有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月31日-令和1年7月30日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイ日経225インデックス マザーファンド」

①投資有価証券の主要銘柄
					(2019年7月31日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	270,000	49,359.11	65,550.00	-	10.92%
	日本	小売業		13,326,960,000	17,698,500,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	1,620,000	5,156.48	5,628.00	-	5.62%
	日本	情報・通信業		8,353,512,000	9,117,360,000	-
3	ファナック	株式	270,000	18,848.22	19,530.00	-	3.25%
	日本	電気機器		5,089,020,000	5,273,100,000	-
4	東京エレクトロン	株式	270,000	15,909.22	18,695.00	-	3.11%
	日本	電気機器		4,295,490,000	5,047,650,000	-
5	KDDI	株式	1,620,000	2,676.07	2,853.50	-	2.85%
	日本	情報・通信業		4,335,246,000	4,622,670,000	-
6	ダイキン工業	株式	270,000	12,030.55	13,585.00	-	2.26%
	日本	機械		3,248,250,000	3,667,950,000	-
7	京セラ	株式	540,000	6,172.46	6,690.00	-	2.23%
	日本	電気機器		3,333,132,000	3,612,600,000	-
8	テルモ	株式	1,080,000	3,275.62	3,182.00	-	2.12%
	日本	精密機器		3,537,672,000	3,436,560,000	-
9	信越化学工業	株式	270,000	9,405.24	11,155.00	-	1.86%
	日本	化学		2,539,416,000	3,011,850,000	-
10	リクルートホールディングス	株式	810,000	2,912.24	3,718.00	-	1.86%
	日本	サービス業		2,358,918,000	3,011,580,000	-
11	ユニー・ファミリーマートホールディングス	株式	1,080,000	3,050.06	2,330.00	-	1.55%
	日本	小売業		3,294,072,000	2,516,400,000	-
12	セコム	株式	270,000	9,127.35	8,551.00	-	1.42%
	日本	サービス業		2,464,386,000	2,308,770,000	-
13	アドバンテスト	株式	540,000	2,696.91	4,270.00	-	1.42%
	日本	電気機器		1,456,332,000	2,305,800,000	-
14	TDK	株式	270,000	8,618.22	8,470.00	-	1.41%
	日本	電気機器		2,326,920,000	2,286,900,000	-
15	資生堂	株式	270,000	7,160.13	8,046.00	-	1.34%
	日本	化学		1,933,236,000	2,172,420,000	-
16	花王	株式	270,000	8,216.57	7,979.00	-	1.33%
	日本	化学		2,218,476,000	2,154,330,000	-
17	中外製薬	株式	270,000	7,004.66	7,800.00	-	1.30%
	日本	医薬品		1,891,260,000	2,106,000,000	-
18	アステラス製薬	株式	1,350,000	1,669.50	1,553.50	-	1.29%
	日本	医薬品		2,253,825,000	2,097,225,000	-
19	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	1,350,000	1,192.26	1,435.00	-	1.20%
	日本	情報・通信業		1,609,560,000	1,937,250,000	-
20	トヨタ自動車	株式	270,000	6,602.55	7,024.00	-	1.17%
	日本	輸送用機器		1,782,690,000	1,896,480,000	-
21	第一三共	株式	270,000	3,802.71	6,647.00	-	1.11%
	日本	医薬品		1,026,732,000	1,794,690,000	-
22	ソニー	株式	270,000	5,059.20	6,170.00	-	1.03%
	日本	電気機器		1,365,984,000	1,665,900,000	-
23	塩野義製薬	株式	270,000	6,822.00	6,057.00	-	1.01%
	日本	医薬品		1,841,940,000	1,635,390,000	-
24	エーザイ	株式	270,000	8,445.00	5,906.00	-	0.98%
	日本	医薬品		2,280,150,000	1,594,620,000	-
25	バンダイナムコホールディングス	株式	270,000	5,902.95	5,900.00	-	0.98%
	日本	その他製品		1,593,796,500	1,593,000,000	-
26	本田技研工業	株式	540,000	2,964.83	2,710.50	-	0.90%
	日本	輸送用機器		1,601,010,000	1,463,670,000	-
27	日東電工	株式	270,000	5,828.13	5,390.00	-	0.90%
	日本	化学		1,573,596,000	1,455,300,000	-
28	オムロン	株式	270,000	5,159.13	5,240.00	-	0.87%
	日本	電気機器		1,392,966,120	1,414,800,000	-
29	富士フイルムホールディングス	株式	270,000	5,018.28	5,181.00	-	0.86%
	日本	化学		1,354,938,000	1,398,870,000	-
30	ヤマハ	株式	270,000	5,255.66	5,160.00	-	0.86%
	日本	その他製品		1,419,030,000	1,393,200,000	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	18.37
		小売業	14.16
		情報・通信業	11.55
		化学	8.39
		医薬品	7.60
		輸送用機器	4.76
		機械	4.61
		サービス業	4.58
		食料品	4.16
		精密機器	3.25
		その他製品	2.18
		陸運業	2.17
		建設業	2.12
		卸売業	2.05
		不動産業	1.62
		ガラス・土石製品	1.18
		保険業	1.01
		非鉄金属	0.88
		ゴム製品	0.85
		銀行業	0.66
		金属製品	0.34
		石油・石炭製品	0.29
		証券、商品先物取引業	0.29
		倉庫・運輸関連業	0.24
		その他金融業	0.22
		繊維製品	0.22
		電気・ガス業	0.21
		水産・農林業	0.17
		パルプ・紙	0.13
		鉄鋼	0.10
		海運業	0.10
		鉱業	0.06
		空運業	0.06
	小計		98.57
合 計(対純資産総額比)			98.57
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
種類	取引所名称	資産名	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
株価指数先物取引	大阪取引所	NK225 先物 0109月	買建	111	2,396,809,940	2,392,050,000	1.48%
(注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

