有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/02/18-2024/02/19)

日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド
貸借対照表

	2024年 2月19日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	121,870,663
株式	13,855,639,680
投資証券	99,757,900
派生商品評価勘定	1,663,536
未収入金	3,199,248
未収配当金	17,006,350
差入委託証拠金	4,022,356
流動資産合計	14,103,159,733
資産合計	14,103,159,733
負債の部
流動負債
前受金	1,666,000
未払金	70,257,615
未払解約金	33,554
未払利息	26
流動負債合計	71,957,195
負債合計	71,957,195
純資産の部
元本等
元本	9,556,826,518
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,474,376,020
元本等合計	14,031,202,538
純資産合計	14,031,202,538
負債純資産合計	14,103,159,733

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 2月19日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 2月19日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		9,556,826,518口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.4682円
		(1万口当たり純資産額)	(14,682円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年 2月19日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年 2月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年 2月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 2月18日
期首元本額	9,766,829,960円
期中追加設定元本額	1,540,947,476円
期中一部解約元本額	1,750,950,918円
期末元本額	9,556,826,518円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド(安定型)	190,770,112円
コア投資戦略ファンド(成長型)	441,486,988円
コア投資戦略ファンド(切替型)	192,100,826円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	7,291,355,892円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	98,618,905円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	162,430,453円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	40,178,136円
DC日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスファンド	1,013,661,422円
私募日本株式ESGセレクト・リーダーズパッシブファンド(適格機関投資家専用)	52,233,334円
FOFs用 日本株式ESGセレクト・リーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	73,990,450円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 2月19日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,211,600,215
投資証券	△3,144,064
合計	3,208,456,151

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2024年 2月19日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	72,436,000	-	74,102,000	1,666,000
合計		72,436,000	-	74,102,000	1,666,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	35,800	2,033.50	72,799,300
大林組	24,000	1,440.50	34,572,000
清水建設	19,200	914.80	17,564,160
大和ハウス工業	21,900	4,337.00	94,980,300
積水ハウス	22,000	3,292.00	72,424,000
高砂熱学工業	1,600	4,390.00	7,024,000
大氣社	900	4,885.00	4,396,500
明治ホールディングス	8,700	3,461.00	30,110,700
サッポロホールディングス	2,300	7,051.00	16,217,300
アサヒグループホールディングス	17,800	5,327.00	94,820,600
キリンホールディングス	28,700	2,148.50	61,661,950
サントリー食品インターナショナル	5,100	4,737.00	24,158,700
