有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/02/18-2024/02/19)

中小型株式 マザーファンド
貸借対照表

	2024年 2月19日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,333,437,278
株式	24,014,872,280
未収入金	107,860,645
未収配当金	35,865,000
流動資産合計	25,492,035,203
資産合計	25,492,035,203
負債の部
流動負債
未払金	94,142,447
未払解約金	7,285,698
未払利息	286
流動負債合計	101,428,431
負債合計	101,428,431
純資産の部
元本等
元本	4,678,911,492
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,711,695,280
元本等合計	25,390,606,772
純資産合計	25,390,606,772
負債純資産合計	25,492,035,203

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 2月19日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 2月19日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		4,678,911,492口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	5.4266円
		(1万口当たり純資産額)	(54,266円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年 2月19日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年 2月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年 2月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 2月18日
期首元本額	4,573,695,116円
期中追加設定元本額	532,920,060円
期中一部解約元本額	427,703,684円
期末元本額	4,678,911,492円
期末元本額の内訳
中小型株式オープン	2,668,259,287円
中小型株式オープン(SMA専用)	39,734,153円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	1,946,453,257円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	24,464,795円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 2月19日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	181,516,388
合計	181,516,388

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「中小型株式 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
寿スピリッツ	174,100	1,928.00	335,664,800
わらべや日洋ホールディングス	20,300	2,832.00	57,489,600
セーレン	109,400	2,429.00	265,732,600
トリケミカル研究所	162,900	4,180.00	680,922,000
ニフコ	126,000	3,749.00	472,374,000
ロート製薬	147,900	2,944.50	435,491,550
ペプチドリーム	374,000	1,550.00	579,700,000
MARUWA	18,200	31,500.00	573,300,000
横河ブリッジホールディングス	151,500	2,766.00	419,049,000
三益半導体工業	141,200	3,160.00	446,192,000
芝浦機械	60,000	3,400.00	204,000,000
牧野フライス製作所	28,200	5,770.00	162,714,000
ローツェ	3,800	19,860.00	75,468,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	49,400	3,575.00	176,605,000
竹内製作所	107,300	5,120.00	549,376,000
イビデン	66,100	7,157.00	473,077,700
富士電機	100,000	9,064.00	906,400,000
日本マイクロニクス	18,500	6,000.00	111,000,000
日本セラミック	124,500	2,545.00	316,852,500
図研	44,500	4,265.00	189,792,500
エンプラス	16,900	8,790.00	148,551,000
大真空	300,600	887.00	266,632,200
AeroEdge	25,000	3,160.00	79,000,000
ナカニシ	112,800	2,214.00	249,739,200
前田工繊	144,900	3,355.00	486,139,500
SHOEI	58,000	2,057.00	119,306,000
アシックス	48,300	5,758.00	278,111,400
メタウォーター	123,900	2,219.00	274,934,100
富士急行	105,200	3,960.00	416,592,000
AZ-COM丸和ホールディングス	245,700	1,423.00	349,631,100
ブレインパッド	246,400	1,435.00	353,584,000
SHIFT	13,800	26,900.00	371,220,000
インターネットイニシアティブ	24,000	2,851.00	68,424,000
カナミックネットワーク	305,100	525.00	160,177,500
チェンジホールディングス	84,800	1,554.00	131,779,200
マネーフォワード	110,700	5,816.00	643,831,200
エクサウィザーズ	651,200	516.00	336,019,200
サスメド	209,600	627.00	131,419,200
シンプレクス・ホールディングス	168,700	2,550.00	430,185,000
Finatextホールディングス	430,700	825.00	355,327,500
サーバーワークス	30,200	4,105.00	123,971,000
Sansan	102,300	1,512.00	154,677,600
ギフティ	199,200	1,460.00	290,832,000
JMDC	50,000	3,734.00	186,700,000
JTOWER	88,400	4,965.00	438,906,000
AnyMind Group	75,000	1,171.00	87,825,000
ANYCOLOR	117,200	3,150.00	369,180,000
ネットワンシステムズ	93,800	2,580.00	242,004,000
ビジョン	318,400	1,114.00	354,697,600
東宝	122,500	4,795.00	587,387,500
カプコン	92,100	5,830.00	536,943,000
神戸物産	109,600	3,759.00	411,986,400
アズワン	58,500	5,239.00	306,481,500
BuySell Technologies	53,000	3,060.00	162,180,000
パルグループホールディングス	187,100	2,252.00	421,349,200
物語コーポレーション	60,300	4,695.00	283,108,500
薬王堂ホールディングス	90,000	2,811.00	252,990,000
京都フィナンシャルグループ	178,600	2,532.00	452,215,200
FPパートナー	28,500	6,600.00	188,100,000
アニコム ホールディングス	400,000	590.00	236,000,000
イー・ギャランティ	165,100	1,929.00	318,477,900
SREホールディングス	130,600	3,300.00	430,980,000
東急不動産ホールディングス	221,900	982.20	217,950,180
ティーケーピー	183,700	1,628.00	299,063,600
エス・エム・エス	217,900	2,632.50	573,621,750
エスプール	284,800	310.00	88,288,000
イオンファンタジー	75,000	2,530.00	189,750,000
弁護士ドットコム	110,200	3,880.00	427,576,000
KeePer技研	42,200	6,620.00	279,364,000
ジャパンマテリアル	185,700	2,676.00	496,933,200
ERIホールディングス	76,500	1,865.00	142,672,500
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	212,100	2,275.00	482,527,500
マネジメントソリューションズ	56,100	3,030.00	169,983,000
LITALICO	133,200	2,152.00	286,646,400
東祥	147,600	792.00	116,899,200
ダイセキ	81,200	4,000.00	324,800,000
合 計	10,232,600		24,014,872,280

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。