有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月10日-平成30年6月11日)

(2)【投資対象】
投資先ファンドおよび親投資信託である「SIM ショートターム･マザー・ファンド」受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
・次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
・次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として、投資先ファンドおよび親投資信託である「SIM ショートターム･マザー・ファンド」受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 委託者は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

◆投資対象ファンドの概要
1)「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-新生・欧州債券ファンド
(適格機関投資家限定)円ヘッジ 1508クラス」

ファンド名	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-新生・欧州債券ファンド(適格機関投資家限定)円ヘッジ 1508クラス
形態	ケイマン籍円建て外国投資信託受益証券(契約型投資信託)
投資目的	バークレイズ・ユーロ総合・インデックスをベンチマークとし、主として投資適格債券への投資を通じて当該ベンチマークを上回るリターンを目指し運用を行います。
主な投資方針	・原則として、純資産総額の2/3以上を欧州連合(以下「EU」といいます。)に属する国の政府、政府系機関、国際機関または企業により発行された投資適格債券に投資を行います。 ・純資産総額の1/3を上限として、EU以外の国の政府、政府系機関、国際機関または企業により発行された投資適格債券に投資を行う場合があります。 ・純資産総額の15%を上限として投資適格債券以外の債券に投資を行う場合があります。 ・純資産総額をユーロ換算した額に対して、原則として、対円での為替ヘッジ取引を行います。
管理会社	クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド
副投資運用会社	ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピー

2)SIM ショートターム・マザー・ファンド

ファンド名	SIM ショートターム・マザー・ファンド
形態	証券投資信託/親投資信託
主な投資対象	わが国の短期公社債および短期金融商品です。
運用の基本方針	信託財産の安定的な収益の確保を図ることを目的として運用を行うことを基本とします。
主な投資態度	わが国の短期公社債および短期金融商品に投資し、利子等収益の確保を図ります。なお、市況動向により、上記のような運用が行えない場合があります。
主な投資制限	①外貨建て資産への投資は行いません。 ②先物取引等は価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避するため行うことができます。 ③スワップ取引は金利変動リスクを回避するため行うことができます。
決算日	年1回、原則として毎年5月23日(収益の分配は行いません。)
申込手数料	かかりません。
解約手数料	かかりません。
信託報酬	かかりません。
委託会社	新生インベストメント・マネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行