伊藤園	2,000	4,254.00	8,508,000
キッコーマン	5,000	9,336.00	46,680,000
味の素	16,400	5,670.00	92,988,000
カゴメ	2,800	3,604.00	10,091,200
ニチレイ	4,000	3,747.00	14,988,000
日清食品ホールディングス	7,400	4,442.00	32,870,800
東洋紡	3,000	1,081.00	3,243,000
帝人	6,600	1,259.50	8,312,700
東レ	51,200	695.10	35,589,120
クラレ	10,500	1,519.50	15,954,750
旭化成	46,300	1,049.50	48,591,850
住友化学	52,000	313.60	16,307,200
東ソー	9,600	1,999.00	19,190,400
デンカ	2,900	2,528.00	7,331,200
カネカ	1,800	3,718.00	6,692,400
三井化学	6,300	4,067.00	25,622,100
JSR	6,500	4,060.00	26,390,000
東京応化工業	3,500	4,140.00	14,490,000
三菱ケミカルグループ	47,300	862.00	40,772,600
ダイセル	8,500	1,438.00	12,223,000
積水化学工業	14,200	2,092.00	29,706,400
UBE	3,300	2,582.00	8,520,600
日本化薬	4,700	1,306.50	6,140,550
花王	17,200	5,651.00	97,197,200
日本ペイントホールディングス	35,000	1,105.00	38,675,000
関西ペイント	6,600	2,296.50	15,156,900
DIC	2,800	3,020.00	8,456,000
富士フイルムホールディングス	13,800	9,441.00	130,285,800
資生堂	14,800	4,175.00	61,790,000
ライオン	8,600	1,317.00	11,326,200
日東電工	5,300	14,045.00	74,438,500
信越ポリマー	1,500	1,619.00	2,428,500
ニフコ	2,800	3,749.00	10,497,200
ユニ・チャーム	14,900	5,174.00	77,092,600
協和キリン	10,000	2,858.00	28,580,000
アステラス製薬	66,800	1,682.50	112,391,000
塩野義製薬	9,600	7,135.00	68,496,000
エーザイ	9,300	6,297.00	58,562,100
小野薬品工業	14,300	2,418.00	34,577,400
第一三共	68,300	4,873.00	332,825,900
ENEOSホールディングス	106,400	653.90	69,574,960
ブリヂストン	21,100	6,288.00	132,676,800
住友理工	1,300	1,115.00	1,449,500
太平洋セメント	4,300	3,254.00	13,992,200
東海カーボン	7,500	1,030.50	7,728,750
TOTO	4,900	3,747.00	18,360,300
日本特殊陶業	5,700	4,319.00	24,618,300
日本製鉄	31,600	3,585.00	113,286,000
神戸製鋼所	13,200	2,035.50	26,868,600
JFEホールディングス	21,200	2,332.50	49,449,000
日本軽金属ホールディングス	2,100	1,737.00	3,647,700
三井金属鉱業	2,000	4,385.00	8,770,000
三菱マテリアル	4,600	2,622.00	12,061,200
住友金属鉱山	9,100	4,105.00	37,355,500
DOWAホールディングス	1,900	5,616.00	10,670,400
UACJ	1,200	4,175.00	5,010,000
LIXIL	10,600	1,961.00	20,786,600
三浦工業	3,200	2,961.00	9,475,200
アマダ	12,600	1,605.00	20,223,000
ナブテスコ	4,000	2,442.50	9,770,000
小松製作所	34,100	4,319.00	147,277,900
日立建機	4,000	4,219.00	16,876,000
クボタ	37,100	2,182.50	80,970,750
荏原製作所	3,400	11,000.00	37,400,000
ダイキン工業	9,700	21,420.00	207,774,000
栗田工業	3,900	5,881.00	22,935,900
ダイフク	11,200	3,332.00	37,318,400
グローリー	1,500	2,905.00	4,357,500
セガサミーホールディングス	5,800	1,795.50	10,413,900
NTN	14,700	289.00	4,248,300
日立造船	6,000	1,039.00	6,234,000
三菱重工業	11,800	11,270.00	132,986,000
IHI	5,100	3,138.00	16,003,800
イビデン	4,200	7,157.00	30,059,400
コニカミノルタ	16,700	473.60	7,909,120
ブラザー工業	8,600	2,502.50	21,521,500
日立製作所	34,200	12,185.00	416,727,000
富士電機	4,700	9,064.00	42,600,800
安川電機	8,900	5,439.00	48,407,100
オムロン	6,500	5,535.00	35,977,500
日本電気	9,100	9,958.00	90,617,800
富士通	6,500	23,455.00	152,457,500
