有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月23日-令和3年7月26日)
(3)【注記表】
(金融商品に関する注記)
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。 | |
| 2.その他 | ファンドの計算期間 |
| 本ファンドの計算期間は原則として、毎年1月23日から7月22日まで及び、7月23日から翌年1月22日までとしておりますが、当計算期間末が休業日のため、当計算期間は2021年 1月23日から2021年 7月26日までとなっております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 第11期 2021年 1月22日現在 | 第12期 2021年 7月26日現在 | |
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 18,849,212,944口 | 14,138,563,163口 |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 1.5524円 | 1.6297円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (15,524円) | (16,297円) | |
| (損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 第11期 自 2020年 7月23日 至 2021年 1月22日 | 第12期 自 2021年 1月23日 至 2021年 7月26日 | ||||||
| 1 | 分配金の計算過程 | 1 | 分配金の計算過程 | ||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 212,685,489円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 183,896,778円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 | B | -円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 | B | 248,079,831円 | ||
| 収益調整金額 | C | 8,884,837,166円 | 収益調整金額 | C | 7,534,530,299円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 1,447,596,615円 | 分配準備積立金額 | D | 1,106,686,232円 | ||
| 本ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 10,545,119,270円 | 本ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 9,073,193,140円 | ||
| 本ファンドの期末残存口数 | F | 18,849,212,944口 | 本ファンドの期末残存口数 | F | 14,138,563,163口 | ||
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 5,594.43円 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 6,417.30円 | ||
| 10,000口当たり分配金額 | H | 70円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 120円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 131,944,490円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 169,662,757円 | ||
| 2 | 追加情報 | 2 | 追加情報 | ||||
| 2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を本ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。 | 同左 | ||||||
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 項目 | 第11期 自 2020年 7月23日 至 2021年 1月22日 | 第12期 自 2021年 1月23日 至 2021年 7月26日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール･ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスクの管理体制 | 常勤役員、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する運用考査会議にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。 | 同左 |
| ①市場リスクの管理 | 同左 | |
| 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 | ||
| ②信用リスクの管理 | 同左 | |
| 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 | ||
| ③流動性リスクの管理 | 同左 | |
| 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 第11期 2021年 1月22日現在 | 第12期 2021年 7月26日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | ①親投資信託受益証券 | 同左 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | ||
| ②上記以外の金融商品 | 同左 | |
| これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 第11期 自 2020年 7月23日 至 2021年 1月22日 | 第12期 自 2021年 1月23日 至 2021年 7月26日 |
| 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 親投資信託受益証券 | 5,030,121,706 | 1,446,364,386 |
| 合計 | 5,030,121,706 | 1,446,364,386 |
| (その他の注記) 本ファンドの計算期間における元本額の変動 |
| 項目 | 第11期 自 2020年 7月23日 至 2021年 1月22日 | 第12期 自 2021年 1月23日 至 2021年 7月26日 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 25,787,732,141円 | 18,849,212,944円 |
| 期中追加設定元本額 | 630,731,593円 | 726,965,117円 |
| 期中一部解約元本額 | 7,569,250,790円 | 5,437,614,898円 |
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