs用国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	425,661,750	510,623,835
	FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	265,966,776	359,613,677
	FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)	267,333,173	273,401,636
	FOFs用新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	33,419,629	33,282,608
	FOFs用世界物価連動債ファンドS(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	67,640,587	68,655,195
	FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	161,472,150	307,991,978
	FOFs用外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	211,950,753	232,997,462
	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	68,743,588	70,420,931
	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	584,846,127	568,996,796
投資信託受益証券 合計		4,987,076,325.91	5,612,204,770
投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	14,738.635	154,255,733
	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	31,101.022	47,086,947
	MA Hedge Fund Strategies Limited	7,222	73,582,122
投資証券 合計		53,061.657	274,924,802
合計			5,887,129,572

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。