ルネサスエレクトロニクス	54,200	2,402.00	130,188,400
セイコーエプソン	10,700	2,420.00	25,894,000
アルバック	1,700	8,742.00	14,861,400
パナソニック ホールディングス	81,500	1,419.50	115,689,250
シャープ	9,600	820.00	7,872,000
アンリツ	5,000	1,161.50	5,807,500
ソニーグループ	46,500	13,475.00	626,587,500
TDK	14,400	7,779.00	112,017,600
アルプスアルパイン	6,900	1,032.00	7,120,800
横河電機	8,400	3,070.00	25,788,000
アズビル	4,200	4,578.00	19,227,600
アドバンテスト	28,300	6,796.00	192,326,800
シスメックス	6,200	8,170.00	50,654,000
スタンレー電気	4,700	2,553.50	12,001,450
ファナック	35,200	4,085.00	143,792,000
太陽誘電	4,300	3,365.00	14,469,500
村田製作所	63,600	2,981.00	189,591,600
リコー	20,200	1,278.50	25,825,700
東京エレクトロン	17,400	34,800.00	605,520,000
川崎重工業	5,600	3,794.00	21,246,400
トヨタ自動車	391,400	3,430.00	1,342,502,000
ヤマハ発動機	33,000	1,362.50	44,962,500
島津製作所	8,700	3,828.00	33,303,600
ニコン	11,000	1,553.00	17,083,000
HOYA	13,100	18,445.00	241,629,500
ノーリツ鋼機	700	3,050.00	2,135,000
前田工繊	700	3,355.00	2,348,500
大日本印刷	7,600	4,556.00	34,625,600
NISSHA	1,400	1,530.00	2,142,000
アシックス	6,000	5,758.00	34,548,000
ヤマハ	4,800	3,325.00	15,960,000
リンテック	1,400	3,085.00	4,319,000
任天堂	38,400	8,356.00	320,870,400
コクヨ	2,900	2,466.00	7,151,400
美津濃	600	5,170.00	3,102,000
東北電力	16,700	1,004.00	16,766,800
九州電力	14,900	1,140.00	16,986,000
電源開発	5,400	2,489.00	13,440,600
レノバ	1,500	1,241.00	1,861,500
東京瓦斯	13,600	3,216.00	43,737,600
大阪瓦斯	13,800	3,064.00	42,283,200
東邦瓦斯	2,700	2,944.50	7,950,150
西部ガスホールディングス	900	1,887.00	1,698,300
東武鉄道	7,000	3,881.00	27,167,000
相鉄ホールディングス	2,900	2,732.50	7,924,250
東急	18,500	1,773.50	32,809,750
京王電鉄	3,800	4,227.00	16,062,600
西日本旅客鉄道	8,100	6,283.00	50,892,300
西武ホールディングス	9,000	2,169.50	19,525,500
西日本鉄道	2,200	2,438.00	5,363,600
阪急阪神ホールディングス	8,400	4,378.00	36,775,200
南海電気鉄道	3,800	2,932.00	11,141,600
京阪ホールディングス	3,800	3,504.00	13,315,200
名古屋鉄道	6,900	2,182.50	15,059,250
ヤマトホールディングス	9,800	2,419.50	23,711,100
山九	1,800	5,381.00	9,685,800
センコーグループホールディングス	4,100	1,129.00	4,628,900
九州旅客鉄道	4,900	3,363.00	16,478,700
SGホールディングス	11,800	1,907.00	22,502,600
日本郵船	17,900	4,772.00	85,418,800
ANAホールディングス	5,900	3,232.00	19,068,800
トランコム	200	6,390.00	1,278,000
TIS	8,100	3,396.00	27,507,600
SHIFT	500	26,900.00	13,450,000
ティーガイア	600	2,136.00	1,281,600
マネーフォワード	1,600	5,816.00	9,305,600
野村総合研究所	14,300	4,088.00	58,458,400
メルカリ	4,200	2,192.00	9,206,400
フリー	1,600	2,636.00	4,217,600
LINEヤフー	98,600	423.20	41,727,520
ネットワンシステムズ	3,100	2,580.00	7,998,000
BIPROGY	2,800	4,599.00	12,877,200
KDDI	55,200	4,601.00	253,975,200
ソフトバンク	106,100	1,958.00	207,743,800
SCSK	5,800	2,697.50	15,645,500
双日	8,300	3,812.00	31,639,600
TOKAIホールディングス	3,600	1,003.00	3,610,800
アズワン	1,000	5,239.00	5,239,000
伊藤忠商事	43,900	6,620.00	290,618,000
丸紅	52,900	2,458.50	130,054,650
