有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年7月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	DB CONT CAP TRUST III    7.6000%	10,000	254,500.00	※
		DB CONT CAP TRUST V      8.0500%	110,800	2,869,720.00	※
		ALLIANZ SE               5.5000%	1,200,000	1,262,560.80
		PRUDENTIAL PLC           5.2500%	4,100,000	4,213,574.10
		ROYAL BK OF SCOT GRP PLC 7.6400%	600,000	570,000.00
		SMFG PREF CAP USD 3      9.5000%	2,850,000	3,227,682.00
		XL GROUP PLC             6.5000%	4,200,000	2,940,000.00
	計		13,070,800	15,338,036.90
				(1,620,310,217)
小計				15,338,036.90
				(1,620,310,217)
ユーロ	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	AVIVA PLC                6.8750% 05/22/2038	1,000,000	1,086,200.00
		BNP PARIBAS              7.7810%	500,000	560,747.50
		DB CONT CAP TRUST IV     8.0000%	819,000	826,167.88
		HT1 FUNDING GMBH         6.3520%	3,400,000	3,429,957.40
		ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 7.0916%	3,000,000	2,925,000.00
	計		8,719,000	8,828,072.78
				(1,036,768,867)
小計				8,828,072.78
				(1,036,768,867)
英国ポンド	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	BARCLAYS BANK PLC        6.7500% 01/16/2023	2,100,000	2,200,386.30
		BARCLAYS BANK PLC        6.0000%	400,000	399,494.80
		BNP PARIBAS              7.4360%	1,800,000	1,881,000.00
		HSBC HOLDINGS PLC        6.3750% 10/18/2022	2,300,000	2,394,895.70
		SOCIETE GENERALE SA      8.8750%	2,432,000	2,647,961.60
		UNICREDIT INTL BANK      8.5925%	2,294,000	2,418,449.50
	計		11,326,000	11,942,187.90
				(1,688,983,634)
小計				11,942,187.90
				(1,688,983,634)
合計				4,346,062,718
				(4,346,062,718)

備考欄の※は25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド証券)であることを表示しております。
(注)1.※の25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド証券)における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド証券)	7銘柄	100.0%	37.3%
ユーロ	その他有価証券(ハイブリッド証券)	5銘柄	100.0%	23.9%
英国ポンド	その他有価証券(ハイブリッド証券)	6銘柄	100.0%	38.8%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。