半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/01/27 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 24項目

外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

	2020年10月27日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	268,094,334
コール・ローン	1,963,846,451
国債証券	272,024,337,952
派生商品評価勘定	2,976,395
未収入金	59,615
未収利息	1,782,302,902
前払金	4,271,157
前払費用	85,919,986
差入委託証拠金	507,805,938
流動資産合計	276,639,614,730
資産合計	276,639,614,730
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	14,189,202
未払金	800,697
未払解約金	143,730,057
未払利息	1,693
流動負債合計	158,721,649
負債合計	158,721,649
純資産の部
元本等
元本	93,351,974,481
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	183,128,918,600
元本等合計	276,480,893,081
純資産合計	276,480,893,081
負債純資産合計	276,639,614,730

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2020年10月27日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。

2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	債券先物取引個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。

	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。

3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

4.収益及び費用の計上基準	(1)派生商品取引等損益
4.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年10月27日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		93,351,974,481口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.9617円
	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(29,617円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2020年10月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	2020年10月27日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 4月28日
期首元本額	94,322,068,604円
期中追加設定元本額	7,357,115,493円
期中一部解約元本額	8,327,209,616円
期末元本額	93,351,974,481円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型)	1,542,173,261円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	612,905,792円
財産四分法ファンド(毎月決算型)	420,469,762円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,059,713,702円
SBI資産設計オープン(分配型)	7,005,429円
SMT グローバル債券インデックス・オープン	6,726,265,236円
世界経済インデックスファンド	7,272,201,811円
DCマイセレクション25	1,789,882,266円
DCマイセレクション50	1,437,850,584円
DCマイセレクション75	883,752,535円
DC外国債券インデックス・オープン	2,079,026,097円
DCマイセレクションS25	761,667,768円
DCマイセレクションS50	612,093,893円
DCマイセレクションS75	280,897,949円
DCターゲット・イヤーファンド2025	39,825,621円
DCターゲット・イヤーファンド2035	70,950,751円
DCターゲット・イヤーファンド2045	34,657,198円
DC世界経済インデックスファンド	9,206,061,027円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用)	687,345,381円
外国債券インデックス為替ヘッジあり(SMA専用)	8,422,821円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	2,442,259円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	1,584,618円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	37,539,716円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	76,138,133円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	111,737,029円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	117,323,144円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	176,137,828円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,719,496,304円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	502,763,914円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,896,310,352円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	769,665,874円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	64,015,302円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	525,335,021円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	199,119,064円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	247,488,443円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用)	842,285,363円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用)	763,983,589円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	763,704,356円
外国債券ファンド・シリーズ1	591,551,864円
コア投資戦略ファンド(安定型)	1,079,149,805円
コア投資戦略ファンド(成長型)	2,644,409,609円
分散投資コア戦略ファンドA	1,090,641,754円
分散投資コア戦略ファンドS	2,150,936,306円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	334,779,898円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	3,098,640,528円
コア投資戦略ファンド(切替型)	852,032,577円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	199,569,879円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	96,702,028円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	1,118,242,983円
SMT インデックスバランス・オープン	187,251,101円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用)	20,972,944,644円
SMT 世界経済インデックス・オープン	125,589,273円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	120,299,658円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	212,411,269円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	2,280,617円
グローバル経済コア	775,171,865円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	10,203,058円
DCターゲット・イヤーファンド2055	312,639円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	232,161,402円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	21,200,031円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	289,638円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	421,026円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	234,942円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	402,421円
FOFs用外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	614,234,875円
FOFs用外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	10,367,112,265円
外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用)	340,494,498円
外国債券インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	363,716,667円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	135,550,741円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	262,795,427円

(デリバティブ取引に関する注記)

債券関連

(2020年10月27日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	2,849,245,706	-	2,844,974,549	△4,271,157
合計		2,849,245,706	-	2,844,974,549	△4,271,157

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2020年10月27日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,582,204,950	-	2,575,263,300	△6,941,650
	アメリカドル	1,139,066,435	-	1,134,767,400	△4,299,035
	カナダドル	135,975,233	-	134,946,000	△1,029,233
	ユーロ	1,108,794,069	-	1,107,755,400	△1,038,669
	イギリスポンド	198,369,213	-	197,794,500	△574,713
合計		2,582,204,950	-	2,575,263,300	△6,941,650

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

開示資料

決算