キヤノンマーケティングジャパン	1,700	4,251.00	7,226,700
伊藤忠エネクス	1,900	1,532.00	2,910,800
ローソン	1,700	10,250.00	17,425,000
ゲオホールディングス	900	2,116.00	1,904,400
アダストリア	900	3,530.00	3,177,000
ジンズホールディングス	500	3,815.00	1,907,500
J.フロント リテイリング	9,000	1,577.00	14,193,000
マツキヨココカラ&カンパニー	12,700	2,613.50	33,191,450
ZOZO	5,200	3,434.00	17,856,800
三越伊勢丹ホールディングス	12,500	2,129.50	26,618,750
オイシックス・ラ・大地	1,000	1,433.00	1,433,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	1,900	1,000.00	1,900,000
イオン北海道	1,500	930.00	1,395,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	14,100	3,516.00	49,575,600
スギホールディングス	1,300	7,095.00	9,223,500
日本瓦斯	3,800	2,376.00	9,028,800
マックスバリュ東海	400	3,140.00	1,256,000
丸井グループ	6,500	2,478.00	16,107,000
イオン	24,100	3,602.00	86,808,200
ヤオコー	700	8,145.00	5,701,500
ケーズホールディングス	5,200	1,238.50	6,440,200
ヤマダホールディングス	21,400	437.70	9,366,780
ファーストリテイリング	6,500	42,060.00	273,390,000
りそなホールディングス	78,500	836.50	65,665,250
三井住友トラスト・ホールディングス	24,200	2,988.00	72,309,600
三井住友フィナンシャルグループ	46,900	8,185.00	383,876,500
みずほフィナンシャルグループ	89,000	2,766.50	246,218,500
大和証券グループ本社	49,200	1,093.50	53,800,200
野村ホールディングス	110,900	841.80	93,355,620
SOMPOホールディングス	10,900	9,016.00	98,274,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	15,800	7,558.00	119,416,400
東京海上ホールディングス	66,500	4,517.00	300,380,500
T&Dホールディングス	18,500	2,570.50	47,554,250
東京センチュリー	5,400	1,612.50	8,707,500
オリックス	43,300	3,105.00	134,446,500
ヒューリック	14,200	1,512.50	21,477,500
野村不動産ホールディングス	4,100	3,699.00	15,165,900
東急不動産ホールディングス	22,600	982.20	22,197,720
三井不動産	32,900	4,074.00	134,034,600
三菱地所	41,600	2,113.50	87,921,600
東京建物	6,900	2,166.00	14,945,400
住友不動産	10,500	4,686.00	49,203,000
パーソルホールディングス	68,900	219.20	15,102,880
H.U.グループホールディングス	2,000	2,749.50	5,499,000
オリエンタルランド	40,300	5,553.00	223,785,900
ダスキン	1,500	3,373.00	5,059,500
リゾートトラスト	2,800	2,547.00	7,131,600
ビー・エム・エル	800	2,734.00	2,187,200
ユー・エス・エス	7,600	2,643.50	20,090,600
楽天グループ	55,300	792.50	43,825,250
テクノプロ・ホールディングス	4,000	3,256.00	13,024,000
リクルートホールディングス	53,200	6,008.00	319,625,600
エラン	1,100	979.00	1,076,900
インソース	1,900	791.00	1,502,900
カーブスホールディングス	1,900	742.00	1,409,800
LITALICO	800	2,152.00	1,721,600
乃村工藝社	2,900	879.00	2,549,100
セコム	7,800	10,995.00	85,761,000
ベネッセホールディングス	2,500	2,595.00	6,487,500
合 計	3,967,000		13,855,639,680

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	森ヒルズリート投資法人	57	7,404,300
	積水ハウス・リート投資法人	154	11,365,200
	日本ビルファンド投資法人	57	33,003,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	47	25,098,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	103	14,409,700
	日本ロジスティクスファンド投資法人	33	8,477,700
合計		451	99,757,900

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。