(参考情報)
「ニッセイ米国国債 マザーファンド」

①投資有価証券の主要銘柄
					(2019年7月31日現在)
	銘柄名 地域	種類	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US TREASURY N/B	国債証券	300,932,800	97.42	99.35	1.625000	2.99%
	アメリカ			293,193,959	298,991,783	2022/11/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	293,328,000	99.15	101.88	2.250000	2.99%
	アメリカ			290,846,488	298,860,166	2024/11/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	293,328,000	97.81	101.84	2.250000	2.99%
	アメリカ			286,913,872	298,745,768	2027/11/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	297,673,600	96.60	100.28	2.000000	2.99%
	アメリカ			287,562,420	298,533,876	2026/11/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	295,500,800	100.30	100.83	2.625000	2.98%
	アメリカ			296,389,924	297,959,366	2020/11/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	292,241,600	98.74	101.93	2.250000	2.98%
	アメリカ			288,579,334	297,902,319	2025/11/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	296,587,200	99.09	100.37	2.000000	2.98%
	アメリカ			293,909,593	297,699,402	2021/11/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	286,809,600	101.66	103.72	2.750000	2.98%
	アメリカ			291,598,994	297,496,125	2023/11/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	272,686,400	104.85	109.07	3.125000	2.97%
	アメリカ			285,912,472	297,440,871	2028/11/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	302,019,200	95.02	98.10	1.625000	2.96%
	アメリカ			286,982,728	296,308,016	2026/2/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	294,414,400	97.95	100.59	2.000000	2.96%
	アメリカ			288,408,281	296,172,053	2025/2/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	290,068,800	98.56	101.96	2.250000	2.96%
	アメリカ			285,903,574	295,765,751	2027/2/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	294,414,400	99.16	100.43	2.000000	2.96%
	アメリカ			291,958,234	295,700,990	2022/2/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	279,204,800	102.06	105.76	2.750000	2.95%
	アメリカ			284,975,517	295,289,788	2028/2/15
15	US TREASURY N/B	国債証券	281,377,600	100.98	104.89	2.625000	2.95%
	アメリカ			284,144,443	295,148,219	2029/2/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	286,809,600	98.35	102.87	2.375000	2.95%
	アメリカ			282,080,109	295,055,376	2027/5/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	293,328,000	98.84	100.57	2.000000	2.95%
	アメリカ			289,925,569	295,023,435	2023/2/15
18	US TREASURY N/B	国債証券	295,500,800	97.76	99.79	1.750000	2.95%
	アメリカ			288,884,537	294,909,798	2022/5/15
19	US TREASURY N/B	国債証券	300,932,800	93.81	97.99	1.625000	2.95%
	アメリカ			282,311,078	294,890,069	2026/5/15
20	US TREASURY N/B	国債証券	291,155,200	97.60	101.23	2.125000	2.95%
	アメリカ			284,193,679	294,759,701	2025/5/15
21	US TREASURY N/B	国債証券	283,550,400	101.93	103.94	2.750000	2.95%
	アメリカ			289,035,481	294,725,121	2024/2/15
22	US TREASURY N/B	国債証券	286,809,600	100.06	102.75	2.375000	2.95%
	アメリカ			287,010,366	294,716,940	2029/5/15
23	US TREASURY N/B	国債証券	275,945,600	101.92	106.79	2.875000	2.95%
	アメリカ			281,246,514	294,709,900	2028/5/15
24	US TREASURY N/B	国債証券	295,500,800	97.06	99.67	1.750000	2.95%
	アメリカ			286,842,626	294,552,242	2023/5/15
25	US TREASURY N/B	国債証券	285,723,200	100.03	102.96	2.500000	2.94%
	アメリカ			285,823,203	294,192,035	2024/5/15
26	US TREASURY N/B	国債証券	287,896,000	101.35	102.14	3.125000	2.94%
	アメリカ			291,785,474	294,080,006	2021/5/15
27	US TREASURY N/B	国債証券	285,723,200	102.28	102.55	3.625000	2.93%
	アメリカ			292,242,377	293,031,999	2021/2/15
28	US TREASURY N/B	国債証券	278,118,400	100.55	100.34	3.375000	2.79%
	アメリカ			279,658,700	279,072,346	2019/11/15
29	US TREASURY N/B	国債証券	273,772,800	101.13	101.11	3.500000	2.77%
	アメリカ			276,871,908	276,819,891	2020/5/15
30	US TREASURY N/B	国債証券	273,772,800	100.96	100.78	3.625000	2.76%
	アメリカ			276,419,746	275,921,916	2020/2/15
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	98.68
	小計		98.68
合 計(対純資産総額比)			98.68
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。